上海期货交易所风险控制管理制度 页.docx

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1、附件2：关于上上海期货货交易所所风险控控制管理理办法等十一个业业务实施施细则系系统修订订涉及主主要条款款（其中灰灰色底纹纹且加粗粗部分为为对原规规则的修修改、新新增内容容，双删删除线为为删除内内容）一、上上海期货货交易所所风险控控制管理理办法的主要要修订条条款第九条 交易所所实行价价格涨跌跌停板制制度，由由交易所所制定各各上市期期货合约约的每日日最大价价格波动动幅度。在某一期期货合约约的交易易过程中中，当出出现下列列情况时时，交易易所可以以根据市市场风险险调整其其涨跌停停板幅度度：（一）期期货合约约价格出出现同方方向连续续涨跌停停板时；（二）遇遇国家法法定长假假时；（三）交交易所认认为市场场风

2、险明明显变化化时；（四）交交易所认认为必要要的其他他情况。交易所根根据市场场情况决决定调整整涨跌停停板幅度度的，应应当公告告，并报报告中国国证监会会。对同时适适用本办办法规定定的两种种或两种种以上涨涨跌停板板的，其其涨跌停停板按照照规定涨涨跌停板板中的最最高值确确定。第十二条条 当某某期货合合约在某某一交易易日（该该交易日日称为DD1交易易日，以以下几个个交易日日分别称称为D22、D33、D44、D55、D66交易日日）出现现单边市市，则DD1交易易日结算算时该合合约交易易保证金金按下述述方法调调整：铜铜、铝、锌和天天然橡胶胶期货合合约交易易保证金金比例为为7%，收取比比例已高高于7%的按原原

3、比例收收取；黄黄金期货货合约交交易保证证金比例例为8%，收取取比例已已高于88%的按按原比例例收取；燃料油油期货合合约的交交易保证证金比例例为100%，收收取比例例已高于于10 %的按按原比例例收取。D2交交易日铜铜、铝期期货合约约的涨跌跌停板为为5%（若D11交易日日涨跌停停板已高高于5%的，则则D2交交易日涨涨跌停板板按D11交易日日涨跌停停板确定定），锌锌、天然然橡胶期期货合约约的涨跌跌停板为为6%（若D11交易日日涨跌停停板已高高于6%的，则则D2交交易日涨涨跌停板板按D11交易日日涨跌停停板确定定），黄黄金、燃燃料油期期货合约约的涨跌跌停板为为7%（若D11交易日日涨跌停停板已高高于

4、7%的，则则D2交交易日涨涨跌停板板按D11交易日日涨跌停停板确定定）。第十三条条 该期期货合约约若D22交易日日未出现现单边市市，即：铜、铝铝期货合合约的涨涨跌幅度度未达到到5%，锌、天天然橡胶胶期货合合约的涨涨跌幅度度未达到到6%，黄金、燃料油油期货合合约的涨涨跌幅度度未达到到7%，则D33交易日日涨跌停停板、交交易保证证金比例例恢复到到正常水水平。若D2交交易日出出现反方方向单边边市，则则视作新新一轮单单边市开开始，该该日即视视为D11交易日日，下一一日交易易保证金金和涨跌跌停板参参照本办办法第十十二条规规定执行行。若D2交交易日出出现同方方向单边边市，则则当日收收盘结算算时该合合约交易

5、易保证金金按下述述方法调调整：铜铜、铝、锌和天天然橡胶胶期货合合约的交交易保证证金比例例为9%，收取取比例已已高于99%的按按原比例例收取；黄金期期货合约约的交易易保证金金比例为为10%，收取取比例已已高于110%的的按原比比例收取取；燃料料油期货货合约的的交易保保证金比比例为115%，收取比比例已高高于155%的按按原比例例收取。D3交交易日铜铜、铝、锌和天天然橡胶胶期货合合约的涨涨跌停板板为6%（若DD2交易易日涨跌跌停板已已高于66%的，则D33交易日日涨跌停停板按DD2交易易日涨跌跌停板确确定），黄金期期货合约约的涨跌跌停板为为7%（若D22交易日日涨跌停停板已高高于7%的，则则D3交

6、交易日涨涨跌停板板按D22交易日日涨跌停停板确定定），燃燃料油期期货合约约的涨跌跌停板为为10%（若DD2交易易日涨跌跌停板已已高于110%的的，则DD3交易易日涨跌跌停板按按D2交交易日涨涨跌停板板确定）。第十四条条 若DD3交易易日未出出现单边边市，即即：铜、铝、锌锌和天然然橡胶期期货合约约的涨跌跌幅度未未达到66%，黄黄金期货货合约的的涨跌幅幅度未达达到7%，燃料料油期货货合约的的涨跌幅幅度未达达到100%，则则D4交交易日涨涨跌停板板、交易易保证金金比例恢恢复到正正常水平平。若D3交交易日出出现反方方向单边边市，则则视作新新一轮单单边市开开始，该该日即视视为D11交易日日，下一一日交易

