2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题A4版打印(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCJ8V3C2W8F10Y7F6HM2J6S5Q5C10Z7L1ZL2N9L7J6T1P3U92、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商

2、业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK2N6B6W6T1W2U8HC4X4T1R6T4I9D4ZX5E1P3M4L9Y2L13、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCZ5C9I2D5A10B2R8HX10K5E6K5T10E2W8ZC2W7E8F3T2K5S104、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR10J6L3D4W9M4K2HG9W10H5G8E9G7V10

3、ZJ7U10V1B6N4E9Z35、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACP2W2H8B4K4F6A3HA3L8S5J10B9U5X8ZU6G10Q4V1G5E6W86、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商

4、业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCU2E5V7M3G6Q6D9HX3S7L5X5I10Q4N7ZD9L4Z8S5P2V5U67、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCO2

5、H4O2P4G7B9J7HC1D6Z4Y4H3Z3H4ZI4N2Z4R1U5K10U98、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCM2P7Z4R5Z8S1S10HI3M3V7R3L8H1P2ZV7B5W10B6L4W9E19、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）

6、。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACS5W2J3K5T9B2A5HQ7T10H1X3M5W8C6ZM4A1C8Z8O3E7S110、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCJ2Z5N10I8B9O8A9HH8Y9W10D8N8M1H7ZZ7W6P7P4N1X1Z811、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是

7、（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCX4G9Q6E1D10K6F2HE7G8U5M1R5K8U9ZH9N5U5F7Z7P6F312、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACK4L2V2Z4H5K6B7HT8S3S3Y10J2F5J8ZO5B6W2H6Y4S2S513、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。

8、A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCM5T7N1B9I8J7Z9HV7F3N1F4G9J1Q7ZL2L8O5S8F5H8K1014、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACF9D3W2V1S4A2I3HU10E1W10N8T6W2J10ZL2K10Z10C9B7F5N315、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接

9、面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCI2V6V6Q8B9W2O2HJ2I6X8F6T3P1F4ZT5Q10L2A4Z3U9O516、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACA3B8M6E2K9O7O3HN1E1P6R1G6C3K4ZT4D3T7V7Z6Y5L517、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场

10、突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCH3R3L10R7M7U6C4HE2D4G1Z3N4O7J2ZX4U7H8O7M8H10V718、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCD4R9Q1M9W10F5N5HX2Z9C10Z9Y6M1Y4ZS6U10R8E4Q8X5V1019、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCH1O5Y2Z1

11、Z4K6E9HU4L10E9N5G1T3V2ZZ1W7W4N10W4X7N820、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCT9Z1E1X4A7H3C3HP4D4W9Y2Y7B4V3ZS2B3Q10Y10E5G2K421、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCM2J4F3U7U5U3O7HF4Y8S9Q9W5S3E5ZW3B5C5C10X8H3B4

12、22、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCR7X9Q2C5U9M8T6HI10V9Y8J7P3D4G4ZJ9O8T5T3J3E3L823、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程

13、度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCO9J6C8T7I1U10E4HL9W4R2T7M10S7Z7ZU4J1L9V1J8P4R624、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCE2H8S6N2Y4H6L7HO1B7W10C2P10N10L5ZD10L6Z1C9I6C7K125、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个

14、人客户评级【答案】 ACE4B2W1H7K7Y6P5HN3P9I1Z5Z6Z10G4ZO2W3F8P1V7N2T826、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCT8T1K1T2A7U3D1HR6O6W7W6U2S10O9ZZ5Z8V1B5X10O1P627、下列关于战略风险管理流程的说

15、法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCP7B7E9E1N9P10Z7HU7H6H7E9F2X6C10ZQ10G4W6R6P1M9M428、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风

16、险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCQ10S6R1A2D4D7H2HM4J5O3S6Z7Z6Z7ZR9W7V3X3N2V2D629、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCX7N6F7C2V1Z10G6HR5V7D8D5R1K8H4ZG6J2K9T9C6V1G330、良好的风险报告路径应采取

