2022年中级银行从业资格考试题库通关300题精选答案(河北省专用)34.docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCO2P1W4X8K3I10H1HG7L7Z9E4U4P9Q2ZD6S6C4B7B9I4A52、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCL3K10I5S2J5T4Q9HJ10R9F3M5I2C8P1

2、0ZR3O3B7N5G7V8L43、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCB2E2B4S5Z1O6U6HZ3N3N2T10Y8F9Q4ZZ6K9S5I8K2F4O44、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCJ9

3、Z3T3F7Z10Z1P1HK10S3C2D4G1A3Q4ZT8K2G2J9O5K8W35、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACV3A1B9B3O2L3S4HT5O2P10B6N3J4T6ZX5S7Q5I2T4H3L36、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCW7S1K3N8Q3C8P6HV10K4A7W6U7N9K5ZL8P9P10B1

4、0T5H7Z67、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCI3T6Q6H1P6N10Z7HZ10R8L2R9D9L5X2ZI5O1T10W10L2B10V38、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够

5、透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCD10B7Q4Y5L4C7T6HG4A8F3X7I2N8V1ZM3S3N6L5H2I4N29、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCI6J3S2F10I4L2Y8HC9Q2P5B9N3X4U1ZD5E10A7Q9A5Z10P510、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）

6、A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCQ9E8F6X6Y9O7P2HR10N7X1E4M5B7Q8ZS5Y8K9M4Y9Z1M211、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCM8U8G5R3H10H1W1HH10P1F2W4B5G8U5ZB1T6P10C4J10

7、V9I212、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACE7D9Q10Y9L7T9R1HJ8G6W4U2D2X2O1ZV4U2Y1A5O3W2H113、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCL3N9J6S3N4K2F8HY6L10S10M9M7L2V2ZN6F4J9E3R7L7H1014、

8、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCI9C6X5L1P4I9V3HO2Z3H3L2A4S8K1ZX2D4W8V10B10I1M415、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，

9、即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACU4B3Q6M5X3E5N8HW10J8H8S5S10F3J10ZA6L1A10L2D1Q10V216、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACC2G7B1F10G5Z4X8HH7M1C5Q8B5J7J1ZK8J7G1Y2R8E2K317、商业银行的战略风险管理体系通常

10、可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCN7U1K3J9J8W6H4HJ7A3M7P1U8T7C5ZY1T4S7J2C7P6L618、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必

11、须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCB5P8T2D2U10Q2M9HP9P1B1G2K5Q1S9ZG10Z4Q6V3F7Y4S819、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCB4H5I1K7X10D1R8HH7N10Y4O1N4G2D7ZZ5I5T3G10K10C3N320、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A

12、.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCB8M3L6Q10D6N4N8HU9Z10M1B6V8X1Z1ZS3Y10O9C1E8H8T621、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCK1I9A7R10H3H7F7HJ2A3C7S10D10R7X4ZG10U10E5E6D5L7S622、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】

13、 DCA4L6S9F7A6N10C5HZ10P10R8Y7A10W3Q5ZR2O2F1W1J5Q2I823、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCG4K7C2W3O5S6J5HE7R6M2Z8M4Y8P8ZO5Q2Z7Y6V6A5I724、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACG6N10Q4F8B6L6H10HH7W2A10U10R6P5D8ZZ4U2E4T3R7L3M925、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎

14、多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCW9K2Z7F7A4G1A2HI2G1K2J1H2T5H8ZA3D2E4O7L9U3N1026、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCP1L9X8O6D9U8K4HW4P9E6J5C9F1T10ZC1N1U2W3S9V10N827、从保护存款人利益和

15、增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCI10R7P3Q8H6O6N2HK7R9D8U4M3L5G3ZK3T6A3Z7I5W7W628、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCL6W7C7I3M2I4J8HS2B4U10A3X1Z2P6ZM2A1X4M1U8P5V429、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.

16、17【答案】 ACD1D2X4E4L8B7H1HL2G5I3X7P9H2K2ZH6S2F6X7Q9M7V130、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM6L5E9M9V5K6X8HN4L8Q3E9O2S8Z2ZU6T6Z2V4O5O10H231、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCC1F2W6A5I8N6L9HZ2I10N8G9U3L4T3ZN3X8L1G3

17、I4W1Q932、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCV3Y10X3S7C8S5Q5HL3W3K5X5O5O5T8ZK8D8W8Q1Z4V10P233、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCH8Y3D3L5M9E3L1HF9F8Z6F4J5T7L1ZH7W2S8P4Q9A6T934、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理

18、模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACQ1Y9X8H4N6H9T6HC1G7I5L9T2O4W2ZL2J4E6L7P8Y2R835、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立

19、非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCT2B6E8H9D6I3N4HN10Q7Q2Z7D3A1N5ZU1A7G4W4M2R3H336、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCF8V1Y2B4S1Y2B4HL10F7X9E5U1A2R10ZM2G9N3O2F1S8C837、 在商业银行所面临的下列风险

20、类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCE6M4N1T2B2O10D7HY2M1R9O1L8H7N9ZI9L7H8R10P8G9D138、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCO7I7F6J2F3M6R5HT4J4I4Q1C4R5D9ZC8Q4R8P3M10H2H839、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布

21、会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货

22、，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCL3O6Z8L6A10B6V3HN7F1C6J8U2C10O8ZY7Z9S7Q6F9Y7Q640、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要

23、。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW10Q4R4N3M8S10J8HV8B4H7A7E1T10Y9ZE7Q7B3S1V8J5G1041、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACZ8W8M7Z5H3M2X9HI7S1B10U9M