7、易保证金金和涨跌跌停板参参照本办办法第十十二条规规定执行行。若D3交交易日期期货合约约出现同同方向单单边市（即连续续三天达达到涨跌跌停板），则当当日收盘盘结算时时，该铜铜、铝、锌和天天然橡胶胶期货合合约按99%收取取交易保保证金，收取比比例已高高于9%的按原原比例收收取；该该黄金期期货合约约按100%收取取交易保保证金，收取比比例已高高于100%的按按原比例例收取；该燃料料油期货货合约按按20%收取交交易保证证金，收收取比例例已高于于20%的按原原比例收收取，并并且交易易所可以以对部分分或全部部会员暂暂停出金金。当D3交交易日期期货合约约出现同同方向单单边市（即连续续三天达达到涨跌跌停板）时，

8、若若D3交交易日是是该合约约的最后后交易日日，则该该合约直直接进入入交割；若D44交易日日是该合合约的最最后交易易日，则则D4交交易日该该合约按按D3交交易日的的涨跌停停板和保保证金水水平继续续交易；除上述述两种情情况之外外，D44交易日日该铜、铝、锌锌、黄金金、天然然橡胶、燃料油油期货合合约暂停停交易一一天。交交易所在在D4交交易日根根据市场场情况决决定对该该铜、铝铝、锌、黄金、天然橡橡胶、燃燃料油期期货合约约实施下下列两种种措施中中的任意意一种：（下略）第十七条条 同一一投资者者客户在不不同经纪纪会员期期货公司司会员处处开有多多个交易易编码，各交易易编码上上所有持持仓头寸寸的合计计数，不不

9、得超出出一个投投资者客客户的限限仓数额额。交割月前前第一月月的最后后一个交交易日收收盘前，各会员员、各客客户在每每个会员员处会员员及投资资者铜、铝、锌锌期货合合约的投投机持仓仓应当调调整为55手的整整倍数（遇市场场特殊情情况无法法按期调调整的，可以顺延一一天）；进入交交割月后后，会员员及投资资者铜、铝、锌锌合约投投机持仓仓应当是是5手的的整倍数数，新开开、平仓仓也应当当是5手手的整倍倍数。 交割月前前第一月月的最后后一个交交易日收收盘前，各会员员、各客客户在每每个会员员处会员员及法人人投资者者黄金期期货合约约的投机机持仓应应当调整整为3手手的整倍倍数，自自然人客客户投资资者黄金金期货合合约持仓

10、仓应当调调整为00手。进进入交割割月后，会员及及法人客客户投资资者黄金金期货合合约投机机持仓应应当是33手的整整倍数，新开仓仓、平仓仓也应当当是3手手的整倍倍数；自自然人客客户投资资者不允允许新开开仓。交割月前前第二月月的最后后一个交交易日收收盘前，各会员员、各客客户在每每个会员员处会员员及投资资者燃料料油期货货合约的的投机持仓仓应当调调整为110手的的整倍数数（遇市市场特殊殊情况无无法按期期调整的的，可以以顺延一一天）；进入交交割月前前第一月月后，会会员及投投资者燃燃料油合合约投机机持仓应应当是110手的的整倍数数，新开开、平仓仓也应当当是100手的整整倍数。相关品种种期货合合约套期期保值头

11、头寸相关关规定参参见上上海期货货交易所所套期保保值交易易管理办办法规规定。第三十四四条 当当会员、投资者者客户出现现下列情情况之一一时，交交易所对对其持仓仓实行强强行平仓仓：（一）会会员结算算准备金金余额小小于零，并未能能在规定定时限内内补足的的；（二）持持仓量超超出其限限仓规定定的；（三）相相关品种种持仓没没有在规规定时间间内按要要求调整整为相应应整倍数数的；（三四）因违规规受到交交易所强强行平仓仓处罚的的；（四五）根据交交易所的的紧急措措施应当当予以强行平平仓的；（五六）其他应应当予以强行平平仓的。第三十五五条 强强行平仓仓的执行行原则强行平仓仓先由会会员自己己执行，时限除除交易所所特别规

