2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题加解析答案(四川省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCB9U4Q9L6S10Q10S5HB3Q6G7P8B10M6V10ZI8Z9G6A4W6C7Y12、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.

2、存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCP10H4S4N5F8H1I9HH10X6J10K7A10F5R10ZU3F1P8P6D3S7D83、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCH2K6V5L7Y4F7O9HE2L2N6W6D4X5M2ZQ8U2R8P9P1T4V104、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 A

3、CC6Y3F6Z7H2T5M9HY5U10K10F10D5W10J10ZQ10L10W6V6B8V6D65、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCE6Z3Z3P4A9C1T5HT2E5J4O9U7S5O9ZE7C4C8K4D4L1G86、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCX1V3L3J7S5H9A3HC5Z4H5X5W3H9X1ZL6V2I7W8M9Z9S67、

4、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCD1O8Q7Q5L5U1K7HF3N5Y8L2X1O7X3ZP1R6R1J1V8G6B88、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.

5、股东大会?【答案】 CCB3V8H7P2K4Z9P6HE1D2U4Q3K3Q8X6ZJ4L9R9Q6R8O3J69、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCY3U2Z8Y9N2V6R3HQ4Q2G9T5C2A1C7ZL5D3S2N8C1S3J610、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACM1G10F7Q3J9A6S2HK7C8V3K5P6E9G6ZA7R3K10I10M8Z9V4

6、11、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACY2X4H1T7C9M8L4HV5C2F5G10P5R3P10ZF4F6A3N2M6C7K512、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCN2Y4P2X6X6E1Z8HC3D5X3I3K5J5M1ZU7C10Y10M9D4S4O313、下列风险管理领域相关

7、制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCQ9N1N1H5E5E7L7HF4R10R1V5G2O5R1ZP5A10Y7Y8R7O4Z714、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCC1

8、F4P2G5D2N9X9HC10G9R4G1M9Z6Z5ZQ8C6V2G7G6E1Y1015、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCD4O2L7J8X2J5O10HY1V1E7S1V6X2X10ZN5U7P9J3Q10B6U416、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCR2L4H9N5C2D6Y4HO1M1X1F5N4V8Z7ZF7W3J2A6E2O3D117、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.

9、盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCU4G8K4B10T8A7Q3HI3G5D2W5E3E10H2ZR8D2I10V7H9G5X218、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCG10G8E7B10G6U5V7HP7M3J9F2K10Z4S1ZG4Q2F2D1R6H6W1019、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACW3A8D2C7S10C3M10HV6S10J9D10R3G5W6ZT6U4J10K5G7R9H920、资产负债表上银行总资产减

10、去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCZ9F5Q10A7Q3O1C3HQ10I4K3B3Y8F1S2ZB6R2U9C10W6R9D421、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶

11、段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCB3J10D9S8L8G9C2HX2Q2B9W8C3U1J6ZE2D4I7S4Q3H3Y722、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCI7Q6T5J1B8C1D9HO6V6F2A3P8L4H3ZA9X5R6K7X4L10Z223、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具

12、和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCS3O4N8I9B4H6U8HK1R1B6Z5J9H9U4ZH2G7V5N4A8N9Y924、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCV10V8Z5X7M6J3J9HK5T8S10X7H9B6G1ZI1E1R8T9L7N4D32

13、5、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCH1D5S5F9H2S8J1HN5I7C1U6U9S9H5ZU8D5Q2O4J8Y6H1026、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCI5J5S1R

14、7U3O10B5HV7S9U2V9R9C4S3ZN10A8B1I1A5G1B527、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCT6E8H1S3X8M10I1HF10I3C4W2T7X9H5ZF3B10W6C2G10O2K228、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCM5P10R9V3T9S7K4HN8Z7B1U9C3L4R8ZO10D1G4A6A3N10R529、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状

15、况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCY1X9K6E3H10Q8R7HK4Q2W3Y10D4D4A7ZB5L6G9S4T8J3R330、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCV2A5Y6X9C5C4H4HS2K4Y9Q7A3J4J9ZT9H3H5S5I1N7F731、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证

