2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题附有答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCL7S6P8T1P4T4W5HL4I9F6H1Y8U10A4ZB4A9Y10J2Z1I10P42、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACZ3O1H8A9D9H8P8HN9Q3Q10B8C5C9D10ZE4G1D3A7V1H9F103、下列关于战略风险管理流程

2、说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACA8L4W5Q7B9K6E9HB5R5U9W9H3W8T3ZW6W10E9W10S5S3T74、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】

3、BCT10X2L1X2U6Q6G9HD8F10K10G4J5M7R6ZL3E7R1P3X3J3O55、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACR4Q5A3R5J3P5P7HT3I9A8H10B3J10H9ZA9W8M7D8G1R7I106、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规

4、划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCO1I3T5E3V9G1F8HS4F1K7L6L7J3U7ZB3X5Z6V2J10X5H97、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCN1M7K6Z9I10Y5A2HC9Z6M4U6P1M9C2ZF5T1X2Z9X8L5G78、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCF7L6U8V5W5G7F4H

5、N9V4H10Q3D10N2E8ZT4W3A8C2S6J6E29、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACF10G7I4T1U1X7S2HR9Y8R10D5R1M3X10ZC10A10C9R8D3G6B110、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCD10L10Y8B3S

6、3A7Q10HC4T5I10V6G5P7H5ZS5O2B5I1S5D8M511、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCH2V1N1Q3F1U3M1HD7Z5U3F3A7H6T7ZB6G8F9I2X9K9D812、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露

7、信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCN3X5Y10O10U8V2J3HL10V7I4F5O5F4H9ZE8V8L2X4Q8R2S713、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCX1X5H5M7T6P5O3HU9E5A9E7Y4H8E3ZP10S8Q3P1M4G3J214、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B

8、.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCM6N10U7A9A3G7Y3HP6Y3B8F10T2V6Y5ZQ10P6Y2R3A9B9E915、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理

9、模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACV9C2R1M6Y8Z9Y9HB4A6T8D7P8F2E5ZJ2G4Z2X8G3Q2C716、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCF4M10O6M2V4E2D5HB6T6X6M6C9Y5H7ZF4Z8S4L6W3D1X617、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCQ7Y6X4C4R3O4K7HB1

10、0Z10R6A3J8E9L8ZF5Q6U4U7T1B7K918、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCH7B10X4F5C3A10R3HH1W9H7A4P5O8V1ZJ8W2Q3A5G7T3R219、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCK9Q6S6A6D6J7J10HT2F4S2I7Y1I7L7ZY9B9W1A10S1O8K720、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】

11、 ACD2S3N6B1A8W4M2HE2K2F1J8A10O5O1ZY2K7E1H10G10L10F821、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCI2X3Q4M4K4U7E7HF10W4B5S2P4G1Z3ZS5K8Q10T2B9U1B822、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的

12、交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCV7H2P3B4W4A3Q8HJ7Q9W1Y7M7P10D8ZZ3W6N5E1W4Z9W1023、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCC2F8D6I3V5B7R8HT5Q10K10

13、D6W10T6O3ZL5S6T1I1O7V10W124、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCY10P4J6G7G8R10L10HW10I1D3D6F3T2O4ZM1X3D7H9A10C2R625、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值

14、分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCP5E7Q6W6X1O3W5HH1H8U10Y9X6M10K9ZK7A5M6X10M4U5J926、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCD8J2C3V6X3X10H3HW4O6U6A10Y8Z8E1ZB4G9S7V3D5J6A527、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(

15、现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCA3W4G3F7D1L2I1HY8H7T6J3I10X10X7ZB3L4J8K7E8H10U828、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCT6Z7

16、N8A6B8J5P3HM3P6N8E6J1C7M6ZG4O6B5Q10M3D9W129、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCO1P5P5G7F6C9T4HJ3X1B7Z6X4C4R6ZA6L10B6X8S8W1X430、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCL6D4K1Q10U3O4L7HE5D8O10J4D10J1Y10ZN4T5

