2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题及下载答案(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCH10P8F3Z7Z4T9I10HD10L4J1I7P10W4R2ZG1Q1P7B1J6R8L72、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.

2、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCS5N3G1V3M8D5Y6HY10U8Y2Q2B6F8O8ZO8M9Y5E7L9E2U83、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCG9P4J5W9J3C5M2HR9Z3H7L9S1V3E10ZE9M4A4Z7A7A9L24、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCW4L8V3H5L3Y2C9HJ2V6L1V8G8Z6H5

3、ZR9D6B10W10W6L5U25、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCW9I3R6M9S6A1C4HW3H5U10R5B8D2P4ZG4S10X10Z10J1X2U86、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCB8K5D8F7B3E4C8HD7Z6D6H2D7L3L4ZX2J7C3A3U9V7F27、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?

4、）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCX7M1D7R6T6N3R6HA5S2B2M1T2P6G3ZE4J5L10Z2Z5D10I38、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平

5、和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCK10F4I4Z10X5T9W9HG7J7M4U10O8Y9X3ZH9P6I10Z7A2H9S69、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCK2E2Y4W9Q7D1X3HX6O10J1W5R6G4U2ZQ2Q9A9V5Q8X7Y810、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCO7G1U2P4M3Z4B4HN2S4E3Z4B1E6X3ZY6H4Q6J1Q9H10D411、在银行风险管理中，(?)是商业

6、银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACK2J6V3Y2U2K3R3HL2J5W8A7Z8F10X5ZV5Q3M9O2F6A6H312、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCM1O1J8U7E10N1U5HD10C8S7D9B10I10B7ZB7S4Z3L7Y10X4E613、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券

7、融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCG2F4D7G8F5I4L6HB7Q2K8H6E9Q8H5ZI3T8K3K7P10I5P1014、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACV7J10Y7X4B8H10D3HG4Z3U2G7P5M6D8ZX6W2U1K6M3R6S615、下列各项中，

8、关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACV10K1V2L9A2O4Z10HC10M7O1G7K1B6N10ZS5U6C9C5J4K4H216、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A

9、.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCL8U4S5M10J6F3U8HY9Z2X6B10B3O10U7ZV8L3Z3K3S10X8H717、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACL10W4U

10、7H1J9J3X5HB4M1M7F3E5Y8A7ZQ7M10O5B4S9R3E618、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCF8D6D9U1Q7E10I3HD3X1G2B5N7D6H10ZA1H10C1Z5R4D10I819、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCR9M2D7F6E6Q5U4HK10H10K4Z9W2G8H8ZC10J1O2P7E6G5J5

11、20、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCC6A10M2O10X10I10G7HV10A6X10G9E4U9K7ZL8G8Q6O5H6K6U421、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披

12、露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCN3B2K3H10R3U6W6HV4S10J5Y7C9R10F10ZM10V2O3I3V1G2H1022、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCL3T6U5C8K6R4R1HG6F8H5E8M5D3K8ZZ1W10Q10T8J7X5B423、如果银行以短期存

13、款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCA8W4B1O4N3H6N8HK1O4C6J4K6I4S1ZH9Y7H7D9H5A10I224、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCK4T9N6A9E1M4N8HP6G3C4S10V3M9J9ZP6S10Y2M5D3P6O102

14、5、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCC1Z10O3J1K9M10Y10HP8D10Z6K3F1C3E10ZN5C10H9Y3C7G5B426、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCB9E5C6T4W4A8P4HZ1Q6F5Z3L5O10A7ZW2X6B10X3K7E2S427、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】

15、BCW9M8E1E6I10L1X1HO8X4I8W8P7P4S9ZN3C9G8T4B6W4V828、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCH9X3I4I5V1C2I5HJ4F7T8P8G1O7Z9ZL3U4A1A2F8D6Y129、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCE3E9M6Z9P4R4P1HN2J5A4D8C6S7D4ZP7Q1C6O1P10Q8Z330、

