2022年中级银行从业资格考试题库自测300题完整答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCB5R6I7V8D8O5M6HN6L9H4R1J4G7V10

2、ZU7L8I3P10I6B8N102、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACP7P4F10H5C8V2F2HN10D2C1Z4I5Z3W10ZL2J6O4K4A10V10C93、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCR9N1W1F2W3H4R10HL5T7U10W2N10X10G6

3、ZY4Y2O10S5L8D10F34、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCM7N5Z7M2T3S2O6HA10O8U3J7S8J10D5ZF8V9O5A7W8D4R25、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCV3A1P5P9Z5B2W10HI9M8D9J3V1S4J4ZH1P6Z3J6T9O5U16、下列关于市场约束的表述错误

4、的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCY9Q5X8K6D1L4H6HH3C9S2Z9P6Q3M10ZN10F1I6Z6B3P8J17、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCK5F8N2D2I4R3I5HN8K4D8B10Y5Q4U9ZH9E3P5Y7S3W3P38、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最

5、小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCA8F2T4X8T9S5B7HX9D6F7A9J7P5N9ZV5X7H1Y1Q1L8Q89、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCI8Z3A4Y1J8V6J3HP7J10W8I7G1X3M2ZH4P7S5R5X2Y8D310、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头

6、650C.多头600D.空头600【答案】 CCI9I6L6T3S1L2Q10HV6F9S4Z2F9Q9D9ZZ3W8I1B10K7J2R811、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACH10A1I4B9L3S1Z8HI5V6E1K9Z7Z3I5ZZ2W7X10A10Y7M3C1012、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率

7、（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACS7A4G2X8S6X1V6HU1V4T10X6L6M4X7ZU7V3J4T3X9B1U313、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCA1X10Z3K5X5K10U3HI6D5C1N10K3L1E4ZM10M6E4H5N5I6Y514、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本

8、配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCH7U4Q5Z10O4R9A4HD7J4R2T2O10E4G8ZH9G1P3B5O2C8B315、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCM5N2A1H2G3O1I6HL8R2T7Z9I9J8G2ZR7M3I7J9E4R10Q1016、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行

9、业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCS5T9N9F4M7K5P2HI3W3O3T5V4W1A2ZG8Y9S3L4F7R6O717、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACW9A5E1V2C8L2K10HS4F5Q7Y2P10O8K9ZI5O8G5Y6M5M8Q918、

10、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCR8Q7R5B6L10S8P8HU10B4H6T3V7J3L4ZY7E6O7V4E9G5U319、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCI5Q3B6I3S5W3Q7HW9V1Q5M6P2D6J8ZX10U4A8Q3G4P2H520、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】

11、 ACV1J6L9J4L5G6I5HW7A3E4E10C7X4Q6ZK1F2G8X7R5Z7G821、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCK2J9F7V3D4I8G5HE9B5P6N8O2A3K1ZX4Q8C8L6A10J8J922、某商业银行的老客户

12、经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCT3O1U4Q9W8E10F9HM7E10X10N5C8K3W7ZY8W7X9Z8Q7R5U123、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度:

13、 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCE3Y5I3D2Q3I8H5HT1Q8H9Y10R4M2O6ZQ10S2U1N3Y4H3T124、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCR8M6R3G2C4U3O9HA4N1M7A4D1C2R8ZA5G10Z2C5A3R7B625、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCT10G2A9Z6Z4O1X10HI3G9Q5K2A1N3

14、W3ZY1R10L3R9W10E7N926、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACD2O10X3W3B9A6B5HB7B7D3J10C6J8F10ZI1Z2L7K2Y1L8G827、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCS10V8D3M6J4L2K7HM6U3Q5A8A7Z3G3ZW9S2N9B10V1R2W828、

15、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCD3M2K5U2V4G7U5HV9U6G3C4B4J1Y1ZX3O5X3B2A5S3P429、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCO3E10B2D6H5D4T1

