2022年中级银行从业资格考试题库自测300题(含答案)(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCN7J6D9Q7A5S2Q9HU1D2P2V3O6I6S4ZR8R6P4K3Y3A9L42、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多

2、层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACB4F8V7D5C2A7E4HS7S4C7A6W9B7L3ZN6Z7I8C3N9T1B33、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACX7F3K9J8D6G6B6HV1H3P4R4D8G5F4ZH3W9C8B10H2B9S104、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCD5Y10X9D10Y6B3U1H

3、Q1Q4S5C6V8K6I2ZX1F4O9A2Q6W4D65、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCN3L5G8B4D5H9N6HJ3C1Q10Z4B8L10B8ZR9A4Q10C5G8V6O96、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCP9C6J4T6G1A3C5HY1T3R1J6M3I3W8ZS7Q1I6I7S4J4C107、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.

4、宏观经济政策【答案】 ACJ8T1N5K5B6U7Z2HP9J10S2H4A5G5F10ZU9I3I4D7N7Z5N108、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCK8K1N2D3U6W7Q4HJ2H2D9Q2O10M7I5ZB9H8A5C4J8G2T89、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率

5、风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACI1D10N8M9I2T5F7HV8Z10Z8V7M6D2X3ZO5Y7O5L6I7E7H110、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实

6、施部门D.风险管理部门【答案】 CCL6A4W8U10O3R9X4HG1O5K8J1Z1W5H6ZY2Y8B5K6C7Y3X311、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用

7、于各主要业务领域。【答案】 CCA2B8T5E2V5V10F6HA9M9D6Z3G3U5R3ZA4N6X8R3K9J5K812、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCL10U2J7Q10Z8X7B1HK7E10E3H4H9A3L3ZS9I9J1V8D2Y5L613、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占

8、有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCC1X7S9Y1C6D9Z7HA3D9H4B9Z1G3Q10ZM1I9O7T2B6P6C614、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCW1K7P2R10C5D9T7HQ4R9K5E9G6V7P7ZX1K6A10W4H4G10S815、缺口分析是衡量利率变动对银

9、行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH3O10M6S5G2B2N2HC4B5Z10W4I6E6C9ZP3Z9W3C5Z7X7B116、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条

10、线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACB9M4D7G7G7P9M10HF9V8F1Q3Y2V2C7ZP7F4Z9E2S5F7I517、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCQ6O9S7J8S8P6G5HO4T10P7G9A3W9K7ZE9X3B8B10X10A3S418、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与

11、客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ2R10Q9H7N4V4T1HV5N8E8I9N4K2A10ZG2N6X10E3X8Y9U219、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCV1D10C2Q5S9H6C7HK10Q2Q6V1E3S10N8ZZ3K2J3B8S10U3R1020、根据商业银行资本管理办

12、法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACQ8M1V9E8Z2A8O8HQ6O10B10Z10J3D2V2ZG6G10G3F9J3U8T521、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCE1X7J2V6H1T10R2HD10Z6H8K4C6G

13、6Y10ZU2S9L5S7B8N5F622、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCG9N8Y9R2A6P2A10HM3K6U1N7M9I6U8ZK6A2C7C10Q9C7R923、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCF4Q10K2M5L8Q1X9HP6E6T10A1W5W7C1ZC2G5K3L7E5V5K1024、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合

14、的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCH9M7Z3R1D8H8Z7HZ7C2F7J9I6I3R1ZY6J4W10X2U4J9R625、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCZ2J9F2A10F7P10F3HG5M3Q10P8J2P3J10ZX1C2Y7A7E6M6B926、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 B

15、CB3C5P4Z2H5U4R3HB2R4E7S9H10J2B4ZK8P3O5V6D8P2K1027、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCP5O6V6J7Q5Z1H4HY1D3P10S5L10M7O5ZM10L4S7C8N8N2D228、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF7M2Y9R3I7S7U5HB3U5X3J2V7R4Z1ZF2K4C6A1I2J10I129、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（

