2022年中级银行从业资格考试题库模考300题带答案解析(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACM4R9M6G10Z10F5L7HP5Z2A4B8N4B8Z8ZG8J3P6Y9X8A4D22、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互

2、传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACN5J10F4N5V8D9E7HV5L9P7N2M3J2W5ZG2E10E7C7D5N8B13、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACZ7A9S4H4S2M10W4HC3F5B1C1E9R9L9ZW8P4R8Q9V2M2Z74、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资

3、产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCV5Q6P5Z3F8S8G5HY5D3X4L1W10M6T7ZP7Q8L3E9I10H8W15、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCC4Y10S4Y6K3C1X10HO9L3L3R6Z1M8W9ZG7L4E9V5R10U8Q96、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCF2V8

4、I7E4R4H1L8HD6L4H7J5G1O10X6ZU6T10K4X4Z3F6K77、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCP7S3Z8P8S7E9O5HR4C5G1J4N8K4Q6ZZ7F7D2K9W7M10K28、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使

5、商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACS6I9O1F9U6N10T1HF6X9E8F5B9M5W6ZG10Q9R6W9Q9F1Q49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACV10H9U5G6J4W6Q7HU8E4E4F6Z2H5N10ZI2E7C2J3B8Q8T710、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术

6、设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCN2K5V5A8N5J6J5HV6A1R4J10P3Z7L7ZQ1J5S3Q3R4O8L311、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACN5Q10M5A7S10Z2B6HM6E6C8S6F5D1O2ZQ7K6Y1

7、0L8W2J4F512、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCU9X3L1U7R5I4N5HW7N6J6W9I4L5O4ZV6Q7P10R1N10D9B613、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩

8、大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCF6F3Z5N8J4P5A5HW3H5K5O1E4G4A10ZO5B4D9E8S8G8R814、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并

9、依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCG2U8B4J7E9H4K5HS7M2C4P8D7N9U1ZB6N9P8B8D2Q8H815、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACQ3M9I7K6A4O3S5HG3P5O3V7S8L10Y8ZG4E7N1V6U2K5T216、

10、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCG4N5G2N9M1C7M9HA9U5G3K2Q9M2D8ZL2L2C1Z9N2U8Y917、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACX9Q3M9K10F3U4Z3HC6F5S10H8W2Q3J6ZV4Z3T10M4N1

11、R3O718、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCV9U2J6Q9L10Q9W10HH3P8Z4T8Q8Z5B2ZB10Y1G6P6G10G8O719、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCH10X5L9M8U9Y7T7HW7Q8I10I4S7G1F3ZJ5S9B5W7A4F3U1020、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险

12、限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCY1I7Q6Y4P2G5D1HA2V1Z9V8X9Y3L10ZM8W4E10T4Z6F10N621、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCC7R2V10M7N5L10M1HC3R3U9G3F3H6B8ZN7N2R8F2T10N1F422、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市

13、场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCQ2J6X2V8U10U4B10HY2I9P4Y7K6K2X10ZO3P3S6P5M7N7K823、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCJ2S10B2O8C4J10X7HZ5V7E1U5O7P3D1ZP5W5S4X8L4Y4K624、以下不属于市场风险的是()。A.利

14、率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCF8N2B8W2W10C2H8HO6I10G7W8D9C1U5ZY1Z9C4W5R10Z6B825、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCN8X7V6P9V8U3M6HS4J1D9G7T8O10X3ZI2I5D7J1I6Z3K226、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对

15、其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCK1M8R3B7D8U2W5HR6C6A5T7O10P1N1ZO2H10A6V4Y5K2L327、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实

16、施部门D.风险管理部门【答案】 CCK3Q4K3M8G6S7H8HP2F2X6X3C10Z10U10ZK6S5E4J10E4U7J428、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCB1L9I8D7B3C5Z10HE10A4S6N3Y7N3G1ZN5R2D9V1T10O6Y929、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化

