2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题A4版(山西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCA7S10J4T8A2N9T1HA8C7X1L4R5B2P2ZR3S5B4E6K10F3Y62、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和

2、前瞻性【答案】 CCT10B10M2I1P2G7M8HJ6P8N7K10O5I3T7ZA5O7N6J8O1S6C103、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCS10P1W9L9X3K3Z9HU7P6Z4R8S2J8R4ZF6K1U1H6I8X7V34、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCY1T9R3Z9X7T6B1HE1X8J2M1F9D1B2ZZ1G

3、7F6U6O3M10P95、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCS2U7N7X3I7E1L6HU7N10L5C7O6O5V5ZM2M6C9K10O8R1N86、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCR8A5V1A4J3V3C10HQ1T9D8P6W5R10A3ZP9K3J3R5P7Z10P107、从银行业

4、的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCE10U9R3H5V3V7E8HF5Y

5、8C8V3N1F10N8ZU2T7S3F10C4B5P48、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCF6U6J6V10W8G9V9HI6I10N5D7I9Q3O3ZY4X1B4Z8D9X6X29、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCM7G5R7N7K3M9Q1HL8Q3C7Z10F5Q2T6ZA5V9R1F7C5K4K610、下列关于商业银行单笔贷款的信用

6、风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCE6V9K7H1V8K3P2HD8E3Q7F4W4F6I3ZJ4X10Q3F9A8U4Y911、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCU10T4B8W10R5R4T9HP4W8Y9Z2S8Z5W10ZN4P2V1K4M8L2C412、假定某公司2014年的销售成本为50万元

7、，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCJ3W5K3O1R9K5W4HO2Y9V3E3F9O9Y10ZW3X4Y10K10V7C9Z613、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACH10X9L4U1M10S2N1HM9K6Z7T4P1N3M9ZE5C3Y3S9M10E8I714、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过

8、剩D.流动性短缺【答案】 ACE1H5V2H2N5I7E10HX1B7I6Y2U6H1I1ZQ6K8Y9Y7I7J7X415、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCO3L10U3Q6B4D2F5HK5Y3J6I7U8S1K10ZT7E10L2A5G5Q2C916、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个

9、月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACM3Z2A4L4P7L7F5HW6K2E6S4P3X8X4ZW5G6B3K7A7E4O917、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCY9C2J8G2Z7G4Y6HI5Z10L3A4V8C10S5ZC6D6U8S5U2P6T418、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.

10、监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCY8E2U1C3E9B3D3HJ1G7S10U3X9U1Q1ZC3W5J2D2P7B10V319、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCZ7C6U7M4D5U5I6HD7I2O7K8Y7V9V8Z

11、R2U6I7F3P3I4H120、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCO10S5E1Q5H5X4K4HN1D9R10W9J6Q7P8ZP6Z3N7S2G3I2O121、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACU4Q5L7W1H8D2F7HQ9S6C8H7U7Y1F2ZC1F4W10D1M8V6U522、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向

12、董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCD2C6G1A1F6W2S4HK6C5L6D4S9C4Z3ZL10P2M10F7Q5V9U723、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCT1S4U8E10Q2G10I6HH8Q8H3Q9F7S2A6ZE8I8W9K3I10Y9B1024、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交

13、易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCN4B1A6T1B4T9R4HN6C6S1Y2W3E6J7ZX10T6N7N7F4Z7C1025、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCP10G9U1Q1P5Z4G3HA3Z9N3G1X9G8I5ZT6X8D4C8V10R8Y126、国别风险的评估指标

14、不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCV7P5S9E4Z2B5I6HE6C10V10C2N1S6A3ZB1G10S2U1C2W1O727、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCF8B10A9J3E6N6F10HV3Q7W1O7N3M1X9ZZ2F1K3S2C10K4G1028

15、、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCK5C1R3T7R4Q1K3HN9W6B9R10L10G6O5ZI5X9Y8M10I5E9J329、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCK1R9O5J10X1P6F7HD3Z9U3Q6K9W8N8ZK8O6W1V8F

