2022年中级银行从业资格考试题库高分300题A4版可打印(云南省专用)18.docx

《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题A4版可打印(云南省专用)18.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题A4版可打印(云南省专用)18.docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCW2B1B8U3N4T10K6HD8L3Q9R8F9Z9N1ZY6I1B2A7P6Q5L22、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和

2、报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCE3D8R2P5O10Z10G8HN3U1L9C4Q7N7W6ZL10I5C4B5G6N5H73、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCH6F10T2Y3V2F10H8HL4X2J5X1H5K10D9ZZ6Y6C8I5A4G2Z24、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能

3、力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCK5Q2W5O1D2Q6Y5HJ7X10L10G5K9C10T2ZB10P8U7G9N4P1D85、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCJ9F1Q10I9K10M5X9HQ9T4K3Y4P7F10S7ZJ4Y10E2F10K9H5X26、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内

4、部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACI10H2T5X8V9M5G2HG2V4L7U2C5A3O3ZA2C6L5H6O6W3N77、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACH2Y8F6M5J7T9Y5HQ9N9D4U2B3B6M5ZZ6P4K10H8Z9D7Z28、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACE5E9N2T6C5T7V1HO4M9Q6F7E2N10W

5、9ZU7F6O4A2Q6O6C29、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCP5K4K9O

6、5N1T2T8HY7F4H4Y2E5F4Z10ZX4F6F10F10A2L2B710、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCJ3H5Q10Z7W8R1U10HE9D8T1U5Q2M5P1ZV2R8M9A4Z8O5D911、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACZ10D4C5H8B10N5H1HD8T3B

7、9X4L7Z7T9ZP3Z8B1X7H9E7E1012、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCQ4N8A7S2G3G9U4HZ7E10M2T5S10I4U6ZD7N7E8T3V7A2C313、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.

8、通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCU2X8M9S10K9K5K6HS3O1J7O8O4R4V10ZM10I5G2I6P8L5U1014、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCM5C1K9G5N4T6O2HE10H8Q6L1I6U2O5ZL8D1V2F5E2R4L415、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A

9、.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCA9G1N3Q8Q9Z8A4HF8G7B3Q6P1K7Q5ZP5P7D8G3U9H2A616、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCE5S8S2K4M10F8Y7HB5O1V5W9R10I8T1ZI4I4J3F4H4S5D117、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单

10、B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCG8H3U6E3F8L3C5HL7G9T2P1J1H4M6ZG9M5P1H2U4Y6Z618、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF4N4T1H10Y4X2P1HF8N2E3K6F5L10R7ZB9A5K1T6C3H2G819、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动

11、性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCY8K5O3K10Z9T3P10HR4F1C8U10N7N6M9ZJ6U3B8M2X6B6P220、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCV3Y2N3E2I8I2J6HZ3K8F1J7J9A3X9ZE1D8P6U7H2R1L821、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控

12、制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCN6L10M7X3K10D6B1HX2T4O1L5R7P8B10ZH2P9N4U3C5I2J722、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCN9P4W4I9G2G6S7HT1T5K2I1U8S3L1ZI4G4F10H9L5Z6A823、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期

13、限限额【答案】 CCD1W7X4W7O5P5P3HR8Z6E10C1I9L6V2ZK10C2M9V1L6N6J924、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCD3Y10Q3U10O8Q3D2HM10N7M8O4C1T7V10ZQ5W1W4H8J3P6G1025、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B

14、.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCF1H4M7I8M4C7L8HA5Y10W3G2R2Q10I8ZE4P3Z10A7N7G1J126、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCB

15、2S2J6N8A1L9C6HP7M5S2S2E8O4C6ZS7H10R5N10G8V3E827、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCN10N1M9H5K6H6L5HL8Q1P6W9U3K9L5ZI8Q1V10U6G6E6C1028、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性

16、的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCA7G5W3I3E5Q9I9HD10E2B1P3A7P5X4ZR5Q8X6B9X4S3R829、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCY4E9N9I5A3R4Z4HF6X1V4A6F7E8C5ZH2V2W7W10A6L5V1030、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性