16、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACB1J9P2S1K9B5N5HY6S2B4F9Y4P4N9ZC3Z5Z7J3S6V5T831、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCW10P6F10M5D1K8J1HG10Z4I1B7Q2Y1Z9ZV1C4D5I9B5Q10Q732、下列

17、关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCD10W1N9D3Q9Z1L4HK5C8S2Q5N7R9E10ZQ4H1I6L7P5A9I433、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本

18、转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCM5J8V10T5J3S8B2HU3Z7C5A6V8N5X10ZI3S5O10K3N3N9P934、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCC10G6Y2Y6I1L9M10HA5F1G8X3X4W4N8ZS4U1N8O7K1J6G635、以下关于期权的

19、论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCT4T5P10Y8D1M7O4HA1W6Y6I4P4Z7O9ZT6Y10O6T2M5Q6Q436、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCF10V6I5B1J8Z7O8HI1L1V3C6C5N4E10ZI1O8Z8S9R4T8W537、高级计量法(AM

20、A)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCI6K4I3O5I10B4V7HV6W1S9C3Y9O3K9ZM10W2J4G6Z1W10Z938、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACG4D5B6R10I9O8T2HQ7Z5L6A1J3R8J1ZI4K3T7O8I1E2A839、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用

21、不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACQ4R1V5J2A3N5T8HI6L10B3N3S2Z8L6ZT5R6O2S4K5T3M440、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】

22、 DCM9T4N10Y8U7V7O3HR10V4K6X4A7W6V8ZF10I10K8B8N9E10U541、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCF4H10B10W8O9S5Z8HE5R2J6I4V6P7R3ZU9I7N5D5Q8O8E842、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACM7O6W7N5L8V4L8HK9M10P2M2X9L2G

23、6ZS3W8L9Z9H9F5R843、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCX9H9B9V5L8P8O9HM6A4U6I4H7D1Z4ZJ5E9T4E9B2Q8O944、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCT3L7S4J3S9C9Y10HC8E2X5F8Y8I1H8ZX10G7B9J4B3M6O845、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审

24、核【答案】 CCX9Q4F2H9Q6L1B1HR9R2A4B1G4W8Z5ZC2Q2L5S3Y7J8U446、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCL10Z7I3W3E2E7P8HG8A7U8W9K8N3V9ZT1R2X9I2F6I8K547、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银

25、行的表外资产【答案】 ACU10S1N7Y6K1L2O7HB6N6H4R10W7K9Z9ZO10Y10Q8R3R7E8M948、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCN7X5Q3D7V9J2N3HN5C1K3L5I8E1H6ZQ10G8P4C2O1Q5Y649、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率

26、C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCA8D3B9I10F9C8V8HQ2A7R10S4E6J10H1ZV10Z6W4D9R8V6K450、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACI5H4H10V7H3R5N10HM1A2L1W10Y7N10E5ZH5T9T7B6V10K5C551、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，

27、应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCY7C4T2Q2N10E9K2HK8C8U5N7G4A10B6ZH5A7H3A10I1I9C652、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCB6F4R10V9U2P5

28、I4HD4N3X4M3I5R10L3ZZ3W4J9Z10M6S2X153、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCT1N4L2D6E3B10Z5HB8T2W5L6Y4V5J8ZU9C9S6C8E6E5Q554、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCQ6J1

29、U4I8M1L5M10HU2V6T6N8D9R8B5ZV9M2A6O8P6L5V855、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCU2P9B6H4N7V8E2HG5O10Z2Q9M8W7K1ZT2Y7G4L4S2B1S756、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

30、A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCT3Z9M5P1N7C2H5HQ8A5Y6K4D8W6Q10ZY8Y1F9F6L10G3I857、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACS3U8J3T2T7C8J4HM9D3N4L2F4F7J10ZF5L8R7U10C5U2B158、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断

