2022年山西省期货从业资格提升试题.docx
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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 期货投资者保障基金的使用遵循()原则,实行比例补偿。A.公开、公平、公正B.取之于市场、用之于市场C.保障投资者合法权益和公平救助D.合理、有效【答案】 C2. 【问题】 关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。A.如果模型的R2很接近1,可以认为此模型的质量较好B.如果模型的R2很接近0,可以认为此模型的质量较好C.R2的取值范围为R21D.调整后的R2测度多元线性回归模型的解释能力没有R2好【答案】 A3. 【问题】 证券期货经营机构应当自资产管理合同变更之日起5个工作日内报()备案
2、。A.中国证券投资基金业协会B.中国期货市场监控中心C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 A4. 【问题】 中国期货业协会是()。A.事业单位B.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构【答案】 C5. 【问题】 期货交易所保证金管理制度的内容中不包括( )。A.当会员结算准备金余额低于交易所规定最低余额时的处置方法B.向会员收取保证金的标准和形式C.专用结算账户中会员结算准备金最低余额D.期货合约的结算方法【答案】 D6. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的,由()。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B7.
3、【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,S=1.20,f=1.15,期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票,其余10的资金做多股指期货。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A8. 【问题】 期货公司主要股东为法人或者非法人组织的,实收资本和净资产均不低于人民币( )元。A.1000万B.2000万C.3000万D.1亿【答案】 D9. 【问题】 期货投资者保障基金的使用遵循()原则,实行比例补偿。A.公开、公平、公正B.取之于市场、用之于市场C.保障投资者合法权益和公平救助D.合理、有效【答案】 C10. 【问题】 根据下面资料,
4、回答80-81题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B11. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处,则下列方案中最可行的是()。A.C40000合约对冲2200元De1ta、C41000合约对冲325.5元De1taB.C40000合约对冲1200元De1ta、C39000合约对冲700元De1ta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元De1taD.C40000合约对冲1000元De1ta、C39000合约对冲500元De1ta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B12. 【问题】 期货从业人员拒绝协会调查或检查且情节严重的,撤销其
5、期货从业人员资格并且在()拒绝受理其从业资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A13. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法,期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债,并在计算净资本时对负债项下的“预计负债”做如下处理( )。A.中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债确认的完整性进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的,中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的,中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核增净资本金额【答案】 A14. 【问题
6、】 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的()账户。A.期货交易B.期货保证金C.期货结算D.期货准备金【答案】 C15. 【问题】 申请期货公司总经理、副总经理的任职资格,应当具有从事期货业务( )年以上经验。或者其他金融业务( )年以上经验,或者法律、会计业务( )年以上经验。 A.1;2;3B.3;4;5C.4;5;6D.3;3;5【答案】 B16. 【问题】 对于金融机构而言,期权的p=-06元,则表示()。A.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1
7、时,产品的价值将提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失C.其他条件不变的情况下,当利率水平下降1时,产品的价值提高0。6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下,当利率水平上升1时,产品的价值提高0.6元,而金融机构也将有0.6元的账面损失【答案】 D17. 【问题】 ()负责期货投资者保障基金业务监管,对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。A.中国证监会B.财政部C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 A18. 【问题】 经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行),协会将依据自律规则规定采取(
8、)措施。A.自律惩戒B.罚款C.行政处罚D.以上都不对【答案】 A19. 【问题】 ()应当制定完善会员落实适当性管理要求的自律规则,制定并定期更新本行业的产品或者服务风险等级名录。A.中国金融期货交易所B.行业协会C.监控中心D.中国证监会及其派出机构【答案】 B20. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)规定,投资者提供的信息发生重要变化是,对于可能影响其投资者分类的,投资者应当及时告知( )。A.证券交易所B.经营机构C.国务院监督委员会D.证券业协会【答案】 B二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于内涵价值的计算,
9、正确的是( )。A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格【答案】 AC2. 【问题】 股票的衍生产品有( )。A.股票指数期货B.股票期权C.股票期货D.股票指数期权【答案】 ABCD3. 【问题】 下列属于期货市场中的缺口的有( )。A.普通缺口B.突破缺口C.逃避缺口D.疲竭缺口【答案】 ABCD4. 【问题】 保障基金管理机构应当定期编报保障基金的()报告,经会计师事务所审计后,报送中国证监会和财政部。A.筹集B.管理C.使用D.监督【答案】 A
10、BC5. 【问题】 期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由不包括()。A.期货公司内部发生重大人事调整B.期货公司发生亏损C.由于市场原因延误D.期货公司发生合并重组【答案】 ABD6. 【问题】 期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得有( )行为。A.利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益B.代理客户从事期货交易C.中国证监会禁止的其他行为D.为非结算会员提供结算服务【答案】 ABC7. 【问题】 关于股指期货期现套利,正确的说法有( )。A.期价高估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票B.期价高估时,适合买入股指期货同时卖出对应
11、的现货股票C.期价低估时,适合买入股指期货同时卖出对应的现货股票D.期价低估时,适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票【答案】 AC8. 【问题】 我国最小变动价位为1元/吨的期货为( )期货。A.线材B.大豆C.早籼稻D.螺纹钢【答案】 ABCD9. 【问题】 CPI的同比增长率是最受市场关注的指标,它可以()。A.影响货币政策B.衡量当前经济生产水平C.评估当前经济通货膨胀压力D.反应非农失业水平【答案】 AC10. 【问题】 利率衍生品的特性包括()。A.高杠杆B.交易成本低C.流动性好D.违约风险小【答案】 ABCD11. 【问题】 情景分析中的情景包括( )。A.人为设定的情景B.历
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