16、0HE8J1Z3R1M5N2W3ZL4B3G1T9T8S7L530、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCU7C1E7A7E4R1D3HH3B6Q2G10T7D9Z3ZN9Z4C7O6H5X4J531、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCN2J5Y1N9Y1G4G6HV5P3C2K8H5C9V5ZH2Z1C9Q2O10N7H1032、某交易日的税前净利润为200万元，该

17、交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACH3O5L8O2S7F2X2HA9M8X9D5X10E6G9ZX4K3P10Y7E8W4A233、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACM7C7S4N7A8Z7K6HG1C3Y9K9H8G

18、4N3ZY9K6X9K9X5H7Q634、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACM7L10Q9X1Y8Z3X1HN6A3Y8O3U8C6Q3ZT8W9S4V1P4Y2K135、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCS3W9Q9K1G4W6I1HP7M4X7B4N10E6Q3ZC6K10K10Y1E1Q6F236、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和

19、优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCB6W10V1P10D10U8D8HU10A9D5O4B8A8J1ZY7Z9Y7I2D9L6O437、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCX10J4Z7R7M6U3L8HK4G2M6L8S9A2V8ZR2O2X5I8B10G3A338、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责

20、任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCX1R4L9L2N8S5N4HF3J2V4P3J2J1X5ZX5D8R9Q4C1L7D539、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCU2P7K8A2V8E3Q8HL9F6K10Y9E5O3P3ZH10J7A3S9O2Y1I440、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.

21、向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCZ7M2H3E8X9P8N10HJ9E2W4D1K4T5D6ZJ7M5G2X6P5I4W641、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCO8P9I1M3Y6E7Q8HR5X5H7L9S9Q8Q1ZP10M2Y8Z8P2I2Z242、下列

22、战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCI3S2D10Q1N4Q1U2HJ6G5Q5N10Q8U8A6ZN2D9X10Y6V4E5C243、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCS5C4Z7H4E7Z9E1HE2Y2B1V10H2U3U4ZE2P9E9S4E10O4I54

23、4、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCR8B5T9B4O2Q9X4HB8J2C6U5V2U6L2ZG5K7C7G10R2Q2E545、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCP6Y3A9Y8M4H9M3HQ7E5S9K4M4F3P8ZM2M10Z5B3M5K8P846、

24、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU8D5H8N9D2N1J8HI7M10V8G3F10D9M6ZK4H7D5Q9G6B8T547、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效

25、应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACR8H3O5J6T3Q3Q8HT3H2A3S8U1I9X5ZX2L7H8T3K8A5G748、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCG6D4X2C5H7F10Y10HA4G1E9E8U3P8G6ZJ9R5N1F6W4H7M549、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短

26、期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCI9F6M2I2I4C10I5HC9Z3W5K8G2F1E6ZN4V3I10O3C1K5D850、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCL5S7K2Z8Y3E7J5HW2P4T10W2V7R6Q1ZV2N10H5F4J7U5Y651、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCE9A10F

27、4A5M3C4E4HC2T1Z1M4V2Z5X3ZC5E6M1Y3A1V3P152、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCA9E7K7C1G4D7Y6HE3K9P5Z3G1U10D6ZV4Z1Q10E7I3V9W153、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCN3R3P1D5B6C1O7HO4E6D7M6O8X1S1ZM3F8I4S4J2Y5O954、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法

28、人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACG9V3I4N4K7G2N10HV2O2U3P8P2D3E4ZX6B5J3S6I6M3J755、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACJ7D4J8A10Z5P7H9HZ1G3K5M10G4T4H3ZC10K9C9B5G2D10P256、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）

29、。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCG2V4Q9B10C4F3G9HX10V4I8M9E8H9I4ZE7T5T10C3M6R7X1057、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCT8A4T8O1U4Z7M8HP9D8Z7Z10J8G7C8ZN3T7S1S7G9G6A258、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值

30、不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACV8D7J9Y10V3Y3P3HE9H4A8D3V1U3G10ZH8K10R7G8N9W4D859、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCG5B8M10A3O10N9G6HW6Q4R3H8T10E5O4ZL9E3Z7L5U4C10S760、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包

