2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题有解析答案(江西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCG3V10Q4I1D3U10K6HI10M6T1W4R4S4H8ZB5N2C5G5O1J5H82、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACQ7J6N8A9B4D8P3HJ9I8J4I3F2F2E7ZD4T6Y1Z1L10B1D23、

2、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCA8B8V2T8G10W4R3HI10M1B2V4R10P4N4ZL7X7K5S8F7X5H104、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中

3、度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACF7R8X5N4F7H4W10HU8M9J7S2L1R7R2ZZ5H6V10P8H3G4A75、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCJ2L8K5W7P8T4Q5HX6K10G6X7W

4、2H6Q7ZQ4B3G6O1M2C6W56、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCM6H3E8O8F9F9Q1HE4L9X2U1X3V7F1ZG2L4H2R5H7O3K107、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCB6M7A10R2R7F10M1HW2X5P5W8U7V8S7ZS10Y8R3G9I8F4A58、 在商业银行风险管理实践中，

5、与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCW2P9B8P8G10V8F2HO4H5P2D3S5T6V9ZZ7I7D8P1P7L10M69、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCO2N9U7J2L7D6U3HY5U10M4K5K10U3G1ZO9B5Y10D10I3Y7V510、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCG7V9S9K2S10G6L

6、6HI10E8F4K2Z10J6K2ZT3Z10V9I7D5B10F111、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCT3K8B7L8A3X10E2HA6Q5P8G1N8J3K3ZM1U8N5W6M7G5F612、假定某公司20

7、14年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCG7N6V5H1Q9N4X6HU7I2M2X2T5L9G10ZF10O8G10N10R5Y6H513、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACS3T10Q1D1Y3H9H1HL6E7L6L10C3V9M4ZZ4S3Y7G9N9N1S514、已知某国内商业银行按照五级

8、分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCK1C8A3B9C7Q3E1HZ5X6Z1K2W8V9G4ZW1T7K3B4V6A7C715、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PU

9、T OPTION）【答案】 BCK2U10V4V3F1Y10I1HZ7N8R8T8J7R5W3ZQ4O8D10G8V1G3G516、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACY2O1B1A2O8T1C10HK8M9J9F8X2T5R2ZA1P8Z7L8N8L10G417、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCE1P1Z8X10C5O2O1HC1X8S5Q8H2V9A8ZP

10、6E7D4D7V6A5Y618、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCR9Q6F9W1Z10X3P5HL6O10V6V8W9Y10Z3ZT4J5Y3C3G7C9S719、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCJ10Y2L5F1Q7D10I10HY10Y2H1O3O9F7B7ZV5B7W4Z9B3J4M720、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.

11、国别违约【答案】 CCE4G7N8P2P4U7G2HL1P5V7A7L1J5G1ZV10Q4N2D3M5Y6H421、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACA2L10Y4A8P5U7V6HF9J10K1J5L9C7W6ZS2C6C6V10X4Q1U122、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万

12、美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCD2L3R8V8N4L9S4HW7Y5G10X7E2O5K8ZA8D4M3S4Q8L6V523、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCN2J7V3A9E6I6S8HU7D5V6C3U9R10P7ZN1J9X6J2J10L10B524、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCG9B2V10O6Q3C7Y3HU9G8U3A9V9C3X5ZC

13、9B1C9D6X9T6D1025、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCW4B10R7K10N7N9U6HY10W8T1V2J2H2X1ZL7M2E2E9R9I9V326、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCP9

14、Y8M9L10H2E3L4HP7U7E8B3X3N1M7ZF4H8A4B6O4J1Z327、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACC8H4R9L5U10J4N9HF4Q6B1R10G4S4B6ZQ6I6L7W10M1V8X428、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCQ2I2Y4N7X5Y6C3HP2C2B9B3T4G3E8

15、ZG4Q5S3N7Y1K1N229、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCR7U5U10T6B10K9N9HR10M7K6M9T9X9B8ZB1Z5B4X9K5L4G930、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元

16、人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCH10E8R6M7P2M2J5HQ3Z6B2Y9Q5D10S9ZL10W8O4J9C5N4U431、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金

17、支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCR8F2O1V3N8C2E6HS10D10I1C8J5K1J10ZU3A4W1R1E5Z6R432、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACB2R10Y1I9K1Z7U5HR10X7U10X3P9E5L1ZF6Y6Q6O10Q8G6A833、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACE9I1T9Z1X8P1P7HL1

18、0K4U8A10Q3B10R1ZG6M2Z9V10F8Y2U534、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCH4Z8H8D10P7A8R6HL9C5R1Y2Z7R6A9ZA7Q7E1A1L2O2A735、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管

19、理和财务职责【答案】 CCZ4I6T2J3J5C2G2HC6J9Y1B1A5N9C7ZJ5O3A8T7N6S1J236、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCN8T3O2T8O9A1A4HN2Y4A10L10N3Q8G6ZK1H5X8K5Q7Q1V337、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投

20、资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCX4F9T9F6I4J1P10HX1J2X6J2S3A7L5ZE9G4X5C4Q9F5M438、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACT7S7H1B9K8O7K3HK1Y9V5T1N7C8O2ZZ3G9U5B5G1N2F939、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组

21、合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACX3T7N6P4T10H10A9HX9S2W4D5R7R9U1ZF2A10F10V2K7O3P640、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCM3F9W7H10L5P7J5HM9C1Y7M3C9O3I6ZY8Z5S10V8B5N6F441、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案

22、】 BCH7M10W9F6U1V8X8HJ2O8F10C1Q3I2L8ZG7O7V10C8P4T2B942、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCC1Y4F8H1V9I10W4HH7K6A10O10N8F10I2ZU10C3U10P4Q9T8V843、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及

