2022年辽宁省期货从业资格自测题45.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】 A2. 【问题】 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，（）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】 D3. 【问题】 依法负责期货从业人员资格的认定、管理及撤销的机构是（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 B4. 【

2、问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（ ）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（ ）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D5. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向（）备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。A.中国期货业协会B.中央人民银行C.财政部门D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 D6. 【问题】 期货交易所应当按照（）的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。A.交易保证金

3、的10B.结算准备金的20C.手续费收入的20D.经营利润的30【答案】 C7. 【问题】 期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D8. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由( )。A.风险准备金补偿B.后续缴纳的保障基金补偿C.期货交易所的自有资金补偿D.期货公司的自有资金补偿【答案】 B9. 【问题】 一段时间后，如果沪深300指数上涨l0，那么该投资者的资产组合市值( )。A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A10. 【问题】 根据下面资料，回答

4、76-79题 A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B11. 【问题】 汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出申请。A.10B.15C.30D.60【答案】 C12. 【问题】 当（）时，可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小B.多头选择权的价值较小C.多头选择权的价值较大D.空头选择权的价值较大【答案】 D13. 【问题】 公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（）通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】 D14. 【问题】 中国证监会及其

5、派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书。A.2B.3C.5D.7【答案】 A15. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（ ）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结算会员【答案】 C16. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）个工作日内向协会报告，由（）注销其从业资格。A.5；中国证监会B.10；中国证监会C.5；期货业协会D.10；期货业协会【答案】 D17. 【问题】

6、 期货公司申请设立分支机构，应当向公司所在地的中国证监会派出机构提交申请日前（ ）月末的风险监管报表。 A.1个月B.2个月C.3个月D.5个月【答案】 C18. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题88-89。 A.

7、买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出：16【答案】 A19. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltAB.GammAC.RhoD.VegA【答案】 D20. 【问题】 期货交易所保证金管理制度的内容中不包括（）。A.当会员结算准备金余额低于交易所规定最低余额时的处置方法B.向会员收取保证金的标准和形式C.专用结算账户中会员结算准备金最低余额D.期货合约的结算方法【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则有()。A.灵活运用止损指令B.平均卖高策略C.限制损失的原则D.滚

8、动利润的原则【答案】 ACD2. 【问题】 下列产品中属于金融衍生品的是（ ）。A.股票B.股票指数C.期货D.期权【答案】 CD3. 【问题】 客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存放甲保证金的账户包括（ ）。A.期货公司期货保证金账户B.期货交易所专用结算账户C.客户登记的期货结算账户D.期货公司自有资金账户【答案】 AB4. 【问题】 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5，远期价格为（ ）美元时，套利者能够套利。A.41B.40.5C.40D.39【答案】 ACD5. 【问题】 下列属于利

9、率期货品种的是（ ）。 A.3个月期欧洲美元期货B.3个月期欧洲银行间欧元利率期货C.5年期国债期货D.10年期国债期货【答案】 ABCD6. 【问题】 2015年6月20日，某期货公司挪用客户保证金3亿元。截至2016年9月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述中正确的是( )。A.首席风险官应当向中国期货业协会报告B.首席风险官应当向董事会报告C.首席风险官应当向公司控股股东单位报告D.首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告【答案】 BD7. 【问题】 压力测试可以在（）进行。A.金融机构大范围层面B.部门层面C.市场层面D.某个产品

10、层面【答案】 ABD8. 【问题】 期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者期货从业人员执业行为准则（修订），下列人员或机构可以向中国期货业协会举报的是（ ）。 A.其他期货从业人员B.其他期货经营机构C.聘用期货从业人员的期货经营机构D.投资者E【答案】 ABCD9. 【问题】 结算会员由（）组成。A.交易结算会员B.全面结算会员C.期货公司会员D.特别结算会员【答案】 ABD10. 【问题】 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构（ ）。 A.具备销售相关产品的资格B.落实适当性义务要求的人员C.落实内控制度D.具备相关技术设备【答案】 ABCD11. 【问

11、题】 期货公司开展资产管理业务时，资产管理委托终止的，期货公司应当按照合同约定办理（ ）手续。A.及时结清相关费用B.将剩余委托资产返还给客户C.及时撤销期货资产管理账户D.及时撤销非期货类投资账户【答案】 ABCD12. 【问题】 股票收益互换合约的典型特征包括（）。A.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于某个股票的价格或者某个股票价格指数B.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于某个固定或浮动的利率C.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于另外一个股票或股指的价格D.股票收益互换合约所交换的现金流，其中一系列挂钩于多个股票的价格或者多个股票价格指数【答案】

