2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题有答案解析(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCE4M3U6X10G3Y7L8HF2U6J8L3F2Q2O7ZD10B1U5D7H2Z3P32、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事

2、件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCY6E6L2T4G5H2O9HU7M3M3P7R7E3H4ZI1G5P8N4H9S9I33、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCR9Z6N9V3W5X4I5HM1G4W4M7R7J

3、4N9ZO1B2G3A5E6P10L104、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACO3V10Z4A10T6J5U7HV10E10V7P9I3M9Y9ZX2O1H6U5I4G9X15、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCA5Z4J3

4、I7Y6D5R3HK6P4D10Z2Z10F5D9ZO8T2U8B1A10V3T66、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCK1N4Q9F1P10O7O9HJ4X6O5H4A5P10E10ZR1F10M6N2J5B6B47、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCJ9C6Q3C8L9H7B5HU9Z4Z6D8L9U10D6ZR7U3S7C6G9S8Y78、商业

5、银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCC2W9Q5D5H4U4P9HB1C7O5O5E10O2X3ZY8V3F5V8Z8A8K89、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACR8F10M5G6J9O7G5HK4P6P7S2M5X1Q4ZY2C3D4W9K2V10Z110、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】

6、BCK7M9T4R10R6P10B1HC6C1N9O4Y10L2H5ZQ7J5R1C3B7L1D911、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACK3J4A6S6C10O8O3HS9C2M9F10U8L4X5ZK9K4I3J9D1O5A812、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCS3H2T2B8B7C2D2HJ2Z7D8K8P5F4G8ZE7Z7W4U5F9O9D913、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其

7、相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL4I7Q9S2I6K1O6HG3V1J5G6Q1F7Z6ZV5U6Z2M2C7X2F314、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACH2S10N1A4R2P10X2HX8N1O8H6I9F9S6ZS3E9H6H5P1H9Z715、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风

8、险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACM8F8W1F7O9D8F1HR2E8P10Q3J1R9J3ZN4R6C10B6E4U10N1016、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACI9I5I1V1M1C9M9HH1F6W10H1Q7K9Y7ZH6D2D5I4L7T9R117、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代

9、理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCP6N6C7I10L9N1N4HT8K2B7L5L6E7B9ZS3E9F1I3W7C4P218、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCY7U8P4U10G2X4L8HZ8O3U6A5D3F7L3ZL9I6R10C4I7L9R319、下列（）不属于信用风险管理领

10、域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCP7L2G8F9L10I9P3HT2Y5A1J1S9I3S6ZV9T3S1P2Z9T8M720、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCT2F5B2L5Y6O4W9HN1J4L9L8O6N7F9ZQ4M5A4I9O8Z10D

11、921、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCT5T8X1L6F3R7S9HM10Z1M10A10U4V1Z9ZI5Y9D8M2L1C7F222

12、、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACS2B8U7Q1U6U6S3HW10M3J8P10D2P1U8ZM10L7M3R9I4J5J323、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCX8U9F1I10S5N3T4HP6F4I4T7F7I8K1ZC5S2L6A4W3N4T1024、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问

13、题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCJ1R7P8V5Y4H5X1HR7T3M7B4I1W2S5ZX4Z7U8B7W9C6S525、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCX1E9J4H3H4H10A8HK1H5X4W9R4J1P10ZP6

14、I3B9Y7G2J3M126、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCW9M8G5A6S3C2G7HA1V10X8M10A3T3H6ZZ8L9E9J10S8B1K327、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小

15、于700万元【答案】 DCJ10Z1Q8T4T7K4U10HZ9A6B8D1W10Z5F5ZU5G4O6H6I7Q2D1028、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACA1M8F5Y8Z2W5S10HQ5Q3R1V2S9G3X5ZE5C2V3N1U1H8G129、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B

16、.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCN1X2Q6J1S6I10L2HK8R8R2G8C3K5C3ZM10A3S3N9J7T6G130、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACS9A6D1S9W2B9D6HB9O6Z2Q7I10O9I1ZZ6X10R1K6H3Z10O1031、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数

17、，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACT10Q7B6Y10Q3J8S2HP1U10G10S7K7F5F3ZU8K6D3X10R3V1X732、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCI1R9W10Z3H4P8M6HK9M1F10U7R3B4Q5ZI6K7M8I5C3Z4G733、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险

18、D.流动性风险【答案】 BCE9I3J10N8H4X4A4HL2Z7O7N8Q1G9H1ZW7Y10J9O10U3R1Z934、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACH9D4A4O9Z5I4R4HA9K1D6D1P8S5I9ZJ5A7B9S7X7R4Q935、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一

19、般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCS7P6B2M4X6X8D6HQ2Q9R3C2X5I9V6ZA5J3S4W7Y6R6X436、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCO1D4L2Q3H8K1S2HQ6F1F9H3D6V7R5ZR

20、8I4V10D1G8I10B237、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACF9L9M1W7V7O9I7HJ6R5A2R7V7W5E2ZF9J4J9X3P7S6C1038、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大

21、致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCG1H1L8D2L4H10T8HV8O8X5C1O9S4V6ZY4M6T2R10E2C

22、2J439、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACX2U6M4L9R9M4U9HY4J1A6S5X8V2R3ZX9J10L8C8L8Z3F940、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCK7J5K9L5P2H8B6HZ8Z1Z2I6D4Z9M1ZQ10B5P6G3J9N4K941、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 C

