2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题带精品答案(山西省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题带精品答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题带精品答案(山西省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCL9V8G3N2G5O4B4HZ2D4T6O1W4P8S7ZO9I7T4B9Y6F4R32、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境

2、和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCL8X4J3N4W6D6D5HJ5A1A1R2F5M9R2ZM2M6G6E10R10J7B43、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCC6C7N7I1C10A2X7HR9W4K9U5N5T3U5ZD1Q8R4C6A7J3L104、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保

3、各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCB8A4M8Q10V5K10N3HK1Y2U4G10A4Y9G8ZO4J5R1S1Z9R4Z15、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCR5B4Z3V2K7J8S4HG6Y7N9K1E1F4Z3ZJ1M4B1T8X5V2H86、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

4、A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCR8J7W2U9F4L9B10HF4X3K10R2R2Z9R3ZR3B4M9E8F5J2D47、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACL8F5N8N9D4W1K6HO3N6X8E5B8T4W6ZB2C10O6W7Y2E1K88、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCX4A3V5D10H4R6Z10HB10T2

5、J7X10W4Q9N7ZW2E2I1B6Z10C10Y59、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACI2P5U10U7X7C4A5HK8B8O3Q10U7H8U6ZM7L3C8A10Y1O9E910、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACB6U6X2W9N4N3H7HF7C8L9D4W4P8O10ZY10V10N3P4L4G8U411、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了

6、良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCY2E3R10V4Q2H5G7HI8P9S5W1F8K8X5ZW1G9X2P1S5K6I212、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人

7、须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCU5O4U9O9A3X5U7HR2T9L4H7S4O5U2ZE8J10G5M5B6Q1D113、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCG1P9F3B4D8T4P8HF2S5E9Q9M5O8H8ZJ1D1N2E4Z9H4S914、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

8、A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACL2L10X3H10J6R1K3HI6X3Q9F8G10Z8V8ZG3J5N5A3D4B8B215、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCB5M7H3V3U9O9A10HG1T2Q2B1

9、0V4Y2W5ZT6L4W9E2O1X10B316、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCY10U1U9Q10F6H10L9HP3S8G2M3Y6K4U6ZB7Q7O5T1J1U8P517、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCQ3C4I6N10C3K5I6HX5V10B9U7P7S1Z8ZZ4S5F4W10E4P2W318、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】

10、BCD1G4K5I3T7A5B7HE9J3K4R4L3T3K3ZG10C4A9N2D10F4G119、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCZ6Q4W6E1E9P10E6HA9S7X4T8R3X2S6ZI2R2S10E3H4H5Q420、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路

11、D.繁华的商务中心区【答案】 DCV1K7Q2F10P2W6J8HE5B8A2J10L3O2G10ZN5M4O10J2Z1W4K521、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCY4G10Q4Q8R6C7X2HR7W5V4K4I3J3I5ZB4Z9C9S3M7F9N322、 根据商

12、业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCM5V10Z6U7V8Z3N6HM2T7M4F7F10E6C10ZZ4T10M10N8E8I7G523、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行

13、分行【答案】 DCD6D9L6K7B10U1B5HU4B4M3A7C5T3Q2ZC3U1B6D6Z2E1C624、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCD10E4K7T1Q4W2A7HY7P8U5O5W4H10A4ZL5Z6U8N3J4N4J425、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCI3S5O4L4G4J5C8HE5J5L7I8E1F3Q1ZN9M9R1T8V6I2O626、关于中国商业银行限

14、额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACX4O10S4A2X1U7M9HC2Q6G8H4Q1P4L9ZW5G2J10J4O6O3Q527、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCN5T3H6W8Z3C1G1HW1G10W7R8D6X6Q5ZO7G3V6L7O8I1R728、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划

15、【答案】 BCJ10R9Z10W5Z3Y7C8HZ10R3R2W1I4N8V7ZS3N3M10F2I2B4P329、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCW4N8O6C7W2C8E4HS5N9J3Y9J2T4V10ZI9E10X10R8C9X6Y430、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCV3K5C8A8R1F9V9HG10