17、Y5Q8W4N6A931、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCU9H1H2J9E6D5I2HN4F10E7Q4N6H4M3ZB9J6N5N3B4R7Y932、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACV2S9R10N6D1I10K8HJ5T1B10F4A1M10S5ZN4G8Q8T3G1D7U833、关于市场准入的

18、说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCF8S6M6Q1X7R1P10HE7R2P6G4L3E6K6ZW4I10G9C6S3C4A234、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCJ5M3P2A8Y8O8B10HS3U6Z3H9B1R6X5ZJ

19、4T5Y10W4W9J1Z235、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCB7N5K8K2E2T6C10HJ8L4X5S10K10S10L9ZV4D10J6G4U9U5Q436、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACE8Q6N8C10Y6X3X4HI7L4T4G9B5Z3X7ZH2E3V8W8V5S6G837、 下列关于并行期

20、信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCD8G5Q7R9J10E9L5HG1Z7X1O5F3R4P5ZN4B10I4X8A5A2O538、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案

21、】 ACM8N5R8R10O9Y4G5HQ5L1Z2B10S1V6V10ZS2D2W2P7N10O5X839、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCX2J2W6Z5Q1R7R6HR10O6U5U2S8V2K3ZM4L6Y1U3L7R9C540、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率

22、模型【答案】 ACC3I1I7V4F10T1E7HG2B3M1L9Q5U1N6ZN2L10U10K6A8H5E841、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCW5B6T3Z4O9G8C2HL6X10E6V2H3W6H2Z

23、C8G4N9Z1F10Q9Z142、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCX4M3T3X3H4R9Z4HG4L4R10Q9N7G5X8ZT8E2Y2R3W9D1P143、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷

24、款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACK6F2U9X3J2O6T8HM2N1W10I5B3I1Y2ZP2R6O

25、8W9C4I10A144、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCD9J5N5A1T9U6D3HR4J8S2F6N3K7T6ZR1F8F5N5K1B4Z945、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCR6S6K5J6W7D1Q8HH4X9N2K10K4Z10R10ZO5O5I9Q4Q5Y1O246、缺口分析侧重于计量

26、利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACB3N10E6E10Z2Y8O10HL4M3M7D10U3T6J6ZE4J8B10N9N6Q8R247、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACE4O3W9S2D9U9A6HO4T6I9E8Z6C10L6ZX10A4P5J9K8O1E948、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风

27、险【答案】 CCQ4M3I2E8S10D4M9HG7S8D7I3D7W10P6ZK6D1O7M1J1M8N949、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCQ6G6T7E7Y8R5V3HX5R6A2J8X5X10H9ZU8R8N2A10I4A7S350、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级

28、管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCC3X8U2C5K5X4H7HR1Z6P9U5Y10X10V8ZG3M9T9J9P10H3F1051、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（

29、 ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCA3T5A10W1F1E6C3HH3D1Z6X8B4V4X6ZG7D10K4F4F7B3O852、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACE3U8X3C1M2X6H7HY2R7O3A9Z10K6B9ZZ6Z1M3W3Z8E5Q453、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监

30、管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCP2J10K8F8J8J2U7HW10E1X9C3Y7P2L6ZE6V6W2J1C9Y9X154、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCK1N8Q5A3G8D10P2HG9X9O1

31、S5M7G6A2ZV1J1C10E3R9A2J755、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCV6L3G1L10W4R5K10HG6B3P10Q6U10E2V6ZL7B7Q5G9R9L3D856、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCA4T5Y5C8W2F1Q4HS9U8L7B3Y2J2N6ZP6T5B5Y1B6M1I557、下列不属于单币种敞口头寸的是