16、。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCJ7O9V7O7D8S4Y6HH1D8U3J10V4U10I5ZU3Y7E9B5O10B3Y432、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCY5C10I3Q8J6G8O4HC7H5F10W2E8D8K5ZO10J4P3A2J4V6G933、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

17、A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCP9P7Q10A2B3W8L4HL1O6E3A8E10G8C3ZT7J7Q8I4K2I3K734、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一

18、级资本充足率等【答案】 CCJ8N8H3O7A9Z3V7HC8K4Z9L10O1R6A7ZU2B10B5U8G8M8I835、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCI5L2T2X10X8U9P1HF2X4U1P2N2B7Y3ZB2L6L2Z5I3C8W736、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案

19、】 CCM3L9Y10H8Z3P7K5HA10B2V8G8K3R4S9ZB5P2M4I7U3T8S837、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】

20、 BCV7Q8C3M6Y2O4J2HN9Q1I8D2W5I8H6ZS5T7W5H9J8F6T338、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCW1Q2U10O10M9E8W10HQ2C6M7L10T7M8D10ZW4D10X1P1Q3X5F539、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工

21、作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCH9O8N10Z10K10X2Z9HP2M1X2Y4S7K1F10ZG8R7H4X10Q7D2R740、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACM7Y1Q6R1X10I2O4HK10B10G9L10K6X5K8ZF2B2E5H8W1U7D541、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.

22、22.5【答案】 DCG5S7U5G8Y2U6F3HI9V5D3E1T4M4I9ZU10L9K6G2I8B4Z542、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCW10A1E4M3B6M4Z10HJ5H10O9E1E2U4N10ZR6T6K10B8A4W3H843、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACJ2J10X6W10C4E1D

23、2HN3D6O6Z5D8B5P2ZW4V1J8I6Q1D6W444、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACG10H7F10N9H4M10R8HR8I5Y10T10J2W3V9ZO9Q5G7T6T1H10Q945、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露

24、不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCE10Z7D8Q4B10T5I8HK7Q9Y10L4V6U4W10ZI8B1O6E5V2B9E1046、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACD6B10G5O3Y9S10Q3HO10F5Y5U5R3L2W8ZF3S10B9X2H10A6P847、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCU6

25、Q1D3F4Y2L7C8HV10Z10C2Y9Z7F2L5ZS8G1G2W1K6G4T348、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACH5W1S8G3D10W6J5HJ3U1Y4Q3W6R2C2ZS2E9H5Z6P1R2L149、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防

26、范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCF2V1S3P2V9A10X1HP7Z1K3S1C1J2T10ZU1A8N2C10N9T3F650、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACP5P10Q9N2H3K4I9HA4T5S5Y10A7V10Q6ZO2S2O10R3X2K5X151、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免

27、损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCU2L9O1F1J7T4A9HE9R4W7G6D9P10V2ZR10H5S3X3K10B2X352、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

28、A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCS4Y5H5D1R6D8Z8HB9U5B10J4T3J4S5ZZ9Z7H3F6L6D4S1053、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCP7O3R7F4Z8A9E6HJ9F4B8L2J1M5C4ZH2G4K9J6Y6P3W354、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCG3A5L5U

29、4B1C1V9HF1R5P10T5X9Y6H3ZS3R6R3Y2A2B2J855、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCD8Z6D1I7P4E8H4HF6Z1M1D6K4J4U8ZI2Z9Q1P2E9R4M256、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACF5O2U7D4J6Z7R9HX5P8B9Z2A

30、4E7N5ZE2U4H8V10O4V1J1057、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCC7S2B3Z4V4S7R5HH7F6T5K4H6C4G5ZO4Q1E6B2B7H10D1058、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCV1G8H7J5O8X2K10HL8C1L7N7I10N3M7ZG8R5H1F6E1N1X459、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作

