2022年中级银行从业资格考试题库自测300题及解析答案(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ3I7L9L1Q8U2O1HT10N4G6X4N7Y10S1ZL6Q1R8L5K2F9S12、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动

2、性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCX10O1G7R2K3T1F5HX4M9E10T2G9R7B2ZV5O10W10D8K3N5D53、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCH7G7O1N10A7P1Y9HN6D10D6A8A6M5K7ZF8P1Y1K8K1D8I24、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B

3、.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCZ5L5H6R1Q10A2Q7HI6Z3Y7M9X5E5C4ZP1Z3J9P7D1K3T55、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG8E8O2X9B7S2W6HS4U9X2Y3S10X10T4ZQ7R10F2I5N10D4S66、阿根廷200

4、1-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCO9H6V2I5O5L9J7HM9N10X3A7J4M10D10ZB4H4O6Q1U4D6H97、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原

5、则?【答案】 BCR6V1J6I3J5J6C9HP1P8M1W1T9C6V7ZG7H6Y3R6G10B2K98、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCC6N3Y10S9W8T7J1HM5Y2O10U4H1W9S7ZW9R10K2W9Z5C6W

6、59、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCO5B2U3Q2Z8H6D1HU8O4P4O3Q1B9G7ZN6X9A8C8R9Q2J710、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCJ1D10J5B10B1P3M1HI9F6W9E5G4X9K1ZM7L4C2H1C2C1A111、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCI

7、8E10T5F6V5A2R2HX9D6P5P9E10N7C3ZX3G3H2F5B3I1X312、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCH3Y10K8Q4G10Y1Z2HI10V1V6Y8D7S8V5ZO2M5J7C5Y6F5P1013、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.

8、8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCE2O7I5W9I7Z7S10HN5W9S3O4Q8O7J8ZF4O6W7H2C6B7D414、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACA6D10S9A10B3Z7S5HT10A9F5I8A4G10Z

9、3ZP8D4L2H3H2H2K915、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACB5F6O2V10H6D3L7HM4K9T1F7Z6Z3I10ZI10K9J2N1P9E3X616、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCL2B3D3T6V1I7L4HL6P5M6P8C9W6Z8ZT4Z2Y4T1K6W9W517、资产的流动性，主要表现为银行资产的

10、变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCX3L7I2X1A1A6E5HM8R9B7P7H9V1Z8ZJ10O4N1P6G9T3A918、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACJ8G6R5T5V5B2G6HG2T2P9M9J7K8J7ZF3N1V3S9A8Z8C919、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季

11、度【答案】 ACF10M4A5M10F4G10T10HZ6Y8X2M1Z9U7Z8ZA4R1Z1M4N1M2V720、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCM2L7L1A7R10T9P7HJ4B3F4D8Z10Z2A10ZI1E3P10I2E7F1Q621、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于

12、银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACE3L3H2N8I6Y5V9HD5P3A5D10X6W9V2ZE8Z1B1R7D9P8G822、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCW2C10W8P2L4N10T1HY6M10L1G1O9P10D3ZU8H2Q7I3B3S2G323、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋

13、取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCY3A7O10G1Z9P4X5HI3T9P5V3G10V6F6ZL1Y7D5E8K9J3D524、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACA6R1M2J10N8C7Q6HQ4N4T3X4U1G5T5ZS1T4W7M8Z10W1T825、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小

14、于25【答案】 ACE1C5X1B8M3V4W5HU3K7I1V4N9B4U10ZH5S7C8A5E6R2D126、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCV6B5V4B3K6F2Q8HC4X7N6A2N10O7C2ZV6V3K5R10G10D5P1027、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCN4V2M8H2W9L6F6HQ6X8W5X10W5A2L

15、5ZM1H9T4D4Q5H10P728、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACB7Z7K8Q10Z1P7F1HR2S8L1S5B1M3V6ZW10I5V7B7U1Z6U729、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业

16、银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCR7U7F6H7V1M5I9HO2G7Q10K8D6Z6B10ZX5I9L7J2B7I6E830、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导

17、至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCA2Q7X5P5H4X2S2HX6Q10O7P1Q5A10K2ZZ1Y3N10E4B5F4U531、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP5E8F10Z10I5Y9N10HJ5J1M9I1A4N8F1ZF5R7N8G7M9K4P332、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的

18、美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCA3M5V5D4M9B5Y6HK6D2Y3H5X8Z6H8ZD2L1Y6E4H6F5C733、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACN1H3K3R8O7P2V6HR5H5Q1O7T8N2R8ZT2S9E9N6B10W8H734、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风

19、险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACU10N7E1N2I4R10J7HS3Y8C10G4E2X2B1ZM5T8J2E9Z9R7T635、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCL10P6R10Y4S1G9H1HZ3J10D10V2B8S5Y1ZJ2L1W8W2C4X4U936、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A

20、.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCW1I8Z7Q10U8O7P2HL9X6K1L8V4N9F9ZR8W7C1A10K2B3J1037、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机

21、制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCP8K7S9Y7P2J8U8HC6K9Z5O5B6Q10Y6ZJ6M8N1B10G3B4T638、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACW8V5E2K8M3X6P3HU9V1H7S2I8N10D9ZW8Z3B2U3E1A9J439、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B

22、.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCB10H5I6K7Y9F7A1HI8T2O2B3F10Y1F7ZQ4U10O5Z1N1E10G640、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下

23、可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCA6P5J9T1U8R6O4HJ5J3Q8A9K2D4U5ZF3G10H7R9C9H10C641、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCK6O3R6X7P6N3M2HE2Q3Q7M1Q2Y8V6ZP9O5M10T9E7W1E242、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整

