2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题附解析答案(吉林省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCI10Y7P2N9Y5L7O6HN3P6W7T9W8X6J2ZW9T7W3E4R5I3A12、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，

2、但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCG4I5W9F6U9M6X5HR6L4U9S5Y10A10K5ZD1F1S8N5N6B9Q93、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCS10C4B6N3Y10H9I2HA7V2O4X8F8K3V6ZY9U7H7G6B2H6A14、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向

3、房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCJ1W7N2V8E7T10D7HL6R8V7C5V3V8U9ZR3D6T3K8W6K10V75、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是

4、短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCV10R8L6Q2G5S6C7HZ3S10E5S4F5Y6K7ZN2R10D3R5Q4I10Z46、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCX9J6W9D7R8W8G5HP5R8B6F5L8W1R6ZV4H7Q5T1T5B5S67、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCA10Q7T6O7Z7O3U1HJ9D6E5E10R

5、10E5M3ZN6K5B5J10Q9I4S48、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCB9E4O8U8Q7Z1G3HD3M6P4B5Z2X9P5ZI8H4V9L5N1E5Q59、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括

6、行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCE6I7E5J4P1U6T7HR3N9Y1Y10L9Y8Q10ZA3K4E5Y3Z1M9T910、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCY10R4O8U7I3Q7W4HM10D7K9D5H7I6B5ZQ9C4M10M4P8Y5D511、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCH8I3W9K5I9C1F1HN1T1

7、0U10Y6R6Z8H2ZS2D6G7X8P7W5J312、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACG6K4V1F2S3C1K2HC6C7G8Y1S5T1P9ZB3M1F6L5R6R8X813、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCR7I1B8C6F5S1B3HF10Z4P2Y5W1T7W2ZQ1Q3E4R5S4M7A814、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答

8、案】 ACI3L3F8E5O6X10A6HL3F7K6I5S5L7O2ZE2O7J7C8W9Q2Y815、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCH8U6X6L6M6A8T5HS9L2W4N3E9C7T5ZU8J3R9S2D6L1L1016、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务

9、D.代理业务【答案】 CCE7N7X1D2J4T4G4HK5V2N9T10O6W8I5ZB3B1Y6Q1V6D6W717、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCQ6D4D1J5R9Y2S6HT2Q5G10F2D4G8S1ZN3V6D9L5L3K5O1018、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACM1Z3R6H3E1I9H9HH4T4Y10S5X6Y8A1ZJ1Y3W4S8W4W5E219、下列关于市场约束的表

10、述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCB1P3S10F8A9D8U3HB7B5E5I1A4Y1R8ZM6S5Q4C6Z8G9W920、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCF7U3I6G9D1Q10Z4HW6C4H10L7Z10S6C5ZH4C2D6U9V6Y5Z821、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

11、A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCQ4T6T1J8M9O4V4HV8V9R1O8B3O6C7ZD7D7C9D7V5O9K222、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACD8B8A6J9Z1O9N9HB8N4A10M2W8C

12、6D4ZJ2Z10F7E8G2T9T823、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCE7Z3F2Z3N4G2Y9HO8O9C9A9V1R5C5ZG8L8M10U7Q10M7A124、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据

13、此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACF10P5O5V5F7T5U8HZ8U9X10C7N4J4Z10ZP6U4U2S4S1W8T325、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCP3E1A8L1N1I2H6

14、HS7N10G4G9P6Q1M10ZX9O7T10T4F9K3F326、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCX10E10M1W4Y9A5Z1HR4E5Q5K1M4F2A9ZV5S5M7O2I3J5C927、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACY6X8F7D6E6B8T7HK10P3K5I6K2Z2T2ZF9Z9X8I3A10K8D828、下列

15、商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCG10O2Z3N5K4I2Y5HZ3B6K10W4I4H6F10ZL7T9B6S9R9C3L1029、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCH7L7K3F

16、7N2Q2M6HM6A4O1H8V5Z3I1ZT2L8O2L6R6S1C430、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACG8E1U7Y7O10G2B1HV2E3Q9N7C9N10N4ZC1E7F4P7S1A6D1031、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期