12、规定外，一律为为开市后后第一节节交易时时间内。若时限限内会员员未执行行完毕，则由交交易所强强制执行行。因结结算准备备金小于于零而被被要求强强行平仓仓的，在在保证金金补足前前，禁止止相关会会员的开开仓交易易。（一）由由会员单单位执行行的强行行平仓头头寸的确确定1、属第第三十四四条第（一）项项、第（二）项的强强行平仓仓，其需需要强行平平仓头寸寸由会员员单位自自行确定定，只要要强行平平仓结果果符合交交易所规规则即可可。2、属第第三十四四条第（三）项项、第（四）项、第（五）项、第（六六）项的的强行平平仓，其其需要强行平平仓头寸寸由交易易所确定定。（二）由由交易所所执行的的强行平平仓头寸寸的确定定1、属

13、第第三十四四条第（一）项项的强行行平仓：其需要要强行平平仓的头头寸由交交易所按按先投机机、后套套期保值值的原则则；并按上上一交易易日闭市市后合约约总持仓仓量由大大到小顺顺序，先先选择持持仓量大大的合约约作为强强行平仓仓的合约约；再按该该会员所所有投资资者客户户该合约约的净持持仓亏损损由大到到小确定定。若多个会会员需要要强行平平仓的，按追加加保证金金由大到到小的顺顺序，先先平需要要追加保保证金大大的会员员。2、属第第三十四四条第（二）项项的强行行平仓：若系一一个会员员超仓，其需强强行平仓仓头寸由由交易所所按会员员超仓数数量与会会员投机机持仓数数量的比比例确定定有关投投资者客客户的平平仓数量量；若

14、系多多个会员员超仓，其需强强行平仓仓头寸按按会员超超仓数量量由大到到小顺序序，先选选择超仓仓数量大大的会员员作为强强行平仓仓的对象象；若系投资资者客户户超仓，则对该该投资者者客户的超超仓头寸寸进行强强行平仓仓。若系系会员和和投资者者客户同时时超仓，则先对对超仓的的投资者者客户进行行平仓，再按会会员超仓仓的方法法平仓。3、属第第三十四四条第（三）项项、第（四）项、第（五）项、第（六六）项的的强行平平仓，强强行平仓仓头寸由由交易所所根据涉涉及的会会员和投投资者客客户具体体情况确确定。若会员同同时满足足第三十十四条第第（一）项、第（二）项情况况，交易易所先按按第（二二）项情情况确定定强行平平仓头寸寸

15、，再按按第（一一）项情情况确定定强行平平仓头寸寸。第三十六六条 强强行平仓仓的执行行（一）通通知。交交易所以以“强行行平仓通通知书”（以下下简称通通知书）的形式式向有关关会员下下达强行行平仓要要求。通通知书除除交易所所特别送送达以外外，随当当日结算算数据发发送，有有关会员员可以通通过会员员服务系系统获得得。（二）执执行及确确认。1、开市市后，有有关会员员必须应当当首先自自行平仓仓，直至至达到平平仓要求求。执行行结果由由交易所所审核；会员有本本办法第第三十四四条第（三）项项情形的的，交易易所可以以直接执执行强行行平仓；2、超过过会员自自行强行行平仓时时限而未未执行完完毕的，剩余部部分由交交易所直

16、直接执行行强行平平仓；3、强行行平仓执执行完毕毕后，由由交易所所记录执执行结果果存档；4、强行行平仓结结果随当当日成交交记录发发送，有有关会员员可以通通过会员员服务系系统获得得。二、上上海期货货交易所所结算细细则的的主要修修订条款款第六条 结算机机构是指指交易所所内设置置的结算算部门。结算算部机构负责责交易所所期货交交易的统统一结算算、保证证金管理理、风险险准备金金管理及及结算风风险的防防范。第七条 结算机机构的主主要职责责：（一）控控制结算算风险；（二）登登录和编编制会员员的结算算帐表；（三）办办理资金金往来汇汇划业务务；（四）统统计、登登记和报报告交易易结算情情况；（五）处处理会员员交易中

17、中的帐款款纠纷；（六）办办理交割割结算业业务；（七）按按规定管管理风险险准备金金。（七）按按规定管管理保证证金。第九条 交易所所可以检查会会员的结结算资料料、财务务报表及及相关的的凭证和和帐册，会员应应当予以以配合。第十八条条 结算算存管银行行的权利利：（一）开开设交易易所专用用结算帐帐户和、会员专专用资金金帐户及及其他与与结算有有关的帐帐户；（二）吸吸收交易易所和会会员的存存款；（三）了了解会员员在交易易所的资资信情况况。第十九条条 结算算存管银行行的义务务：（一）根根据交易易所提供供的票据据或数据据优先划划转会员员的资金金，并及及时将资资金划转转结果和和相关帐帐户变动动信息反反馈给交交易所

