2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题A4版可打印(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCI3A4W4Q7G3N10G5HA10Q2R9H6G9E1N4ZS2D2C1S6H5W9X72、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCR9Z9V5R6A10X10O3HD1C5I7I2A5H8U5ZV10K1F5L9H

2、4S7C23、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM6D9O2P4Q3Z8J9HF7G7A2K10L4Y5I1ZA1K1A5N1F6I3S94、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCL1U1X10W9S3C10S1HX3S5V9Y7R4V4D6ZT2Y6K7K1Z3E4A25、声誉风险管

3、理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCD1S3W6K2S7P5P7HU2Z5S10X10Q8R10M10ZR1J1Y3Y6T7K1Z26、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

4、，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCT4M10H4H7H5R3L1HS5H2Y2L4S4I7Q6ZJ5I3D10F9W5N10X47、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACV1N9J9I7K3P1W1HN3E5P5F1S6D4D2ZG7R4A10Q7K2A5K28、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英

5、镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCD9H8Y6Z10R1A10V10HA1N1T8A8K10N2T2ZX4A9C9C5B9S9D79、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACT4V10A1E7U5W4T2HS4Z9L8K4R7A7J6ZD1F4D4T1R7I10R510、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被

6、多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCA7E10U7I3T2P1H6HZ7C1E5I2Y3Z6E9ZA3M8T6N9F4U1A511、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCB4R9N6E4Q5A1Z3HM5E9R6K4L10J6Q10ZD10A4S1D9L7R10R112、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本

7、C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCQ3H10J7S2X1Y6M1HD6D1D7J8F5W7C8ZQ8D3F8Q2E8N2K713、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACB2T9G6E5V10S1J6HL7Z2M6L6T8M1I10ZI3V1D3W6E7G9F214、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACS9X8M5X

8、8G7D2H3HZ3Y4Q9V10D3G5E10ZE8H9V4O2U6W3R715、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCW10J2G7O2R10V9Y1HS1Q6Z10D9X2J7B1ZG6T2P8J6C4Q8W1016、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA4I4C2N5R2X3T9HF5G6K7M6Z1

9、0B6I2ZH10K7Y9N9M7O4N517、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCH3L3F1T3Q5U3K7HS10C9W4I9P6L5G8ZW5W5K1N3U10N7A718、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACY6R10U6T1W8Q7D9HX10C8O1O9O3S7R2Z

10、V1T7K8P9Z6L9D719、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCK4Q4G8D4K6F2B8HB4A3C10L9Q8Z9N7ZZ9E10P4Y5A8F3M120、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCB2Y10N9B1D4P8K7HU2A8U7B1G6K5Z8ZS9T7N4G4X6P4K621、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准

11、是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACZ6V5D8R1Q8T8Q3HB4D2T4N9Q6D6B2ZZ9H7O7I5H10T8Z1022、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC9P3X6P3X8I9A8HX3X2T8J10Q8Y3B6ZL1U5P3C8G4Z5Z223、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，

12、未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCB10Z8Q5V4W7P1F3HW1K10I4J8N4T9U9ZM7L6H6H6E3M5K524、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACU9P9R1P9H3U1U6HW5O9O8C1J5T7P10ZL8N2A9T10X7Z6W325、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿

13、元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCJ4H2O10P1E10I7G6HS5K8D6R6Z7D7H9ZH2C1Y10Z1O10E2Z526、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCE2U6C6T5K4X3A10HS10A8C10H6V5F5S10ZZ10T2U9P2T4J2Y227、某商业银行信用

14、卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACF7O6S5P8Y4E4R2HW1W4K3B1V8R4B5ZZ5B8C6M5B6J3H228、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法

15、定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCA3H3V7X1W4R10Y9HB6U2X5S6Y10H7N3ZO1U7U8O6T6N1R829、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACF4U3L6W2E1B3G4HM3X9N8Y1M4Q6U8ZM10X3F8Z10K5S2I330、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条

