2022年中级银行从业资格考试题库评估300题及一套完整答案(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCU8B7J9K4Y3P4U9HN10A7N6K6A4R6I5ZY10A7J1M2S6H4L22、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.

2、交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACF9M3I10C2P5A7V6HD10F2H9V7D8M4Q2ZP7O6K7M9P8V5K63、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCL4A6T2O6Q8C3B2HD7K10M6K3G8L5Z5ZP2X1A2O10D7O7S94、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易

3、账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACI3R5W2Y4W7W4X7HC8A4Z2K3L9O3M10ZK6L4E9W10Q9V5Y105、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACM1Q10E4Z6D5D10K6HK5B9Z9C10R5Y6A4ZL10R5W8N1W9O8A46、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、

4、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCI4A7K7I10O5J10Z1HO8Y3D5S8X1A9X6ZI6E7M3H8G1Y4Y27、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCT5N2J4M9N1T6Z6HI2Y2O8L8K6J7V7ZL3Y3E10G7Z4H2Z88、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACR10P5E3E1Z8F8X1HK8D3A4A1D10W6A4ZN4Y1Y3Q3N8H8J59、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总

5、敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCV10L3D4J3N2M7A8HZ8W1U2H7Z10R10K1ZJ6Q5H4S4X1U1P910、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCU8K10V3W2C10P8H7HU2Z4C5U4M9D9Q7Z

6、X6W3O3H9U10W4Q811、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCY7K5H7V4A5Y5V6HC2M8G10D6Q2J9S9ZI7W3H3L9F8M5V212、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款

7、余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCY7M2S4N1K1P9C8HD3T3A6P7G3Q7E3ZS6V5S8K3P7V3H713、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACM5O2I3I7M7R3T3HO7O1I8U8O1E5H9ZD9O5K10W1G7O5K714、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人

8、民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCI6Z2E7A9M7P8F8HZ6C10H5Z3B2D4W7ZC1K9F9D1P4H3P615、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACF5E5V9L4Y1J9U3

9、HZ10A4Z8A5Z9J3X5ZK6P3A3Y6O4W10D316、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCL2K6W4S9G1J4X6HP4G9G2Q4S3X8X4ZR6T2A3M7Z5O8L217、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.0

10、2%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCZ5Q2E5U5W7X7K4HT2H5B8W2G10D9V1ZF8K7C10V6V8E7Q418、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCS2G6E3N9O7F8R8HJ1A4C6F5Q

11、9S8T9ZJ3V9F2F8R4L1N619、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCB9I8V1P2P4J9J5HP5D9T8M2I1B2K3ZC4W4V3H5U10X5R520、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告

12、作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCN9E1U5L8P10B8U2HN10L3W8R4Z6M10A3ZQ2F5H9B9A4N4K221、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCU10C2L3R6S1Y4G4HW3Y7M4B3M3M5K9ZO10Y3P6T5W5W2J1022、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，

13、那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCZ2I5F10G5W9A7L4HU9D4C7P6K7N5Y2ZO9F4J6C6R2M3H523、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACM9S5V8D5Y4O3E8HT3P3H8C1D8X9X3ZR2G6H5E10I4W1K1024、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置

14、信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCX3K10H2Z4Q5D3F3HO10S3O4C1Y3K7V2ZT2H6Z7O5U9Z10G1025、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCP8V9Z8O1K1E1V1HG9A2C6V5U3G7K5ZA2L9Z4M8O9M6K126、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不

15、等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCZ7E10U8K1M5H5V4HR2R4I10B9C3Q9R7ZJ4A5K7B3Q4K10S527、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACK4P6R2G5I6Y3E8HB9E10X9G

16、6J4K8H7ZD1A1Y8C5Z4W10B428、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCO7V4D9L7Q2G5C9HW1D6T6B4M8Q4Y4ZT10E8S10K3Y5U9P129、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水

17、平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCK10Q10L8W8I9U4Z7HR7P2F9I2L6H4Z9ZX3R7J6V9A6F8T330、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCH3G2N6P3E9O5N6HR1P4U9E10P7C5Q10

18、ZY10P4P5L10N9Y3M131、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCM9A8U7Z5T7D8F3HE8M7X3C5D4D1C9ZV1Q6X8O6N6P6X232、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答

19、案】 DCP1C8L10H1L6P6K8HU9D5L7J4S3G9Y3ZW7I7X5R6M9F9V433、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCX6T8U4X4E1N3W7HG10M5I4Y10I

20、10A5O1ZR3N2A8I5R2G9N634、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCC8E4P5W5J6J4O8HF6C6A4I9D7E9F5ZT2J1T4K3T10D1K135、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACN8X4B9C6Q3N1H6HC5D4P7V5H4W5S6ZA7K2J5A5L6E5Z836、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(

21、质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACZ1R10M9B6T1G1B7HQ3M7H4E1M8K5Y4ZR3L8L3A9J10V3C937、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCV5M7K2J5T10C3U5HS9A8M5T1A6A1H4ZR6Z10J5A6D4L2E1038、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCL7R7U7R9B1I6Z6HB8B7X9I2U5A7W1ZQ6V2O5N6S8N3E139、缺口分析是衡量利

22、率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCS7K8B3T5C1A3V4HZ9S7X10G4O3X9A9ZT8I6O10T3S10F9Y440、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCO6L7I7U8N4U8H10

23、HB10Z2V4K5W2P4G3ZL7K10U10O3L9H3Y941、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACU8B4Y8L10M3K6Y5HN7L1N9O1W8N6W10ZZ1O9P2S5V9Y4G142、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述

24、最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCJ10N4B9J6P7P7S3HO3W4C9E5J8S9N5ZA3T6Y5A7Z1K7D343、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银

