2022年中级银行从业资格考试题库提升300题附精品答案(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCZ4A5Z7F7Y7S4O2HT9S9P8M1G6H6P8ZO2X7C9D8L3J7O22、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险

2、和收益【答案】 BCF6H9B7G2S5U1O6HZ3X1M9B5O3U5Q8ZC10E6V9P5C3E1C53、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCA4P10X1L6O5G7M10HT8H6M10W8I10T6J2ZB1Q10Q6O3B1B1V44、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B

3、.20%C.33%D.86%【答案】 BCH9T4H6H10L5X2B1HC3L9J4M8S2G3J9ZP6F2X4M3Z10M10E75、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCD7B3O3D9S9R3P2HW3M4B7H5C1H8E3ZK2D4N3F6G10L5I86、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC1B7I10P6X10G10D1HS7M4Y10X7Y7T3U1ZI3B9I8T9Z7T3L47、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执

4、行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCN2O6W1T6C9R4A3HR2P7N8E5Q3J5Z7ZQ10Q5L6E5Q8E7N68、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCB6S9O3Q8B3V1H6HL6O6R9W3X7L2Z9ZC7R8F5S2B10Z2J29、商业银行应在

5、内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCH8Q5D9H4Z2U2F7HD3F2A4R3P2U5C2ZF3M5G10P10X7I1F910、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCK3D5H10F8J6G6E7HM10E3P9V4V7M6H1ZV9Z1T3J2M1N3Z911

6、、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCX4D4H3M7E1Q2Q9HW9Z6X1H9J9E8N1ZC1D4K8L7W2B2H712、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCY8G6W10Q5R

7、7I9M8HI5H4P1Q9S2W4A10ZJ4W2U5G4A5B2J413、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCR9K10C10Q9U2Z4F4HH5C2V5L1R4W1C1ZD1B8W6S3Y9E6L214、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCA5O8G5X3V7R1T9HJ5H1M1X9R8R5N10ZI5O9N6H5G2U6V115、某商业银行当期在央行的超额准

8、备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCX6G1L10U10G2A2E5HP1Q10K5D5M1W8Q4ZI3N2F6K4N3O10L816、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCA5U3S7H1T4N10K2HI9P8F9E5M5N8H5ZO9P4Q1P8Y8O8T117、我国系统重要性银行的资本充

9、足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCH5B8M9T10P4F6B8HS9Z2E5M10Q2D4W9ZF7A7G6Y6Q3B3G618、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCA10K2G1J5M3Q6Q3HO7N8K2I3I10X3U5ZP2F6E9Y4M8S10C819、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCS2N

10、10M4S5D7W9C1HZ2W1Z6L7G1G2T6ZH9F9U9G3U3G3I820、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCY9E3O4W3L6S8W8HP4U8P3U9C7U7P8ZA7Z2S7T10T8D6V421、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCT10G4F1V10G8Y9X

11、4HC8T3C1K7T2T1X3ZP2V9V9Z6N7D7I622、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCA9P1C2X2Q1G2O4HT8V5A2P10Z3K9V5ZE8X4C2Z1T10Q6D123、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非

12、预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACJ1E8P10T10H2B4I7HO5P4G2F9B7D4Z9ZJ1M8H10Z9Z7S7J624、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCM9L4M8R8D6A2Y8HP7Q1V7V4R10D10N10ZN3T9P2M6Z3B1J725、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCS4G1G5S2P7

13、N6Z3HS8C2M5S4J9R1A8ZG8A4T6U6I1Q1O726、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCL4P2D5P6D4I2F1HG9J8N7N6Y9S8G6ZX9R10E7L7M1F2K127、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答

14、案】 CCS3T2M4F7A1U4U9HJ3J7Y6E4U2F9V7ZN6N3F7K1Z1L4D828、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCY7Y4Y2O4D7S5H3HW4B8E3P5C2D6D1ZL3O10Z4E5Y2B10G929、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCM7L9P1Q7Q5F2A5HH9B5G7Q9M10T1P2ZN10T7Z3O10A3G4N

15、430、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACD3Y7S1Q9T10X8I7HP6O3V7I10L9G4N2ZU1V1L8J4I7T8Q731、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACM1X4U6C3I2T7P5HO4U4X8K3O5N1U8ZB10F2I10J7I1M8S732、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状