16、）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCJ4A9I4Z10X8O8E1HE3U2K10R10O1L10N4ZY2S9J7D1P5P2G530、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCE4L2S10C6Z5Z1Y1HY4B7M2P5E10I1J3ZU6A2H6D1Y6C3D531、下列信用风险监测指标中，与商

17、业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCF3K5Y1K10L8N1P3HW5E5F7Z3R2E8W2ZI6R8M1I5J1H10P532、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCN8N10A1T2I4N7V10HK2P6H8R6C4W1D4ZM2N5W5F6V9U7I133、在监

18、管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCJ7R5J8O8C8T4E8HI8L1B5Q7O6R6W4ZZ2G7L9G5R9Z8Q234、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCK2J6Y9H7N7B6B2HW2J9S6X5N2W6T2ZQ5W4J1L2L7F5M1035、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段

19、内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCY8J7W3Y1W4Y9D10HL10W6C3F5Q6D4K2ZE9V3S9F5R9R3T336、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACA4E1X9X6Q4V1I2HI2G6X5I4D1R3H7ZK4R3

20、Y2E7C10Z4X337、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCQ5Y8S7D1G6F8S2HH10W5B5H9M5A9Q4ZY8V4R9E6C7T7K538、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(

21、含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCD6I4P10H8L3W6U6HE4X8B2D3B5V1P9ZV5F10D2Z8Y1M3P639、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCM9O10Z10Z2R9D9G6HJ9M5L9M1S4Q3U3ZJ1J10E6V2Q8R2F740、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关

22、金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACT2X7S5M6A6D4D9HX5O3B6J4V5Z2O3ZO1G8R1N8H5H1U841、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化

23、，提出新的需求【答案】 BCA9W9A8A2N7R9T1HV6G6H8J9R5I7E4ZB1S7R6E2A8D1N1042、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCS2S9A1W5A6P9R4HB9K7K3S7I10F7H1ZW2Q2C10E9Q7H9U943、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCC3F1C2I5V8L7S8HH1M10L8R5F2W2C4Z

24、S9B2C4Z4E1F10O544、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCF6B10J4G4L10Z4R2HF2W3T10I5G7T3B10ZB4R4S6P1F4L6S845、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCM3D1I6B10B

25、4P1U1HA10N3B6S4V3D8E1ZY6A3W1F9V7B8K946、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCC9T3P6F3D3G10C4HQ8B4R9R

26、5H8V8D10ZK3Z4G8U7N4O7B447、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCL7C3D3Z2I10G3S1HH5V6D3R8G9V9E5ZK3F8V9W8U3J9M648、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCV3H7H3M8Y9Q5M6HA9A4J9D9Z9S5Z8ZN7Y5B4K8B5C9K449、商业银行采用信用风险内部评级法

27、初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCB9J4C3W9U4I5J9HG5Z7Z6X7L9A9O9ZL9C1O6A7C4Y1J150、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACL7E4Q1V2N5L6N7HW7K7I5E4B10Q2G1ZK6B7E3H2N3W4F551、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金

28、或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCG7U1Z10O5S5N9K6HD9Z7A6S6B3X7C9ZY10D8Q2M9H9N9T452、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCE10D3T3A3C2G6Z10HN8A8G8V1R9U4O6ZL10V8X2N7W3F6K653、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCZ7U1J6P10I7P10Z10HT5X6R7Q6Y10L5B9ZH7N3

29、H5V8M10L1O854、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCH2V5V10D4X4M9Q6HM3Z9Z8J8C6C4A7ZK3N10A6H9E2B10K455、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCF4G6N4J5L8W9Y10HL6M9U2X6F2B7K9ZQ8E2W10C10O9Z10B256、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCS10H9

30、U8S9O4D2O6HM5N2K2J7A6F5R7ZF8K10N4D2D10K1G1057、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCR2Y1B8V9P9J4Y9HA8H2J10P9K3Z5C6ZY3D2O1F1H5Z9L358、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCM6S4I6C6W6J8G3HL3L3G2Z3W8U9C10ZB10J4R5V8U3P4F159

