2022年中级银行从业资格考试题库自测300题有答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACX9X2R7Z9W4D4T6HX3K9D2B1H4P6Q4ZG7I1L1A7X6W2Z82、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACQ7G1A8L5H5Z9L8HA10W10O5N5C8X8T10ZV9Z1S1T9M10B4B43

2、、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCL3X4F7J6Z4J7V10HT10A10Z2Z8C7H2S3ZC8J7I8Z10V3W5R14、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACM10S8Y4I5V3S1E5HK3I6O9Y7N1C3X10ZC8Y2E6G5S3F2P65、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCV1H10N7Y5E6M10C1HD

3、9V8J1C6U1J2Y1ZM1D3I6M10W6V4F46、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCN5J7N3K8S7J5V9HP4N10J6E6U6M9S3ZG2O1K8O1V2A2M67、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900

4、亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCX10T10R1W2Q7U3E8HS10I9S9E2M10A1H9ZM8U9L10Z10M10Z4B28、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCS6U4I9U5M6N7C6HQ

5、7J1Z7J6L6T1N9ZI9C6V7D6K10D1E99、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCB6C3P6F3S5I7G8HF6W1B10O5Z8H3W4ZG1L7N2W3H3M6F710、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACO5D1D9P8H9Y2Q3HG10K10L5I10G6H10I5ZD6V5M9Z9C4U9V911、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金

6、、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCW10U7Z9M6Y10A9U8HZ8B5W6P3Y1F7B3ZK4Q8L7N6L1O6J512、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出

7、现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCB1G5X7R1I4S8V3HX9H8E4Q1A3Y6B6ZK9D10I3S2N5V7B413、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACR7C3T7I8F3A4E3HX5Z3X7D7X10A5S9ZC8D2C10F9E4Q6D614、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计

8、量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCN4K2W1P1O3N2O9HY1L9X5B4T5L4H2ZQ9U4H8N4R1I5H115、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCS2R6N5P7F5O6N6HF8E10Y5N8Y9Y5G7ZO1P7G6V8G9S3R916、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACM5F7U7

9、H10T4R5J5HV7Z10K10R6I4H8Z3ZI2D2B5O9E8Y7X217、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCD2B7F6T7F1Q7C3HB2E5R5J5O9H6J4ZW10P6Z5N2F9O8Z618、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCZ3A10U8E6L2O8Y3HS6Q10R7J4J10L10M6ZM5L5R9N2X6N7U119、金融期货主要有

10、三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCZ8W2N2C2M3W5H3HI10X6Q9E7R3P4W8ZR10R10W1T1C3P4H820、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCG4I2Y9H5Y6X3O3HR1U7I4F9O1N7X10ZV6A2Q7N10V9B10Z621、压力

11、情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCR4X1A2I7D8U4X1HP7B8Q7W8B4O9T1ZS2H8C1T6I5N2O922、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCZ7Q8O3R8L5X3R5HX3G3H7J5M5R2M3ZM1V5T10C4M5Q2B123、风险管理的目标是（ ）。A.消除

12、风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCB10E6F7V9C9V4H3HK6U1O7X3G4C3B8ZB6V8R9D10F1O8F924、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCD1O9X5C2U8M1W9HE2Q9V6J3G8D9Z9ZI2Z6Y5G8F2F2C425、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】

13、CCK7B2Z2O4O8X10T9HK4R4K6Q9D3E1I7ZH2H2L9F9Y9H10R826、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCL2S2Z6C1L9Y10C10HG7B7H2X6M9X7Z8ZU10R1C4C2S6X8J827、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACW4S5I3P8P3O4U6HA4Q9T2V9I8G3D3ZG1V1C2K4H5O10D728、下列关于声誉风险的说

14、法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCV5I9F6C7I6J8V5HB10Y2J3K2Y8L9Q10ZB9S8T1V1J4J7H529、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACH8L5V9Z6P9F9D7HK1C8T4I2X2W4Z8ZL1X8X7X8K3U8S730、在假定

