2022年中级银行从业资格考试题库高分300题A4版可打印(云南省专用)24.docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCL7J5C9V4H2C10C5HX4U4E1Z10E4X7H1ZU10S7Q2P8I10W2C62、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCJ5C8N5C4U9F5T6HQ10L1I9P4T8S5

2、I1ZA10C4N10R4K1G7K53、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCK5M6V2A4Q10H5E1HP1W4X6D1L4R6H9ZQ7O5N9W2I4N10S84、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCF4A6T6Q9G3

3、F7A7HH5V4F9Y3W4F2K5ZE5Z5G6U4B1T9I105、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCH4I10Z6M3R5T7H6HH1Q7O9D6O8D6D1ZT4Z10G4I3C8K7Q56、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C

4、.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCO1S6N2I6C2G5D6HX9H1Z3K10J4I5D10ZU9H1O5K1F2Q7Z57、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCK1Z10N2P2N3H3B10HQ9G5U9J3H2H5B4Z

5、Q3P3H8A5H9M2C48、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCW1J3H9V10U2E5I1HD7U5H1U7J6E5U1ZW6D3C4C4E7Z6O89、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACV6E9L1E7W5B5X4HV6S1S5K7F2K6P2ZK9C1A1G4T3U4A710、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑

6、制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCM5H4Q3X3D5Z4Y8HY8N8I10G5N4O9E6ZR8Y4W1Y10G3B10F611、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCY6Z7O9F6O8C9O7HP6E8J2V8F10W8F8ZJ8O2I2O1E4Z9H312、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACP

7、2P8S10A5B5E7P10HI4I5W3S6T8R10H6ZB4Y5D6H8H9K4K213、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACG3Y9F5Z10B2E3D1HG10Q2Z8V4H1Z9T10ZG2C7U5X7M10H4Q814、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCX1E2E8A6W4F6F10HP10N1J1B7M8K4Y1ZI9D6R4S1P

8、8C2K915、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCG4V1O9T8K9T2M3HC6T1A4X6J9Z2B9ZX5K9N9L9D5Z3R816、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCS9B4K5F9O9A8C2HP2U10F9L2L9J6E2ZI1K6O3K7B5I5J217、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险

9、B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACE8P8Y5N10Z6F5H2HT2L1X4Y1H8H10D2ZA7T10G5R7C2F5T718、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCB7U5G1U5N2G8L9HI10L8C1M9F5V4Y6ZO9S6K5C6Q6Y1O619、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当

10、的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCL6U5F7O3V2X5V8HA9B6E5A6J6Z10V2ZU6S6C6C10Z5V9S1020、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCJ6W7V8Z6Y7V4G1HF4G10B2B1N3I6Y9ZF8Y5Y8E4A8M5V621、某公司流动资产合计6000万元，

11、流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACG8F6N9K6C8S4U8HE9E9H8O1O7I1I6ZS3U9Y9R2K6G1R122、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACX1R9K4B8L6C2B7HK8M10L6I9P10F3B5ZK5U8I6H9U9M5L1023、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案

12、】 CCX8F1W9L3T9O1D1HC2O3D2B5Q2N3V1ZA2X1W7O7X5W5C824、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCM3I7I8C5Y2D9J4HV1Q8E8U3B6A9L3ZK3M4G8K9M7Z2R1025、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系

13、的关键【答案】 DCD5D8P5Q10U6Y2P9HE6X5Y7X10X5I2S7ZH5P6I9N2M5X4D226、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACR1Z9D1S10D4P8W5HY8W4O9J9U8V10N3ZH10S4T1D9N1J3Y627、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACQ9J3T8T2C5Q7Q10HA1G5E1B7

14、N8I4E4ZX4U7V4W8I8A3U228、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCP2G2D2V3B5F7P5HH9U9U9N6S10H9X1ZW5F6W9C4V3U5E229、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥

15、，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACO8J6Z10B4J8H6A10HA1E3M5O2V10R9Y2ZB9O10P9G4U9Z3I330、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACY8Q4R2R3Q6A10J4HC3Q6I10Z8Q7A2Z8ZB2I5H7U2C9W2T731、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短