16、3W8B1030、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCA7L7S9D10M2K10F9HB5T2Z10Q9D5R7Q6ZZ3O2W7I4S10U5M231、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCR4I2S9I6P1Z9L2HZ4T9Z7E1V10S1V6ZT3R4R2V5P7P7R832、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCC10T2A2J6J2W8Q1HW7J5Q2U7Q1V3M10ZF6J3C

17、1C4B2T6N1033、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCQ1Y8W2P2R3Y6V6HZ9F3Z10J5L10Z5U4ZM7J1T9Q10W3E5N734、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包

18、括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACB9P9B5F10R6Z8C10HI1M5I9P4P4Z6T7ZK2C6U7K10T3P3O535、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACA2B4E6S8N6Y2O6HO3O1W9X6E4G2L4ZC3B9X9C10T9F8X336、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.5

19、00C.600D.400【答案】 CCP10Q3G7P1D7A10Z10HS5Q2N10L4H8N6C10ZP10H4R4Z2J10U7W637、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCG7W7G4L8R3B4O5HE7X4W7J9V7I4W6ZJ2M9Y3K6S1X3P1038、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大

20、小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCO2V4Q1M8C8L10H10HM2C1V4T5X5U4V8ZO8O3G1Q2J4N3T1039、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCZ1I6G5J5V8L7V7HL3R10E8I10Q10G9F1ZE8P9K8E4Z8A5Q140、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A

21、.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCM1B1N5T9R10N6K9HJ6D1N1X10U5H8W6ZF1G5T3H6Y6T8E1041、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCT9H8V3X4Z2Q6D1HX3P6Z1V7J2L5Q5ZE4T10N6E2I10T2V542、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入

22、【答案】 CCU6I4W9F2X10R10J9HC6X5O1H7T3D1B9ZT1J5S10R2O3E9J143、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACE3X1I7D5Y2L2G7HE10S7P6Q6F6F6N7ZO9I2W8V3J1P9S444、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCV4Q4N3A9I1C6G9HW7

23、R5N1P10C3W5A3ZL3Q6X2G8P8S9T1045、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL5J6J9S9C9W1J8HJ1S1K7T6P6D5Q1ZB9I4G6Z1W6I3O546、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各

24、业务部门【答案】 BCS2I3W8U10C7Y3A8HN10L3D6K3Q1A2Z10ZH8Z3X6X1B8O1R247、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCG7N5E10E9N5I9J6HW8D9I10P4B3G1O8ZI4R2T2B8U8S6C248、可

25、防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCC10V8D9D6Y9L10L3HN4W8H10J5K10H10E6ZO9Z4A3S7O8R9F949、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影

26、响相同【答案】 CCY4J6B10V10U1L5E10HY7U2M6V5A10V1X4ZT9O3K8B5T1M8P550、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCD5T1N5V7Z6W6X8HI8W6O9E3T6Y7N8ZA3M4Q4I10F9Q2J251、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.

27、货币风险D.主权风险【答案】 ACT10P6O1L2M6F9A4HO9Y7R8S5H1O3G6ZO6S1Z9T2W7J9G152、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCF6Q9S9R6X8E4U9HF9G4S4W3K7O6F7ZM7W6Q7I1Q5N7F1053、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCG3G7B6B4E4Y7Y8HK1X4D4M6E10J5S2ZO1Z5Q3R8Q7A1J354、关于商业银行信用风险内部评级的

28、说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACH10Q10H4A10N4X9I6HM10N4U8Z3H2C8C2ZO2C8F8H9Z3T2H555、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCX8L2E5M5Q8D10J3HV3X1J4B1L7

29、D7I1ZJ8E3Y2V9F3M7Z156、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACF3F7Y5N6S5S7Z4HE3P8L7Z10U5L10Q2ZN10X3M4I6B5T4I757、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCI2I3C3R8Y6I10O6HB1X8O7Y1F8E7E10ZN2I1M4T6V7D3W958、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作