31、B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCR8B8S3V5D7G8F5HD6G7G10I2C8B9Q7ZN4R5B3R4O4F9C359、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACS1Q6W2R7B1M2V5HZ2N9O10F4D4L2J7ZX3M9K1P8X10Q4W260、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

32、A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCP7I9V4N2T1W6S5HI7S10R7A6M6W2M7ZX5W8H8C10V9A10T961、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ2F4J3K8V10D9Z5HQ7

33、Z2J3D8X10D10C7ZT10N10J3J4M9C10H662、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACX4Z4N3L9Y6X10Z1HA10P5Q4I8R4I5W3ZO8H5I5Q8D8Z2Q863、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建

34、综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCK9T8M7X3W8H4J9HG4S4N2W2T5W1N7ZY1G5V10J5O10A8X564、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCQ2O8E1K3H5H1F8HD5E3G8O10I7L4L2ZK6B5D4N9D2P10V665、对商

35、业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCQ8Y7C2L3Q9R9E9HO5F9H5V10U6W8M1ZZ7E3U10H9P6N7Y666、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCB5E9S4H6M5Q1E9HX10Q7E3F7B8O2Q6ZH1P8U10W1K5G5C767、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10

36、，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACB8C10E1L8Z3E8C6HT10B6M5X1Y10Z6L2ZR9I2M9V7X1S5R868、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCX10G10U9E5Y1E5A6HX9O10V1A2O8Z1W5ZJ10L8W4Z1I10H5C369、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约

37、概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACX10P2U2U5C3O6E9HZ2M1I3N1G3K2N5ZP3T7M10S8X8F3Y570、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债

38、权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCT9W1E5V10F7X1X3HA3L7U7I8X4O10D1ZJ4H9D5E4M10I10V371、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACH6G6P1H10T4K8P7HV8V1U7Y10K1O1P1ZK2A6V9P10Z1I6U472、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易

39、日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACC6Z4K7L7N1Z3R8HA2X9F4X5P2D4K2ZX6Y7Q1K1N1P7R673、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCX7E6N10G5F2X7D2HI1C7L10Z6E5J5F7ZB5U5R2A1B8Y1Q974、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机

40、构【答案】 DCZ1I8Q10T6C6D6S3HQ4V6H8U10W4X8H8ZL3H10W7O6E3R5J675、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCM8S1C1O3P6K10A10HR3L6A2D1B6W5H3ZJ7I8V2F7S4E5G276、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACO1R1H8U5H3E10H1HS10G3B6U9S8I4Q5ZS7W9K8P2O5B7Z677、关于表示

41、在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCA9K9M6F6T4W8R8HY3E6V8D2C8S7D5ZX5T1B2S9P9M8W878、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCD8G2I10M5X6P4Z4HV2P4E10T3Z4A4O6Z

42、K2X7Q5Q2V3Z10X779、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACE6T6B3J9Z8Z9M7HG10S2Z1M1M4X10E3ZY3L3D1I4S5Z6S880、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCQ6V7J7P6U4M9J6HQ10I6E2G6W1N6

43、J4ZF1O9E10M2V9G7Q381、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACM4O1H9X7Q8J10H6HC7A5M7Z2Y3P4R10ZJ7B4N9W2T8S5K282、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCN3S5D3N5O10C3Y3HD1L2N6J4O8K2Q9ZI1D5U10D2X7S2H683、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCD

44、10H5L7D2O4Y7C2HA1D9N6P7C9G2F5ZJ1Z3A4E1X8Z10P384、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCQ10A7I5T9J9V4Y4HI2O7W2Q8D2U2Q4ZT4W2S9J10F10K3R285、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】

45、ACA3U6D6Y6E5T3G3HG9S7F1M8P6C7M4ZE1G9D7E9K6B4H986、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCE4A2I10X6N6E2N8HV5W7O4J5A2Y4Y6ZD2R3U6S5U4V5L187、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息