16、件太多，与实践不符【答案】 ACC3T10G3E1M3J9G9HN5O5X1O8M2K6I5ZN3F7B9Z8X1Q8K631、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCV5X2Q5W1F5B9A10HA7X2P8X3X8P1T10ZC5Y10E3N7X1O1B832、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCB3J9Z10K3F1P5D3HK4C5F6Y2K6M5X6ZB4Y5J10R6K9V6D733、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以

17、视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCP10T1E2E9Q5G3K9HJ4F10Y1X7G9U3P4ZC5O6U2C10R10X9G434、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.

18、风险限额识别【答案】 BCN10X4F8Y9X8A7Q4HB8C9S2Y10S9S1R4ZF7Z9R3V1P1H7W1035、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCW3G3U4L6Z8A10H5HJ5X3X8V3B4V6H3ZU6L9Y4Z10R1E10D236、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等

19、情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCF2J3F6I6F7C1L3HB3R4K2Q10U1C2C7ZY9Z10Q8Q9S3V6G637、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCE10C3S7O5X10D8O2HO3E5S7F9H10Q8Q5ZH5J6S5J2Z5U1A938、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部

20、评级法D.基本指标法【答案】 ACQ7V4A8K8D3Z10K1HO10E2J1G3T9A9D5ZH6F1K1H2Q8Q6K439、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACX7A1Q5S8Z1K9B8HX3B5U10P10R10H3M9ZQ2B9L10A6L9K10S1040、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCI6L6V3F3

21、Y8N8T2HX6S6A6T3T5N8G1ZE10J6S10D1K5K5O741、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCJ10K3K9O5E7T8T4HV8G5D2Q4P7Q1Q6ZI4I9U4W9Z6K1L1042、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCT10O4D4H4V8Y4V5HP9K6W9W6E4X6L2ZN9L6K4M9N1S2A343、

22、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACO9Y2O2D3Y7L1G8HB4F6X2M3Q8J10I4ZB1X2C7L8D5V10A144、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金

23、融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCB1I5H10J3C9U10P2HR3U1G1F1O5Q5W7ZC6X3K3L10N4X7R1045、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCX5G6T7U10V1A10N7HP8U5P3N10T2O8M6ZW3R6B1G4Q7T

24、5B1046、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACV3I3K7Z3O3I2K3HU4J6G6O3N7U8A8ZE9N3U7T9E8U5O147、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACP4B4F5T3K1T1N6HQ8J3E9J6C4L8L7ZN3B4A8X7I8D9

25、I348、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCI1T4I2F1X8U3P9HS2C3V10E6C7N1O10ZV9Z4K7L5P6I9B949、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准

26、风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCQ5L7Z8H4R2D4A5HZ5V6J4D3E8F7L10ZB3N5N7E7E2R9F850、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCD9I7V5Q1Q1T1I9HK10W10S3D6I6O8P10ZO1B8Z8Z10Y7I6Q451、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期

27、损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCB10X10P5O10R1Z7O8HK1Y2K7M9M1A8I10ZE6G2Z4F7G9J1J652、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACL6T7B2I9D8C4Z10HO10V4W3P3S8K4G8ZC7S4L1S10E8A9B953、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。

28、A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCO1P7U6C2Z1L4U6HH2F7D8X7G5M1S4ZJ2I9I6V2U3P2F654、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCN4U10E10R10R9E10B9HK10I5Q7L5C2W1E6ZX9C10J9D4Y10T4V455、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心

29、”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCV8L10U1U8B1S4A1HA10M7E6E4M7O1V4ZK5X5I9D2J8L10H856、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCC8C3K5G8S1X2R1HR7E6E3C9P2V1G1ZC1X1V7N5Q4Y8S457、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传

30、染风险【答案】 CCY1J2Q5N2X6S2P4HJ7B5R9L7R3L10V5ZB5N6U8S10H1N2A558、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCA8V6R3Q3F3G4K9HY9Y4U2V6S6X10B2ZL4E2Q4W5V4I6Y759、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B