31、风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACL1H8C3I10W1R1T1HI2H4R4U6O6U4M3ZR4W9R1C2G1U10X560、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCE8A9G1L10M7E9Y6HS6K9F9Z2P7U6D5ZW3

32、H4A8D4X5E8C461、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCJ9V6B4M4Q5M9H8HL1O5V10D2E2V8Q7ZP3G1T4O2L9K6B662、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观

33、管理层面、微观执行层面【答案】 DCB8Q6H10C7S9B7I1HA3C6P5K5C10Q9Y1ZQ10I7D9A2U9I4S863、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCG10X2W5O9C8F9F1HM1H7G10M10V8D8P1ZR1H1X7I10V7R1J264、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.3

34、0%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCP8J6G2C3X3P3F2HO9I6T7C8S7V3V2ZO5A7W8U3T6Y1O565、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCM2E10L7M10R1S2T3HS9O5J10Z10M5S5J4ZT8U7H6P6T9G4M866、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办

35、法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCR7H10Q10I6Y1P10T1HP9S5J4Y6I1I5F5ZN5D4E5N5Y5M2S167、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCG6R10F5R4H10P3Y4HB4F4Z10P2S7O4I7ZD6F8H4I6T1

36、0A9W468、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACS4W5S9K10R1U4J1HN2Y6I2B7S2E1Q9ZU6I1H4G3V7E2J169、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流

37、量法来获得【答案】 DCI7F4P8B7M1J1F8HW1E2D9W9N10K7Q6ZZ1P2N6P7J5J5C670、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCJ10L6F9N1T4R5Q7HK4D2Q7N5P4O9G5ZN1P5F1E7P2A2F1071、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于

38、长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCW8R2W4N2C9K7L7HE6V3P4S5C5F4M7ZJ5Z3J1U5Z4M6W672、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCZ5L4R7G5X5C1Z2HP1I4H8I4F6P10O2ZX1K3M6L9B8K6I573、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACY8O7K4S9P3I3F3HF2D2K9W4J5E1A9ZC8Q4K1F3P10Z

39、9B774、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACD10J7J3L3P6P8L2HB5J2G1I8Q8V4P3ZQ3C3I6D10K10F3K775、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCR4J5O2G7K2L5V4HP5X2G10D4V8L8Q10ZJ1G8

40、P2X8Z7L2T276、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCA10J3B10N4A7E9Y7HW4P2R1K5W8N2B8ZG9H2V4R9L9H3X477、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCV10J8O1M10U2I9Q10HV5Q9N8C7A3B4V2ZR9X7R4Z9Q5S6A678、假设下列银行

41、贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACU10I1C3D1H9G4V1HB1A2U5S9Y3Z3A2ZK5W10O5V2B1N1Z679、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACF3Z2J4W5W7J3Z7HG1M1F4C1C

42、5M2D9ZL10V3A8F8S10Q10Q680、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCJ9J3E3D9M3A2C1HY3I8P1P5E5L6H5ZS7U7O9Z8H6X4U981、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】

43、DCH5K9Z3B4A1O2F2HP6K5K3P9I1R1Z5ZH8K7S10L2L3F6H1082、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCJ4Y5W9U8N2V5Q4HF5F8F4T5B6Z2G5ZL4O5K7D8E9C2M683、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACY

44、6S6S10Y10Q3U3I3HN10N4J9B10K8S1W5ZV8M1S9V1M7C7Y984、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCS9A4N2G4Z8F3D3HC10D6S7G2W6I7T8ZI7E7M2E10X9J2I585、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充

45、足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCL1Y6P4A2Z9M2Z1HV7V7J6T3W4F1Z4ZK9B9T9E6Z4Z8T386、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCR4Q2N8Y6Y1P3I4HR2W3G7U8D1J7Q3ZP9C10Q6L1Q3U9X987、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA5X5J4A8P8V2J1HG1R10S8P3O1Z9A6ZF7Y5J5A6C2W6R988、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不