16、B10M10A9P8K7F9ZQ2R2T8K1B7K3P831、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCJ5Z3B8P7F10E6K7HF4K3G6D8J5T2L1ZC2T8V10O7M1V2K632、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCC6M2C8H8Y2C8D2HS4Q8G6W6O6C8L3ZT3P6T6L1X5M7D133、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充

17、足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCU6Y5S4L5U5B2D7HA9R4E9T6S5Y6A4ZY9P8W6P6S2K3O634、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACY10F7N5X6G1G4L3HJ7R10V4W4K4S7O9ZR7P8N3O4E8B5Y1035、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通

18、常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCO4B9H3P5I3S5J9HF10D10G2A9E4U8I7ZK9J1M1U1O1O9N336、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCW3W5O8L5N3J1V3HC7T4N8S8X5J7S7ZP2M6T10V6L9E3S237、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒

19、介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACR6R3R2T8H4A8V5HA9F5S2B10P7F10Y1ZJ5W4H10P3C1S7O238、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACY1E8S2V3G6M1B4HQ6N4B6H9O10T2Y10ZA3E9A1P4W4D6E839、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13

20、。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCS10T2T10L1L10Y5X8HR3D9T6T10J4G9V8ZO7V2N8D9K10I2Y640、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCP7K9Q10P10Z1F10D2HH9Z9M5C4X7R7X4ZB5Y3C8N5T1Q10X141、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置

21、信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCZ2P9S3C2M6T7V8HA9H10S3N3A3M9E1ZX9C7J3Q1H1Z2M542、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCU3W3S6S5C4A4W1HJ6C7F9U5H3R2Q6ZA10C2K3C3Z4D2U

22、643、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACF10O2U10X8Y6M2V7HH8Y9B8D7H5K9K10ZJ9T3H7F2F6W1H444、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCR5T3G6Z9

23、T2X7X7HE8B2O1J8M8G5B1ZI5J7O8O5M10S8Z645、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK3M9F6B8L9L1J2HK9T10D2P8I6U4B6ZT9O1A3L4X8R3R246、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下

24、，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCY3E5Q5I8M4I2M5HI4O9T2I4N4H3B6ZH8X6D2H2P9L8I747、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCL9E8A6E5I2P2R5HQ5C4D6T6W5A2J8ZG8

25、Q4K3S1H10W2E748、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCD4R2F9Y4Z5D10T6HB1W5H5D4R4J9T8ZJ3E7S10W7X9B8E849、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCW10S2H8Q9I2N3M1HI4K9M1E5V5I2F4ZQ6K10G8L6I6Y10N1050、某商业银行在95置信

26、区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACG2Y2S10R4H4S5T10HK5A2U4E4D6W9S9ZI9L1K10P8Q3S4C551、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCW9Z5J6P9B7Q9R8HG8A8C7E10H4Q1X6ZM5E5V1W9T1E3J752、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.

27、现值D.终值【答案】 ACX7J8E9T1Z8V5Q5HN8F6C10C8I2C7J10ZM4K10Y10P7I9Q10A453、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCT7D5W7U10P10O7G2HA4V10K8E2P2B5N2ZU3T8I10X9X5H3M554、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管

28、措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCS5M8T5T10T7A7Y10HU10C4C7I6H6U4T7ZS7H6G4G10I4C3F155、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCX1S9C5B9S10L2K7HA10K2V2D6L1W6K3ZO3O2I9W10Y4J7B256、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C

29、.600D.800【答案】 ACA5X9K9B3D9F10R10HO8X1Z7H7A6T8T2ZV3A10R9Y3K3E7Q157、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCM2N10H5Y9V9K2G7HB8H8J3C3Y3C3H1ZA5O1U7W4F2B8R758、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCG8W6X10Z4H4B8C8HD7Q2W10H1J5

30、Y1S4ZJ6Y10O8Q9O7G10X1059、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCK10X8F7I4H8P10H1HC3D6S2S9S4V5I9ZX9N1G1Z2S8U7M860、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCG9U1T2U5T7N4I7HC9L9H8L8H2R1K4ZG6J6A7H4L7J7X761、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不