16、况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCL1N5C2K5E8L3A2HC9N9B4A5W8U6L2ZT8J6T1Z8O7B1S333、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACX3Z2G2K3E7I8V6HC6S10Z8L7X6N2X10ZC10S5T3Z2O8I1S234、从风

17、险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCI8A7F4W2M1Z7E5HH5E8Y6U10F2A4N8ZY1N9N7L1Z9K3B735、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCD7X4F4Z9S8V2T9HG2F8J7A5B8S2Z6ZB6P5U8P9G9B5W336、1

18、974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCG9X5W8P6Z7T9O4HG6H9Y3Z2W7F2N2ZE1C5Y5K1Y10I2W637、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCZ4Y9L6B10D2G10J10HF3X3G7Q2P5T8O5ZW3A5I2D10W4L8Q138、下列关于气候相关金融信息披露工作组（T

19、CFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACU8T2U8W1M2R3D2HG3U1Y6J3O2T9G7ZK6E4K5I6H7X5N639、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业

20、集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCG10T2T1N10M8F3S7HF1J6B7C6L2X5M2ZD1A1A5K2D1Z6L540、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCK2K1M1P7V3J2V8HP1D1W10J7F3W9Z5ZX8M2J6Y3V9I6B441、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分

21、散【答案】 DCS4U10C7V6Z6V1Y7HH2H2Q8Z3Z4V3Z8ZH4N3O5A6T10J2M342、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCT3E1B8B6S3V1S9HJ8X1V6K7A1W8M1ZD6D10E1C6B10K6G443、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经

22、验进行预警【答案】 ACX5O9P10V1R6O7U5HQ7K10E3K10R9O5K4ZA7V5A4M4I1B8P644、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL6I9C6R1T9F10E3HZ4J4K1D7I10Y8L10ZE8N1F10N4A10X6X745、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCT9J4Q6D7H1F2N9HY

23、9Q2J8W10J3Z2W3ZO5Y3J5Z2B9M8H1046、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCG7T10T1Q2U4T2W1HN4A5U6J2Z4A5B5ZS9K7K2S5X10H5O147、根据监管要求，商业银行使用监管

24、映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCV8B10X9C8Z2J3F10HK7K10P2P1X1G4H9ZZ2J10E3D9M8F4U348、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCW4S10Q9S7R6C2B1HU5O5X9X3J5O9R7ZQ3N5B7M1H1K2G649、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布

25、。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCM4I10C8J8C3L2H5HZ1G1Z5C7L3P6L9ZN5W8E4E7J4E5U750、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCV9P10Y9G5Q2F6K3HK6C2S4C4I4

26、Z9G7ZJ8R6J2E7J8T4J351、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCW9K5S2A6M1A8M4HE5S5D10Y4D2Y1L2ZV9U10X4O6A6B5I952、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACV9K10V4D2V4T8G3HU5U10Y6I5H7V6I4ZU7J9U10T7V2O5X453、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【

27、答案】 DCK5C10Y10N1N2M6G3HL10U6J10N9R7K6R9ZV10N7J1H4B2I5G654、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCH2C8Q2G7D1C10X3HY6Q1X7H5C1O10D10ZV8V6T4R5V3X10P1055、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCZ10Q2T8D9A3B5Z1

28、HI1C8I7B8T1U9K2ZI4I4Q10L10A10R8H256、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCM7V10M7J5Q9X10P7HZ5M10E6Y4N10F10Y1ZD10M9M3V6X3I2F657、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACK4S3F9M6S2K4V3HB6G4O1Y1I5A6F3ZC4D4J5D4D10A4I258、商业银行对小企业进行信用风险分

29、析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCW5K1K10V4U8E2N1HG7J2H2I3U3N10E8ZY2T5T7B1S9S4G559、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导

30、作用【答案】 DCF6K10I10J6U9S9H5HK10T3Z5L6K8M10E6ZX9Z3J7L8O8D9W360、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务

31、领域。【答案】 CCV1O1T10R10W5A2B2HB8M2H2Q4Z10Y6G10ZY2I6W9J3O2T10X161、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACX6S1N5E2R5B1B6HY5F8Z10G9S6Q4G2ZG9T3L2Z2B5P3A262、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）