32、()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCU2G3S3L5T1U6H5HT1B5N10Q4N6Z5H7ZT5L2Z2L10Y4D6L458、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCS1L7C2E2K1Q4X5HZ5U6A10K8Z4R1A9ZM1C8M6J3F10I6G859、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCT3H4P5P9M1N1J10HX4D10K9O2W10U5G8ZI10E5V9G3X10

33、I7Q460、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCA5Q4V8Y3H3Q10Y4HQ9P2O5M6F1C5S1ZO4D1N8N10P6Y9E461、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACQ7K6E10Z7Y2Z10Y8HO4W6U5X3M1T3J9ZN1A3E2G6P6H1D962、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比

34、率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACR3V3M9H4K3S4B8HC1M10W8E8H3V6M1ZS6T10H10G8P9I1A863、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCI6G8N5K6B5M3E7HM8T1W5

35、Q8Y7L10J8ZG8K5S10Q2C10J4R764、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW6W2C1L10B3H10V2HX5Z2L3K4F2D7J7ZO8X1Y10Q3I5G3B765、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACW3P5N4L10J8M2N5HY1Q3C4U4T4M6R3ZS8E2K10V1L3T8V566、邓肯威尔逊开发

36、出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACV5B10Q7A10W1S4A9HZ3W4J5S2C1H6Y2ZM8G7H8U8D2Y1M567、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCM4L6Z5S10M7V7Q2HE1F6T3M7P10K6K2ZQ2L7Y7Y1E10B7H668、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACX4P3Y8Q7H4L3K3HK5M9H2A9W9R5E7ZM1H10B

37、1R5Z9A9X869、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACF3P10C2A5R1R1Y9HR10E9W2X8W9X8P10ZR4M1N7H10Y6E2A570、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCN4B8V9Y1G6U8I9HD10K2F3K8R7X7G5ZC4D1W7H8S6Z6G671、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACG5T9F3R8E7O9S

38、3HM5B7L2O4I5O4I4ZW3Q5L1N5X1U4F672、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCR3O2P4H10Z3H1D4HE8U3K6U2W9I8F8ZX5J3Z7W3W1C2P173、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCU3H4I10R10E1G10X9HZ1Z6F2E2N7W9W8ZC8J2J6X7X2V4B174、当市场利率呈逐步上升

39、趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACT1T1Z1W6K1V9A6HM1J10T7U8B1I2K3ZU1W6B1R3I4W3Y375、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易

40、对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCO9C8E5I3T10T5P4HS10X1L3X8Y10H3B2ZL2O1H8U7V3N2S276、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCG2M2X1G5X3O2V5HM4C7C1D9H5P5A2ZZ1M6G4Q5S9A2L577、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约

41、束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCW4N10V2T6Z3K5X9HE3V7L8R5R5C6M5ZT10K3F10T4T4X9K578、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告

42、系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCT4F7Q6Y10B10D9R4HO9L6Y9F9H9Z10B2ZJ5N4F3W5R8T7D1079、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCG7O9Z2O2U5J1U7HI3U6O1S3P7N4K7ZF2J9N8F3D10T8G180、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCE8A3F1J6Z4P9W1HF6D7O8N1N6B8D1ZH8P10M3E8R7R7G381、

43、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCN3Q3D1Y6K4P5G10HC4G7B7J6Z6Y10Q4ZS9O8D2Y9O6S5B282、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACU2C8R10J8U1P8T4HO1A9R8E7H3R3V10ZF2C5K1L3X1W3R583、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支

44、出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCO6Z5N2J2X6R1D1HQ10I10F2M5O1D2B2ZG4L1Q4Q7G6J10S1084、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACL6X8R10W6W2E8H7HV2B4O3I3E3V9Y10ZQ3I7R10M1F5E3W285、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行

45、的票据【答案】 BCW7T2B3U10Z3N5J1HJ3F1I10N5C7M3D1ZB4I7Z5Y10T5J9H886、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCH1A4U6J10J10X9S3HZ5F5K10E9A9G10T9ZJ5N5E10V10M7D3G187、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCC1I10Z8P4K