12、ABC13. 【问题】 会员或者客户违规对市场产生重大影响时，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取的措施有（ ）。A.冻结账户B.提高保证金标准C.限制出入金D.扣划资金【答案】 BC14. 【问题】 期货公司与证券公司建立中间介绍业务的对接规则，应该明确的事项包括（ ）。A.办理开户的程序B.行情和交易系统的安装维护C.期货保证金的流程D.客户控诉的处理程序【答案】 ABD15. 【问题】 下列关于期权的执行价格与市场即期汇率对外汇期权价格的影响的说法中，正确的是（ ）。A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低B.对于看跌期权而言，执

13、行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高D.即期汇率上升，看跌期权的内在价值下跌，期权费变小【答案】 ABCD16. 【问题】 甲是某期货公司的会计，在职期间多次故意透漏给其朋友乙内幕消息，指示乙多次进行期货交易，获利达10余万元，为了感谢甲为其提供信息，乙给予甲3万元“信息费”。甲指示乙进行期货交易并收取乙的“信息费”的行为（ ）。A.构成泄露内幕信息罪B.构成受贿罪C.构成贪污罪D.不构成犯罪【答案】 AB17. 【问题】 下列关于期货价格基本面分析特点的说法中，正确的有（ ）。 A.侧重分析价格变动的中长期趋势B.以供求决定价格为

14、基本理念C.以价格决定供求为基本理念D.侧重分析价格变动的短期趋势【答案】 AB18. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，普通投资者申请成为专业投资者，经营机构应当通过以下方式对投资者进行谨慎评估，确认其符合转化为专业投资者的要求（ ）。 A.投资知识测试B.模拟交易C.追加了解信息D.风险承受评估报告【答案】 ABC19. 【问题】 期货交易所总经理的职权包括（）。A.主持期货交易所的日常工作B.决定结算担保金的使用C.拟订风险准备金的使用方案D.拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案【答案】 ABCD20. 【问题】 当投资者预期债券收益率曲线将更为陡峭时，则（ ）。A.投资

15、者可以买入短期国债期货B.投资者可实现“买入收益率曲线”套利C.投资者可以卖出短期国债期货D.投资者可实现“卖出收益率曲线”套利【答案】 AB20. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（ ）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C21. 【问题】 期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为( )参加诉讼。A.原告B.被告C.第三人D.证人【答案】 C22. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员

16、收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。A.3B.5C.10D.15【答案】 A23. 【问题】 一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B24. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定的规定，( )应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A.期货交易所B.客户C.期货公司D.中国期货业协会【答案】 C25. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（ ）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者

17、信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A26. 【问题】 某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法的规定，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（）。A.责令限期整改B.限制或暂停部分期货业务C.限制有关股东行使股东权利D.责令有关股东限期转让股权【答案】 A27. 【问题】 （）是会员制期货交易所的权力机构。A.股东大会B.监事会C.会员大会D.董事会【答案】 C28. 【问题】 在构建股

18、票组合的同时，通过( )相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B29. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也

19、已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D30. 【问题】 期货公司应当在（）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D31. 【问题】 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减【答案】 D32. 【问题】 全面结算会员期货公司的

20、期货保证金账户应当与其（）相互独立、分别管理。?A.自有资金账户B.非结算会员保证金账户C.个人客户保证金账户D.现金账户【答案】 A33. 【问题】 某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表26所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A34. 【问题】 在期货公司净资产的基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标是( )。A.流动资本B.净资本C.固定资本D.净资产【

21、答案】 B35. 【问题】 期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由( )制定。A.国务院期货监督管理机构B.中国证监会C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 D36. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2498.82，2538.82B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A37. 【问题】 期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当（ ）。A.适当合并，独立经营，独立核算B.严格分开，统一经营，统一核算C.严格分开，独立经营，独立核算D.严格分开，统一经营，独立核算【答案】 C38. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司可以接受( )委托为其进行期货交易。A.某事业单位的工作人员B.期货市场禁止进入者C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 A39. 【问题】 非农就业数据的好坏对贵金属期货的影响较为显著。新增非农就业人数强劲增长反映出一国，利贵金属期货价格。（）A.经济回升；多B.经济回升；空C.经济衰退；多D.经济衰退；空【答案】 B