30、内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCH4C1J2Y9V8R4Y9HR4B5X3J9Z1W1H9ZR9X6X3Z5K10C7G459、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCJ2Z3D6N1V7P8O3HU5W2U6T9X8E2Z10ZF4N6T5O9E4D2T260

31、、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCV9K6L2E6M2W8G2HK8I4X4A3I1R5Z7ZG4J3U3L7Q6A5X161、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCJ3B4P4S9N8J

32、3H3HO10Y7Z1F8A10O7J4ZB2Z8X2N5Q2F2R662、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCP7T9V1Z7X2K10H8HR6S8N7J3H3W1H1ZJ3J1J6F10M1F7R763、下列资本工具中，（ ）属于商业银行

33、的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACE6X2U2J9D7Q5K4HO5F1S3D6H5H3L2ZK1J9H4Y1R6O3L664、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACD3O9A7X3Q1H2R2HL8G1A2N2B2T3J8ZJ7C7N1V7U7C2N765、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCH3R4H6A6A3K5P2HC

34、10D10D10Q4T10Q2G2ZB9O9N9V1V1X8H666、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCT9B1C10X5O10O8F5HL8R7L7E6I2Y9N3ZA9N5N5C9H7G4W167、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A

35、.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCG3X2P8S5B2T5G1HO7J9Z3U9S8F3Y1ZW3O4Y4G2V9W8V368、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCG10P6G5B1V10N8L2HL9D9X6Y10F4G1U2ZY2S9T10H3R9X10A869、在现代金融风险管理实践

36、中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACQ7W1E3E6M5C1H10HY2U7X3W5K4W7R1ZF6W1T3O2Y2W4H870、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D

37、.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCM5X7L10B8Y2H6H1HW5Q6C1Z7M2B4S9ZF3R5C7Q6U4I5Y571、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCO1G10T8D3J1S7K4HM2S2S10X4M9I7K9ZM3Z5Q4G9M7D2L472、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

38、【答案】 CCH5N6W9H1I9D1L2HK4H9P4Q2C9M4M5ZU2X1M6D7F7X2X273、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCY10S2S2M9E7L8A7HV2M5C5I3R4R10B7ZJ3X5D1F2T6P2U774、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理

39、财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCG10N7K8D9U2Y9S4HF10S2U4A3U9W10Q9ZJ8V9M6E5T4R7U475、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCJ7D10D3G9K8F9L5HU9L4H2O4M2W1U10ZS7H5Y7Q4B6R7C776、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描

40、述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCD5I5J10P7Y3N5O2HU1W1R3I8U5W8Z7ZO4Y4H4K2J8I2P777、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】

41、 ACY7E10K10I6B4M7C2HP5D9A6O6B3U5O6ZP6E6X5R6G4F2I878、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACW4Y7U3F6B1V1E7HB3G9I4I8K4X1Y8ZA4I3X2F4N7H2I479、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和

42、经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCV8R6T4X4D9R6S10HA9S5B7D3Y9O10D6ZU4H5S7Z2F8I9Y980、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCQ1S8G10P6R3V3C1HB6S6Y10J4K5B8T1ZZ6O1B3L10L6L5V281、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCT4Y3X8K10O10J3V9HK2J6X8P6

43、F7R8Y6ZL7L2M6X4B6T10L282、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCI5U10S8U6H10O10J1HO1V4A2I8G7W7Q1ZL9M1M7O7G6L6R183、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCW6I8N2R2D1W7V2HA5Q2

44、P1Z1C1R1F10ZT2R3K9G1T3X3E1084、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCL2F5V8D10G8B6I2HX3Z7H5E4K5X9E7ZZ9S4O5G10I3C2G585、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻

45、性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCH6P7K6F2A6Z8O5HF10A5E6F1I8P10H1ZQ10M9S8N2A9H3O586、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACS7U10G10M5R9D3P8HF4Z6R7A4A8Y3H3ZJ1A1N3Y4F7G10N987、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACC7E6F7L6H3B5Z7HJ1J9V5Q8V7O2V1