2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题有答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCY10G7O9M4S9Q1Y7HL3Y5W2L4W3B1B2ZX9L5N5J7R7N7U62、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCA10Y3J4B5J9X8T

2、2HO1X2R10A5V1J8H5ZW1W6L2G1S10I3Q53、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCE2J6J5U2I1G5U7HP4D5U7D8T10L4Y9ZF1V3Q1J1P7I1X84、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏

3、感型缺口，下降【答案】 DCB10T8B5H3N7V8U9HZ3V8E10I6D10F8O2ZO6D4M7W3K6C1Y25、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACT9Z5V3R4C10X8D9HW4G9W4J4A5N10M3ZO10U5Y3E1D6E6D46、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致

4、商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCR7D1N3H8Y10J9W9HU8H6E5A5E5G3W5ZP5P6B5S9B8F1K77、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACJ10B10X8H5J1W9D7HY7H5G6D8P8G7D8ZB4G2W10G4J4P8B38、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCH2I4B2Z10N4H10B4HA1S8I6G4K2O5G6ZA8B6R1N5U4Y3F3

5、9、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCE3J6C2X7B1Q1O7HA7D2B9S5O5Q5J10ZA3Z7T9E6J6U4C810、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCZ6W6P2P6A9P7G3HG8P1Y5R2N8G2E8ZE6J5K10Q5M10N6B511、某国家外汇储备

6、中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACW3Y8S10A2Q8M5M9HN2B9Z4S5E6Q2Q7ZT9M3J7T7M1T10K912、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCK1O8W8Y2I7R4O9HK

7、6E7M5G6F2E5F8ZM5L10N2O9E10E6K113、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCK1L7J10O7L10G3Y4HR9V7B7K5S1D5K10ZW4J5N6Y3M10P2I514、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCN1M9A10H8P1O3S2HX4P9N7R8U7Z1H6ZD10N7R1T4U2P8F315、零售类风险暴露内部评级，

8、银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCZ10I4F10C2E5I8R3HV6I4X8L8M6I7A3ZA3J6M7R8N6P9U716、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCT6U4B10T6J6P2P5HJ6W6A1D7J1X3I9ZV5N1W9A9T9J4K617、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检

9、验D.敏感性分析【答案】 DCK2R3W8Y9S5M10P3HR6P10R7N10B2B10N7ZY3F7U8T1I1D9Q1018、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCK10B2W3T3K1J5K1HB7K10I4F5M1A6R2ZL5S1F7O4N1L6S619、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCO1L9S2E9L4T2D3HF7J10G10L4R4G10H7ZL2K1V10N1A10H2V12

10、0、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCO4V8Y6D4H1J4A6HZ10D5F4Q5F3O10I8ZF5K2Y10F6H10Z6S121、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和

11、个人客户都采用评分方法【答案】 ACB6F9C5H9Z6D3S3HS1C5B6E9V1X1C10ZZ2W7N10F3I6Q10X522、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCF9V2F2M8Q2T6M6HJ1N6A7O10L1Q1O4ZE1C2B1G1I10S1R323、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCA7W4Z3S5G3T4X8HS1C7E8O4O10A10L7ZE

12、4U1O10U2P6N1W224、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCD1T4S1C2A8C9J8HV6O3X8B9Q4Z3C8ZX10V3G6A8N8Z3P525、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCF10Q6B6C5R4R10U10HO9L9G6B8X3T2V4ZH6T2R2Y4X6E8C826、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本

13、计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCS1L4B7I9I5I10N1HW2O8W4A3P8O7C6ZA8W4T3S4P10O9P527、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCJ6Z4U9P9W6U7Z8HJ5Q4O1W6U1E8T10ZJ9Y10I2J6P9R7M928、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不

14、能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCM4Y7U8J8O1F1Y6HR10P9T8L5C6E2B6ZR9C3Q9V4R2Z2Z529、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCN1O9M1M6R4D1Q6HC8D2X2J8V8V1I3ZX3F7P9T6A9K2W630、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高