18、；（二）保保守交易易所和会会员的商商业秘密密；（三）在在交易所所出现重重大风险险时，必必须应当当协助交交易所化化解风险险；（四）接接受交易易所对其其期货结结算期货货保证金金存管业业务进行行监督。1.向交交易所提提供会员员专用资资金帐户户的资金金情况；2.根据据交易所所的要求求，协助助交易所所核查会会员资金金的来源源和去向向；3.向交交易所及及时通报报会员在在资金结结算方面面的不良良行为和和风险；4.向交交易所及及时通报报会员标标准仓单单的质押押情况；5.根据据中国证证监会或或交易所所的要求求，对会会员专用用资金帐帐户中的的资金实实行必要要的监管管措施。第二十六六条 会会员开立立、更名名、更换换

19、、或注销销专用资资金帐户户，应当当向交易易所提出出申请，经同意意后须凭交易易所结算算部机构签发发的专专用通知知书到到结算存管管银行办办理。第三十条条 交易易所根据据会员每每日结算算准备金金余额中中的货币币资金部部分和中中国人民民银行公公布的同同期银行行活期存存款利率率计算利利息，并并在每年年的3月月21日日、6月221日、9月221日、12月月21日日（遇法法定假日日顺延）将利息息划入会会员专用用资金帐帐户或转转入会员员结算准准备金。交易所根根据会员员当日结结算准备备金余额额中的货货币资金金部分，以不低低于中国国人民银银行公布布的同期期银行活活期存款款利率计计算利息息，并在在每年33月、66月

20、、99月、112月存存管银行行支付利利息日后后的下一一个工作作日内，将利息息转入会会员结算算准备金金。具体体执行利利率由交交易所确确定、调调整并公公布。第三十一一条 交交易保证证金是指指会员存存入交易易所专用用结算帐帐户中确确保合约约履行的的资金，是已被被合约占占用的保保证金。当买卖卖双方成成交后，交易所所按持仓仓合约价价值的一一定比率率或交易易所规定定的其他他方式向向双方收收取交易易保证金金。交易所按按买入和和卖出的的持仓量量分别收收取交易易保证金金，交易易所另有有规定的的除外。第三十二二条 各各品种的的交易保保证金的的最低收取取标准在在期货合合约中规规定，不不同阶段段交易保保证金的的收取标

21、标准按上海期期货交易易所风险险控制管管理办法法的规规定执行行。第三十七七条 交交易所根根据会员员当日成成交合约约数量按按合约规规定的标标准计收收交易手手续费，交易所所另有规规定的除除外。第四十三三条 会会员划拨拨资金的的方式：（一）银银行扣划划。会员员可在每每交易日日交易结结束之前前提出书书面划款款申请，会员应应当以书书面或者者交易所所规定的的其他方方式提交交出入金金申请。经交易易所审核核后通知知结算存存管银行行于当日日收市结结算后在在会员的的专用资资金帐户户和交易易所专用用结算帐帐户之间间进行划划转。会会员在交交易结束束之后提提出的申申请，将将于下一一交易日日收市结结算后在在会员的的专用资资

22、金帐户户和交易易所专用用结算帐帐户之间间进行划划转。此方式适适用于会会员的出出、入金金。会员在收收市前提提交的入入金申请请，经交交易所审审核后，于当日日收市结结算前完完成入金金划转。会员在收收市前提提交的出出金申请请，经交交易所审审核后，于当日日收市结结算后集集中办理理会员出出金划转转。除特特殊情况况外，交交易期间间不予办办理会员员出金划划转。会员在收收市结算算后提交交的出入入金申请请，于下下一个交交易日办办理出入入金划转转。（二）票票据支付付。会员员也可以以用专用用资金帐帐户开出出的支票票、本票票和贷记记凭证入入金。会会员用此此方式划划入的资资金，经经结算存管管银行确确认到帐帐后，交交易所将

23、将在不迟迟于确认认时间的的下一节节交易前前增加会会员在交交易所内内的结算算准备金金。此方式只只适用于于会员的的入金。第五十一一条 交交易所将将在每月月的第一一个交易易日向会会员提供供上月的的上海海期货交交易所资资金结算算表核对单单（代收收据）（加盖盖结算专专用章）、上上海期货货交易所所发票（手续续费），作为会会员核查查交易帐帐簿记录录的依据据。第五十九九条 交交割货款款结算实实行一收收一付，先收后后付的方方法。交交割货款款的收付付可以选选择使用用内转或或银行划划转方式式办理。使用内转转方式的的会员最最迟应当当在第二二交割日日14：30前前向交易易所提交交会员员交割货货款内转转申请，交易易所结算

