2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题带解析答案(青海省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCM2A10L8P3Z6S9U10HW1U6G3X3Z5Y2K6ZM10I3A8E1G4G1Z72、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A

2、.5B.10C.15D.20【答案】 BCU9W6F6F1P10T7M10HF8U4A3K9U9Z3V1ZL8F4R9T6B7X4G83、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCU4R8C9Z2M5T10Q8HW5U4T6P5X7A9P10ZO7Q6U4X3R6X7U74、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.

3、战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCW9N8X9O9U3A10W6HK4H9E7M10J6N1K4ZK7E3N3H9R6T2W55、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCK1V2C5E3Q10Y1P1HM7A5B4G9C10G10K5ZF7K7X4M10Z8V5A96、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场

4、风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCB1Y6Z2D6D1E7O5HW8P1T1L9R9L4C10ZM9C5C3K4A2G8Q57、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCE5Y6I7L5O6E5O2HS1D4G1J10T10E8Q6ZY4D6W8Z8J7H9R48、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.

5、关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACS7T10F8K9Q5R3F3HS6Q1C7V6S3U1P10ZG3L1H10Q1A1F3H109、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCT4W3H10U9K7L6V8HL6V5E9Q5F2O7D4ZK6H2U8R8F6T4W110、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACR4H1T10I

6、4L7T6G10HD3D9T9R10T8G9B3ZD10T6K7H6F1Z8A111、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCI5R5T9T1B7R6Z1HH8B8W8O8A5J7R3ZL10P5S7X7V5R6P412、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【

7、答案】 ACH10U5K4E4S10Z3D5HE3B8S1S10B6W4M7ZX3I1X9U1D8A9Q413、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCR7P1L10O7Y3O2T2HD2X1C4E4C7V10Y3ZH2B3T4M2H7D2W314、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACO4K2N2F1J9J7A7HV7J6H10Z8

8、C2C10V7ZC2A1U1P6Q8Q4N115、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCH6Q5M5V4D3K1T3HX7Y4U10E5P9T9H10ZN5H8H4V7J4Q9U216、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCW1F4D1I1T5C3B3HS5V4C7A10V4N4E8ZV2I6S1I5X9Z3W817、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商

9、业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCY3H3H8D4O1F9N2HB6I7S10Q8F7F5Y8ZT1W2D1J7X10M10F618、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCA8H6J8H6U4X7O10HL6J2S5T7N8F10Y8ZJ4B8W9F2R3L3A719、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项

10、损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACY3L9L7D9J5H5I2HC3P6O8L9I6R10W2ZP4K1K8X5J10G5R220、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCN8E5O9M1O7T4T9HZ4R3X5U9B8J7F1ZU8E10J9T3M5F1V521、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道

11、防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCB6S4K5Y10N8H7U3HW5H1U1J5W8R4Z5ZO5T9D2H10V3H6S922、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACI8P8E1D9M7I8K6HO1D1N5G8G3R3Z9ZU9F5B2A5R5X2J1023、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银

12、行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCX4D6X4O5C1B10R5HQ9I9Z10N5T8X7Y3ZJ9C8L2B9G4H2V124、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCE8R5I3F9P4F6B8HT4N8N2J5W2L2Y2ZY3M6A10M2X4C8J425、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.

13、200C.100D.300【答案】 DCG10K8G6L1I2N9S7HM10Q9Y3A3E3Z8B2ZE1P10D9H6C5C1I1026、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCS5

14、R4N10Y5Y3U7T10HC10D4K2O8E3K6X1ZT1T8L4W2U10D5Z327、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCC3L3R2L8Y7I2B9HZ2O5E8C6W5G2B9ZI6P10T9O6A7U3I428、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCC1B6T7E4H8G10G10HO

15、4S10N9E6P8M7U5ZF10W7D7O6V10L4E429、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACN4D7I8O8L6I9P7HG8U7C9W7W4K6Q3ZX2O10Q10Y3U10H10D630、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 A

