2022年中级银行从业资格考试题库评估300题(含答案)(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCC9V8B6R7H10J3P2HY6W4E2Q7I1G6Q1ZJ8V2L10M2T6T10X52、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对

2、外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCB8C5M10Y6G2K2Y4HH9Q8Q7X6K10R9A10ZA1U2M7O1F1P10H93、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCT3N2B7V2X3N4P9HZ9H9T3Q9I1D2M1ZF9Z1O6I10H1Q7M104、下列关于商业银行风险管理信息系统的

3、表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCI9X5I3B10Y1Y3M3HB10R8T10M1J9D2V2ZV7J8X10K7K4K7S25、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平

4、下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCZ7S9W2X8B5O4U2HP6G3B6O6M1E5H8ZB4Y2O8F8P7O5M76、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCR2F8R2N10G4M6N6HR6X5E8T9S2H4Q1ZL6

5、Q9L6I3E3W4N57、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCY1T1C5I6Y4Y6E9HY2W2O4X10Y1W5Z3ZS10T8B1E10Y6G1A78、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转

6、移事件D.政治动荡【答案】 CCF1C2A1T3S5W2N10HM2S2X8H7W10Q4O3ZB5K2C2M8E2W10F19、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCP2T9A7O6L10G6O5HG7U7T9D4U2Y1N6ZJ1I2L5

7、H9S1G2C910、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCK7Z9I6E6M6L1G6HY9Z3W9C4M1B8L9ZO4L2Q4W1J2W7P911、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCC9B1A10F8N8Y5B2HN2N10E9F9H6O5N4ZE3

8、E9B7M5X1I8X912、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACD8L8C2T5O4A4E6HE8Y9J4F3R9R4J8ZU3I6I7B8D3W3U113、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACD2F3U4A8Z6K2J8HJ6R9R10Y10V2M10G5ZV1P8I4F6R7H6U414、某商业银行年初

9、贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCP8B7E2A6X5P6F4HY1Z6V8R7K3J9S6ZN6F6M6F7R8P2R815、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCO10M1Q1M5J7I6F8HC1A2Q10I10P9V10D6ZS5S8W2G5E9Y9A716、商业银行将（）和经营目标

10、结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCD8V3T6J5H7Y8C9HO6Q9L9Y7O3V10R7ZV1M10U5A3C8U10N117、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCE7K2Z3V7G4M2Y10HF10S5V6Y10N9M1X4ZD1T1E1F2U7Q9M318、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损

11、失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACR2O6F2J6T7Z1F8HK2W4B3V8R2U6F3ZO10F2G1L2K5R3U619、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP3H5Q10V9M4L2Q7HY3Q8N8Q2F1Y3Y9ZW9B9E4E1Z8L2Z1020、风险事件

12、：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCY5G3Q4P3X7X1M2HG6A5Z3E7F6Q1I2ZC10M4E6W1R4R1V121、专家判断法与

13、市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCU2V2J6A4B9O2E6HS9V8N1W8A8D7X8ZG7W4T6W1E2N1C822、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACY2K9R7O4L5G5X5HG6L2G5R8R1B3T5ZV3H6E2T4T2K8H1023、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定

14、利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCP5S8M7Y8N6D3O2HU5U8I2K5U4R8M1ZA2N10N6O1V1G1O224、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCG3V1E1A2Z8V4H2HJ3A3Y7C2C2Y3E5ZB4Y3O5F7L6N8Z425、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B

15、.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCU7F9O4W8E4D1J8HC2F9M7V1V5W3W3ZJ1M2Z10T1C3G2Y626、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCD5E3Y9R2K4N9J7HH3W7Y1A8T1F5U2ZN3E2T2S7K5G2Q127、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.