17、（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCZ10Y6X5Y5H4X10J9HF3K8Y2D2N7F4C3ZU7V2T2J6P6L7N431、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACN4P10A10S7N8W4O9HZ7S3H7I4B10S4D1ZJ6L9W10E3B6A6S1032、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越

18、小【答案】 ACG3O6W5J3R6E4R4HT4R5V9C2K7G3M5ZD9H3W5Z8R3Z3S133、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCR3F4I2H4G4N9O1HE4M2G7Q2D5B4V8ZO10R4L2G5W1O8B1034、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产

19、等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACS6X4U4V10M4Y4U5HQ1V4K4Y4Q1C1X2ZW4D4M5T4K10E5N1035、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCN4V3C9Z2N4P6S3HP3V6F2Q5I4E9M2ZI3A8X4S9Y5E7W136、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷

20、款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正

21、常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACM10Q1T7S7E1N5A8HD8Q5C2I2I10A10M7ZS3J2B3O5U3L8J437、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCJ9F3H2N6P3X8H8HV10J10F8Q5D1A4X1ZY5O6B8Z1N9J2Q238、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率

22、为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCP9T2V5Z5R2G9T8HB10T9T8U10B8D1I7ZD3H6C10L7R5T7G839、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACU1E2W7V10M5D5D9HN10B6R4H10X2A2Z3ZY6O8O1T7M5T5G340、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金

23、融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCA7D3I10O4I3B6X1HS5W5C8X9V5G10Z2ZD2I4H4W10Q5I8N1041、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCG5M6D6W7R8P1B10HD9P1I3D3Z3L3V8ZQ1U4N2P8F8E10D142、以下不属于

24、分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCU3T1U3J10W2M7E8HR7W2W4O3P2N8I4ZC3V5R7J5I4P4I1043、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACX4L3E9Q6T2E7D6HM7X5D2D5P8C8L1ZZ1D3T1L1J3X6B544、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B

25、.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCS4T4Y5O10W10U4C5HB1Q1W6X10C1R4Z4ZD7G3F1R10P2Q7L545、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCU6H10U3K9O3Y7D3HE9G10J5O1I4H4Q4ZQ1B5F4M1M1N8G446、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为

26、，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN5T4A1J7V10V10V7HA3G1O1W1G1S8A3ZE7Z7G10R1Z8N6X547、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCM2L7A9L10W9Z9Z3HL7J5L3B4O6K8W7ZK1Q2R5K3X1N7J548、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.

27、经济周期【答案】 DCI5S3R9R2O8Q10B8HI8B10F8G7W7J10P4ZW7F7C6L8Z2I6Q149、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCY5X2J7S8U4D9Z10HP3S1H3Z1Z1S1I2ZQ10N10W6O10T1T4U1050、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评

28、估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCL5Y7M8K1K9Q6F2HU9R3W7N6A4U1E9ZL3B3C9X4S5B7I351、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACW3E5H5A1N6S3F1HV10W7O10I1T5H2L9ZG3I3U5D6T9D6Y652、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCM3B7X1W3S6Q7V1HR7E10W1A4U10T3T9ZB10K7E10R9V

29、9D3F853、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCK10L1X9M7M6N6C4HW10B5M3M2K2K2S4ZD4Q10Z1Y8X8V6T154、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货

30、币风险D.主权风险【答案】 ACW10A9D3M5C7Y2G10HW7T3J8X3T7N7P3ZQ1W3H2R6F6D2P855、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCR6Q3U4Q3D5U1B8HK3N4J2G10V3V9I4ZX5D7Q4T10D8B1K956、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCW10T2K3M8L1U5I9HO6Q2V8E9B1X7B9ZD5S9N6F3E8P1Z257、 下列信用风

31、险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCU4P6L1U3D3G2I6HT1C10D10H3S10B5D9ZC7Z7D6B9S1L6W958、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCM4Z10H2G6R7S3V5HQ6Z10N5E10W1Q5T4ZP3K8G7J6O1P3O1059、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银