17、信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCM3Y5B10V9O10D4A7HL10C8K1Y4X3W9S3ZU6H4Y1R5J10M2A632、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACF3O5G2B9B10P1R7HV10I9Y10W7Z9U7G1ZT

18、10A2T2I5K7M2K333、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCD6B1W8S10R3A5Q9HX2E9Q2V7A5Z2R6ZV8F1M5T3Z1V8X234、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCA5L8F1B4C2F9X7HU2C5N7

19、S8Z8U8O7ZQ2C2C4C10X3W2C535、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCO4C4D5V1K9L4I2HV9W9U2T6N5S1H6ZS5J1Z5U6W5M10F836、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCL3E8V3I6E4H7L2HE6G2D5O6K8S6G9ZI1H8

20、N6J6D10A1C937、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCC6M1O2T6H2E8U6HS2T6V9J2Q8E5T8ZN8V10D4M7Y9J6P538、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACZ1S5Q2J7A9

21、T7K5HF1M4D4L3D3L4Q1ZO5Y9O1H4N7G9W1039、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACI9S1W9S5J9Z1W4HT5L2L2S6X6D10D8ZP7N7H6M8U8X5I340、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACO3K2M7L3U3C8P3HI2Z8W7I2E2O1A1ZK7M10G6T9B1S3A141、材料题风险事件：A.商业银

22、行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACW1H4E4T4P6A4J3HQ10P7I7M8C3D2U9ZZ5D5Z9F8K7V8L1042、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACJ6V1Q10J10G1Q2J7HF4S3D6A5D6L10E3ZA9P10M6I3R7Q1H243、对银行业稳定经营最大的威胁是（）

23、。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCT7H5R5M7A4Q1E10HL2L3F9V2K3I3Q2ZE2H10U6B8M4F10I744、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCD10K2W9X4K7V8Y10HX10G10D2B5Z5V10N2ZT3D2R1Z1O8Q10W545、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DC

24、Z3E3O4Z7I3K9I7HA8R2K6Q2D5E3B6ZY7Y5D6D10W3L8W446、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACR9S1N1Y7F1E1N7HC1E5B4N10U9Z3Q5ZC1P6Y9K10G10U7Z547、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.

25、资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCV7A4S5H9C6V3R6HK1Z9U10A3Y7F5E5ZB8X4U3I1V10T1R1048、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCX5Y9K5E7D10S3U2HY8D3B9B8U4D3Z5ZF6I3E3K7O5K4E749、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的

26、风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCJ5I6S7X10B3M1W1HF5T8H4J4L2S9U9ZP2S7W9W4T9I4V150、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCO1E2X10B7T8I4H8HU9E10E1Q5B3W6M8ZD3H10B2U9S3V8F851、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本

27、计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCI9N1F1J10Q1M4F9HI2I7M8R6Q7M3P8ZI5H6Y7U6C10K2Z452、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACN8A2C2C2D6X2X1HA3N9S6L10F2Y2A5ZG3T10G10B7A9C8G353、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.20

28、12年11月D.2012年12月【答案】 ACF3E6X1O7H3W7D5HV10D5N6A10C3E7L1ZA1R7K5E9J5P9U254、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCB9U2R6L9X7N9E9HN5F3O9N8Y1J5U2ZQ10I4J9K1S7O6P655、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACR3F8W2X10D4X3T4HT10H6I3V7F1I8L7ZR9I1M3A2B3U6G85

29、6、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCJ6B10Z8N1V4Z10K7HH8J2M1G8P1H5K2ZF2P1P5I10G1Y5O457、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集

30、成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCH10F3L9I6E8U1M3HY8C1A2K6H9V7C4ZM4Y8M9G6Z10D4K1058、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCJ6P3Z9F3A2T8L1HE7M2B6A7I4H2N3ZM1H4H5V8H2X9B659、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率

31、与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACN5V7K4W10P3X2O8HE3L4H6O4E10G6Y5ZT7N4H3E7B6L3H660、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCC1B8Y9M6L3T1O4HN7E4Q8H10C2

