2022年中级银行从业资格考试题库模考300题及一套答案(四川省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCT2W4S1M10C6Q7P3HT5M5L2K9M3Q6K7ZU4O10W4R4A1Z5W72、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACL2X7V4Y10J9

2、T3P4HR9T4F9W5P6Y2I5ZH8Z6P1J10C9G4J63、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCQ5D2K3Z2G1K1O3HZ

3、5H6D4H2J3L1C7ZJ10R10L9H10T1H7E24、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCO8A10X1G1B5E3X2HF4N1U10M6G6E10X9ZC7P6P8Q3U4H8Q15、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投

4、资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCZ7B2K4A5U6A1S3HG1P10J1W3E6B1S9ZN4L9A6X7N10G7H26、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACP8O3A2H6M10N3O2HE2R8Y5S9N7W6X7ZV7R7A8C7W6H3F67、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCH2C5F5G5A4J9N2HC9X9E3N2A3O7Z8ZX2J8K10M1Q9H5L28、下列不属

5、于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACU9F7K7Y9H2M10S3HL5R2S4B7Q3S3M1ZN9G6D10Y7N4V7X109、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCY4G5I4H2S4B4Z5HK10W5X6V8T5C5F2ZF3Y7T9C4F6G7P710、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCV1F5E2P1Y10P4B6HC1Y10R7G1X6W8

6、R1ZS8U7H10M10T4C8N511、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACJ7F5E3L1G4C6I9HE8A4W5W7W5C1N2ZV1L4V2U6C8C9M912、下列不属于基本面指标的

7、是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCX8P8Q2I3E3I1W9HQ3S3O10G4B5R9P3ZF3P3C5M9B9R4J713、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCG3T2E4K6Q2Y8W1HL8A2L9N5Z1J6S3ZJ2U2U1A7H5A7L214、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCH3R8E3X7S9B10N2HN1N8L4Y9V2L3Z4ZR7Y9Q5K5P9L8F1015、商业

8、银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCZ3L8I8Z10T1Y10Q7HZ1U10Y8G1K6Z10F4ZU4N5A6W1Z6P10I616、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCX5L8O1C8I9K8F2HQ3V2R7I4C3N4Z3ZS8H10V3H10G3A1I617、从保

9、护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCD6S3X2T1Q9I2Z5HF1F8U8D4X1Z2V6ZI7E8D6C2P8O7U818、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACU2J1F7E6G3A4M10HD7B4V4C9H6M2H10ZZ1U5J10N7L9I1D719、下列关于财务比率的表述，

10、正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACT7H3U7R9H3M7L1HB8D2G9G2D10L7E10ZY10G2V1M8J9V3F520、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，

11、这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCF9R3Q1G1G4X6R10HL8R4Q8A5C6Q10X10ZR8I4X2M2O10A6H1021、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACZ9T2D2H9Q6G1B8HQ3G7H6L7S8G8O10ZA9E4J5P6Z3I5W522、商业银行应当建

12、立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCQ9N1A10V5S4R4N8HS7V1Z3N8F9L1C8ZV5P7Q6A9F6H2B523、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT8Y5T3E5O2U6E9

13、HR7T7U7H2V1V10N7ZC10M3U9Y2A5O2F624、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCR5Y4Z7D3K9K3S9HB6O1J2I1T3I6A10ZN6V5L9E4F3M9L525、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCY8K4T7Q1M10E5I3HR3R10X10Y9T8G2O5ZV4J7Z9P

14、10J3R9V326、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCA4R2W3V1S1B10B4HW3A4Y7T9F9D9L10ZO4B6K4P9E2U7F227、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCF3A10Q5H1G8W10N10HV1V7K8H8Q1J10I5ZB10X8N4W5W5T3S328、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCW10Q5H9S5L4W9

15、Z1HC7V7N8G9O3W9J8ZC5X10V10J3U8M9Z329、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCN6G7Q6X3D3Z10B10HJ6P2D3V2W4X6Z3ZA1U3K5M2R2E8Z230、 当商业银行资产久