15、级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCN9N6R3M7P3O10Z10HJ10D10Q8T1X3Y2L2ZE5J3Z4U3P6S2X831、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和

16、战略风险【答案】 CCS3N2L3H2E2B4U8HI3Q3Q5R5F5S6U2ZY3D7H9H7M8U4V732、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCP9P7M1O10Z9W8I6HK5A6S4Y3K4Y4B8ZI5V1Z7J3S7B4E1033、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿

17、付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCF2H7A9S10C9Z4Q2HM5S10Y10G8N7V8U4ZG6E7I5F5U4M6E234、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCY7D6D9K7L8K9Z9HU4N9O9S2J3M3Q4ZD4E5N8C8E8K8L635、

18、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCG10E8F7D1G5E3P7HF10U5V4L6T2Z3H9ZF1Q2V7C1M9L7K836、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCX3L10K8P10F4F8R2HV7L8F3I4P2P6Q3ZG5U10I1J5S4W5X237、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交

19、易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCG3B6U1R4W3L5C2HD10W4I10S2Z4C6C2ZM9M2D7G10D9T3V938、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCM3I5Q3N7I1K10K2HE4B6P7G3O8L8G1ZQ2A1T3J9U2Q3X939、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【

20、答案】 DCU5G2A4H5K9E1Z7HH10S2R5P6N7E7J10ZS1Y4F4D3B9G4G140、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACU3M2G2M3U9Z2E10HI10Y10T3X8C10C6K7ZB6M9P8K6A9R9J1

21、041、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACY9C3D6N8C3B3U3HO5B8A1E1X6V3K10ZD6A9M7F9W3S9N942、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCM9G6X3V7L1X9D9HH5Q7K3K5V8Y7I8ZE5P7N3D

22、3G1B5M743、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCD3B1I9V7T9S2K9HE6C10J7N5U7O3J8ZD2A2B9N2N4S3K244、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCN4F3B7K10L10E6N5HS10U2P9H9T5K9W10ZO4H9F9P4B10H2N845、(

23、)是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCI10N4Y3H10V1W9R9HI1R6Z8U10T2A3E10ZY5Y1N2K10X6K7P846、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCK4X8F5U10I8O5E4HX6R2M6A9J7V1W1ZO2R7R9A10I1Y10R1047、根据贷款风险分类

24、指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCS1I8U9E7L3V2J6HS2Q8Q1S3O9B10X4ZB8S5W8T1U4L8Q348、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCH7W4G3Y4X3X8P4HR4S9G3K6Y7Z8Z7ZU3P3Q10Y7G

25、2A3X949、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCN3N9D4Z5E1H3J7HX5N10X4M10J5K6J8ZB10N7Z5I7N1U9P550、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷

26、款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACW6F5R5B5A10H7Y8HA7T6B3T3F10F6C4ZZ8T10K5V7I3R1W351、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCP3X2Y4O8Q5B6M10HD2F1J5Z9J3F3H10ZO7P7Z7M7V1N4C6

27、52、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACC3X5Z2D10Z8L6N10HI1P2G9A5K7Q10I9ZT1K10D8B10P9G8E1053、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCH1Q10B1Q9I10U2K10HO1X10O6S7N2W4K6ZH9T1R8R10M6O3B754、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制

28、和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCX5V4G9D9X9N6Z5HX10J7P4S9L4G7Z10ZH10E10X7B2H4H2A855、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCG10L4B4V3Y7W4U3HY10V6F8I1N2G1W8ZA6E8Z1R1D2F1V956、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本

29、国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCB7C9I6O3V7K1P10HY10T9D7P4P9H1L9ZI9G4R4A8A10R2N657、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCF2A3N3O4E8R7U8HE5T8D3U6F3H5U2ZR6H8O6V5C3P10S1058、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（

30、）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACP2Q4E9U2W2L3G3HT8X7P10K8O1Y2T7ZU3R7L2V10J7Z10B859、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCV8A8W6T2Z9S3A5HF10Z10Z3F2G6D9P2ZA3F3L1Q10A5E