24、算机构从从会员结结算准备备金中划划转交割割货款。使用银行行划转方方式的会会员，其其买方交交割货款款可以用用贷记凭凭证、本本票、支支票或交交易所认认可的其其他方式式划入交交易所专专用结算算帐户，卖方交交割货款款由交易易所划至至会员专专用资金金帐户。第六十条条 交割割结算的的基准价价为该期期货合约约最后交交易日的的结算价价，但燃燃料油期期货交割割结算的的基准价价按照上海期期货交易易所燃料料油期货货交割实实施细则则（试行行）第第二十二二条确定定，黄金金期货交交割结算算的基准准价按照照上海海期货交交易所黄黄金期货货交割实实施细则则（试行行）第第二十四四条确定定。交割割商品计计价以交交割结算算基准价价为

25、基础础，再加加上不同同等级商商品质量量升贴水水以及非非基准交交割仓库库与基准准交割仓仓库的升升贴水。第六十六六条 投投资者客客户交存存权利凭凭证需有有价证券券应当委托托经纪期货货公司会会员办理理。经纪期货货公司会会员持投投资者客客户的权利凭凭证作为为有价证证券充抵抵保证金金时，须须应当提供供经投资资者客户户签章的的投资资者客户户专项授授权书，但以以投资者者客户的标标准仓单单作为充抵抵保证金金使用的，投资者者客户可以在标准准仓单管管理系统统中实施施对会员员的授权权并将授授权提交交给交易易所。权利凭证证作为有有价证券券充抵保保证金的的业务由由交易所所结算部部机构负责责办理，每日受受理截止止时间为为

26、14:30交交易收市市时。如如遇特殊殊情况交交易所可可以延长长受理时时间。第六十八八条 标标准仓单单作为保保证金使使用的期期限不得得超过交交易所规规定的该该标准仓仓单的有有效期。第六十九九条 每每次交存存的权利利凭证的的价值不不得低于于10万万元。第七十二二七十条 交易所所按照会会员在交交易所专专用结算算帐户中中的实有有货币资资金的44 倍（配比乘乘数）确确定会员员以权利利凭证作作为有价价证券充充抵保证证金的最最大配比比金额。交易所所可以根据市市场风险险情况和和会员的的资信情情况调整整各会员员的配比比乘数。交易所根根据会员员权利凭凭证有价价证券折折后金额额和最大大配比金金额中较较低金额额作为权

27、权利凭证证作为有有价证券券充抵保保证金的的实际可可用金额额。会员员如在114:330交易易收市之之前办妥妥权利凭凭证有价价证券交交存手续续，交易易所在当当日结算算时将该该笔实际际可用金金额划入入会员结结算准备备金；在14:30交交易收市市后办妥妥的，交交易所在在下一工工作日结结算时将将该笔实实际可用用金额划划入会员员结算准准备金。第七十三三七十一一条 权利凭凭证有价价证券每每次作为为充抵保证证金使用用的期限限不得超超过交易易所规定定的该有有价证券券的有效效期，其其最长期期限为66个月。届满后后仍需作作为充抵抵保证金金使用的的，须应当重新新办理手手续。第七十六六七十四四 条 会员以以权利凭凭证作

28、为为有价证证券充抵抵保证金金时，应应当交纳权利利凭证有有价证券券保管费费。保管管费的标标准按权权利凭证证作为保保证金的的实际可可用金额额参照中中国人民民银行公公布的同同期贷款款利率计计算。有有价证券券保管费费由交易易所按不不高于中中国人民民银行公公布的同同期贷款款利率计计算收取取。具体体计费金金额和收收费标准准由交易易所确定定、调整整并公布布。有价价证券保保管费按按月收取取。三、上上海期货货交易所所交易细细则的的主要修修订条款款第四条 在取得得会员资资格后，会员即取得拥有有一个场场内交易易席位。会员因因业务发发展需要要增加交交易席位位，应当当向交易易所提出出申请，经交易易所批准准可以增增加交易

29、易席位。第二十八八条 会会员辞退退、更换换出市代代表或出出市代表表离开原原会员，须应当及时时到交易易所办理理撤销出出市代表表委托手手续，并并交还出出市代表表证。会会员如未能及时时收回交交还出市市代表证证的，应当通知及时时向交易易所有关关部门书书面报告告情况，得到回回执后，即可免免除会员员责任。会员因未及时时办理撤撤销手续续或退回回交还出市市代表证证的，所造造成的一一切后果果，由会员员承担。第四十二二条 有有下列情情况之一一的，远远程交易易席位予予以撤销销：（一）会会员提出出撤销申申请，经经交易所所核准的的；（二）私私下转包包、转租租或转让让席位的的；（三）管管理混乱乱，或有有严重违违规行为为，