16、500元C.5元D.50元【答案】 DCG10R6E7X7K9Q6N8HW8I4A9M8J4I3V3ZD3I9S4B8I6L6Q528、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACX6F10S4C3N9H9A4HK6P3M4X1G2O2E9ZL9Q2I10G3K3F5U729、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和

17、舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCP10D3E5W2J3U4D4HS6P3G10T6Z7A2F3ZC9O2C5U7N7L4Q830、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCS8G4N4N6O5M4E6HV7Q4H3A10U2M9O5ZX3G8A1A7L4P10Q331、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答

18、案】 CCT3Y9S6N8V1S7Z2HI2D7N7V6R3W8T10ZQ9S6A6I1R8T3D832、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCX5D4M4Y4V7Y10F5HM10K6U10J4S9O10U5ZA3F7Q10H10A8O7T133、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCR7

19、K1Q6N8W2D5T3HX3W5J3Y2R1G2U8ZX1E3M3D7M1S9Q134、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCJ1N8Q4O1G5B3R1HT2T1U2J3I3Y4S3ZZ3T7O9C3Y3H5D835、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCR1C2O5I2U3C3I8HI6E4S8M5C1X4H8ZW2P6E10E3E

20、4E3P436、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCF7V8P7E8U6P7W4HD1N8C3W4R10Z8O6ZP7M1Z6K9Z4Q10T737、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 AC

21、F3T7Z2P8J10S5R6HF4V8Y2A9T2L9A4ZC3F4T8T2U2U1F238、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACW7X3K1T5S7I10A1HX3U7T4A7E7M9R4ZO10A8O3I1F5A1Z339、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCX8T10U6Q8Z9I8K7HJ8F2Q2G2D5I3J1ZY9N10V8O6I6T3V540、高级计量法(AMA)不仅仅

22、是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCT3B2Z5B7D10K7D4HX2C7T2D1Q9P6V7ZU6J5Q4W3Z4Q7R1041、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCM3D1M3R6B6C8I4HF3R1E7X4X5B5I1ZQ9T8D1W9E3D3K842、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比

23、较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCB4L3O5P9P3F1F2HB9R5Z6Y7M7Z3P10ZL8G10F1X6I8H5D443、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCQ10I7T5P5O7V8H3HP6W1G4Y8P9D5W2ZF6Q10S6S8S6P9L544、新产品（业务）风险识别是指

24、商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCV10I9Y6C3O3B2Y10HC9T5O3O2Z4W5Z10ZL8C10B9R7A9Z6P545、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACF9K2P7C6L7D9D9HY10O10G9M5Z6Y9K2ZA7O10X3F8W3H8S946、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风

25、险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCA2K4U5P6F10H2W3HY6J4I9K9R6B10O8ZZ3G3K8N1Q8S7B447、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCU7C1U8V3F1S8R8HD9H5A4P6L8E1J3ZI7Z7Z8R8R1U8J648、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCF5Z5J8S9Y6O8D10HL3S4D9N

26、3F3Z6J7ZA7Q4R4H7L7E3P749、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACL3F8J4F10N9C8Y8HZ8S10J6X6C6V5K10ZK1P3Z1D6K2I10Z850、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCR1U7T6V1M3L1I4HE2H1F4F8J3O7X9ZX6B4Y5R8C5F9P151

27、、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCE10K6B4X9X2U6G3HU3B1S1V1F9N9W2ZN7U5C1N7S5B3G552、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数

28、据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACP8V2P5A1L2X3G8HR3E1G7F10Z4G5R2ZT2L8U1H4J2R9E353、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACZ2A5C3F8O7D8N6HS8O9Y5S3O3W3S1ZC5A1E6N3F2Y1T154、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对

29、外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCA2K7B7P3V10N7L4HI6H9S1Z9J2I1Y4ZN1O4V9E4A8F9A1055、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACU3S8H9X6

30、K5F6V9HJ5T6R2P8R3Y1R7ZK4I10F6U6Q3Z2X1056、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCZ9E1S9I7Q1Y3X9HJ6V5U2S10X3J10B5ZI4B5D9J7D7F2D857、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCB9S4A6F7H7M2U9HQ10X6T5S4N5S5E8ZN2L2D7K5Q6V7I358、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20

31、亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACI7V8U2V4C4Z3Z8HK10R10N6K9Q7T5E7ZW8U7O2Y7A5N6U459、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCQ8C8W1B6U9X2P4HP9I8Z3D1Y1W10D9ZU7O3V9F8E4V5K560、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案