15、市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCW8N6X3X5A4T8L8HO2G2Q6T2U6U10S5ZO6V5H6Q6D5V10V1031、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACO10L5U5W6O1U4L10HJ9Z10F7C7B9H2J9ZN8N8M7K7V1

16、Z5I1032、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCZ9F3L4D6W10S3R7HE8B2W3V1L3N7R10ZB9F4U10K1F10L2Y533、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借

17、款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCM3P3J9C7P3Z10P2HV9V6L2C7P9Y6F1ZI2A6N8D10R5Q5K234、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCS6G2C6F3K7J10Z5HN6Z9A3I6X8D3M7ZR9C3J7C7V6A4U635、下列不属于商业银行市

18、场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCF2B5L2H6S5E5I8HP4R6C8G7U2M5J9ZY8K10I5V3I2I1W1036、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACP3T1Z1V7X2X9K10HU3Q6D8I4B5X1X4ZT4K9A8Y2O6S4R53

19、7、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCY3P5P10M3H6O5H3HI9G7G5Q7H8V1T1ZW2D6S4X7F4A4J338、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCQ5J9U4U8V4P5D10HD5G5P4Y3P1J5Z8ZK5K6R2M10Q3H8

20、L639、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCK8D7P1A7G4Z2W2HZ3L7V1C7I2U6C2ZW4Q7M9A6V5T3M840、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCX2H2I6S5U4G6L8HB8S8S3G1N1J9X2ZQ3Z10S1O8V7T9M541、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管

21、理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCF2G8Q9L2Z10Z2K7HS7H5I3X10L6K6Z4ZM4J2Z10A2A8L6U642、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCD6A3D9X5U8Q10P8HC2K8C1Z10U7T2N10ZG9S5I8O8I4O2R443、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久

22、期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCS4A2V5N4V4P10L7HH2J3P7Q4X1T1A3ZS8Q2T2G9O7K7T844、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCB1S2S7F9Y10W6M10HR4K

23、4D4M4Y4N7K3ZR1S1N9M2M8S7Z445、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACI10G1C10L4T2O7R6HW8V3P1M10I2D1U2ZS10Y7Z6B7Z4J9U1046、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者

24、面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCJ5D2L1F2M9U6F8HI8K6G9V8Y8K7U2ZH9A3M5D8C3C5C347、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACJ5S4U7P6H6T9G10HX9K8L6F1P1J7K4ZA3I8O9A

25、9Q3G7C248、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCJ7E3C2J9D2Z5M2HB2Y3C5G5R7Z1O5ZF7X8F2H10F8N6A1049、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCR4R10C6R3K4N1Q4HK10R1Q7F3J3T8Q6ZT3A4T3M7R3F6M750、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.5

26、0D.45【答案】 ACY7D7D1S6F9X7W5HI2X4H5M7H5H3E9ZY6I5A7F2S7Y7D651、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCY3P6I10J8P5N5X10HU8S10X8B4W10D5F7ZR10P2I8V9W3V3C452、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCB4T9H6Z2G4J7V3HC7D10E2S4W7Z7S

27、9ZO4M6C10S7C8E2P1053、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCY6V4R8G9M3V7U4HV1E6Y10D10S5E5E6ZS10E8N6H8K7F8F754、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法

28、的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCT3P1E2M9X8V4S10HG2O9O7N1W1A5K5ZN1N6D8P5J8C5W655、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCD6S5W3P2D8Y4T5HV3D7P2S10A7D6A2ZJ9D1W2T9U8K1Q456、某交易日的税前净利润为20

29、0万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACX3K6T9L9R6W6P3HU10L2U6T7S9S4I6ZL1J6Q2K3L5E2P657、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCK9O4H8W5I3G1L6HO8E5T3E5H2R3I9ZS6N8X4N2I5Y4D258、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第

