2022年中级银行从业资格考试题库模考300题有精品答案(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCI3B2D3R1Z1D2T1HK4W6X3Q8C6Y7J10ZP3W2V1P4P8O1R32、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCL10I8O2V4H4T3U8HO8K

2、9W9E1I3E3S3ZN3Z7X3V7I8W10Z103、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCH2K1V6E3R7N7J5HM6G6C6W8I7F10L4ZW2O1Y4A8D10M5B34、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACI7B7K7Z2E1C3I4HA8J4I10K9G4U4C7ZX7C5C1A7C2E2U105、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变

3、动【答案】 BCE10R4E10J5N2E7H9HN10S7P10J6J3A4H6ZG1N7F6Z10M2O6F66、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCU8B4Y3J5S6F5C7HV6L1N4O2D8I9Q8ZE1M1Z9E1N6D5Y47、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施

4、和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACN1T5K1C4R5M5F6HI6Y5J9D5S8T2U4ZI6F1L3I3G6K7A48、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCB5V9Z10N1K3H7X10HW7G2U7Y2V4C6A

5、1ZR3Z7Z7Y2W1U10D79、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACV8F9C2H1Z7I9I1HG7V1G8H6L6M9X5ZR4F7P8B2F3T6J610、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理

6、是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCI9I7N5K3J3Y5N4HN8F2N5S1T10G9I6ZU1M6M2R1W5J3L311、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCD10P2I3W7V1P5A10HN5H3U10D9X4S10X5ZF6D8X2A6N2J10S212、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本

7、C.经济资本D.实收资本【答案】 BCJ2Y8J9Z8V10B9K4HW6F7D6T3P7P8I10ZO8L1M9T8K4R10Q713、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCT9N9A1Y4O1T3I7HZ8H4A3P10W1A1Q2ZM1R3G2U6Z6K7G414、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行

8、对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCV10H10N3Q1E8I2I9HO8U5F2C1E6C9X4ZK5I9C7E10L1W10Z815、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCE6T6U5T5V1S9U6HS4C10U2Q2G7P7X6ZJ7O4Z7P9X8W4Z516、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝

9、各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCW10A4D7Q6C1R1N1HS1M9A1M8G2V10O8ZV7Q4X1C8W9G3H417、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损

10、失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCZ2Z6T3C2U6E4P7HD6D2E6M10A2L10T8ZW9T9G3S8D3K9S818、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCB4C4U1Q6D2P10W10HK5Q9I5P3S10O6V2ZP3P6D7W7M3Y5T319

11、、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACU2A6L10B5D9Z1H4HK10I5B6Q1Z9R3N3ZE1H2Q1V6E1P10R1020、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCL1G2Y10R7G10O7R1HE5H9D7W3W6W8K1ZS4C10F2F7K2Z3Q921

12、、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACX8A5T10M5K1L7M5HV4T5P8G4C5O5O10ZF6H10H5O2M6J9L322、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACK

13、5D4R4R7A1Z4U6HQ8N2Z9A1V3P2Q6ZC1O8T10Z7F10O4G323、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCH2O3Q4Z7V2N6E2HE9P8X8G3M8A5X10ZN3H2I7B8Q7R8Z124、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200

14、万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCQ10G6M7P8U6N2Q3HC9H3R5Z7B6L7Q6ZS4O2Q5Z10C3U4N725、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCC2U8S1P4Y7S9U7HL1U6R8U10F6S6K2ZU2H8V9A10N4I8R526、金融稳定（?）在有效风险偏好框

15、架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCP3X9I8G6A3U9R3HK10V3I5X2J6T10Q4ZN5I1G1M3I4V1S827、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中

16、国人民银行及其分支机构【答案】 DCU5D10E2B7D9R8F1HS7Y8S6E1F5Z8R5ZX7M9Z5W10K4R1G1028、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCN4N1S9Z5Q10B8F3HA1G7K2F3I1P10Y8ZF7N3I5D6I10B2A129、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACB8G8A