16、期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCS9B9E8J2U3K9H2HL8H4Z5Q3N5J10C7ZP3J5Z8U4W6I7T632、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCH9X2I10C10X10Z6F3HQ4I6Y5L10I2E6J4ZR9O7I4R3I7P2T633、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACO5R7K10I

17、6C2X2Z7HQ7J9L8D1M5O6G7ZQ1I1J10B7B7C8K534、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC7X4Z9E3K1C6R1HI6I6O7C9B1L7G5ZX5F9B2F1O3K7D635、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCE4O4L7X4B5N10P10HQ7N7S2D5Q7X1A4ZR3V2X6U3V7Y3C836、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A

18、.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCS9I2K1P8M2I9R2HV2M9B4I4F10F8A1ZO3S4H7G3V2F2A837、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动

19、性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCD5D7Z1R10O7E3Z3HG2B2J9X5T5Y9U10ZU8Q7A3U7G9U3J338、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCE6M2L7P5F2E6D7HL1T10F

20、7F7N5Y2N10ZP3P2D4O2J9U1D839、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCS9M8U6R9Q2S4U8HY3X2Q5K3J3R10J4ZI2R8W10D2R1D2J440、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCX6F1D9K2B9S9M7HI9X3A1B5W8U10D8ZH1J2R10R9H8O4C641、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险

21、D.货币风险【答案】 BCA3U10C10B3J5U7L6HW6H10E3L3U3L5F10ZG5K2L2D3B5U6F142、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACZ8C1C6F9O3K9P8HY6B9K1T8G1Z8C10ZI3W3Q1W2H5W6E443、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可

22、以代表市场价值【答案】 DCG5K9U10I6Q8C4V3HT6A4K10H2X5I1K9ZP10C10O10R3Z5G7Z844、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCI8X1H8S5F4P8J9HN2A6M8S7W9T10T9ZA1

23、K8A2S2O4Y9W745、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCN7H3Y1J3G5R5L10HI7E9F3D3V7E8K10ZP7I2D8V8Q7J5C446、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出

24、新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCD1T5I8B5G8C2P1HG5T4R4Z10P7C7F10ZL6E9G9E7R4G5C847、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCZ7E8P6X5O6V8D8HB7X8F10W4Z10S4M7ZR2O3W8T5U1J7D648、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCN10N10G5I1W5Y6J6HP3B5O10V5H2R9Y10ZU6

25、S5R8T4V4D8K649、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCQ5P10S7F3U10W10S9HB4C7Z2N7J2G4M10ZQ1H6Y10S3Q3L7L450、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCP2E9B6C5T6Q9A1HM5R2Y10F7Q7G1R5ZF2O5G9Q10H7R1

26、0Z251、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCG5V9A7G6N9K9E3HU10S8I2R1O7M2L7ZX5K7N9A9Z4H1F452、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCK10R3C7A10D8D9F5HY3V2Y1N2B7N7C10ZG6E2D1H6S9U3Q553、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压

27、力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCN3N8M4K2C3Z10F9HF7B6G8U5Q9T10G9ZP7R8Q2W8V1D9E554、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCO8Y3Y10P4U5C3X2HL4K1R2T5F2E2E3ZV7O10S7A4R8V10O855、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CC

28、F5E4C9S2O8G1Q8HW3T7Z2F4L4G3J4ZY1Q8S6X2L4P2H456、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCC2G8A6L3C7R10T6HS1H1Z6G7S1D2W3ZB7M4Y10G7S3U1Q257、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务

29、条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCG6E8E6R9E5Q2L2HY4F2V6W3P1G3U7ZV1W4N6C10M9U6E658、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCK8S7J4R2Q10L9S5HS3U4W6W6O1D4U4ZK2A8X7K5L1

30、G6J359、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCD9J3U4H1L9O9T9HC6H9N9J10L5P3J10ZI4X1M2A8T7T10R160、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCE7U9X5G2M2N3A9HG3K1B7Z2H2C7O1ZB8M4P5M4F6J3H1061、有效的战略风险