31、括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACV3A10N5C4J9P8H9HA8T9T3W8Q5L1K2ZZ2Y1M5V4B8I8T161、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCL6G6T1N10Z9S5Y10HW5Z9D1X10H5L4C6ZF2Q8X9P3L6H7H562、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACU3V10G10Z10W1L1S2

32、HU8V7C9X5C8S5T8ZB10I3H7I10O3Z8Q563、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCA1Z3L2R7M1J1H1HT2W10I6Z1O6B3K8ZY8N3G2R9J1F4K564、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCK9B9Q10B8K7C1F6HF2E3O5Z1C7G7F5ZG4G2E8N1P2E1

33、R565、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCC6F4M2U2F6B5N5HK7K9T6G2M6E1K4ZE10G5U8B2U3C2O166、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCZ1Y3K3N3J4F8J6HF1E10V6B10P9K7H4ZJ2B8B6R3E9Q8K667、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进

34、入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACE2A6K1T3Q9N1Q8HB4I3A10J3Z10T4D3ZZ1A2L6U5H1U3P168、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCL9E10U

35、3G3E6M5W3HI8X7L9N8D10G8A8ZP3X9S8P1M6G1X269、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCB6N2J9J9J1B3S3HF2A5P6K5P5Y10U3ZS5A3Z10X1L10U5W870、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCZ5C10J9Y9L6B2I2HI5C2M9M5J7J6L9ZI3S10L8J3

36、K3U8P671、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCK4A5K1V2M4C9M6HX3T1G8U7G7R6T2ZP9L6Q8W5T6T2Y672、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACO7A9J1X10V6T10N2HI10N8E7D1G6N1D1ZS3Q8H10L10E1I10D373、根据我国监管要求，商业

37、银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCN7G9U9T3G6C2I10HC2Q6P10A5R7A8Z4ZY2W2U5R4B2F9T674、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCJ4K10P5Q4Z2T

38、5Z1HS2U9R3N9W7S5F9ZP7N9T8K2S1Z8A1075、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCS5W1S5H5J10J2S6HI4A2Z4X2Q8G5H4ZA7A8M1O4P7R3H976、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合

39、理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCQ8D7Q2O4Y6M10X8HE5Q8Q3G1I9L5S3ZO10E4F4A1L2J9A977、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCM6Y9F8J9S1T5L3HK5E8F2W4O2D5L9ZC3P7C4X9M7K3N478、商业银行

40、在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCD1V1H5M2M6J7I10HU6H10A6M4J5M1E7ZK5M4L5H4R7V1X1079、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCK9N4B1L6H

41、4Y6P7HY10N10T1Q4O7H5C6ZB1S8Q9J5P9Y4M580、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACL9Q1T2U9I4R5F10HA2I3C8F9Z4K8Y6ZR2D2I5I5D10B7Y481、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C

42、.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCW6E9J10B3D1A10F8HS5L3J8O4W9K7H10ZS8S5A7L6L7R8P882、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCH8V3U1H8X7Q6C8HQ10G8N2V4P8R7B6ZV10E9V4R4X5F2U983、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACX10Z4Y2U5P6N4M6HE8Z8

43、X7O1W8O2X1ZB9S8G4B7A6K4E1084、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCV7E7Z4H1E4L6H7HI9I9S7O7L6H2K2ZI5H9N8J5Z4C5P585、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCL

44、1K9K2B7E7U5E10HD6D4M2S7N3W5H9ZR7B3L9P8Q9P1M1086、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCZ6E4O2M4U7C3Z8HH2M3J9M10S8B7T4ZW10C8R7T2B1H3B287、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCI1J3I2P4H4D10W10HW5M5H5M7G1G7A6ZH6N8W3V3Y2R10O1088、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A

45、.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCQ7C9C1V7O3Q7Q10HD7X6A4R1R2Y10I9ZX5B1M6Y10E7M5M1089、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACV10H2V1Z10V3A10W4HD4R9X9J1M9C3C9ZX8D8D9Y9R10G1V490、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR4L8W10M10T1G5E1HP10R3Z8P8Z4D8W5ZF9K5H1E6I1D2K1091、()