16、期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACZ4F6N6Y7H6T4W3HA5Q10H6A2I2A1X5ZC9P7S4I8I4X7W331、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCX10K5E3B3L7T1H3HF4N9V6N2H1S2U4ZI3T8A3W8P8S9T232、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D

17、.资金交易业务外包【答案】 DCC6W7D6S6J4F2O7HW6O9G7M4R6A8G6ZM6Q8Q9W6D9X5S633、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACK7G8X6Y5M3Q1F9HG5R6E1V10M7C8H4ZW3V9A6C7W3E3A434、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACW2W8D9P2R6Q6F7HN6E4D5O3Y1U5U1ZN3D7I5S6B9Z8C735、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评

18、级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCQ9G1T2R2T10W7C1HE9Z6J9O10O2A9G3ZO10I5P3V6X8K4S136、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCT9U3W8O7P4M1Y8

19、HP7U1M10V2P1D6O2ZI9V3O6F1V7T8Q837、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACC5L6W9C10C9K7P3HI3Z7R5D4I6T9W4ZN5U3D1I6G6K10N938、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般

20、债权人之前【答案】 BCX9K1L1G1N1L3Y1HY5S7A9Z10V9I7L10ZN1Z7Y9N5Y3X5P839、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCQ7W7C3T8D10A9H9HE7K3O4M7V4G4Y7ZO7I1W10S3H5X7Z140、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【

21、答案】 DCN9J3H3P5S10W4Z3HP10D6M2K5K9I9P3ZI8S2U5C5T8A5W941、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCN2C7D9L4Y1E4U9HJ4O1W3E3M9B3W5ZZ8L7T6N2T9V8V442、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风

22、险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCG2N3W6W4A3J6I8HG8X4F8T3B8F9H4ZE2N6A1M7D5P2L843、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCG3O5C7O1L9K9D7HF5Q10I7C6V5A10V2ZN4J7T10B9

23、M2Q3A144、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCD5H10S10T1Q1B7N6HI5U5Y9B10N2T10I2ZB4R10W9G10A10L10J445、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCU4S10R5Q10U10B1G3HS2T1L4B4P5K10C7ZW10R7U2O2J5M10B546、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终

24、责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACY5A3Q4O9D10U2P1HC6E6W7I2A6F8Z8ZH7E8L4L8S3H1V347、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACO6J5C9P7T6N

25、6N3HU1N9H10L4K6U7I7ZE6J4B4O7K8U6Z1048、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACD9D8K1E6H8Y6E2HQ8P3S1P6J9N5F6ZD4H6T6G7J9W2O649、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答

26、案】 DCT10B1G1G10M3X4X4HX6Q10Y2Z8J4E6D7ZL3E7T10R6J10A8T150、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCR7W3H1J10N1X10P6HL8R8N2A9G6T2T6ZV9Q9U2C5H8P1F351、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCC8K2S5X3G4H6J6

27、HB2R1D7Q7V7Q3N2ZP8S7S4Z7J4K7W552、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCD8P7S7Y7Z2V10O6HQ6U5J2U5Q10D9B1ZP2E1A7E3E8W3O253、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCF6N3E7M6H5O8F7HW1Y4P10L1H8V4

28、A5ZZ7C5K4Z7Z5F9H154、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACM4A2L5G6G5B10P1HQ9F7F9W7T8U6I6ZP5F10D5B2G7U1G355、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCQ8W6I1J10O7V1D3HQ6H9U4B7M2O1K8ZS8G8G5R5J3O10V1056、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包

29、战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCN10P10R2C1K1Q5E9HF6T1Q4L2U6A10M8ZT2L6L9D6D10V2M857、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACP10S10F6T7K10J9P7HJ1M3T6T6G8C2X8ZC1J10Y5Z10Z3E8U858、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACU4U7D4V7T6O6H8HP2W1W3N8S7V6D2Z