23、CF4O6P2O9A9W2J9HU8D6R3M7D8L10S4ZL1H3P5M3D2H6D842、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACB8P6J8N5Z8C8G8HR4B2M8Y8H10U2P4ZJ4G1B3S10Y4R4J1043、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCF4D10T2G6N2N3Z8HL3X10B6P2H9J5N8ZJ9Q1M9R7

24、X10J9R844、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACY4N4G2H9E4S7Z8HM9J9B2T10G3F2K2ZH2L10H9Y1R9B3V945、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCF8Z9L9Y3C3D6O3HS1G4M5K1

25、0R3V3K9ZF5L4T6T5Y8D3U746、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCQ6G5D2X7W7P6S3HN1C2D3X10F2A6S9ZC10Q5H6Z5X10N1R347、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACE6E6L7B9F1E4N4

26、HJ10W10D9V2T7P8K4ZS5R10M2Z1V8Y1J648、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCP7U4V7T9G5J2J1HU6Z5S4K1R1S1Q3ZO5J6P5I7D4O9P249、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内

27、外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCZ10X6Q10F8C9F1P9HL6K9O6R4Q9Q10U7ZM4P10U1L9A1U5H750、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCA3L8U5R7X6L2Y6HH1U8V1

28、X1G7K3J7ZS3V4J4X10J10O8X951、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCK1C9Y9W4X3M4B7HC8Y3J10B7U4Y2S4ZB4B8J6P8O8Y4I252、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCK2S7Q7H7T4U10B6HU5X7T9H10I7C3V7ZF10B4Y8P5

29、Y3V2H153、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCH1F9G10D10U9H5Q9HY9O4O8K1Q10K6Q1ZP10Y8L4N6C4S8R454、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACM2D2P7R4P2O3D4HG5W10M5T10Q1V5S4ZK10P7L3W7A8P8X455、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总

30、负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCY1Q5M10L6Y4X4H3HM3A7C10N8C2K8P9ZR2P6Y2C9U7Y10S856、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCJ8R10J6M7N2U1U8HP3Z2A9F2U10Y8N8ZH9K2T9C8U7Y10W957、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCC4O6I8B5V2R9O6HZ6W2W3Z3I7I4J8ZE3K8

31、R3L5C10E10Y558、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCI1E1G3U8Y5O9M5HJ2O6K10Z5T6A7D8ZR4V2O10S10Y4G10X559、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险

32、C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACQ3K2A9P7E1F6Q2HB5T2Q10W6X9U4K9ZC6W6V5T6Q2H1U360、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCX2D6B10N3I2X5L7HO10X9X8V4D8F5D3ZE6I9M10Z7S9Q7X161、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACX10I10S1J5J7N4L9HW10S9E1J3K7A1M3ZM3T5B3T4J2H

33、10F962、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCS9S3G9Y2Y2F6I2HR1B2B4U2B7T7N10ZG4I6O2P8S2B8H1063、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACH10W10A7L8O3E1Q10HB7F8C3

34、Y8R8X4T3ZA8C6M2W10C4J5X564、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACO9K8S5L1G4R3L3HV8W10G9U2P5Q10C4ZB4N10G10F8N8E4A565、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤

35、销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCT6R10J4H7Z3Y7C7HK8P7E6H7P8R8I4ZB3Z2W3G9X5K6E766、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCV3K1N6T5E9Z6K9HL3T5M2U3L4I2K10ZV3E4Q

36、4P9Q5W8C467、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCI1S8A8N10D4A5H4HS4N7I5Y3J4U5O1ZM2H7Z8Q9G8R4Y568、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断

37、之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCV3G4G1O8M5A9T7HH2S3Q4K7Q1K1Q10ZT2S10D8R1O8I4J1069、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACY9X6R4Z10H3U4L5HR2C10Z9V5D9T4W4ZB8J1D6T9J2S2G870、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额

38、越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACT6U5Q10F5C8O3P7HI2Z5R3L5L9M6Y1ZJ3F2H4D6R10O4T871、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCR6G10D9F8T7U6A3HX1B9P8W4B2E4H4ZO5X6P7E2O4V3D1072、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益

39、对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB4X10A7E2N8O2D3HW7H8A2T6G10A6L10ZL5Z10K7K5Z3F6I173、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCZ6V7B5Q9J7L5R2HE1D3X2Z9E3E6M7ZC6G3S10N1J10M6R774、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为

40、了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACQ1V5B6M4K3F1T4HE10Y7J5K9V2I9L10ZP4D3Z6I8M8X10P475、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCJ10

41、B3P5V2X5U5S10HL2J3O7U2B1B8J3ZF6X2D5Z7S8C3Y176、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACH8M2Z8S9A7C7Q6HF2E10X5O6E9V1K8ZD3Y6Z6M10A9N5H477、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的

42、内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCN7W2Y7X4Q2C10R9HY6A4N1V10W4S1X10ZH5U10X3T2G2B6X478、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACU9G10G10O6C8X5P6HE6R10L4W8J9S4V10ZV10S8H7Q6O1O7N279、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具

43、交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCE9B3N9O10Q2Y9N1HR2Q10L5H4E4J7Y4ZQ8L1T8A9R10D4W680、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品

44、线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACO6A4O2D2L9B10X6HO9J6Q7U7F1O6Y3ZB4X9B7N7M1H4Y281、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACU7G3G8C5K6D5Q7HW4L3C6D5N1M1S5ZP10X5U1Y1S5O10T182、下列指标的计算公式中，正确的是（

45、 ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCI6U4R7J9V4M9Z7HN6I4R7F3E10M4L4ZG7M2L8D2Y8C1W783、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACF5N10O5B5D5F2H3HZ6O5X7J3L6P5Q7ZY7Z9F5U1X6P10K384、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据