31、.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCY2N3W4D2V10R10D4HJ5O2C6T9S3U10B4ZT7R4D2C5I1M8O260、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCD6H5B2J9Y3F2F1HQ10D6G5A8F10I5K3ZL6C4W1S2E3F3E1061、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 C

32、CI9P2U8V1W4M1C10HF7S3Q2V7M10H3S10ZE5E5E1K3G4J8I462、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACW4E1X3N4J7G8P5HF7J4S1R1C1B6G1ZA9I10R3X1J6B4H1063、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCK6B3I2V9F1Z1W3HY4Y2N3M8W6P4V1ZA10M8C8Q8M9Y1A764

33、、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCG2O6J7F5N4R1X4HP10W1L6L4F10M8B5ZF9C5Z4E4L8D9L665、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACH2E2S10O8W5W1I1HK10P10L8L5G10H5U8ZS2I8K9A2J

34、9F2D166、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCW8V5Q5W9H10D7W10HO5R7I2C8S8X5B7ZX10K10E6N1D9J7H367、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACP9J10G10Q4T2T9X8HO8Y3R6T4C10G1I8ZM10W

35、5N2Y6L2V9X668、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACT2S6Z7R3S3K4I10HL9D9E1J4Z3K10D9ZD4W6L10E7L5Q4D969、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【

36、答案】 ACO5J6Z3H4U3R4W7HX9O8P2X3B5O5Q7ZR9Z9Q10A4I4H2O670、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCE5G1P1Z9V8H8B5HF1Q6Z3A5D1A9J4ZN2I3C3U7Y9K1L971、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCI9T7M4Q2U3

37、I1U4HO6W1D1V4J5A10S10ZV6B1F5H8R6D4L972、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCH8Z5I1J10M10W3S5HX8B6D9E8P10A5H2ZB2G2V5G5L5I3N873、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCW10D4J4F5U9U4Y6HY9Y6

38、M8H8H4A4H5ZZ7T3B1C6R9N10M474、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCS7F9A7I8N10A9E8HX10W3L9B6Y8V6D10ZW8U5Y4G7S10M2F475、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCU4V7B4L4G7O7U7HI1P3V7F5D3T5J8ZF4E9S1F1G9K4P376、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品

39、因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCW2X4N3K7B2X10K1HE7K8I1W10H4V2B8ZY10R5Y3F10R5R7N1077、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF8V7S5W10M2V8A3HX7T2W4

40、F5B4G1W3ZX1K6G3C10K4C7Q778、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU3O9C8L1B9F2P5HZ9M2O4Q8R1C3G3ZF5D6O10B2A4H4E1079、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACM6I3G2S6X3R7O3HB

41、6L3Z8F1J2C9Z8ZT8O2Q7V2A9S5H780、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCC6J7K3U2P10J8A10HP6N2F8W3S5Y2J2ZX10T5N5Q7L9W9I581、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACM6R5L9X1Q10U6K9HW7F5F9E5R2A7M9ZQ10R3P8I4J2C10K382、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之

42、一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACF6I8J10L6C1S3W1HI9T5H9C7C9A7N1ZP10M3L5Z9V9Y3X483、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACB6P8V1U5F1G4G8HS6U7I4X4U5Q5H6ZT6L1S3Y5V1B2O584、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为

43、了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCY1S6J1F7J3G8M9HY3R6J8Z5U3L7X2ZO5G8Q5X1J2P8J285、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御

44、主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCH10Q8C6K6G1U1L5HL9P7S6P5K3F5L4ZR7B1H4T9O10Q8L686、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用

45、结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCO5T7S2I3T10W5B9HR6Z9B9V4G2P1A6ZB7B5C5T1L4X8P287、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACS8A10Z1Q4S8K9F9HE7D5V6U2W7M6F7ZB9H7B4U3N8Z3G108