16、CH3C4A7M1Z8Y7B3HZ5Z5U9S6C8P6Q10ZL9B5Q1C5A8B5N731、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCR7G2R7A1H7K8I2HD4M5N2G9I7H5F6ZG2D9T9M6X5J7I332、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCH2A4M8K1O3B6V3HH5E4Z3V6R4Q6U4ZG5B7F3E8C3B1X133、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类

17、的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCC2K7R7J1K7Y1Q5HH3T4V2W7I5S1F2ZP1M10F2O8R1U3R1034、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCK3A5Y7

18、H9W9S8A4HN4J9M4Z8X7H5C10ZK2I2W9S3M10W2L635、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACE1O1D10R9V8A5W1HU4U6Q9Z9L5D10K5ZR3Z6J9Q4L6I10G636、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相

19、关性的清醒认识【答案】 ACR10K4F5G6E2W9A10HN2F6K9T8T4I7I2ZC7L1L1J10Y8U9C937、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCP10I4E5V2J6B1G4HL2A3J6K5X10N7Y2ZW4O6J8I7T6O2H238、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCN9O5F1L7G4Q2U5

20、HN8J9K7S9T4R3X1ZM10T4A7V8C6O10B839、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCN5U5R8O9V9G1V5HP7S9B9Z4W3F1Z4ZU2P6O8W10Y2G7U840、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DC

21、A2S6O4W6N10P1P8HO7S9K1S4O4I5M2ZN6T1S2X6H1Z3Q841、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACX1O4Q5T2T7Z10L1HT10Z3L10I7V5J5Y9ZY4P9H5B6I8P9T442、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCH1B7L10X1J4J2A2HC3T4Z10K4Y2X7P7ZF10D5Z10B2T3F3K843、商业银行应

22、当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACF7B5N7O7I10K7O9HL3P3Y6P10W4L6D8ZQ7N2Z9U2H6S4Q1044、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACA8C3G5Y10E8O6K2HW3Y6F2E3R6N9I10ZX10X9Z7J3N2P8M845、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】

23、 DCN4J7Q1P5P3F6Q9HJ2E1J1M7D5X7Y8ZJ3T2R9M5F7C9E146、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCU7L1X8G1R10B3V6HS5T7T8T4R3H9F4ZD9Q4T1E8V2M5B547、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACV8F4N9Z3M3Z4D5HW5Q2R1V3X2L7Y1ZX9M9G2Z8D2F3X248

24、、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACK10U1U4G2R6E6K3HG5O1H7G9H7A5F1ZI9U8O5A3W6I10Q949、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险

25、B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCN10G4U6O4A3L4R4HF1V10I6P10I9L4S10ZH6J6P4R4P7F10R250、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACK4E3Z5R9K10U2H8HW1C1K7K5I10C7R3ZA10F10Y10Q5O3N8E351、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCN10R9G1P2Z7H3H3HO4O6G2Q7I3

26、A4B9ZR5V10P3S5Y2G2W852、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCF8Y5J9D1A2A9H8HV5B9N7U5N5X8A1ZD9Z1K4G9D1U8C453、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCG9T1H2P3T5B4E4HM1N2P9G9D7V10S2ZE10T4V7B2U10P10G954、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

27、A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCR7K8E5D3Y1K6K10HW1S2G10F8D9G8E2ZH4P5C10N3H9X9W555、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回

28、、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCL9Y9M10V7D4H6K6HR5M6O3O1U5I8T3ZU10T5A10S7S5F8F956、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCH6Y4W1L3F5L4L1HK7C9M1F1U2J9O10ZL4A5G7B7D6H7P657、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成

29、部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACX9S7C4L8W2X7I4HA1R1X5D6C1D3J6ZR9L7C3C7K6W2C458、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCN2I8R4T5V3C3Q3HB9N4W8F8U9K8E7ZA10P9W3H2Y4B2B259、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，

30、企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCG3S8U3J10P10W2F3HP9N6X10U6S10G8W3ZH5Z10I1E3I8G8V1060、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.