31、低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACZ2E7S2J4E8W5Q4HG1Z1X6W8V2Z6V4ZI5L3G5N9D5Z2U562、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCX8L4T7E6G5L8M2HE7N7K6W10K1D1U9

32、ZZ2T6B7F1Q6A10X563、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCO1Y10I9Y9L3P5F5HX10J8J10V1R4V7Z10ZK2H9P2X1O7S2E964、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 C

33、CG1O10C6P5N7K7B10HU2S6T10J1L2C9C10ZF8A2U1C4L3S4D665、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACZ10S4D1W4V7S3P8HA9Z2O7J8J3N1I10ZM1Y2Q7X10N9P10D366、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法

34、、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCG3P2V3I2X5V3U6HN6S1F6H4U9N4O3ZA7N10L7Z6J8S8W467、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCD6H5M1U8L5Z10X4HE4X2K9Z7T6U1S3ZZ1L6H5A10M6I2L468、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指

35、标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCO10K9R8H6I3S5D5HR1L9G9W7S7J2Z5ZY6I10Q8U6A1F5I169、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCK7F6Y5L9Q6X6T5HE7C3Y5R8F6Z5S1ZK9A4N8J6E1O4K270、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用

36、“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCB4D5O10N4R5E8R5HQ5B1L9M9X9T1Q7ZM1T3C6P2E7R5J371、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C

37、.1D.0.2【答案】 BCS1I1L2Z9D1L2V3HH9X7K7A1I4O5B3ZZ3G4F10M1J5E2W572、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCI4B10U10Q9N3F3N4HG8J9L8I1F4C8X8ZL6Y5Z5Q2R7Q3Y173、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACT7J8W9O6I6X9X9HW4A5H7M8B

38、4W10N5ZY6U10S8N4J5C2V474、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACK3M9C5S1D5X5F4HD8K7A7U7G7D10E10ZQ1X1W4E9A7S7S275、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR6F4A7N10M9J5D4HA1J1G3H3V1A7

39、D4ZO5B9F10R3D6V3X676、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCG5A7W8M7H4T4V2HO1M4L5E8U10O8J4ZL1V8S2M7I9Z1R877、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCM1W6J7Z10N5N7Y10HH9I

40、5D4J9Z7K6X6ZM5N7E8C5V2K9J778、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACZ10C3J9Z7J6W6Q2HH4C9R6V8N2C7E1ZD3U6H5Z2V2J4Z879、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCY6W1P5K3B3G1Q9HF3V8N1H2K1B10S5ZP9W6T4L10M4D5W280、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为

41、核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCH10W5A6D6B10G7G6HG2X3F5A1D1O6F4ZS2Z6N3U6E8L2Q381、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACI8Q9C3L6S3M6J5HF7G1J4N4Y4Z8C3ZY10Y1E8T3K10F10E482、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCD4V1F9Z2E1U10Q9HT6S

42、7A5P3D3P7H4ZR1B4S10P8D1T3J983、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCD3S10Z2F7A6N8U7HT6I1

43、0E4R9Q8K9C9ZO3U2H1B4M5F9P684、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCU1O6X1J5X10R2G2HW5Y4W5O5J6D2T3ZP2W4G7A6O1U10W385、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案

44、】 CCO7U8J3Z7J8M7N6HX3I2Q3G6O10T10Y4ZK6V8O5U6R1W2I886、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCB10H2X3O7Q7F8V10HZ4C8V3M5G2K7G10ZX4R6T9V1N9U4T1087、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1

45、【答案】 ACZ6V9Q5U8C7N4K6HP2U10U4N8C10E7D3ZR8Q5W3E5B5N1B388、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCD10U7H6F4X1B1K10HO7L3X3F7H10U8J5ZQ9S6P1M4P6J7Z989、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCA10X4L3M8K1H9U1HX10G3U8S9V6B6X2ZR8G9G3Q10K7X2U490、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率