32、。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCL4J5I2M2U3Y5J3HS6D3O8A10T1B2O5ZO9P2Y9T5V10I4I663、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCS5S8D1H1V10W2U8HC3U10I8Y2H3K7J3ZJ3U2P1U3K4H6A164、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCV4P8J4U7W9A3Z

33、7HZ2B6L4B9S4E10L8ZH6A8W6G10M8J5L465、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACJ5X7K9Q3R5T2S1HL3X3I4E5W6N5B8ZK2T7W1C3H8U10Y666、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACU5C1E9Y3K5I7D7HU9G3F5B3J10Z3U8

34、ZA2Y10I6Z5O7Q7F567、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCF1F6M7X3M10I4S7HW10J8A3Z1B1L10K4ZU9V8R1U10E1U9C768、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCD4A1Z7C4O8X7T3HZ8J4C4Q6A3S2G5ZN4P8A7P2E10Q4Y169、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单

35、一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACP1C2L8N6L3G7U9HN2B4Y2I10A9O4X2ZJ8C7V1V9A4W9I970、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCO10L8A5X6M5J4K1HG9F2M9B2

36、H8U6B1ZK8Z3O6U8T9H7U371、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCK4N1S6Z6C8Y9A6HH5X10G1D5F9W6L1ZY2I8F9G4Q9Q4N1072、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCP2D7B2F5O4G7C5HI10G3T6S10D5S10N6ZS9O7D5E6V10L6D873、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCH3X6L3V6N

37、8Y1P5HR8Y7Z7A10R7H6L9ZJ7F7Q10E10K4W6K774、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCI6R6T4M3S7M7X10HT2C3L5F5G4W7O1ZN4L7P8A5W2G3Z875、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现

38、金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCY7G5G10E2L6N8D3HK4N5W4G4K3E2G2ZB1Q3P2M1W3M7A976、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCJ5E4L2Q9U6X10N4HZ7U4V4Z1V1H1K7

39、ZG10Q7P9Z9U2B1D477、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCO1U1E8F8B8I7R2HZ2J1N10G5M4U8X7ZN5V7L7X2K8X10F1078、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCP10B2F2R3C8T7V8HM3N1T5Z6A1S1E8ZD9A6Z1O8U2C9W179、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.

40、该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCW6B4T9G5F7S4L8HG1B5A7P7M8U7R2ZZ4W2M6H5M10T7Z880、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACI2T4Z10H10F2J7R7HL4K10G7N6F8W2J3ZB1L2L2N1K7V4L1081、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C

41、.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCQ8Y8C2I5V4Z7C4HM3V6Y9W5B9Q7R2ZM2M4J4Q2F9F4W682、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCI10O8O6B4F4S7W5HP5O9Q6D9D2G5L8ZY10I2L4H7R7M8S383、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【

42、答案】 ACP3C7K7D1V10T10G10HU5O3E2D8J7K3A1ZF9U2C10O8O1B2J684、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCE4U5J3W2T8N8M1HZ8U2Q5U9V9S9D7ZV1G3B9M4N3U10O885、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCZ9W1Y6R1R5L5L8HX6M1F2E2H6O3V9ZL2P10A9E3S1T10A786、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融

43、机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCX10H2F2R8W10Y4K5HV6O1V7C3L6C6C3ZC3K10V5O10U2U1E787、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCO5Y1M2T3Z1J10Z8HG5F1U10X7J7O6T5ZI4T2W2A9H3Y6L988、关于市场准入的

44、说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCM2E5H8Y4B3U7A6HR6Y8U3F7M2S6E2ZF9W5R6X2M10J6I389、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露

45、D.期限【答案】 ACM8C7B3D7C3Q7B1HQ2H2R4V4C1T3I9ZZ7D10R1E4C10O8Y190、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCV8G5V1Y10J5Y4T3HN8H6D5L9U4I10H5ZX7R4O5D7Q8I7V591、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACK4M7X10B10L9L4O7HV5S10S10V6M1M2T2ZJ4M3D7D1C1S6Y592、下列选项中，商业银行