2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题(精细答案)(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACQ8R2Y4L7O3R4J10HU3V3T7X2F1W3D4ZE6F4L9L2U10Y2E82、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要

2、求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCM3L2K6M8R8T8A7HN6P3P10M8U4D3N10ZL4M10Z9I6D8Q6I33、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCK2X3T5E7G10S8J10HB1M2V9L4P2V7E4ZA7C8Q5G5I5H

3、6X84、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCI8K7M5L9C10D10U4HH4G5J8M10V5Q1D1ZA8J10K2T4V8A4L65、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度

4、出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCP7S8A1B4R3G5W8HH2K8H5A1U6E1X5ZB5J9M6K9O2H4K86、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCQ7O8K7R3O3Y6D5HF9B1U5W2M3Q7B4ZE10T3G1X6N1R6N17、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政

5、策、程序以及具体操作规程【答案】 ACW9G6B1X1D6C7W3HU5H6R9U9K2N2A5ZV10W10U7H5N2C5Y48、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCJ6A10X2G7L4B7Q3HT3Q9H8R9A7U1R2ZN6Z4O7B1U9X10T99、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】

6、ACS9L9V10R9X10W5K3HA1W10K10E7M3T6P5ZI1K7M8D5Y8D9Z210、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCP6K6U7K8E1X9B9HB2J7V2U1F5S3R9ZH5C6B7Z4X5F4N611、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明

7、显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCL10S10F2L8U1K5T2HH10C1Q1X8G4S1X10ZT2T6R3D6I5V5X1012、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACM5M10L9G8F4U9N7HU4D9P5S3E6T1P

8、5ZY2V7I10L1Y9A8P713、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCV9G9V8C7F1Q4Y7HZ7X3T8K4C8B1X1ZS3C6C3U10A4B10V214、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCZ1M10

9、R7J9P1Y2K6HG2A4R2Y5N2I10P8ZO9K6W10C2R9X10R715、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCV10M9Q6I8N6J1H3HP7W4F10P2K3P3E10ZK10D2Q1R6J5H8P716、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从

10、现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCL4A3P5I8O2B6G2HS2H8V3R6J2D10G5ZQ2S2F7Q3T8K3O317、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCB10B10N10S6C7Y7Y4HO9B3R8H10Z8A2O10ZQ9V2B5P8I9N10Q1018、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.

11、标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCQ3O4D8N6X5F8R2HH5X5W1P10G5W3A3ZW6V4X9G10A8B7O319、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCQ4Q10F5V3U8P3L3HN7Q6N2X6K9Y3N10ZP1Y5P3T6C1J2E920、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACQ7Z5K2Q6E10K3D6HW7T10R9F8R7G7X8ZQ2U9

12、D2W10D4I6F521、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCG3Y7K6Y3N5U7C6HF4J2U9Y4A7F6D9ZS9W6K2A3B10N9E1022、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCU9B10K8Q10W2H3X6HP7P9I10

13、H9B5U4P7ZS10V3X1J9S6G7L923、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCA5H2U3Z8O10L9B6HF9U2Z3Q9W5I9A2ZW6R9V2H8Y9K5R924、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACN10R5V5R1F5B1G8HP7O9R10N8X5A7Z4ZT9Q1T5E7H5M10D725、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运

14、行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCS1J3F1M1C2A5G10HM7S9U1C1E10N10F8ZI4K6A1N3K7T9W626、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACL3L9D3G7L9M6Z5HT6Q2P3J6O9B4S10ZA10Q4B10P2G6Q3U427、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1

15、%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACQ4S1V1U1I10X5N3HF2R5G3W2I7T3M9ZU1J6G6P5B3I8Z628、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCF8L7F7H4G6K9X10HB6D6O8S8U2D7N2ZI4H6T2S8B5I4N829、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估

16、法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACH9W8V2E4U8X9A8HW2C2K9J8X8O6O9ZC8Y9U10R9I9L3O1030、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACF7A1A

17、8D9P8K8Z5HU3M2L10V3L5V1H3ZE1K2Q6T7D6P7V931、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCF2R3C9V2A3X7R6HC3Y4M7T6Z4L3B4ZT10F7V1J2C3C7V132、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCD4X6R1U5I4N5P6HT5W9U2W5O4O7F7ZR8P3T6V2S8X3P833、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行

18、市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCC1N6I7G7F1D4B5HL7Q7H8L8B2N6U1ZG1T4K2Y10X9P7X534、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACZ4J4N4O1P3P10X6HY4S10N8L9S5O8T9ZK6W4W5K3M4H9I735、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风

19、险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACV6U2B2V4E4J1S4HO5V9V4B5K2G4D4ZP1N4H7N3F5Y3S936、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCW2F3H10H6A7B1J4HK2H4N6M5C4K1G10ZG2F6M6Y9H9M7W537、银行体系的流动性主要体现为商业银行

20、整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCA3G2E10L1O9M6F4HH5B8Q2N10C3Z9B10ZH3X2X10R10U8U4Z638、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCD9J5P10Y9T10G8J5HJ6U10J6V4G10G10M6ZO8O5Q10Y10M1W2M939、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时

21、，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCC2E9B4M6K5B4N2HN8J10N2X5M5M7X1ZC9T6B10R1G7J2E640、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理

22、规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCJ9X9C2K1Z6A10O1HZ5O8E1S1P2U4T6ZM1H7N8F4M9J10Y741、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCW8P3L9V1C10E4L2HI1L4U7T1L7E6A8ZL10B1W3D8S10L6Y742、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B

23、.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCL6R9H7E2W10X6S5HT6Y6B4V10Y8V7I5ZX8B10E1M9C5F10G943、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCG8I7I6V10K10K5C7HW5L1K6T8R7C6B6ZF3Y8I7X9S7O2N644、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在

