2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（必刷）(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCY6O2J4W7I2D9N10HX5E7H3A9O9W9U1ZT9U1F9D8G8C5D22、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差

2、D.风险分散效果较好【答案】 CCB10Q5V2R6V3C1S6HY2O6G9V10X5M2X9ZH5D2U9K9U8E4D23、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCQ5I5O6E9J5X10X2HL6K7H5A6T3Z2T4ZK10F7I6M1D1U1J14、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额

3、等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACG5L2U5X7S9F9S2HR1U10W7Q4T2O7A8ZR1C8E9X4Z10N8M45、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACB3W4D10L9U9G1L4HI8P7Q4R9Q6O7L3ZO6W7S7E2J9E10R106、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月

4、7日【答案】 BCS4P6C3H4D9T6U3HH3G9R3C10G8S7A9ZF6Z9B4W5Z2N4P97、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCM5A4J9S6W8G7A5HO7H3W5A7T9R10X6ZN4K4Y4U7A8L8H108、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业

5、务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCO2P1T3M1Z10X8U6HZ2E1Y7I3E7C5N2ZK9Y8Y6Z5V9B8O59、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCY1R8I7U6R2W2Q5HX1T1W9H7Q3Z4N3ZL7J1V6G

6、8Z4G9V510、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCU3F5B8H2P5C10G5HY7E9G5P1W1W4F10ZF6E6P9T5M2Y5L511、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCK4Q2F3I10S2R

7、2R10HU8Y10X5K7P3J1V10ZD10G3C8N7G5R3C1012、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCA6G10C2U6X8I8Q1HS4U9J8G3O6H1X2ZG6G5L4F9S6W8E513、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCB6P4D8V8R4I8N1HU3Q4H7S9R2J8W8ZA4M4Y8U1A2U9I31

8、4、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCJ2C9I1X6R7M3L8HL5N4K8T1K7L3Z4ZU5Z4N9I6C5A6P515、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACY6S9M5H5E8Y6W10HR10C5W6R9P9C4Z8ZT9L3W4K10I5A8A516、假设某商业银

9、行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCP9N4T6P2X3Q9W1HL5G7J1Q9H4R8C10ZW9U3Y7S3Y6G2N217、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCQ6L7W9

10、S10H2M9V9HW9O4E8W6O3E9O7ZF2L10B3I2B7P3K418、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCV5V6V7O5X6B3J9HS3H3A8T2M8Q6E5ZD7N7X2G8O9J6Z1019、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCM7G3V9C1U5E2Z10HH10D5Q4Z7A9M5K6ZB9O9K10P9Y9N9T120、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户

11、的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB4G6W9A4O10O9H10HQ3H8V5K1L7F1G3ZL10O6Z10I9R6O1C621、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCC9H5W4E10N2M6Q6HA5E3A5Z4J3U9M10ZH7D10S8W4Q1R1Y722、 测量银行短期流动性风险计

12、量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCY2K2U8I8Y4F6T6HA1E8D2O9B8O8Z3ZO6H10C7L1T2O7S123、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCP7Z8K10Z5Y8G10W2HU3J3J2Y2T4O7R5ZJ10V9S9M9P7L2A1024、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董

13、事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCE2R5W4R10A4P2D9HR3M7Z7S7U4B1Z5ZT5G2L1M3W10A1X725、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCA5K6Z5R10K2C7U9HW3N1B3C8L4F2O

14、1ZL4W2X3J7D7E10Z826、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCE2I10V10M4Y5W8N6HQ6C10T5P1R3K3S2ZB9G3O6M8J9C9K227、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCZ9V1F10M1C8Q8S8HR8B9Z3K9U2K6C7ZF5R4H3D2Z3C6S828、下列关于商

15、业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACG9V7B5L7H2S6M8HI4X5J10K9Y9O5S4ZC3T2O7W5B1I10G929、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCF9O10P2F5I8E3C4HN3I6S2J1W7K10Q2ZA2D8I2J9O2A1T930、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.

16、核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCD2T10B10U7M6S7C6HJ3Y7P8A2Y9O3L8ZU9M1T9G8U8A7X331、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水

17、平的影响【答案】 DCO8H10B3W10K5V9F10HU9C3X8S1E5R9B7ZK6X9A10F10O5D5F932、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCI9G7M2W4E8D8P2HJ4K7U8D4A5W3L4ZZ4Z5C8L6L5U8O133、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCG6K9O2B9V9O3L6HP3U6H

18、8A5L2Z3I4ZI9E7P8C8Y2N4F134、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCW10Z3S5I8W8A4B4HJ1V3N9W7I6D3O3ZP2O6K3N8Z6J6X135、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACC6I6R4D2U6M3H9HP6V10O8X5D1A6S9ZC2P9W5

19、F5O6R5R1036、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCB5B10T1P1F10P3Y8HV4D6V10I4X7L3U7ZK1Z8D6H9T7Z4I837、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突

20、，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCJ7M7D3V2B6C7G6HD10M2L10T2P7U6S3ZA8Q1Q5S7P5W7X238、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCI6V9E10Y1X6I9J

21、5HT10M3U3Z10M4D8T3ZC1D3I3Q10Q3D9E339、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCM10F5O3Q10O1H10B9HG1L9Z10T3Z1J4K9ZA3L6O8R8V2L6U540、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】

22、 CCS8F4L1T3X10E4R7HW5R5H3Y9V2H9J8ZZ8Z3P7V4N7O3A241、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACZ1U1W7M8X9M9O10HC5V8Y2G8P6V3N1ZV5K4J10D8Q4I3F242、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，

23、表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCW5G7J1P4H9C6V9HP5J4Q5G3E4P10K4ZZ6Y4I8R10U1A8T843、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA5H5H7U6T10R5P4HJ4U7I10V8G5G4B9ZC5U10T3X8X10D8W244、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模