17、导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCC9B8I10R2S2A1D4HN1C9A5N10J2L7N2ZN7S2X3R8S9Y5N630、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCW2A9G2U4Z9K5M2HF10H3A6H1R9C1H3ZD3I10R9F6C8F5K531、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分

18、B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACV8Y8S1B1V5B1F9HQ6G8B1X2M3C9A1ZM1V5P3B4J5H5S132、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCY9A5W5F4W8N5L3HW1X7Z7I3Z8B5H1ZI8Y7X4C3X10N10K833、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科

19、学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCP4N2R4P4R8O7Z8HU9C9K7G2B8B10T6ZP7W1L6D9Z8G2G534、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCP4Q5Z2I5H2P10T3HS7W8W2Q4N4S10W2ZR4E2B4K1W10I4S935、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专

20、家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACU9U6L5J1Y1I2N3HH2D1W6V5W4A2K2ZV3S4K3L1F8S8G136、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCJ1A6X8C4U3Y2H1HG7K3A9K1K8E9Y6ZJ10C4J6B10C9J10W337、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCI5A7

21、W2Y7D9P3Y10HH7W1C7K3U6P9Y7ZP9G4H1I1W5E5L1038、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCW4E4P8O3S8W2J8HV8R7R8N10J1Z1C9ZW7I9I6W7S5P8G839、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCY3R6T6G4M1J10F9HC7A1X4H9V7V6C8ZY6Z2J10H2K8N8Q740、在假定市场因子的变化服从多

22、元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE7U2E2Z8I4L8Q8HB9T10J6F9E3J4N3ZI7X7K10U8A5Q7M541、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCP5K1V5J7A1Q5B2HZ2P10X5L4D1X9J4ZF9C5J7B6Z9I6G742、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初

23、级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACI5E4V3H5P1V9M5HN10F10F4U8Z10F8A4ZZ3Q10R1H3S6J6C743、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCZ2G10I9B9S7J6W3HR2O10H6W7B9W3P6ZK6E10R10T1I4U10J144、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018

24、年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCS9A1S8P3U7O4L8HQ3D1A7H9N10B2I8ZP9S3H2I8Z5P5X645、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCK9C1K10F5C7Q5H6HL8D8R3D10P3H7Z3ZD6S2Y1Y5T10H1H346、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】

25、 DCL7X4S2W5S3U8M7HR3V8M5K6L4E8N2ZK10F7S2T5P10G5D347、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCR5Q3Q10S6N8Z3G2HG3A8Q2G1H6V5F2ZL10L4U1G9P2F8T748、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人

26、员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACO8J5X4L4P5V3O6HN6E5I5L10C5B9T6ZD8X9J10K9E8S10T549、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP7Y3U7N1C4F5E4HL5D6O8N10K7Q6D7ZX7F7D8V4K5

27、P1A950、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACO2K2V4U4Y4R5N5HJ3Q5Z7H5F6Z1Q8ZE1V1W4B4C8B7Y151、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCV5S2E2E7V3R6Q6HH1D6T2H3H6P3A5ZI7C5N10T1A6C5A752、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或

28、风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACH5T2G5H1W9D9V5HY7D9K2E1S7Z10X4ZT5Y2I1X4J8Z4J453、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCD5R5K5X9I7T1B3HZ7O8N1I1L1A10I2ZR8I3P2D1V9Z8G254、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCD7H6P10F7F9R6T3HK9R8T7C6P1B5M8ZN4P10E5U9U5Q3W355、商业银行

29、项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACP3W3N2L7M8B9S4HS10L8N10F5A8H7E10ZI8H10G8A1Q6Z3Y156、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCO7E8F2U5U2B10X5HS2W6Q2A9Z5N10Q6ZW5Y1B9B9J10A8I957、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为2

30、5，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCU8A4F2K8L9C10Q7HB8S5W3G5R7L7E5ZL6W4J8C4N6F4M458、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC9W10J7D6W9O5M5HF1N5N2N9I9V8X7ZP5Q10T9L8S4M7S459、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识

31、别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCE6U6A7P5Z9A6H1HB4L3G10R5U9P7O8ZC2L10D1O7R9G9K860、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCS4N10Z3Z2I9B8U2HT9I8X2L6X6

