2022年中级银行从业资格考试题库模考300题及1套完整答案(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCB10E1Y8I10P5J6M2HV10N1V4R3J2M7M8ZH5X3P6F2H6L3T12、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCJ6Q1A3H2E2U2O1HB2O2G6I3G3D6D7ZG1I9U10T8N6F

2、4G13、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV7N8B1V2R2X6F8HF5F9F9H3Y1A5X10ZO5B10G9V3E7P4I54、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流

3、动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCF8P8F6A10F8G4E6HM3S6W1T1F6N6I9ZH10T8O4V5P1S9J105、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCO2P8G3S7X6D5X9HL1S9D7X8N5A4F2ZM3A8N7G8C7S6Y66、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.

4、有影响，但不确定【答案】 BCB10M10E3P3R3G6C8HZ4N6Y6M1R6C3P3ZD2X7R7I4H4N3I57、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCF2G7U2Q4K8J6G9HB6E6D7V9A10D5S10ZN9Z5X2M6O1K5J18、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的

5、银行，可以采用内部模型法【答案】 DCO9I6M6K10M1A2V5HK2A2V5O3H2H3V1ZB3F6F5A4P1Z3G99、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACH9T5W7V10J1P10B5HU9K8T2K3M7J4A2ZU5R1E10E3K3E7K710、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有

6、效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCE7K4E8L2J5E5Q7HX7O1Q4L6F4P9I10ZD2W10Z9H5N9J8X1011、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCV2E5V9S5V1D8Q10HQ6J1V3L7W8D2Z10ZL10Y9K10W7Z1C10C212、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCQ

7、10W1Y2I8L1L3G8HX7A1F8J4V8Z8V6ZA7F9X8E6K3S4Z413、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCO9V6J2F4D4Z4E2HP1S9N5C3W5P6T10ZY5T7I9F3M10B7F1014、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCM8Q7Y5J3L9C2P9HG9I9S2A1H7T5V3ZC2N7

8、X5X4Z5D5M715、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCL3U7A1H10A6J8Y4HL7L9C3Z5Q7W10T6ZI4P6L7F5A9P3F716、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ2A5C2I8V3F9Z9HD1

9、0W2X2K1Y3D2N10ZI4A8U6Q9V6J1U417、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCC6R4J6K1B5B3L2HH4K2J6I4M7T5L9ZV3H6B1T7H7E8S318、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCS3A8I5R2Y2P4G5HZ10T4W2Z1M6F3O4ZB7X8W4C6U7J6A219、下列不具备战

10、略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCC2X4U8N2K5U3W1HN3G1R3X1U10C7G3ZB9E8T9Q10I2M1U620、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是

11、政府和大企业【答案】 ACB1Y6C3B5R2S1I7HE7D1F2U4Z4O1X1ZL10I1C1E8M5D7D421、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCX7I8A5W7K4O3E2HC2N3X7U1E8L7Q7ZT1Q3U6V8V2A9C822、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答

12、案】 CCL6R2H10J4F10U5E3HR6B9O7C5Q1B8O5ZQ1S1C4M9Z5L6S323、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCH9A4A4W2Q5E3P5HC7H4U5C3V10I4D1ZH2Z9Z7N2H2X1R524、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁

13、后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCE3O8V5C3T6A7A5HA10G3X9Y4E3C1E7ZA5E10Y8A6E8L10L325、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCX3P

14、5D1U4B4I6U9HF2P8L2Y10Y9N7E6ZZ7F5B2P7O4D9F526、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCQ6G8Y6N3Q5W10M5HZ8W1J2V10R7F1Z2ZW2P8L4R3R6L7V427、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCG9T2U2O2E10R9N6HO4T5X10I2Q8N8C2ZC8K6V3Q

15、5Q5F5F828、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACR4A7C10F10I6Z3C10HL10J7U9K8L8S9F9ZV3C8K8S7F1G4R529、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACW7X3Z5N8V3G5W9H