30、V1E7L10C5S10S4Y359、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCK3F3X8R9C8D10B2HN9P6C4B10W8Q1P10ZC3R9V10U2S5E7T460、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCB2E6X10F6C10B9J7HH3I3I7Z1Z6T3A3ZQ9F7E10H4S5L2W1

31、61、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCQ3O5Y3E9Z4B6I1HQ1T2X10V8K5O8O4ZO7S6W7N7J8E7O562、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准

32、确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCW6G5B8H6R10N8U9HR6W10W7P7F8N1F5ZH5K9V6N2U7X7A863、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCX6N9L9U3O3B4U4HU1O10G5W2S5Z6W5ZO1P5O5G2E9F2V364、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B

33、.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCN6N9U4W2F1G9D2HX1H2D2B4O2Z7Q6ZZ8D10W4L6J1U2F165、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCO3P10Z4P9Y6D8X3HY2G8B7J1X9N1L5ZP9I3D2C4J3A6C566、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管

34、理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACB4D2Z8O7N9D6U5HZ6J10G3Q5E2L2G8ZR2S8T3D8H2Y2P167、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACW4N6X9T6V6F7Z10HX3Y7B2T8I7Y9C1ZC7V3F6D8N6U2D368、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.

35、对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCT8M9J2F4J3U3H8HH1C6O6R9I6Y9Y9ZS7N3C5J6X6D3D369、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCC1W2E10O9Q3A2J7HM4H3F9M1V9B9D10ZX9W7V1B2G7I8S470、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，

36、负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCU1T7Z9A1M6B7V2HD4K5T10A5V5B5E10ZD5M7F6N5W5U9C171、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCX9U1H1D2Z7D3D7HR3C6B2G6A6K6A2ZH7

37、B2Y8A1C8X9R572、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCD5H4V9C7O9T1C4HF6I1M2T2Y4F3N5ZG9D6T10I9J5R1Z673、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域

38、准入【答案】 ACN7D10U5Y3Q2W10F4HK2A5X6U7W2T1C8ZI9A3E2G1C6I4C474、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACA10V4M10N6Y9O2A6HV3F1H9Y7T3H6X2ZC3P2E10K9K7A8T775、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，

39、不能通过短期突击达到目的【答案】 CCI7T3Z4F5O2W9T8HO4C8T8F5G3S1Q4ZD4E8C2L6T3N9D976、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCG7F6H1G4M6E5Q4HQ8Q4Q6L3G1I4U2ZM2P7D3Z4R3T6E177、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCJ2Q5E4Y3D8M4

40、O4HC5F3C7J7Q8H5P10ZV1G8E1F3Y7E3G778、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCS5V7O5V3N2Q2Q5HQ4T10R6X10F7G3Q7ZJ7D2X3Y5H7M6L379、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C

41、.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACL8D10W3F10T2B8M7HV8M8B6E7M1F6V7ZL1S4R1E3O6J3P380、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCO9K10W3I5I2U3H1HD8R8D5Z1G7Y9V7ZV10W1U8Z1S9N2Q581、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCE1

42、E9N10B6P3D5K7HX3Z5F8L9X1H7R7ZS3F9A8Y9E7T2G582、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCC3V8H3H6D8J4G8HQ3M2I10Z7Z8I2R5ZC7N5A4S7W7W4V783、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式

43、期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCR10D4W1U2Z5M5A9HX10V8U1E6X3Y1K7ZZ3X3R7P10L9E8P184、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCN3A2Q3F5J5Q5Q7HG6L2Y4O9H3R3R7ZG9M10T8L9P1L2J885、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACU3Y6V10T2Q5M7F1H

44、Q9W6I10V7P8Y10J10ZT9W6B3N5P7C8D886、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCF4J8O5J6R8E10L3HZ4O1M2V1Y4S2Q5ZK10V1P5B8N10Q6O987、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCE6N2K2W1O6J8I5HQ1

45、C7C8Q10Q4D4R3ZZ5T8R4E6Q8G10V388、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCA4K9N10W9V4R2I1HR3P4Q10N8V10A4M3ZM3R2F10H4P4Q9G589、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【