32、】 CCU1V5O10X4U4H4A4HZ8Z7C4X9F5W2V3ZN5X3T3Q8M10G5K961、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACW2A9H4K7F10S7Q10HU4D8E6Z9R8A10Y2ZA8S6K6G1J9W9O862、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACV1P9G5X1A7Z

33、7O7HP5R6L1L8S8H1G6ZH9A9R6D6I4E9T363、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCV8V2C6Z1U9K5U2HJ7G3J6N10E1R5S4ZV3K1F1K9V1X1G864、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCQ6L7M6B3I9X1M9HZ6F2U3J2D6N2R7ZZ4A7K8S9C5S7I965、以

34、下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCV3T2N1X4P9V6V7HH7C5D2W1E2A3S10ZS10V2I1Z8I5K9O266、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACH1Y4Z5P5F3F2U3HE10M4T3R9K7W2T4ZP2D7W4K5L3R1T767、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管

35、理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCO9Z5M2P5M3Y1H8HY5D8P8I6G9S3T1ZA7V8D9J7R6M1B168、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACC2E3J10G8O2Q9L1HX6I3H8E6Q2X7U4ZD7S1F9S3J3L10S169、根据历史数据分析得出，商业银行某

36、信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCO1V7H10L10V10E3H10HF9F2T1J2R5T9C5ZN5E8G1Q6Y2R2O970、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACT6R6K8V10J8Q5G10HF6H9H8Q8N2G7B9ZG5P10X10E6R1A6T171、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外

37、部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACS6M4J1X3Y6D10P2HS7V8L5T3Q5G9N5ZG1G3T1O2E5E3U572、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCA10R2L9S8T2P6M2HK5I10U8M9I1B2E9ZZ2E2E2X2Q9G5E77

38、3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCR8M4R1K5O6C1Q10HK1Y4B1N3F7M2D5ZD2K2G5Q9A5R8A474、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5

39、元D.50元【答案】 DCV7L2V10M1U4M9X10HS1D10V10W4A7F9B9ZD3N10W2O8E6H5D775、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCW5Z5O4R9B3Y7U5HE10X1G8S6B7W10W5ZC5K10M3Y2M7W6V476、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCH1G4G5K4B8Q8S8HT5J9C7X7L3C

40、9N4ZF1D1G1H1D9B7A177、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACP4Q3D2L2O9X1G2HU3N6Z6W9X10X4S5ZF1X7I1C4X1G7R978、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACF5P1F9J4P1O4X7HF1B9R4R7G2L9Z5ZU8G1D1S8G8B8Z379、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业

41、务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCH7S6J10J9N10L9B7HN3F10O10C9K8J3A10ZX5X9H5F5K7Y3B580、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACE10E7U5V8Y10R2L7HJ6B7K10K10F7S9S2ZZ9C6Z4Q2V5V3F881、下列关于商业银行资本

42、管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCP8S1U7B9P6M3J10HZ9N6Z10H8G3K6J6ZT7Q4Q1C4K10N9Q982、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACU7O3N3H3V3Y6G3HZ4D3Y1U6V3Q8F10ZM6W2A10J4U3S7M683、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCU10L4L10R2N9W8N10HV1M10A

43、1A5A6E2W4ZD10J6R9W3A3Y5W884、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCV5B5G1G4T3H9B8HV3D10U10N6J1I9R10ZS5O8K10C10V1M10X1085、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCJ5N9I8P10J9Q9D9HS1Q6E9S4L10C4M7ZD3S4X4M9B6Y9M286、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以

44、及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCV9E3V7A1J10O5N5HX10X8K9Z4V2J7Y8ZV1P4K10A9V9K2O387、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCQ3G8D7X8K5Z6Y1HG3Q1

45、V7F6B1B3W10ZZ6U5P5J9Y3W4Q1088、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCF4E1D8N10A3J5Y4HQ9N3C3N5Q2U3V10ZU9H6W9U3P6G2D1089、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCR2T6Q8S4D9I6N6HK1T3C9U3X8Q5V10ZO5D3M3Q1X7F3O690、根据商业银行资本管理办法（试行）