23、银行整体风险的评估【答案】 ACF10H7K4R2Y8L9O10HJ1V2N8N8P8P2X5ZK1L3Q8E8G4P3V344、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCJ1O6O4G2I5L2O9HT1G8W10S6O1P1Q5ZP4R2R1S4Q3T7U945、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACO6F2Y3I5C2F5V8HP6I4F6H4S5C8C1ZF3G6W

24、9A7E9M2U246、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCF3O2X9Q9W5P8L8HS5S9A7M5L5S2H1ZT6M3G6G1Z2W6X147、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 A

25、CG8P10J2P2N10A9F2HZ5I10B9J10J8C8X10ZP4X1I10G5A7L8G1048、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCF5U2M3M9T6U3T6HE1B7J1V2V10U7O3ZL9X1L3U2Q9T2H149、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负

26、债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCS5Z8B7M5E2A2P7HW10S3W9M7Q2U10M8ZJ8H4C8P1K10I7O550、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCW4Q2K5N3X1Z9D1HP9Z4F2B9Y9X5Q3ZA7N3H4C4Q5J3N751、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACB9K10A7R10K5S1

27、L6HC10S7T2M8Z6T5G5ZK6J7W5R8A2U2R552、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCH7Y2A5L7F7K5O8HQ8T8S5K8L9N2T1ZY6B8W1J8U6H7F453、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCL4

28、U9E1R4E3U5V6HF5U7I6U5I9C6D5ZK1Y1X7N2Y3L5B754、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCT8S10

29、J5G5B6F1H3HN4E1Z7G4T7X10Q7ZH5M3C4W6V8S2H155、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCS2C6P7A8A4D9R1HO7L8J5B6R9G5F9ZA7L4G10E7B7N1O156、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】

30、ACV5G8A10E10P4W3L6HI10R9E1M9W3W1K1ZU4V10D2D6O5Q8D857、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACF9X4U6P7D9O6N8HK1O9U10H7A3U2Y4ZA3Y9W2H2M6Z6E758、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析

31、覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCL6F10E6Z6D3N10P6HZ2H4G7T9J2D1P3ZG4E6S2Z2A3E6A959、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

32、C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCA2G3Z9Y1K10P7V7HV3G1Q3T4A5E7J7ZP6I7O2C8Z2X7U560、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCP8E3Y9Z5B9U8Y8HF3D5Z1W6J9Q10Z3ZK1P7G2F7W7D1A261、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多

33、因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCO7V4C10Y4O1Q10Q2HI8Q4B8U5Y1F5T2ZD7G5A2M1Y6Z2Y962、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCS4U8R3R2R7B6W8HZ6U9U1Y6E2R1U7ZR6R3J10M6L5A2M263、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特

34、殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCD3M2B3Q1M4A1O1HR1Y2O7S2D10W8D8ZT7F5D10T8A9L8X264、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCV1W7G6D2F5A8G1HT2J5M1G2X3F5E10ZK1M3T9Y10P3H8N165、 关于影响期权价值

35、的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCQ8Q9J10I9K6P9D6HC4C5Y7L1P3V10X10ZL8J9J3U10M6O5Y166、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核

36、一些技术性较强的假设条件【答案】 CCR3G6R4J10V2H5U8HS5T8U9K8N7W3D5ZD2S6N1C6P10T4H867、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCW8T9N7C10T1J4G3HK3L10S1K6M9E7P1ZV5E7F5L6Y3M7M268、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银

37、行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP3L1Z5T5Q2U5H8HS4W4T5T2A5E6R10ZN2E6V1S10G3P8X469、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCO7R6E4A5G4O4T5HO2T1F8F10G7L6M8ZG6R2E4H6T9R3T370、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分

38、配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCH10J10O9B6I9M7S7HI10O4M2F5L9J6I1ZX9Q2N1J8B5A9Q871、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCR1B5L1V2R10M1L2HX1T4L6R5U2I3K1ZE2L4Q5J5H6W4K872、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收

39、益增长率D.资本充足率【答案】 DCI10F4M10H10K4M8Y10HM3X1Q1L2A1A5M4ZF6A3A3S8O5Y1B273、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCZ4I8R6J6G2E3V3HJ5K6J9R5M4R9K2ZZ10Q3X3J8B8D2Q1074、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACX4O4V6L4I2N10T6HQ8R1R3M5F3B8W7ZA4I5H6

40、S10D8L8D475、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCH8I5N9K10C7V2Z3HN10P4B9F4O2A3W10ZZ4J2X7J2T8J4Z376、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCM5D5A8M8O4H3H6HD5U9U5Y5P9

41、V3N7ZC9I3M4V5Q1T6B877、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACS8A9C10C3C10O9Q6HQ4P1V3T1R10O7W2ZN3D4V4T1V4U2K478、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCL3C9C1I8E10H1R1HZ1G1B1A2F9L1T10ZL9E1O8K1C7X5W379、关于专有

42、信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCS5P6Q7U1T8J3G10HG10R6W1R9L9K10Y8ZH8L3E1Y7I4Y7E480、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险

43、调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK2E2D4S5T4J4Q8HH8B2O5U2N7K2X4ZB3B7Y1Y9U5J8Q581、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCL3T8I2X4T5L9I9HF7L5E5P6D3U10W1ZL3F2B10H8E10E10R682、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品

44、，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCT5G7J4I5K8I6D5HM3Q4H10M7B2X1Q2ZA10Y6R6C5D3B3O1083、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得

45、【答案】 DCJ2S9S1K9M5H5Z6HN2J2L5Z4D5C6X6ZL10M9A1V6L2I9R1084、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCI7M5H7S2F9W9C5HU6I1A9Z10U7G4J9ZO2H10Y5R4P2B6E185、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCS5G2R2K5S3O4T10HB2W10Q1Q3Y9