30、或经经查实已已不符合合开设条条件的；（四）利利用远程程交易系系统窃密密或破坏坏交易系系统的；（五）所所属会员员丧失会会员资格格的；（六）擅擅自将单单机式交交易席位位改造成成网络式式交易席席位的；（七）交交易所认认为应当当予以撤撤销远程程交易席席位的其其他情况况。第四十三三条 交交易所应应当及时发发布以下下与交易易有关的的信息：（一）开开盘价。开盘价价是指某某一期货货合约开开市前五五分钟内内经集合合竞价产产生的成成交价格格。（二）收收盘价。收盘价价是指某某一期货货合约当当日交易易的最后后一笔成成交价格格。（三）最最高价。最高价价是指一一定时间间内某一一期货合合约成交交价中的的最高成成交价格格。（

31、四）最最低价。最低价价是指一一定时间间内某一一期货合合约成交交价中的的最低成成交价格格。（五）最最新价。最新价价是指某某交易日日某一期期货合约约交易期期间的最最新成交交价格。（六）涨涨跌。涨涨跌是指指某交易易日某一一期货合合约交易易期间的的最新价价与上一一交易日日结算价价之差。（七）最最高买价价。最高高买价是是指某一一期货合合约当日日买方申申请买入入的即时时最高价价格。（八）最最低卖价价。最低低卖价是是指某一一期货合合约当日日卖方申申请卖出出的即时时最低价价格。（九）申申买量。申买量量是指某某一期货货合约当当日交易易所交易易系统中中未成交交的最高高价位申申请买入入的下单单数量。（十）申申卖量。

32、申卖量量是指某某一期货货合约当当日交易易所交易易系统中中未成交交的最低低价位申申请卖出出的下单单数量。（十一）结算价价。结算算价是指指某一期期货合约约当日成成交价格格按成交交量的加加权平均均价。当当日无成成交的，以上一一交易日日的结算算价作为为当日结结算价按按照交易易所相关关规定确确定。结结算价是是进行当当日未平平仓合约约盈亏结结算和制制定下一一交易日日涨跌停停板额的的依据。（十二）成交量量。成交交量是指指某一期期货合约约在当日日交易期期间所有有成交合合约的双双边数量量。（十三）持仓量量。持仓仓量是指指期货交交易者所所持有的的未平仓仓合约的的双边数数量。第四十四四条 交交易指令令分限价价指令和

33、和、取消消指令和和交易所所规定的的其他指指令。限价指令令每次最最大下单单数量为为5000手。交交易指令令每次最最小下单单量为11手。交易指令令的报价价只能在在价格波波动限制制之内。第五十条条 交易易所实行行交易编编码备案案制度。交易编编码是指指会员和客客户按照照本细则则编制的的进行期期货交易易的专用用代码。第五十六六条经纪纪会员可可以通过过交易所所会员服服务系统统查询需需要开户户的投资资者是否否已有本本交易所所的投资资者号，若已有有投资者者号则以以原投资资者号录录入；若没有有则由经经纪会员员按交易易所的编编码方法法编制投投资者交交易编码码，但必必须查询询该投资资者号是是否已被被其他投投资者占占

34、用，已已占用的的投资者者号不能能使用，需要重重新编码码。第五十七七六条 期货货公司会会员必须须应当按交易所所要求，根据会会员服务务系统中中关于投投资者客客户录入入的提示示输入投投资者客客户资料料，不得得跳栏或或漏输。第五十八八七条经纪期货货公司会会员在会会员服务务系统中中录入投投资者客客户资料料后，须须应当将该该投资者者客户资料料传真送于交易易所交易易部备案案，交易易部交易易所在收收到符合合要求的的投资者者客户资料料后，即即开通该该投资者者客户在交交易系统统中的交交易。第五十九九条 投投资者备备案资料料包括：个人投投资者为为个人人投资者者开户登登记表（见附附件一）和本人人身份证证复印件件；单位

35、投投资者为为单位位投资者者开户登登记表（见附附件二）和营业业执照复复印件。第六十五五十八条条 有下下列情况况之一的的， 投投资者客客户交易易编码予予以注销销：（一）投投资者客客户备案案资料不不真实的的；（二）未未按交易易所要求求延迟申申报投资资者客户户备案资资料的；（二三）经纪期货货公司会会员申请请注销的的，、且且客户交交易编码码下没有有持仓的的；（三）违违反交易易编码制制度的其其他情况况。第六十六六四条 每每日期货货交易信信息发布布是指在在每个交交易日结结束后发发布的有有关当日日期货交交易信息息。信息内容容主要有有：（一）每每日行情情（见附附件四二）：商品名名称、交交割月份份、开盘盘价、最最