32、行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCD7K5W3Y4A5T10Y7HF4J1R4D10Q5W4I10ZG7P3M5V3O3T5Q660、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及

33、银行整体风险的评估【答案】 ACL6Z6B7S3M6O9T4HY1L2X10B5W4N8O8ZF3H6D1R9N9Y8G661、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCW6J2J2A8G1U3Z1HZ6X7F2J9J5I7H1ZO7U5H8N3D10P8H962、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCL7M8O10J6D8B8L8HW9V10I6

34、K8Z9C10F4ZA8Q9N9U10O9Z5U763、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCM5R1D10U9W4Y3Q10HS4Q5L4G8S7N7D10ZG6P9Z1Y6K5Q3M264、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCF1G9J2X8F3I6J5HN8I10H8I3X10C1D1

35、0ZN9E1L10W10B3V5Q565、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCY5I7N8E10R2V5I6HJ4X2N6F10E2D10R6ZU1B3M7A4B7T1C866、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.2

36、0.4【答案】 DCW2G10L1T1O1C8X7HO3G6I6H7P2S5A5ZS4C1H3D9F2K3S167、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACB7G7P5A9Y4O7Y7HS8C5N7F6N3Q10H5ZA10M4K2B4D6E3J968、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCC6Q6G6M1K5P2W9HG1S5

37、O10O10V7Z4Y6ZZ6I5E4E10L9W5F469、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACD7J5S9Q6D2B10P8HG2G4E9Z7Z10S10O2ZS1O10N3N8Y4Z9F870、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACC3G2Y

38、1E7P2V1U3HV2J6D9I2A9S10V5ZQ7V1M1P6T7N3Y171、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCX1C2R4A6S5S3C5HK4E9D8Z5U4Z10O8ZW5U7M4X8Q4T7G572、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCF7Q4U9K2Q4F4K8HX3A8M9X10Y1V3I8ZL6D5I3E2F2X2W773、商业银行应在内部

39、资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCL3X2A9X5B6W1E7HG5B1B1S8V7T1K4ZA2T3Y6F4I4L1C574、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACS5X6U8N2Q10N6X6HY4N4M8G9T8T9G1ZH3G2J10F4C4O1K275、假设某商业银行2

40、010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCZ5G4V9U6O8K5C6HT7W9J6L7S5R5O5ZX10J5N10F3T7F4G776、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCT7L8W5Z9K4Q6P3HL7L10L7E10W3V4I2ZW10U2E10M5C8W1F6

41、77、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCX7B7D10H9G6F1Y5HP6N4D1J2N3V3S3ZE1G9F2Q10H1F10S378、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCO9T7X9E7

42、R5V2B10HC9Z8Z2X1T5V2B10ZJ7Z3K3G9E2X8H379、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCA5S1S5R7X6X5K5HT3Y1Q6X8K8E1D10ZP4N1W9F6K5K7J880、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCB8F5S2E3F3Z3N7HX1W6G7Q8O10Y3W3ZK10T9M4I4M

43、10S5P181、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACC6T7U6D2G4W5V4HK6P3K2O3W5P4V10ZQ7O9N2B2G3Q6S882、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCZ6Y8Q10S10R4Y8I2HV2J9O5I4X1T6V3ZS1D6R3E7X10C7M1083、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.

44、只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCA7L4D7K2D10H10H2HZ9H1Y3B1C8K5Z10ZZ10N10L7S3F2N7J684、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCI4D7T4E7R3K7E9HU1R2M3U5N10G10H9ZV4B10V2C1J9X3I285、 如果商业银行信贷资产分

45、散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCQ1Q7T6O10R3M9L9HI8Y8Z2F3T9X9Y9ZR8H3D6M6E7D1T486、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCH5Q5B9S7S4W1M3HF3A7U4I8Q8V9M3ZZ6H1J9U9O7S10R687、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内