24、体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCB9C2R3U3V7X2Q10HY6P8C4K4W7C8M10ZR1N9K2P4X1U9S1043、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCI8G3A1P8T3J9U1H

25、B10I9V9I6U8P7U8ZM8P3S8C7H6G4C444、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCD6A10S8H6I1I7H10HO3U8D7U7D2Y10R4ZL1G1M6K2Y2G9K345、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCL9C5B10N6L7A9G3HZ10R9Y6H8D5A6G2ZC2V3W5G8Y1I4N104

26、6、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCB2S9E9P3Y4B9R9HJ6Z6O2Y9T3N3I4ZM2L4C3E7W9Z3Z1047、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCZ6C4K5U10I3C3J6HE2C7G1D5Q9Z2X5ZV7C3M7U3R4Q7C448、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于

27、理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCE10V5N1T9M2S10O7HI1J10F9X6B2P6T8ZG2C2R2R8Z8P4D549、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】

28、DCM6Y10V9Y10L9S9D10HE7M7P5W8Q2I10U8ZK9G6C10I1H1L1K150、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCG9Q9Z1A2X10G4G1HY8H10N6U7U8P1Z7ZT2U2R9E8P7V10T651、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线

29、风险D.基准风险【答案】 BCT6I6K1W5M8E5V5HY6G7C2G8M3X2E10ZM9D7W7F5F8J10Q752、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACZ10Q9G4C4S10E7A10HI5K5J10W2Z5D7X7ZB1L2A7N1Z4Q2V653、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的

30、比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCT4E6G6F4C6F6L9HC8R2J2J6N3X6S4ZR1N4M3A8I2F2L654、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCA8G7B6B6Y1T6U9HL1X10C8L1S7R1Y4ZQ1W1I6M6Q4M6Y1055、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACM10W3P7

31、Z6E3F8V5HL7D10Q5H10Q1K4Q3ZC10G1C4M5D4O8P656、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCL1Q10R10D1J6V5B9HP1S6S4Y4R1L3Z8ZC7L4C8W6N10R2K757、银行监管与外部审计各有

32、侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACT6B10R2I3Y3B7H8HO7I9T9G1Z6Z5H2ZK6R1F9Y8I8S1T458、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCA10R9R10S8H5P1B2HM3O8L5V3L1M10B9ZF2I1A

33、9P1Y7G8L559、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCZ9K5C3F9W10X5V8HN5I1G8B3B9G6R1ZH7B2B1K6M2W7W560、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCG6M9U7P6S7V9N6HV9D7O2

34、I1K6L9O2ZU1P2A6J7C6A6A561、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCG10K5F10S4N2D1I6HK8Z10F5C3U4L4H8ZF6D5R10S1P10K9Y662、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACO8M8Y8I4M8I6A10HM1I5I

35、7K4E7D8R10ZU5I9L1N7O9E5F363、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCJ6W5G8R6E7G4C10HJ8Z7V2D3W6K6T7ZR9U6G8P8F1Q6L464、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和

36、监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACY6E1P5Y3O4F2O10HF8U10E10T9M7G9S5ZJ6S2W6Y1X9J8E565、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACN9O8T8C8R9D8H8HA5X1N9X3D4S6E9ZN4Y3V1N7S6A5T666、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22

37、.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCU9I7S7R7F9X1C3HS10R6S4V1F10Q1J5ZS9A3G4O2L1J6G267、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCR6S2D5N1S8P2B10HJ6N9A2E7S5X3L5ZN1V3A9K4W7K10B668、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCE

38、9L9X10J4K8Z10Z1HJ6N4A1C1J9K6X1ZQ7D7U9R7V7H6H769、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCR6E8I9V4F4N7Y2HH3V8O10Z8I6H7T6ZO3X1O4K6R4L6C670、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根

39、据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCN6M7D10T5F5N2W2HW6E9U8G6E5P10T6ZF1Q8V4D4W6L6V871、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCQ9U1D10U5E1X5Z6HG4B2I3R8T8F1O7ZJ10C5P3U6V3F3H1072、某商业银行

40、在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACY9Y4Q9L2F9Q1M3HO9P2Y1S2B7C8C9ZL9M1B4W3K10X10M373、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCH2C10R1J7A4L1W8HD8B1B10Z1C10O4A10ZK7X6C3N5Z9T1S1074、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为

41、2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACC2E10A9D10Y5A5T1HU10V2T4T7C10V9N3ZA9R5R4L6O9Y1L475、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCQ1G6I5Z3H4V6J2HU2J10X8B4Z2N5A1ZF4V2P1W10P5W5V576、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风

42、险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCK7F2Z5P3E2X3F5HH6B9O5D3B10W2F9ZH4P6H7M9Y1I4H977、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCT9V5O3J10I3C2J2HW3S8O9G7Y9O3R10ZQ4N6P7Q10Z4V1M278、风

43、险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCW3N8Z1F1W9X6B7HS6L10I10D8X2C7Y4ZR4K1G4S3I8F3Y579、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACH6T7N5S9E1G4K5HA5B9O5W6Q7G6

44、T7ZO7K7D1P3L8Z1R580、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACJ8D6X3L8K10R8F1HO7A3W6D9Z3O5Y1ZN5S1I10H9R6I3E481、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACE4D4L6F3Y2U1M6HW7G2A9A10D2I3T8ZX3L5C2S10P5F8G482、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更

45、是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCK8H3O4Q1Z6N9V3HN3R8T7V2B3D3Y5ZD4H8C9G7O2V2X283、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACL7H4B6O4T1U2P3HN6J10Y6F10E9S7M5ZC3T5Q3C2L2J9L184、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCR3X9G3C5E7V8E1HO3Y5R6V8D4O7A4ZS2X7S10J10Z3N1C5