24、型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCB4U6L3I9G8B3P2HP6O8M2P2J9L8O4ZE8M1R5D4G9D5J345、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCS2R3V1N10

25、B5P5Q4HE8M7T3C4S1D9Z8ZN7Y5G9G2B7U4O946、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACM3J8F10A4K7V8K5HT3L10V2M9H10E4V3ZI7M5U2I2X6B6S547、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCK6W2T10I9N2T3C6HJ9P8O7G10R2L9J4ZA10C6J4K1

26、D4O10C648、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCY9U9V1T2B2Y1E3HC2I5E9D7D4Q1M1ZO1Z3J9F9Y5D4A549、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCN7H10X7O2I7S5K1HF4V2T3F3E8U10K2ZM9V1X3S2B10Y10R750、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场

27、的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCK5S5F10X4Z7S1F8HL6F9G6I5J1F1I5ZI6B9F8E5R9I9N851、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCR9P3N1R5W6G2X3HP4B7Q1D10J4H2S8ZD3P6Y4U9B5Y2D852、资产的流动性，主要表现为银行资产的

28、变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCW8R6C10E2U8R2K2HI9V9B7A2Q5Q8L4ZT2B3P3B3N6T8K1053、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCQ3E2S9D8Z7T10O7HU7H7A8X1K9M6E9ZW6D6X8P10N7B2Y754、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业

29、银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCW10Z5L10E2I3O4S6HK7W10A10L3L4J3L1ZW9X5J7R9C6I3Y755、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACA3F3W3K3T7I7B5HL

30、7C4V6U9D4S10M10ZD6C6O1N3J6I1S256、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCG5J10O7Y8K9Y4J3HD3C6V8S5L9R2J1ZL9C5S1Z4O10N8E357、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACL9L1C3O10W9D9V4HE4G7M6D6U8O8R3ZU3V4L8O5T9T8W358、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规

31、定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCC3P1R6R1B1P3I10HP5X10W1I4B4J6H9ZD8U5M7T6X7L8C459、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案

32、】 BCD2K5Y6H10X4G7Y8HD1L8J2M3D10Q10W7ZP5I3Z4S8S4T10U860、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCM7E3G6F5L3I6F2HT8Z5O4M8O10I7O6ZG6Q5V10U2I7N2N361、下

33、列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCL3K3D3W4N4H1F4HD8S1X7Q4R8K10N3ZR7J6H6Z6R6P7X862、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的

34、影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACI4G8C4G8Z6I4G9HI5N2S4M8E9A10Q7ZL1C9X1Q5L8W8R663、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCT2U5D9E8I2A6Z6HO9S7J1A8H2M1E1ZF1Y8H1L2G10W4G864、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCI9

35、C6Z3C5G5X8Q3HF5K7K2Q9I8S9L2ZO3W8A3V5I10B9D265、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCR2T4M1Z3G9U1Y2HI4E1V5L9R2G3E6ZH10M1K8L10B7H3C766、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总

36、资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCE10W6U2H1F9W6P6HO10A8Z2O7V5Z4T3ZR8P6T6X10T9B1I167、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCP5D6Y1Z3A6G4C5HJ7Y2F8F5J7K8W1ZJ7B10V6N1C4W8N268、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元

37、分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACY4F2L8Q1Q3J2O3HZ7F9O9H10F9F9Z1ZE1I1I3M10R9N4K969、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACO10G5X8E1D3J6K3HL2O5X4V3X4H10M5ZZ9H7P6T5H2U9L370、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行

38、应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACH4Z5V4R5F6N4L1HK2E7T1W2E9Q7S2ZD9J9R7X6L10K10R871、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引

39、发国别风险【答案】 CCK6J5Q4Q8V9F9Q3HC8I4O7W1E4L8Z5ZB1O10U9L8T6D9T1072、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCR10F7X7D6X9M7L7HV1B10N3W5L2X8W1ZM6R

40、3P8Q5B5G6T573、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCB6M7A4P8F7B10R5HU4U6N5L6I9G1G9ZI4L7O8C7L7O7P674、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACP4B5X5S1T4H4S6HX10L2X10W8W10C4N4ZM4X4I2Z1F10K9C175、下列

41、关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCG9H5Y9L6T9J5C3HO8U10O10C4T10H1G2ZX1J8A5P9O8Q8I276、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCG10M3J6Q5K6Z1W5HG7U1U9U7C8F10P9ZN9S10M1O1H5G2Y177、商业银行正

42、确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCH8Y6T8T2T10G3R9HP2D8V1N3X4Q6Z1ZX1D8M2I1J7S3I1078、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.

43、20%C.25%D.15%【答案】 BCN9H4V9N2G7F5A9HL2R3K6R5V3D8S8ZC4G6S4W2H5K9R279、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCY3Z3W9Y3H9K9U4HZ1I9M8T5H1U4L3ZJ1J8M4S5G1D1F680、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCU10K9R4A7S5M3V3HS3G6M10A9K9X4W3ZZ1F10Y4

44、E4O2A5L481、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACA9I3U3R7F3A9G10HW2Y1L6P5W2E1G2ZN7Y3V10J7R2Y4I882、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCE10O9P10I7J2W2M2HD1U1Z5P1C5R1I8ZN5S6E7B5O6E4Z983、商

45、业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCG6L3C7R7T1K6M2HZ6D1U9H10X10L5Y10ZI6G6C6J7R3H10W184、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCY9W7I7R4I3S6S4HB10M6W8P6L4H6N5ZZ7O3I1V3R4L4A485、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACZ7E7L7S8D10J8L1HD1Y9L9Q4J6M8M2ZM9C8C8O9R8O5L686、在实践中，以下不属于人们对风险造成