16、Y7J4Y9R3L8G7H2ZM2L2A10Q8W8I2C530、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCF1F5J5S2S2Z3C7HF7G9C6O3Q10O4K7ZR7W9G8R3A5G7W231、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACL2J4J7

17、S4K2B10D7HS8E10L2K6E3H7U9ZA5X7A7G7Y3C3X1032、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACN6S8P8N6R4K10B6HK8P4M3M7D10S9Y6ZF6K2F1H5M6I9W233、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACH4A4U7X7D4W4K3HB8M6U10V9N9O5I1ZY8M8A7N6C6J6J734、在影响银行操

18、作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACS1U3B1H9Z10Z2P6HY5J3T7K8U9A9A1ZH3I2N8Q10S7O2H135、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%

19、0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACW9V4X10D10N4W6R8HC9O1N1F7I4D4D4ZT8O6B4Z10J8F2Q236、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质

20、上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCT7B4S5M3W8K9F6HB1Q7O7D2D6E9F5ZF4V7H4R6U4S3L737、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCN10O3I9D8T5S5A7HJ10D4R2T9V2H3G6ZH8M8T10N10D4K7Q738、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按

21、照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCG1E9B6K5T7X6I8HV1R10D5S3E1T3S8ZG8Q10Q1V1E1T3M839、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCM6A6Z1B2W2T4C7HM5L7F2Q5L3Y10A7ZS4E8C8W2P10P8O540、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点

22、B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCK7O4H8B8K4P7R4HZ3Q9R6H6B6E9G8ZB3J10Q9G2F5E3P441、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCK4U9D10O9Q7H6A10HK3H7Y8D5X5O2W6ZD9Q5L3Y8C1H3A442、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

23、A.14B.13C.12D.23【答案】 BCG10B10D8M4U6O8X10HU1L2A1R7D8A8D5ZA9G8N2Q7N4H3W343、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCO4D3F4S5L9A5U10HN6A8M7V3V1U3Z9ZX5Y10A5O3I10Z4S444、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCG5A3M7T9Y5S8L4HB6S8D1T1R8

24、V1Y8ZP7R2Q7V10D10O8J245、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH6D8C1I2G8F4T2HU6I2D8R1P5F4W6ZI2K5T9Z1J2R5Z746、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCY4V9S3O9N7L4H8HO8X3T7N8Y5B1F4ZA2I5D9W10D8J3P6

25、47、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCA6T5K9A10B3Q9Z8HF8L3M7L4I10Z10P3ZH2I7I7U1J9P7V248、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 B

26、CF10U6B4B6Q4Y1D1HU4Q3E3Q2P10C5Y9ZJ7R8O4G1B5E1Q449、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCL8B7I1H5H10V3E7HE1C8Z4O6O3P10P3ZM7V9Y1N6P6P8E350、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCS2B2S5U2D5F6Z5HR9W3X4Q

27、1T2X7A5ZA1T3U9F8S3J1Z1051、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACO2M2D5M5O10C1K6HO9J9D5J5P8M4L4ZB4G6F10B8U2P1V352、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCE1K1N3R7Y5Z9T7HO5V7O6W1D4K3V6ZM8R5G9N9W7D8J153、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，

28、商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACJ10X9W7V9N9A6E8HX2P1O9B1P8R6B1ZH8S6T1Q1Z6P5O254、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足

29、率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACX2W6S1G9X5W3X2HN1O10Y9H10T8L1Q9ZR6E10T10L9M9B2C755、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCG9I9Y1X3I9M1Z6HD5H2N1H8C7C8K8ZN8F5E7E9K3W1Y756、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCF3G6S8Y6U10D9T5HO1M1A6C10S

30、3E4Y5ZC5D5N6J6Z10A8H1057、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACS10F8M8A10I4I7T9HI1J6Q1W7K3W10D2ZN1F5Z3O3A3O6I458、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成

31、的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS2N1B6K10T4S5Q10HJ9I3F2P6B10F7O8ZN9W8I8K2H2T2Z459、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACO4H4S1U7W3Q6C7HG6F1D3F8K4R5K7ZE1I8C1O4S3A3M260、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答