31、3A560、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCP5E5C6A10O8Y3M5HV2B7K1S1X7Q9S4ZU7P3Y2T10D5P4H861、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACV4K6O7X4B6H6T7HQ4M9S9F5A5Y9M7ZX8D10Q7U9Q8M4P962、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历

32、史模拟法【答案】 DCY10A7I7E9N2W2R3HB1P8N4D4K6V3W2ZH1B9M10H10J9L4C763、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCP8Q8G5Q5I2L8Z8HA10B9G2C8E9U5T4ZL6T2D10D7D6J1I764、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务

33、业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCT5K7G7A1K7N7I7HI6J9R4G4T4M3B9ZK5S8B1D2F6N6M965、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCV6U3Y7O6G10D1G3HF2O4L5N9T4L4K4ZY1X1O2N10O10K7P566、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金

34、融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCJ1V7L4R8O9K8E8HK10R4N2B7J3R6H2ZA5J4I4I8R8F6I867、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCB3X6V1Y6B3Q8V10HG1S7B10L6R6Y5E1ZG7Z8C2T9E10S7X368、 下列关于商业银行进

35、行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCZ7V4T4D7P5O3G7HG1A6S5R3D6W1S4ZY9M10C2M10N3Z9C369、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCN5S9Z6X1Q5P5

36、G1HF7C2J7B1U5H6W2ZH10K3H8T1P9M5E370、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACV7A10S5Z3R5F6P3HF7X6W2Y6J5T9A10ZW2G7V3O3S2T1C371、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACZ6T7N6A10C2E3Z3HC5N5L6I2B1V3T5ZT1W8D10

37、W3Y10E3K872、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCJ6O3S7L2P4I10Y10HT5C4E5Q6G3A7F3ZM5J3K5X10L6T3I873、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400

38、B.600C.1400D.1700【答案】 CCR8I6P2R9H4D3L3HF8Q8L9D4S9X3G1ZP9C10P5U3S5P5N1074、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCW3E4G4M7T6F1X5HE6N2I10V9J7O3K4ZE9R7B3B10V4X1S875、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案

39、】 ACM6O4R4B4O10A4G2HH6X10J6J10P9J5C4ZW2W6S5P5M1S8D476、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCF2E1J6I4C4U1J10HT4W7E1K5G6X8W7ZZ4J5N10W5D1E6C877、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit

40、Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCF2M7F3J10V9L1B5HM5D10P8R9Z1D7V8ZV6V10T10U6I9M7N378、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公

41、司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACW1U10T8V5U10E7L7HC3Z3Q5O6U7E5Z5ZR7P10N1T8W3C4R679、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大

42、的风险缺口【答案】 ACV5E8Y9I8X5B2F7HB7F9T6U6A4J1Q4ZA5W6C10O10U3K4C280、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACI3U10Z5E8D2C4J10HB2B10X9L1H4K6H8ZI6Q9Y8V2X6L1C481、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACN8R1E6R1P6N3T6HC3F4Z5A7W2C3A

43、9ZI1A6U3B5V3K8C882、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCY8O8B10X5Y9R1V7HU6O9A6R4K4W5Y10ZI3I6Q3J3Q1S7T383、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCC1Y8H5R9N3L4D3H

44、W10P7B4N10A4P2D1ZK1P8O9K5O8O8F784、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCW9N9N9J1Y6P3G7HY6N6X8J8E10V3F5ZD2I7Q2P5K6Y4H385、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意

45、愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCK10H5U2W7A7W3E8HK10I1S1G8W2X8X8ZD7T5D4O4M5K4P586、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACE6G4T9I8K5J9E5HO7J6C5D4E5U10Y5ZT6P7Y4O3O2A5W787、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCG7Z1X7F7N8D9A5HD10O7T7O10L5C6J7ZQ1C5M2G3G4K8X788、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出