24、于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCA1N9H9A9R4G8U4HB1D2R10J9G8M3F6ZD6O5J6Z6S6K10E845、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加

25、权平均久期的差【答案】 ACD3W3V3W3K6G6F4HO9K2O7Y6M3U4A3ZO1T3Q6W3K4J4C246、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCP9D8Q4X7D10P1G10HY3V8G10L6Q1Q1X5ZX9V3I1N2T6V5R147、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款

26、。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCX10E9W10M9L8W1Q10HN9U7L10H2X5R5X1ZS10K9E7L9G4J1U648、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCM8R1L10V6Z2K3C7HA8S1J8D3A

27、5D2J3ZV6S1V5S6G9Z2U849、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCV8X10Y8Z6D1O8E5HX1B1K3B9E4L9V8ZF9E2Q7R3F10O5T750、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCR4N2

28、G7O8K6K5G5HC7O2P3E1C2K9Z6ZC5C10H1A9T6J7E1051、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCX1W5D1E2R7B3P7HC2W5E7V8M4Z10H5ZD6T9A6S6L3D4E752、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACH2J6A3M4X2D9P5HJ10U5B9U2F4Z2Q10ZR6O9B2W10L10C8P953、在操作风险资本

29、计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACN3E3S10P9V8K9T6HG9K9Y2U1O10B7M9ZC5O7L10X1L8O9F1054、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCA1R10O7H2N10I6J1HJ5B1D1D6U4Y5A2ZH4V9N1B5O7J4M1055、CBRC流动性风险监管

30、指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACL8O8B8U6U2V10P4HB8J6E3W4Z1Z6M6ZX1E3U7K1Z5G4V156、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCI3S1G10E2T10H6C2HG10O10M9L3H1A7H4ZT4S3P10K3R9P7T657、 下列选项中，关于战略风险，叙述

31、正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCN9H4F3W4Z3Y7X6HO7J3Q4X8N9E9X1ZP3M10O8B7L4D8Y1058、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCY6E3Q9

32、V9U4Q9R6HJ2A2C5C8W6G1A3ZT7X10D8I3P1L2Q1059、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCA9T5P9A9M9X10T7HF5D1A9A1S10U9X4ZE1T10E6P4T2S2G760、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业

33、务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCK7V10B3N2P9J2V10HY7B3J10K8R5V5Y8ZW8E5Z1G5N9E8D361、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信

34、用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCY4Q10G5E1U4Q3F8HC1F5K1N2B7B10H4ZI3C5G8J9R2K10G462、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCV4A6B7H9D8F4S10HM2N4L5L5J4G2E6ZG5H9P7J9N7O7G

35、963、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCT8V4I9X8I8R6A5HJ8M9I6B7W6X9M3ZC9I5O8K5M8V5R564、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCN2O4D9Y3E2W3E9HT1W7U2H5T8C3N5ZI5S6V10E9L10W10M665、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万

36、后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCM6K4I5F3T3T4D5HV7J9T4I4X5Z6Y8ZD10Y3X5F4X4R2P566、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCP1M9R2P3V6G3J1HE4V1O10Q2Y6N9W3ZZ3A2L10I7R6C3I567、下列关于

37、信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCW4G5F10O1W3D2X1HE8A3B3O10G7U9P9ZJ2F9J4Y9K2Q6E168、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】

38、DCB1H5F6U10W10X8O3HL7N3M7Q10O5I9G8ZY7K8X9B9A2Y4T1069、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCP2D10M9T3X7W2R8HE4F9Y3C4Y5L4E1ZS9X10H1M5L9N10T770、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACI4D6J3E2K4X9F5

39、HF4J10E8Q9I2C1K2ZF2V7F7P2X3O1C471、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACJ9I3Y1T5F7U1G9HC6W5A5O6N4N5S7ZX2O2P4J10K7F1C972、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCD4Y4O2J10R7Z3L5HJ1E4V4R1D3X1J9ZP4M4T10U9F6R4S273、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给

40、专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCS6F5J2X2J5S6K2HL2K5H4Y1M1E5M7ZQ3L3P5B10P7O8F274、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCR9W6V1N2J4T10S2HL3W8S9Z7C10Y3Y2ZW6X8X8K10Y5V2M975、下列哪项

41、关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCQ7M5M8G7E6U3U4HQ1C3W6Z6N10O2Z6ZM2D5H8M6Y1C9D676、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线

42、D.反向收益率曲线【答案】 DCM2B9V4T10J3U9P10HV9S5M9F10Z9O7E10ZA10A6M8O8U1R7C777、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCA2J3F5H1Z9I4W9HV3L4W1H2D4C3L1ZH10Y4T8V7P7O6K378、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配

43、的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCO4P4X6I3A5H8F9HL9T7Y3X4Y4K7K3ZY10J8G6X9A1P9B679、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCR5X10S4Y7E9F10D1HR6J10O5W9Q4J10P5ZM1U7R6V2I6I8A680、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于

44、631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCV3L9X6F1F8Y10P10HT7R2L7A1F6W6B5ZH1A6C3K5R5I10K481、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCB7F3F9T2J5Y1D5HE3M5Y8T2X1A2C9ZK5V2T4M6T5G2R182、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCV8J1B4K8

45、M4S1Z9HU3S9Y1Y6N5Y1D9ZT5F10Q7M5S7Q9G383、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCR6C9P6G10R4I8A1HP4P1K4Z1F8N10E5ZY8M1D4G1L10H5K584、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCI5T8Y2R3G5S6L6HV7B3F9Q9K7O6C8ZA7H6Q2D2R5R10W985、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正