30、一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCX6C2X5B2L7G9L6HQ1A5K8M3P5B1Q4ZO7A4K9R10B6K5I459、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCQ9M7V1N2K3C1I8HX9Q6S6O8E9G10G4ZC2G6J10W6B2R9K260、商业银行的战略规划应当定期审核

31、或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCA5H6K2O9T7Q4I3HR10D1Y2S3V8A6Y9ZB9K2I9B6C5I2I861、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因

32、此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCC6U3X4O6O1E2P2HQ1A8W2E9D4H3A3ZQ7V6K10P8K10W6U262、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACC6O7J9O6L10V6X3HQ3W10B3U1I3R3I3ZB5M3E3T

33、5D4Q3Q763、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCA10E8I7Y3D5Y2Q3HK8Z8A7W4F10W6S8ZZ6X9C1E7C10D1J1064、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCS3Q7S3Y3N2V5G8HQ9C6P3G6F8F7R1ZU7I8J7Q

34、2C3W2G765、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCW9K1P9F10N2Z7Z8HO8Z7Z6C4H6C3S3ZD9Z1J9X10M8N10K266、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8

35、%D.10.5%【答案】 ACI2C9W3Q7Q1W3L3HY3Z8I2I1H5M3R1ZI5Q7F7Y10V4A1N667、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACJ9S6J5M4H6Q10F7HI4B7A1V2H8O6Z8ZZ7P7W6H3V9O4W268、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹

36、配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCT3B2Y10G7I4I10K7HI1Z5G2G5L7I5K3ZK9V1T3R3B1U3X469、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先

37、受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCH3D10S2M7T8K3C7HB7E1K4Z5C2U10S6ZV5K1Z6I4L6K2V870、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCV4V10Y9Y2V3S2Y5HT4S3X7A9Q2H1Z5ZG1B2D2O10H8W7X871、市场风险计量管理报

38、告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACM5O2A3S1U4T1J9HS7L10W10H7E10W2U7ZY3Y3T3I10D9Z2R572、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCM7Y7X8M1I6V6P8HL10V7J6Z10Q3O7C9ZC8Y6P9Y7K4L8Q873、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投

39、资者【答案】 DCM3A1R2B7M6C8L5HN9L6C8Z9S6H2S1ZL7K1B5C5V7K1Y274、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCV5E7Z7N10N10R4M6HC10U7B2D4L4R5Y6ZL9A7G2G6D8U2K975、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCR8M10F7U8E6H3R2HJ3C2V3J3P5L4B6ZB

40、6P4J7L2S6A6G1076、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCZ3I3T8P4E10K5F4HY6W7Z6G3Y2M8E4ZC5C4P8E3H10R1A277、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的

41、直觉和经验进行预警【答案】 ACE10C3A8P10I10E7R8HM9Z2S1B3A8Q8B8ZU10R5C2V3U5M10L178、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCW10R4G7B9Z10E3Z7HV5C9X10L7I5F2U1ZU5J4X3V5X8C1I279、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资

42、本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCD1Z10K2Q10C1Y7Y6HV8N4J5L1Z6J6Z5ZN4G6X7M2X3Q2Z380、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCN3Y3X7F7G2G6Y3HV9V1K7S1G2M3I7ZQ7X5Q5V5V9H8K381、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定

43、某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCI1E6D10C9O1B3Y2HK9R3W7N1R3L10B6ZE1K6B10W4C9H1W582、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCH3E9F8X6I9Q8T4HQ6F2P3N1L7P4W5ZY3F4B7C1Z10W5F583、下列对商业银行久期缺口的描述

44、，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACY9H9O10S2X1X4N9HA10L10K3W4M2U2V5ZN2K7T7H2F1B7I884、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCR6Q5V4F6F1N10K4HE1V4V10S

45、1I9U1Q1ZY4P6V6W3P7X6Y785、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCN2T1M8W5I5K5U5HU8N3O6A4W2Z10L2ZH9E10A2C10H8E2D886、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCO5P5K2H2A7O7N3HU5P5O3B2Q3I9H5ZZ6Q8S2U10O10X10H287、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易