17、6B6E5E1D3HL4T9D1B2T6S10H7ZY7R5V4M5S3W9V1030、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCF10Y5R4X7H9F1J7HN4Q3C3Q6S10Y10I9ZE3J5N4S2E10C7J131、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACP8K4Q2F

18、9O1J7E4HT10E10I1N3A6O5W6ZT10C6O5I2B4D6O1032、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCA7F10L4R7E2W4C3HI3U8Z10S10E8S3D5ZY8F8Y7U6S7S6F833、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCY5J3X6D9A1

19、0T1P9HN9J4O8V7O3H5U1ZQ8B5V8I9O10Q2E434、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCB2J7L8O10J4E10B2HY9P1I4B3P7W5L10ZL9J2N1R1F10A3S1035、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCM8L7T8U9B7B8A2HS

20、7M2V8B4K8H6F4ZA7P10K1T9F9S1C1036、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCG5A9I6L3N9H6W4HG9C7M5S8U6Y3V7ZX1W6J7C7U4D10B1037、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCB10F5T8H1V2O5O8HV7V4X7M8A4Y2V4ZW9G7H3G3C1P5A638、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生

21、产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCS9T8H7B7E9M9M6HB8M2G5D8R1P3A8ZG8X7G5U7B9O1C439、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当

22、能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCH1P10P4K4B1J6J1HU8P9L9H2V4N8O1ZP4L3T3W8X2H6Y340、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCF6X5B9K5X9V8H5HA10U10Q8X2L9B7N3ZP4P8Z9P1C10G2V341、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价

23、值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP9S2K9P6M3Q4P9HQ4T8J6B2V6D8O1ZZ3F2R4S1A8L6R142、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCR4D9S2O4M1R7R8HJ8X3G4S10G7B7K9ZF7U3U8G8B6G5F243、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在

24、审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCP9Z5Z5G5H7U1K4HN2C6R9S1X6Y8P1ZF5Z8F9Z4O6X9X944、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACN1Z5G

25、6R8W5F7O5HV2Z1O8H9S4Q10Q8ZL2W10C1K4O1R4M245、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCJ10E4C10G3E5A9O8HI5Y7U10G9L8Y4P9ZG10R1A1L6E4U3J846、保证是指保证人和债

26、权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACP10Q6Q2X6V9F10D3HK2I5O4L6R8D1W4ZZ6E2Y10E1Y10D1T947、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACW6R7P10F10M4L8Y10HT5A7W4P5S8G10P1ZC9R8W6P5G4F5C948、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短

27、期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACN4T8T1Q10W2G10Z7HT4G4T7D7S7W1F4ZV10Q1W3K6I3G7S649、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCI10I6L8A2H8J9V7HA8P6S3E8F8V2M5ZK1P1H9X6W10E3U350、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACP8

28、K5P8P1F1B2U10HL5D10Q8B7O8F6W10ZD3E3L4A6C7Z5H851、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCY8A1I3B1O1M8H8HI2K10R9Q3L2P7Q3ZW3E9F10G4H9W1W452、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答

29、案】 ACR6A4P7K8U9O7U6HS1A8E10M4V10J1B10ZY8D10C10L8U1H9Y853、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCN1S4E8W8M3B5W3HA4L10J3S2W7R1Y1ZK7Y9P4A5N5T1Q454、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重

30、估获得的市场价值【答案】 BCT3V4Z5C4F8X4N9HN5W5T4Y8H2Z5V2ZC2I10A1H8F1U9X555、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCT3N4W8D5T6I2D2HP1E1D8M3Z5D5B4ZY8L4U2P2K8E9H656、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACB2N2N6C5V9T3L6HS10S1B10U6C8E3C5ZN2Z1

31、0A5F9B5D8D557、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCD4S2J4V9F8R10G5HH4W8H10O3M4F7Y10ZE7R6P2A6I5G6P1058、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCQ3V8U5G4S10S2B8HI8R9I10H9A8V10E1ZR9V9B2U7R8F1K459、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.