31、标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC3V3R7V1P8E1E5HK4T8A4K9O5T4O8ZC5Y2D5G10P7U5I661、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCH3V6D3S8I10I7V10HQ3F8O7F7G4P3C3ZT5C7W8Z4H1G1Y362、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCK10Z7P1M8X

32、4X9M5HK4V1I10G9S2N3O7ZB1P3Z4U5J5Y2K663、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCU3J1J1Q6Q8K9Y7HV4Z9V7W6D8G7U10ZN4R8Y2A5F1O6B364、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

33、C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCL7P3N3Z8I7H10W9HQ8G5S10P6H4N9U9ZA10D5Y6W9M1P8O265、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义

34、价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCX4J8Q3A1M2W4Y1HX7Q7Z7F5R2H1H8ZX1P10S5A2D1U2M266、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCJ5D7O1Q3N5G7X4HL8P10S6B1A5E1P5ZF1A2O9O6Y4T4O1067、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监

35、测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCP4X6K8R4U5F9T1HF6P10Y6Q8W5E1D7ZS7B4I4J4S5T2J268、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事

36、件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACV5T5O10H4P5Y6Z5HU10O6J2F5W6J3G7ZF5C7D3P5H4N5R969、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCN5X2K2F9F6L7U9HI4U4S9X6M9O9U6ZP8W10H1W1F8

37、S3D270、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCM10D10I6R6S6U3G7HV2U5K7F7H10L7O6ZH1K6Z10U1Q8T7P271、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办

38、法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCR10T6N5F7Y8Z6Q10HN10F9U7H6L8S5X8ZO8P4L7H7D8P3P272、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCH7Q5H3M7W4J3N5HL8P2B10I4T9K3J2ZW1L7U2J6E7K9R673、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCS1D9O

39、1Z10A3S9R6HA4V6Q4G6A1R5C5ZC2F7W6A6A7R8M574、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCO6P1Q10W3N8F1T2HX8K2O9H9T3G1L4ZR2E3E7T1D1L6U775、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCP4X4L7Q2Z10K9X10HG8H7J10L7G1L6S1ZF3M3A2L8I1Z9

40、F976、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW6K7G6F10Y8C5Z10HP7T2S5P9N10H9X3ZV10D8N8W5W3K3O377、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性

41、资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCZ6W7L3B10D8W4A9HI2L2I4F4U9R5V7ZS5J5W5T8D2Z3F778、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCT10O7N8O1L2J5O4HJ7I4R1Z10O6G8D4ZP7T7W10M7S6Q1A779、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高

42、、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCY5I3K1E9E10D9O1HC8T9K9R5C7Y4C7ZV3T5Z8Z3N4O9R680、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACI1R1C7H9N8E6Q10HJ10Y2S5U8G3T10D1ZT6C9K7X2I10Q9

43、P1081、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCY1M6A10G4X3P2I4HH5V6B3Z10I9W3S4ZV10M5M2M1R10A3E1082、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCN5T9W7Y10H2Q7C9HT6R1Y10O9Y5E4U8ZA7P3N1R6B6T9I783、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执

44、行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCW3D1M3R5Q7N2Y5HZ5W10G5N3A4I3A5ZK9V8P9I6H1U2F984、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACN3T7U9W4Y6G7Q10HL6O

45、2S10D8L4C3N1ZI2E7Q2D3H6E2F785、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCS4M10W5C10I2Y7X5HH10Y2F10B2B8O6P8ZI8K3G1E7T3E9D986、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACE3Y1Q6I5N2O9A8HT8Y2Z8W4Z8Y8E2ZH8K4T10R8R6E6J787、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCO9C2C9H5Z3D