17、缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACL6V8S8U8J4D4T5HR3Q3K6L6C6P4P2ZJ1W7G6F3H2E2V931、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACL2A4U9W3K6M10L6HT6F4N7U4E9Z4P4ZV2T5V8T3P8P2I432、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCU8B4A4F6V1G5Y2HQ5J5O1F7

18、N6K1V10ZG2E9T7P8P3E6T633、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACC10P2C9Z5I8P1O6HT3O8D7I3L4A5P4ZS3I5S3S1S5M6V334、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCZ2Y3Q9G6S4H3H7HL

19、5R2F6H9J5R7G7ZD4D1B2P2U1I8X335、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【

20、答案】 DCD4W8F3N8Q9F6Z6HH7N8X9P3N5V2M8ZR10F9O1L4D8Y9S336、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACI7V3A6O4W10W8Q9HR4L6X7R7F9Y7H4ZL5T3K4A1L5I9E1037、 商业银行所面临的违

21、约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCC7L1N10E7T2I5Y3HM5C3N6D10T6S7X10ZB4O3A8O5P4J5W138、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACX1Y3O7G5W8W3G6HC9E4M7O1P7Z4R5ZE2S9M2I5F5Q10U339、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACA7L7A2P2K10F3V2HK6I5C9U9

22、T10F3W8ZZ6A2Q4S8M10L8E940、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCI7Z1P2M10S8B1P4HH5W2D1G10X10C10U10ZO4J8A8E2O9S10N441、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足

23、压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACC1L2E5Y2Y2X2N1HO9B2K6U1P7E10G6ZR6L2L2D6G4W2M242、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCI1I1S9M10R1D1Y10HT8B3E10R4K4D8L7ZV7R4K3T2U2N9H443、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCK4D6A6Y3G7W7E6HA10K2R2Z2C2V2L9ZT8P2O9U1C9Z3

24、J844、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACL6V8I8Y7S8Q4E7HR6K6B6A3U10F6B9ZV8B7K6W8N9G1O145、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCN2H10B9S2H8V8E6HR3X4T8R7W6H7L2ZZ5B9X6F3Q9F3H546、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银

25、行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACW8E5Z5J9K6G5O4HH5D6U7G5W6N3C5ZN7J4S10X7C8A10H147、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCP1F8R6A1F8S1V3HW10J6J6G4M10A1E2ZB7Z7G2T7M3Y8I448、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下

26、，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCV9M1T9O3B9B4R3HX5Q1S3F7K1T4Z9ZK6E6W1V9I8Q5E1049、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACS6H9H6S5E6P4N7HJ4X8W8R4S1T8H7ZG7Z6A3L10D2Y8I550、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCG2L5X2B4V10N8U8HX4R3T5N5F4P9B7

27、ZE5C3G4L2J9O2G1051、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCH3J4J8N2U10X1C4HC2X6W7J3I10S5U6ZD1C1H1Q4G3W5G252、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以

28、盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCU6O10A8L8F9P10X8HL3E4W8Q9Q4S3E7ZF1C7L7R5K4C10B153、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCW7W7Q8I3V9M10S2HL3O6Z4F5S4C7T1ZR8M5Q8D7G6O7L954、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元

29、且可收回率为50【答案】 ACF3G9B5F3H8J1C10HF7R4X5Y7I2D1C4ZK8I8Q4F1Z3R8L855、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW9P5M3M1D4T10P1HA7O6E4Y3Y4U4T9ZI5W4C2N7L9F4K856、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性

30、的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACH5A1X7Y10R10V6H3HM3M1I10W3V9I1T2ZG10X5R9A5P9H6D857、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCC3Q9X4B8E10P4M4HX9Q1I4S3H10B3I4ZH4Y6E1B5S4W5S858、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这

31、个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCA2C6W8Q2P4Z8U7HD2W1Y8J7H4H1J5ZL4Q10P10T2M1I6H959、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACN2V2I2D6I10K6E1HT7P10S3C4S10Q3D8ZG9M10E8F10A7F8G860、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.5