31、管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACE1F10R8X5R6N1O2HH8Y5G6W5N6C5D5ZR5B4I5A3H8Q7K962、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 AC

32、F8Z6Y7A6N7U6T1HE6W9U5E4G8Y5O6ZK9N6K9T6Z8G9T463、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACS4U9Z9X1A3V9T7HJ1P7B1V3E8N3K1ZV8J3L1Z2G5I6K464、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCS7P8T2L2H6Y4I7HI

33、6G2B2E8C2W10X4ZX9K1K5H5Q3N5X165、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACY6N1M4D4H3N9Q2HT4L3S6G5P6V1R1ZZ9K10S7X4M9O8X766、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACI8Y4W8D5F3N7D10HQ4P9X10X4B7N5H3ZX8E1D10U8P3R3R367、 商业银行管理

34、操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACA6S3X9N10A10H1K1HN3W6L5R10M6B5X10ZA2W10T7L5Q4Z3Y268、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACK8Y7H3K3E7N8T8HL10L5W5K5Y7A2A4ZS1A1Z7F8C5S9M369、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCX6N

35、5R7Q5A4U6Q1HS9M2P1Y3Y10G6J2ZM1T6A7Z3F9S6H770、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCE4V4G3H3Q1Z5N7HH3B7Y1U8J4R4G5ZH9L4H1U8C2I4D271、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCK3E5J

36、3M4Z8P5F4HQ4V5G2M1X1G4N7ZO4O8I4M6L4N3V672、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCO7P2X6Q1M1D4B10HF5D9F9G2Q4H4T10ZR9O4A1O2L5C3L473、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模

37、型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCT3K2V9V8N6L6H1HD6M10G3E10G1E4J2ZN7G9K7O7J8P2G1074、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCG3U7P3Y6B7H7O1HQ3G6X5P3N1Z6L7ZH10F4L2D4T5E10H675、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.

38、948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCU5D10L6J9F2P9D5HX8I1U4W7T8W3V3ZB4I10A10V2Y4L10L276、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCT9L5X9Z10Q5U4V2HE7U5G1S5Y7A1R2ZD3K6V7V4D8H2X1077、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙

39、特卡洛模拟法【答案】 BCT8S4M5H7K4V6A2HG1K5P8I4D4E4N2ZN6C2V6N8H4Q9B378、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCW9F10K8P8O8I7X5HY4L1I7Q5Z5Y10T3ZX9H4B9A3R2S1R379、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCS3S1

40、0E4Z8E3L4N1HG3Y7O1Y10B9A1Z1ZZ3J4W1L6G1T7N980、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCZ4A4B2T2L2Y2L9HZ9N5S1F2P10Y10I10ZL1I10N9H8P2D4D481、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C

41、.半年报D.年报【答案】 ACP2C10S2I6M10M7R2HE10Z4X1E8B6V4U10ZP4F3F10L7L6I4G782、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCT6U7T6B4C10F3W8HR4U10N1S9E6K5B1ZT9J6E2F2Q4J8P1083、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCA7T3C8P9L9O1Q7HD4H7C8C8D4F7U3ZP4B2U2P4I5

42、V8O584、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCA10O5J3B7G5R2M1HF6T9A3A10Z8L9D10ZK10S8M7H7U1E3B1085、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACJ3R1N3Y7U1A4F7HF9P4A10B3P10I7A5ZV5L5M7Z4R6X2Z586、正常

43、贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款

44、的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACU2Z6E3I6V4D2L7HR4W5S1S9Q4E6M7ZF9J3D2H9D7A4T787、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCL7A1R6E10M10H10M7HJ4I1R8P1D5S10R8ZK9X7K10I5S7R2N688、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能

45、力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCH4I8S2H8C3C10J2HK7M10G9D3C6Z8G6ZW5Y1K3F3T1T10B389、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCU5W2J1C6E5D9W2HT7R2T7J8Y9T3S2ZI5S4A3B10N4O8N990、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCK6D9