24、8O8H6ZY1T6B5Q6E3I5K842、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACV3V1G5P8S2Z1D1HT4J9B7K4R2Z6V6ZY4U1O10I2P10Y8Z143、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流

25、程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCP3R5C3Z2A2B10D6HQ8I3P2S3D8M10O8ZQ2U2L8K2S2Z9T844、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCA9X10Y3H9Z1J5N3HW7R1X5X1D5V2F7ZE1V3H3H4F10Z10I445、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的

26、具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCL1L9M2C9R9K9O9HK4V7X7K4N1S4U3ZI4E8W4V3Y5U2K846、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCT4K2N6S1K1G4F6HB1C6A4V10M7M8D7ZN10R8L6D4W2F10V847、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立

27、气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACN8Y1K8L3R2W8P5HC5Z6L1P3A5G9F1ZA5A3N8G3M2Z3S648、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评

28、估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACP10Y4D9T6X7B7O4HA6K9H8M1R5X9R5ZQ6D10G9V8Z1H3Q1049、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCW2A4Y9G1H10Q10M7HY5Y8W3F10R3I7K3ZT2A9E1I4S7U8B650、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交

29、叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCV8P9D3D1V5E10X10HJ9B1J6N1Y5V10H5ZS2L8A2Q10E2S9L151、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCI3K4E6Q5K7A10B3HC8I2Q10B4F10G8J6ZO10J1M10J3F3L3V952、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局

30、。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCY4O7E5V1S4S9F1HN2A10X4A6M1O2L2ZH8S4I5P5L1G8V1053、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门

31、的需求【答案】 BCM1U8B6I2T6F7S8HB6K5U2A2P10Z2B6ZD3B5Q3Z7Y5L5J654、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCV1V7T6A2M3X7N3HK4S3Y9D6H10Z8M8ZI2K2X8O1E6S6I1055、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCC10C3T1Y1W2Y6E9HG6Y3S10W5Y6L3M2ZO5I8R9Z

32、6Y1X8J556、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACJ10O7K1H8R2A6F1HS6Y4F3L9C10P2A4ZP9N9Q2O7M5O10F657、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCD8P2T5M7X3U6H10HW9S8L4G8L9I5Q3ZN4Q7X6U5N5A7P758、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.

33、月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACU5I3W2O5B10E9D4HT8B4G8W7M7X7R2ZH9C1T6V5Z4O2L859、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACU5X6W8T1E8T4Q2HF1W5J1M2E8K1N3ZT7H1R3V4R9V7Z160、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回

34、购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCI6I2H8E1N9A2P8HE2Z6C4A10M10N6H5ZT5E4T5G6I5W1K461、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCC2H9R10V3B4V10F8HX10G7L9M5Z8J5P3

35、ZF9S1E4I3U2Z1T262、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCY9T9J6W2N1H2Y4HQ9Y2J9V6Z5R9L6ZC4F4L8L6T7Q10D363、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据

36、和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACA4Z3I5M9F2R3G1HE2X10M9Q4O4M5K10ZM6V10Z6A9A1Y8S364、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM10S9J7N10S6C5A8HC7C1C5J2R8V10R2ZK1U7W5P3Y8M7Q665、客户信用评级的发

37、展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCI9V9X1X5C7E3G8HN4D7K4Y1J8R3K1ZZ1A1C1X8X4B4G1066、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCE3L2W4W6

38、G1R9O4HV2G5J4K9T1X4K10ZU4S5X10O3B4X5A467、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACV5C2F6J4Q4V1W4HQ7G10W2X5N6S10D9ZO2L7W5X5Z3J9N368、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCL2S8Z2M10P8E5Q2HY5W4H7G1G7N7H8ZS3C9K7E7M5L4U969、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留

39、置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCT9D4X2S9D5P8V5HS3K1A10C8Q2S4U7ZJ2M10C2C1O5D9W270、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模

40、式【答案】 CCV4X3Q6S6S1W7T10HA1Z10E5U2Y8J7X10ZI7I10R5F3Y10Z5I871、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCB1J4S10E10W1Q7Z1HA1M4N3W8A3V1M1ZO7G6E2U6Z3S3J872、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】

41、 CCU8X2Q8Q3V8K1Y9HA4L10U10P7J7I5H3ZJ7E8P5C10Y2K5Q173、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCL8A6G9L10Q10P5V8HW4C6S8U6N7Z6N10ZA6M9P10W8B4F5T674、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案

42、】 CCR3Y2E2U3W2S4G10HE5S6E5B8W5B6W10ZD1I8S2J5A9U6L475、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK6P10E3D8C4C1K8HF5R3U2T5R8Z9D3ZG10J6H1G2K7E4M976、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCY9L8V8E8L2M3E10HS8K5A7F5U4H8B10ZF6O8A

43、7I1D2Y8S277、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCE2N1H4V9J4A8J2HN10V1R4C5I3A5G5ZI10M3B9P9G2N5L878、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCY10G9Z5E4L9F3X1HG2B10T3K3L3I9P10ZG3Y7K1C8N6L

44、5N679、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCP9Q9K1B9E10K2P9HO9K8X8E9Y10O5N9ZZ4C8L3N2E1L9Z880、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCO7T7C2G2O4F9Q6HJ1R9M3C2S7Y8B7ZP10X8G5N6Q6F1A181、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】

45、CCB6V10O6X2U2M2I2HF7U4M8U2I2J5C8ZE2R4B5I3S5Q6G582、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCY3B6X8T8Z6W3Q10HR9E7X1Q1W3G5R8ZY7Z7Z5X8S9M6N783、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACH1D2V6V8F3J6Z2HM10Y7N4W3W2P5P9ZV10L7I6C5M5D6L784、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCQ4P4T4W3X8I9R7HI5I2S8K9X6X7U5