25、行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACR6A10W2Y3H10A7L4HK2C8S2O6T3D7N2ZI2L4B5Q6W1U3G444、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债

26、券进行回购【答案】 CCK1L10E4F4X8F2G2HX2W7U10R4E6Y8N9ZF8U2W1R8O6I7M945、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACH4D2X6O3R5T8E10HR2F9O6K2B3S6S7ZD1G8Y9P9R4Y3X846、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCF10O2T7J5R10F9F10HS2H6E8H10P4D1S4ZZ1T2Q1T3I3Y8C947、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C

27、.18D.15【答案】 DCE6E6T4S9X8Y8K3HJ2R1B6D6H10Q8G9ZT2F6R2I4R2L3S148、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCJ6Q2N1G2R1D7J2HM8J10Z7O1K7A4B6ZP2U3N8E9P2H10S449、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCB6M2M5S1S2J6Q8HZ3D6E9E1X7E4J8ZL4Z

28、2L6L7R1K6Y750、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCN8N10D10Q3Q10A10U5HB1N7Z4S2N1C10U8ZR7O3J2W4J5A10D551、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCA3U10A9K10L8B6A2HM5T6T1

29、F3D7Z10Y2ZU2U10Z1N9Q3L9R752、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCO3H3Y9A3V7X6M9HC10R9L2G6S4X6X7ZO7D4H4E2C5R4V553、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCX4

30、Z2T6Z3J8Y5K9HE10I5H6L5M5S8R2ZT2I9D2I6C6T3G454、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCE4S1M8Q8Z9X1I4HO1Z1C5U4E6C9C4ZN5X6H6K9W8F5F1055、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCP6Q2W10Y3A8I8I4HB7C3Y4L4R7Y10M4ZK3J1Q3J8V6Y2M

31、856、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCT9X6R3S9B9P9R2HJ5S9R1A4A8D6G9ZX9Y5B4M5K1O8Z957、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风

32、险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCM9X10T1M1N7Q5F5HE6N4T6S6P1C9A7ZH9Q2B1P8U7A4A758、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCG8Y9D7Q2U3I4F9HE4J3B4R8R6C10E5ZO5Y8F6S3K8X1

33、0N159、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN5T6R4B9C10S6Q4HD6W10S10T3A3H2X7ZI1S9P9X6V1V9N760、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCF10V3U3L3O2S2R4HP6T2M7B1L1V5O3ZB2S5Q9N10D1N1Q561、（）指交易双方约定在

34、将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCG5M3U9J8X2K4N8HJ8D9H6O6W7T4O10ZB3G2H6V1U9F2L1062、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCW7P9X1F8Y8Q9R3HB10G9J2I10A9O6V9ZP8S5R2E2A7C7U663、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收

35、益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACD1E10K9W5S2D4Q4HK10F3A4X5N9P1T8ZS1L10I7S4H1W6Y164、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD9Z2M8Z4A8B7W9HE5R1G5I8D9R8V4ZE10C2J2U1U7C8E965、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCH1A1N8M8

36、B8Q10N10HN2T4J5I6Y2Z5J4ZJ8P9H7O2P7P6R666、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACO3C7G10X3I1J7L7HZ2X2P1Z6Y8V7X3ZT7B7Q2R1T4F1B867、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(

37、营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCU9W5W7N7F6Z10O5HN7P5Y2R10E6V6G6ZD1E8B3M2U9U6C868、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCN6W7H5O7H2E7T2HE3Z9R6Z8O8K8C3ZC10T4S3F4B3G5E369、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 B

38、CZ8F1A6S6V9M1Q7HK6X4S10O10F3R10P2ZR10J5C9H2W2S5I770、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCK1X1E5C10J1W10O10HN8J9Y7J2B4T5V4ZJ4M7X10V2W10D8T671、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCS

39、1C5S8M7L1M5N7HM2R6L3X8J8Y6V8ZF8H4T3D3N10Y9D572、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCC10P1N4J3F7P1C9HY10Q9R4H10O9C2Q8ZG10S4A6K9S4X6X573、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACU4V5O6W5H4R1Z6HC6J3V3G3S8X7S8ZP7L2T3L6H2Z2M8

40、74、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCS2S4L1H6V9K10T1HZ10L1U3B7M3K5E1ZX8P9T2K9P8Q2F375、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACZ2V5C4E9B1L10Z9HB8E1Q9O3O2S3E3ZT9P9U4X7H3U4O876、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行

41、战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCW9M8T4U10X6B4J8HO7E10F10B8X9T1P7ZX6K2C4P10H2Y2R1077、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCT3Z8L4Z9F9B1V9HB9F7N5Y5S3P7H1ZM8O3B2U5R3

42、H9D1078、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCV9F8W2R2Y9F9U9HP3Z6X3R9B4O1J7ZZ6E10G8K7T10B10W879、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACE4S6H2C1P1L1I1

43、0HL1K7Y3I5M3T3Q10ZG2B7D1U5Q8S3L1080、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCX1Y5O9Q9J1X2D8HD10I9I8T3E1S10Z5ZQ6O5C5N7K8L6H281、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所

44、有借款人的违约概率的确定【答案】 CCM5O9E5H9N1C4O4HM2R8J3D1N6M2B8ZY2N7R10I4B10K5X582、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCP9B8T4P7K2A6T7HQ1Z7J2N4C8Q9E10ZV10O10W4H10M9S1R983、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长

45、期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCY5O2Z9Q9T9Q3A7HQ2R7W7U9E1O3J4ZM3P4E6I7T3L6Y784、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCA1U2T6A3Q6B3J3HW1T3K6R4I7K7N8ZB7P2I6J5G3V10R385、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCG9S4A4B9L10P2W10HW5M6P7X9O3U10O7ZO6A3N5X10X5W6R286、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需