32、00C.700D.300【答案】 BCG10E4R6X3X7W6P2HH9P5X10A5D7Z1C4ZS10J7H7Q9H9K10O461、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCE10O2E8R9Y2L9M5HS3U4L3L3P1A1E2ZQ7P5G3E3O3J1R162、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCC4X3W5P3Y9K3

33、T5HA6L7P6T3L1J8G10ZM2V1J10U7E4Z9T463、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCI3N5V2C2R9X7E6HD10K2K7M7Z5O3Y4ZU6G1R10C9J3R6C164、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务

34、计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCS10W2V3R3Z8Q2H6HS7V8A8T7P4H9B5ZL2R2I8K9H6E5R365、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCK5J8V7R1R7K6M4HF6U4O1O2L3R5J9ZX8T9A4A1E2W10M1066、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCA7M5O2R1T8B7W4HM1K2U6R1G2L5H10ZH4J10G7U7

35、N10Y8F267、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCB10J2A9A6Z5T6A7HO10G8D10V6K3R4G8ZM8U7X5L9P9G3Y268、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCC10Z5X3A5J6E10O8HX2O6D9E10J1O4Q9ZW6K5I8H8O10I7D769、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不

36、相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCB2N2I5P5O6P2V4HS3F7D10Y5G6L5C4ZC6D2J2L10P1T6X470、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答

37、案】 DCK6Q8M2Q3G6N3X3HE5Q7O4U2S3S10D6ZW2I4Q4W4S3T10N871、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCW2L10M10G5K5T6Q7HE8W2S6U4W6G4E4ZU7R6E9W3R3L4A972、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG5Z7R10R7T4J6S6HT2A9N8Z6D8S9Z7ZO1U4A8Z7T6C4M973、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险

38、和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCX6H9J4Z1O2F1F5HB10P3E8M3Z9F1I9ZP8J8J6S8S9H8N174、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACE7H4S9R2M10Z3E5HN1E8E3A7E10Q6E8ZN3L10T2K4E4T9E175、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）

39、。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACZ3E2G1N10V3X8Y3HF6K5D3X6K7W2D5ZO3U2I3X1U9G6T576、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCN7Y8J7J2P10D5H9HS5A6H10C8J7S1U3ZA8U3U9I5A8B6N377、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模

40、型独立验证【答案】 DCE4B2C10B9D2Q10P9HK7A1F7T1M1P2C7ZT7R7M1S7O7C5N678、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW3M7Q9X3X2J7G1HH1P9E2N5K10F2F5ZO7U10N4O9W8J1J679、（）是指借款人或债务人由于

41、本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCI3T6U6U10T3C8I7HX7K10Z10F2W6F1T9ZM10N5V3O1L7K3N1080、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCO9F3T5I10Q7O6R4HE5P1I10N6A3V5L1ZC2K7S4N1G6D4C481、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险

42、B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCZ7M1U8C9P10B9M8HO1V3J4M3A10P6B3ZS7L2D10D10K7Y1K482、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCM5Y9V3A3F2A7Y2HF8R4S7O6Q9S3D5ZL6X3R3Z10P10I2Q1083、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACI9K8K1B5U6Q9U5HW4I9Q6N3T9S4S6ZX3C8

43、T4D6R6M4I284、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCD10Z7Y4C7Y7S8A9HB9Y3V3A9O9Q6Q5ZD5P10I7Y7H1A10I485、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCN6Q6M6D5J1B7E2HC5P3N6J1R6H8T4ZU2D5V4Y3N1H5M586、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系

44、的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCX6P8U9E1E9J4R4HE8A4W3B3T8P10F3ZQ3S7S7K10J7K10R887、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCF4S6W6D1O3P10E5HN5P3W9N5Y1M9V1ZD9G4F4N8N8T10Q188、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D

45、.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACB8U9R8G3S4M3P2HQ6B7E4U6K7F6P3ZH3Q9V1C9E5R7E989、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCF8Y5L9V5R1A5E8HJ10C2S6F3G6S8B4ZJ7L4F7P10E3N8B590、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】