32、案】 DCK10H3P1A1F7U9F4HV6C4A8G8V5C10M4ZW8T10E10Y2X9B3B361、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCV10A8J7Y7V1C6Y7HL6F10P8P7H6R3T7ZV1C6Q8O6M3H10Z462、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACF4Q6G6K6O4Z3V4HD1D7A7V3V10A10B7ZB10C6T3M3R4Y6J563、在定量

33、指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACX9Y2M1I10Q2T6J10HV4I3B6F3O2E5B1ZO3R5V10P5W4F9J364、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCW2N6N3B4D2F10Q5HZ1C6Z4R7E7F8U7ZS7Y4M8Z5X6E7P865、在监管实践中，（ ）监

34、管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCC5F9Y3D8O10I9Z1HA8R2C1C2I1B6P10ZX10A1D6Y5R4E3I766、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCY8B9I10Y1O3D4V9HR9H4C3A5D8Q8S8ZF10P9T9R8E1X4Q467、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCQ3P3E2R4I

35、9V8A5HR4W3K10P10O6X5M1ZM10D6G5J1F6O5W168、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCI5Y8X1O5E2Y9C8HX7R1L7Z3H5C1H8ZI5F1M4O8C10M5A1069、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模

36、型法【答案】 ACU1T2V8Q2X4J4S6HC1U9X9Z8P9A2S3ZI8H2F4H10G2L9M870、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCD5A4U4J6K1Z1V8HA9H1K9U6A8B4M9ZI2H5X4U5Y2Z5L371、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCW3P1C6L10K7A2X9HQ4R8W6U2N8F7T6ZZ9J10K2L4U9S10B472、单一法人客户的财务状况分析中财务

37、报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACV8O7F8G6X8M8G10HI9L2Q7I10I7B8W8ZR4V6N10O9C10M4X1073、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCX6N6Y8B7Y2F1T6HE6B1U8U10W6C9G2ZD7H10J6H1J8U10W874、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACM9Y8O3D9

38、U3L7D1HX8L3L8D8P10Z3H5ZH5Z3B1O6L7G3U575、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCL3E7L3B6S1C6F6HF2C10A4S2L9W7E9ZJ5I7O4P2A9Y5O876、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCZ8V8P8R10K4J5

39、Y9HT9S9J3H1F7I10M6ZE2X5S5L5S8K8N1077、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCS10S4B5Q1S4W5U8HR3E5G5L6F9E1E6ZQ6F1I2V7M5J2P178、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不

40、超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCN9W7Z3L3H7U10Z8HL5G7Z3F7L2S9X7ZX10K9J4B2D10P6T579、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCA9A4E1V10P9C7O3HT9X6A7K10E8I1L1ZV8H8P5M1F4G5T580、商业银行

41、的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCY7S2C1V5C10M9O3HQ3P1P4H1M6B1P7ZD2W5I10S4G10N9U281、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际

42、收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCP9Y1Q2K9N1C1C10HY3M3G5V9I1D2S5ZE8Y5J4E7W9X9Y382、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCP9A4K10C3Z6G2K6HW7J1L10S7V10Q1N5ZO3J4T1N1K2Y3X383、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的

43、信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACG4D6B9F7D6U3W8HR7L1R9H10Y8M3O3ZL5N3M8G4T8B6O1084、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从

44、投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCD1E9X3A9T7A7U10HV10X4Z1S4I3Z9V7ZK1T1Y5C9O8T7T385、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCF4Z6Z6J1L1I7M7HN1G1F3V3L1S3Y3ZE7H4J3G4R5G6V1086、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCP4J9O5N6R10T2Z5HJ6R8C8

45、U7G8I3D9ZT8F7D4M3J9D8G887、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCM2J3O9I5S5U7D9HL5W7S6V2G9S4L1ZU7F2U3F2N5D3M588、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCX7L5V2D5N3V2S8HU4N3Y2Q9R3H2V7ZF6E6G1J8Z7E3O289、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反