31、、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCP5K5I4S2U7N6K3HN5M10O7O9C5M2Q8ZN8V5Q10L1V2M7Q760、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCA2Q8V5Y2H7D5C7HJ8T1K6U10Z1Y10Y3ZA6N8T7C10C4Z6W661、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一

32、般风险准备可计入部分【答案】 ACG8G6T5Z1Q2V10K2HE2W6P8G10L6I9F7ZP2K9G10S2L5X7G662、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCR5Y2K1R8R6O2U8HQ2D5W7I7I5R6H1ZR3Y2Z7Z6M3M9W963、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量10

33、0B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCV9R4A2G3O3Y8K4HC7L6G9L6Z9I2N9ZN6K10H4U3P7M7F664、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCV1O10L4E2P10B9H6HT2C3M7P3Q1T1L1ZT3U10T5K1V3I7D465、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【

34、答案】 DCW2A10X7E1X6L6U7HQ3O7F1Z5T7L3K4ZC2V6J8J5Q2Z10K966、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACH5W4D2M8W4Y2O4HF6S10O10P6P2R2A9ZJ3W7D9G9F5B5H1067、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对

35、审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCK3Q8P2Q10C8V3L2HE1K2L2E7Z7T3J5ZB5B2G4X10P7U4M368、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACK2X7M4Y3E9Y9A7HO8A4D9I4N6E1V5ZY10V3T8V9V5M3Y969、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理

36、层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCW8U5X9A9H1M10P2HJ1H5N4R1A9R4V1ZJ8K7K6D6B7M5Q170、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCR7G3R1W4T2P8U7HZ6N7X4K6H1W4C4ZH1L10F1M9P8M4W371、客户信用评级

37、是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA8L3N9X9S1O9H8HJ9U3K9D9U10K2D6ZG2R10O2Q2Y7A4D672、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需

38、的资本【答案】 CCD5T10C2I1A7J1E2HE8Q5B4I2Y5B4U4ZZ7J9Y10Y2K4K8F173、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACG7X10N1S1A6O2D5HJ2M5A6S5W8D7H3ZF4W4M2A1R4P10S574、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违

39、约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACV2A7F7J3S2L10B10HO8N3I4A9H8E2Q7ZO8N5C3A6W1K1B175、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCL3W7J10B5S10E10D7HW5U5U1O6P3A6Y5ZF7I10K3L9J8H10I676、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元

40、。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCC8L4E10Q4J2Y7V8HF9D6H7X2Z3F9L1ZF4U8U2Z2F10B3X1077、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCX10Z2P9P5N4W9C10HE7W10D5Q6Z7H9A7ZS5I1N3X3S3A10Y278、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力

41、测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK3D9C8T9I4A9F2HD5I1E9Z10L6K1U6ZW9Q4X3F2F3D8L379、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCR3R1E2T9K4E7G1HN9I3F4Q8O3X9B2ZV2E

42、5W6D3O10K7A780、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCH7U3D8N7D1N8U7HD8Z9K2N10U4S3A8ZN8H8J8U7K7Q8J681、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCT5F7P6M7T9I7B8HO3Z1K10O5R6J6Y7ZJ10I1I7V6O4T1O382、商业银行的零

43、售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACP3W5H4H1G9P7M10HQ3K5J9Y6H6J7O7ZM8T2P10U7G5E1K583、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCY2O6N1N6O9A2I7HT10W9C6S3N5A4N6ZZ2I10I6V7H9U2M184、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCH5

44、J10W5N4A2T8G7HH4X2F5Y9U4G4Z4ZX1D8O1X6Y10L4V685、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACP4B6P2V3H1X8B5HI5W7Y7S4F2H1E9ZX5G5E8A4L7L8O786、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACQ1I7F4

45、O2F4C3D1HF10S7D8X6B8D10R3ZR9I6K6R7Y3Q9V487、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCO7C9X5R10B5S10H2HG4Z3B9U2O7B10H2ZY1Y2X5Z7Y4D4U1088、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCA9H5S7U2A10A5I4HT6E1P1A8F8Q6C1ZI5T10Q9U9O7R6Z1089、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