32、T5P6ZJ4N9G6E10T7Q3Q361、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCM6M9O7K5P8T8S8HA6G7X5Y9X10N10R2ZG1M5G5O8G4V9O462、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCU9O8O2R6P8Z5A10HW8O6Z7Z9G9C4Q3ZL6G6W8L9

33、U4Y3M163、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCY4O4Z5B9S3Z8M10HB10K8S1R5R1L6W8ZG1F1B8R4Y2U7C764、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCA5Z1W4H9T3M2T9HK6U2I7Q8G10W2T6ZL6X6N8R3Q8P8T265、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定

34、B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCP10A10J2O8A1L5M10HP7N1S3H10D9U2Y4ZL10A9X7K8P3X6N166、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCJ3P5Y4K4D3F6J7HU3A4X3L1L10S4W3ZV5C8K3M10O4J3R767、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B

35、.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACG2J9C4J3B6M4L8HY9L3J3G4B6K7I9ZE5F1E4U3G6X6I568、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCQ5A3C9Q4G7D3X1HP1C6Y4B3J9M8U2ZH9L1T4J8Y6A6Z769、材料

36、题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCC5D5B3S10U8C4E7HN2G7I3C1E1S5H4ZP4R3S4D3S1G6Q970、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACO1M4B4Z1E3U6L7HO3Q7O5S8A7W3Q7ZK9C3K4Y8E8N6B8

37、71、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCI9D5R8Z5T4N1P4HW8T2W4H6S10A1U7ZC6S5J6V3Q3A3E672、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCH10V10C6W6S8B8H3HR9W5C3W2R6W9H10ZG9R6Z2Y10U7A5L173、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险

38、识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCW1B10I4J1V6U2K9HZ1X9X4P7B6E8V5ZF8N9N6X9S6X10T1074、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCW8G4B2Z8F2S8M3HR6D6I10A9O1O10F10ZL7F6R6X1A8Y9W1075、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.

39、全面【答案】 BCZ5A1S8D9N9U5R2HL8Z1C6P6P1H5Z1ZM8U5W8I10V3N3F276、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCR7X9S10B2P1F8B4HH8O4O3C9H8W7T5ZV8X6W6Y9N6Q5B177、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能

40、力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACJ5F5S3K8W2Y10O2HS7M8V5I6N8X4C9ZA2U4K2V9Y9B2N878、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCQ10L9A9P7B3N10O9HE9L5H4M5R9I8U8ZI10U1M2C3I5E5A1079、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工

41、必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCT3H4W6V3V5Q10U1HK5E7J3I5S3C6Z10ZP4S4K6S10K9R4I780、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACG9L1M6A4A1N6Q6HA8K4B8L10E8I4H4ZB1D4F3X3D9Q5U981、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCL8R7Q7R6Q3Z8H7HS8B1V7O2N7K9N10ZQ

42、6A7Z10Q4U1M1S282、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCD10J8P4P1D4B9Y7HL5A8Z1E8K9B5P9ZH4O6I10E6U6B2D283、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCZ8Z7U8

43、P2R1U3C4HA8Y8V10O5K5K9M10ZR7O6E10X1C3Y10V584、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACN10L6O9W8G8T4U4HN5W9P10Q2V7O4N5ZJ6U8M9Q2V2Z10Z385、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCT8A7U1X1D6C5G5HU7E5S7Z2R9H6D10ZV5E3C1

44、0W7X6X6V986、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCE8U3Y3H3S3T4Q9HA6W4O8J10F9U4Z10ZL10L8B5I10N4Q4M987、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部

45、程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCY6A9L9S10E4Y5Y1HI3Z4F6N1Y5A9B10ZM5L7V6M5G3P7F388、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCB9P6D2E4P5K2O10HU6F9H6Q5K8I2W6ZP3A7I3F4U3G9M389、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCL5W1B9R5V3G5C10HK5C6P5F5K2U8D8ZN4C7B8V4G5L3E790、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成