36、高价、最低价价、收盘盘价、前前结算价价、结算算价、涨涨跌、成成交量、持仓量量、持仓仓量变化化、成交交额。（二）活活跃月份份前200名会员员的成交交量、买买卖持仓仓量及套套期保值值持仓量量。第六十七七五条 每每周期货货交易信信息发布布是指在在每周最最后一个个交易日日结束后后发布的的期货交交易信息息。信息内容容主要有有：（一）每每周行情情（见附附件五三）：商品名名称、交交割月份份、周开开盘价、最高价价、最低低价、周周收盘价价、涨跌跌（周末末收盘价价与上周周末结算算价之差差）、持持仓量、持仓量量变化（本周末末持仓量量与上周周末持仓仓量之差差）、周周末结算算价、成成交量、成交额额。（二）各各上市商商品

37、标准准仓单数数量及与与上次发发布的增增减量，已申请请交割数数量及本本周进出出库数量量、可供供期货交交割使用用仓库容容量等情情况。（三）最最后交割割日后的的第一个个周五发发布交割割配对结结果和实实物交割割量。四、上上海期货货交易所所交割细细则的的主要修修订条款款第五条 实物交交割必须须应当在合合约规定定的交割割期内完完成。交交割期是是指合约约月份的的16日日至200日。因因最后交交易日遇遇法定假假日顺延延的或交交割期内内遇法定定假日的的，均相相应顺延延交割期期，保证证有五个个交割日日该合约约最后交交易日后后的连续续五个工工作日。该五个个交割日日分别称称为第一一、第二二、第三三、第四四、第五五交割

38、日日，第五五交割日日为最后后交割日日。第六条 交割程程序：（一）第第一交割割日1、买方方申报意意向。买买方在第第一交割割日内，向交易易所提交交所需商商品的意意向书。内容包包括品种种、牌号号、数量量及指定定交割仓仓库名等等。2、卖方方交标准准仓单。卖方在在第一交交割日内内通过标标准仓单单管理系系统将已已付清仓仓储费用用的有效效标准仓仓单交交交易所。（二）第第二交割割日交易所分分配标准准仓单。交易所所在第二二交割日日根据已已有资源源，按照照“时间间优先、数量取取整、就就近配对对、统筹筹安排”的原则则，向买买方分配配标准仓仓单。不能用于于下一期期货合约约交割的的标准仓仓单，交交易所按按所占当当月交割

39、割总量的的比例向向买方分分摊。（三）第第三交割割日1、买方方交款、取单。买方必必须应当当在第三三交割日日14:00前前到交易易所交付付货款并并取得标标准仓单单。2、卖方方收款。交易所所应当在第第三交割割日166:000前将货货款付给给卖方，如遇特特殊情况况交易所所可以延延长交割割货款给给付时间间。（四）第第四、五五交割日日卖方交增增值税专专用发票票。第十条 货主向向指定交交割仓库库发货前前，应当当办理入入库申报报（交割割预报）。入库申报报的内容容包括品品种、等等级（牌牌号）、商标、数量、发货单单位及拟拟入指定定交割仓仓库名称称等，并并提供各各项单证证等。燃燃料油入入库申报报时，还还应缴纳纳入库

40、申申报押金金。投资者客客户应当委托经纪纪会员期期货公司司会员办办理交割割预报（入库申申报）手手续。第十四条条 指定定交割仓仓库发货货完毕后后时，应当及时填填制上上海期货货交易所所指定交交割仓库库交割商商品出库库报告单单标准仓仓单出库库确认单单（一一式二份份，货主主和指定定交割仓仓库各执执一份），同时时将收到到的相应应标准仓仓单加盖盖货讫专专用章，与仓库库留底配配对，妥妥善保管管备查。第五十一一条 期期转现的的期限为为欲进行行期转现现合约的的交割月月份的上上一月份份合约最最后交易易日后的的第一个个交易日日起至交交割月份份最后交交易日前前二个交交易日（含当日日）止。但欲进进行期转转现合约约的交割割

41、月前第第一月的的最后三三个交易易日不得得办理期期转现申申请。持有同一一交割月月份合约约的买卖卖双方会会员（投投资者客客户）达达成协议议后，在在上述期期限内的的交易日日的144:000前，到到交易所所申请办办理期转转现手续续，填写写交易所所统一印印制的期期转现申申请单（见附件件十一）。用非标准准仓单交交割的，需应当提供供相关的的买卖协协议和提提单复印印件。第五十八八条 卖卖出方应应当在办理理期转现现手续后后七日内内向交易易所提交交增值税税专用发发票，但但不得迟迟于当月月倒数第第三个交交易日提提交。如卖方方在144:000之前交交付增值值税专用用发票的的，交易易所在收收到卖方方提交的的增值税税专用