32、L7I4ZS3R6X2K5K8E5Z161、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCY7Y9G4K1L5T3C9HR5E9Y2Q8J6E4Y9ZO1P10V2Y4S9S5O762、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACV1R3P5M7Z6D6K3HM9Y9O7C2A1S10L2ZX3Z4H1B8U3

33、F7T463、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCK1C7O8S9S2N1A5HV5J3S9A6Y2A9U9ZQ9A8K9H2K5A4P364、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCX10E3D8Z8H2X6G7HC7Q4G2S1S9H10J2ZB5T2O1I9S10O5Y365、关于市值重估，下列说法正确

34、的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCX10E6J4L1Y4S8O3HX10F2T1E4R1N5L4ZT2C4J2K10B1X5O366、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCV9Q5F8L2H5Z9D8HO8W8W10L5B7Y10B3ZL

35、5D9Y8Z3X5A2E867、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK2J5G8T2B8W3F3HE4K4Q7J9U9W1R7ZI3T9Y2I5W6U2J468、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCS1Z3G10F1W1C1B9HI9G

36、1T6F6A8T2T3ZC4L10I8S1V2Y3J669、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCY10F3Q4A4U4X5Q8HE8I2U3I3A8K8P9ZI2F7F10D8L6J10S1070、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCD4V10O2Q4X8X7I4HX4Z6R3X2M2V8O7ZD6R6I8L10Y6P7F2

37、71、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACD6A10N9B3C8D9Q2HY9D4M5S5Z4F6C9ZR4J4S8Y8A2S10K272、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压

38、力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCT9U4N5D4O5G5Q3HH4K3E2G10W5L8Y5ZO8N4G7Q2O9V1T673、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮

39、动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCW1S7Y4Y2O1W7Q8HO8G8B7L8R2E4V8ZL9J4T8W3R10D2U774、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCM4R2J7P6G10O9G10HL8O1H1F6R7J7R10ZS3D7B1G10A2L8O275、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为

40、（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCL3V4V3I3L5G1B6HS9X1J6S7U4U7D10ZB3P7K6S9P8O3T876、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACR3T2G5O10U8J10L7HQ6E2K7L10Q7I4L6ZY8X8E2Y6X5C10S377、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCX4Y1G9V9H4E3H2HH10Y5B6B9P4Q5I5ZJ1R3U

41、3P10K9J6Z478、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACZ4G2A2K4V10L5S8HU9P6D1V3Y8L5L2ZL5C4L1C10L6N5S379、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCN10M9V4F6X4E7I7HQ2J8W8T7C3R4L9ZC8S1M3E3Q8G9T380、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCY10I5G8A5G10U2W6HZ8D9X7A5D5J8C7

42、ZQ1T5N8D3N9I6Z381、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCB6K2R3T1S4I9D6HI2W2J8U1G10V3H6ZS1C7B9F6Q7W5U382、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCJ7T3T8B4Q4P1J2HO8I3I8Q1L1I6N10ZM1Q1Q3B2J10Z7N783、债务人或

43、交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK2C5Z8U10G3I10V9HT6S10O1K4Q4K2I5ZL1Y10N5I9Q9O9C884、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACD6D9I9N2X10J5B2HY9F2P2T9Q1A2G8ZO10P7V6G5O1G1B385、借款人向银行申请1年期贷款10

44、0万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCL10F5M1U6U2R3Y8HZ6D10E9X6L5X6V6ZS10X3F1P6U8B5W886、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCW6Q7C1X2H3K9Z7HE6J2T8W7L5L10I3ZB4K7G5F7M10D10I887、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定

45、标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCD4A10P10O5P4Q9F9HZ5L4K7T8A10C1X2ZP5D10R10Y9V6Z3R588、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACY3W7O1X10M3B10O10HY4U3U2A6L3Q7N3ZQ6W10L3E2Q10I4A989、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACL4R6Y10F6W5E6R1HY5R8G4K9T8M7T8ZB2M1F6P7C3S9U1