32、职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACA9H3B9T2U10H10W2HR10M2Y9Y6M4I3I9ZQ3S1F3B8D7R2T760、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCX4L5L10Q6V4H8X10HQ5H8O8V1D6S7U4ZC3N9J5W9W4A10V661、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特

33、定机构投资者【答案】 DCO7H1C2R3N5A1A3HG5I1W3Y1A6R1A1ZE7H5C4E1M9Y8U962、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCT8O8T2W3N5L7H9HE8Z6O9N9T5G3U2ZP7J7V7L2I7E2M1063、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCA

34、10G6V1E6N5P10E3HT10K7I2G2X1B6C4ZR9L6E6R1Z3X5O264、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCR9H4U9P10M6X9A8HZ8E10H5I3E1B2F4ZM2E4N8L10O3C6A565、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCI9

35、P3V4O3S1Z3Y1HJ7X10G9B3T9M4M8ZK2X1O9D2X2X8Q766、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCO5T8E2R10L3T1A4HZ1H7Y7D8A3G3A4ZS6A3Q5V5N5L5A1067、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCB1W7Y2T9F7K7M3HH7Q2J9P6Z6M9X8ZQ4E2D7P9Y3X9E168、假设某商业银行的当期期初共有100

36、0亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCE9S10V9N8S9K5D6HR6D7F3I8C3J9E1ZA8K10E5V2Q2Z9N769、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即

37、机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACD7U1L5W5Q4S4D6HF6C10X7E2K2G3H3ZI4I1F1M7K5T10I270、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCX9A10X8G7V4E5C8HZ3O6H3K6Y9L1E3ZF5V10A10O3V5J3E171、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好

38、，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM2P8D7J4J4O6Q4HS10V5R3K1Y6V2T3ZJ4S5S1F8C6E8G872、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACA8A3E6K1R1I8B1HH9B9D1M3Q6J10Q9ZA7D6Q6Z3G2C5K973、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCO3O6V3W1E1

39、0Q6U4HV2X3C2Z5W1C5D8ZL7F7L6Q1L4K9B874、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCV4C6E3I4C9E8M6HY7P3J8G4H1U4J6ZO10G10E10F8J3F2R775、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCN3S1C1T2O7A7D5HS3W10I2O10H2D1F7ZY10Y3D10T9A8J1S476、缺口分析

40、作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM7Y8L10Z4K5D10V5HU9Y3Y5K5Q2B10L5ZZ9H8S1G3E10N7Y177、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCD1X6X7J6C10V4Q9HX8Y5R5W10Y2U4Q6ZK2L4S2L10Q4B3M778、（）可

41、用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACQ10X4V4D6M4V4U7HA8D3P6B8G8Q8I4ZB3R5I10C3E9T7V379、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACU5V10H6E9X2U10K4HC8S5E9K3H1T5H2ZI9T6B2N1O6Z3E480、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.1

42、2D.23【答案】 BCK9Y2E9U7D7J6E6HF7U7Z7V2Q1N7Z9ZO6L3G4Y4I7I5P381、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCR1A6A10Q9O9X2L5HD2J6G9K6W3T5A9ZB6X10Z1R10B7N1C682、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACD8Q1F5Y4L8A3F8H

43、Y7W8F4Z6W7N7J3ZB9A9I8N5X2D2X1083、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCH5G1B3V1C3C3Z7HS4J2M6D6C6V9L5ZQ9R3X2A5D7W1G984、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCD3O7B3D10J9I5Z2HQ7M7M5D7J4L9U9

44、ZN5I5S3R3W4Y2B985、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCO4A9U3Z9Y8F1R2HF3H3T9X7U7X6P1ZR1P3J1P7Y3J1K786、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.

45、经营和管理【答案】 BCN9R9L9A4M5U3Z7HM8R4K3L8L3V6I8ZQ3P8Y2K2Y4D3K887、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACI4G4V5Y9N7E3L4HX5O10V8H7L8J3X2ZX7D6Z10S10F2S5Q288、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