42、发发票经复复核无误误后，交交易所退退付卖方方相应的的保证金金。如在在14:00之之后交付付的，交交易所在在下一交交易日结结算时清清退相应应的保证证金。交交易所在在收到卖卖方增值值税专用用发票的的下的第第一个工工作日内内向买方方开具增增值税专专用发票票，并退退付卖方方期转现现的交易易保证金金。未按时提提交增值值税发票票的，按按上海海期货交交易所结结算细则则中的的有关规规定处理理。第七十五五条 新新上市品品种燃料料油、黄黄金等的的交割规规定由交交易所另另行发布布。五、上上海期货货交易所所燃料油油期货交交割实施施细则（试行）的主主要修订订条款第十二条条 入库库检验货主油品品入库时时，应当当委托交交易

43、所指指定检验验机构进进行检验验。检验验分为质质量检验验和数量量检验两两部分。（一）入入库油品品的质量量检验油品入库库前检验验机构应应当对船仓仓内油品品（A样样）和库库内原有有油品（B样）取样并并封样，A样分分A1样样和A22样，其其中A11样指入入库燃料料油单独独船舱或或单一装装载容器器样品（多个），A22样指AA1样之之配比混混合样品品。油品品入库后后检验机机构对混混合后的的库内油油品（CC样）再再次取样样、化验验并出具具检验报报告。如如C样检检测合格格，表示示货主交交付的油油品质量量合格，货主所所交付油油品的质质检报告告为C样样检验报报告。如C样检检测不合合格，检检验机构构应当对A样样和B

44、样样进行化化验，结结果分以以下四种种情况：（1）如如A样合合格、BB样不合合格，表表示货主主交付的的油品质质量合格格，交割割油库对对混合后后的库内内油品质质量不合合格承担担责任，A、BB样的检检验费用用由油库库承担；（2）如如A样不不合格、B样合合格，表表示货主主交付的的油品质质量不合合格，货货主对混混合后的的库内油油品质量量不合格格承担责责任，AA、B样样的检验验费用由由货主承承担；（3）如如A样合合格、BB样合格格，表示示货主交交付的油油品质量量合格，交割油油库对混混合后的的库内油油品质量量不合格格承担责责任，AA、B样样的检验验费用由由油库承承担；（4）如如A样和和B样均不不合格，表示货

45、货主交付付的油品品和库内内原有油油品质量量均不合合格，货货主和交交割油库库对混合合后的库库内油品品质量不不合格共共同承担担责任，A样的的检验费费用由货货主承担担，B样样的检验验费用由由油库承承担。在以上四四种情况况下，AA1样或或A2样样中其中中有一个个样检验验不合格格，就认认为A样样不合格格，货主主所交付付油品的的质检报报告均为为A样检验验报告。（二）油油品入库库的数量量检验，以罐容容标尺计计量为准准。第十七条条 到期期合约交交割程序序到期合约约交割必必须应当当在合约约交割月月份的第第一至第第五个工工作日内内完成。该五个个交割日日分别称称为第一一、第二二、第三三、第四四、第五五交割日日，第五

46、五交割日日为最后后交割日日。（一）第第一交割割日1、买方方在第一一交割日日内，向向交易所所提交所所需商品品的意向向书（格格式由交交易所统统一制定定）。2、卖方方在第一一交割日日内，通通过标准准仓单管管理系统统向交易易所提交交已付清清仓储费费用的有有效标准准仓单。仓储费费用由卖卖方支付付到第五五交割日日（含当当日），第五交交割日以以后的仓仓储费用用由买方方支付（收费标标准见附附件三）。（二）第第二交割割日交易所分分配标准准仓单。交易所所根据已已有资源源，按照照“时间间优先、数量取取整、就就近配对对、统筹筹安排”的原则则进行配配对。（三）第第三交割割日1、买方方交款、取单。买方必必须应当当在第三三

47、交割日日14:00之之前到交交易所交交付货款款并取得得标准仓仓单。2、卖方方收款。交易所所应当在第三三交割日日16:00之之前将货货款支付付给卖方方，如遇遇特殊情情况交易易所可以以延长交交割货款款给付时时间。（四）第第四、五五交割日日卖方交增增值税专专用发票票，交易易所清退退其相应应的交易易保证金金。第十九条条 交易易保证金金清退在交割期期内，如如当日114:000之前前办妥标标准仓单单、货款款、增值值税专用用发票等等交割事事宜的，交易所所当日即即清退其其相应的的交易保证证金。如如当日114:000之后后办妥的的，交易易所将在在下一交交易日清清退交易易相应的的保证金金。第二十一一条 损损耗和溢溢短标准准（一）油油品入出出库一次次的总损损耗不超超过2，在此范范围内产产生的损损耗由进出库库货主各承担500%。（二）溢溢短：每张标标准仓单单所列油油品的重重量为1100吨吨，入库库或提货货时实际际油品溢溢短数量量不超过过3%。第二十二二条 交交割结算算价与溢溢短量的的结算（一）交交