2022年全省期货从业资格高分预测提分题100.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，公司总部至少有( )名、拟开展介绍业务的营业部至少有( )名具有期货从业人员资格的业务人员。A.5；2B.5；1C.3；2D.3；1【答案】 A2. 【问题】 关于理事长的职权，下列说法不正确的是（）。A.主持会员大会、理事会会议B.组织协调专门委员会的工作C.检查理事会决议的实施情况并向中国证监会报告D.主持理事会日常工作【答案】 C3. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（ ）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准

2、仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D4. 【问题】 期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。?A.总经理B.董事长C.监事D.首席风险官【答案】 D5. 【问题】 特有期货公司5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公两应当自开户之日起（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告开户情况，并定

3、期报告交易情况。 A.1B.3C.5D.10【答案】 C6. 【问题】 期货公司应当按照（）的原则传递客户交易指令。A.数量优先B.规模优先C.时间优先D.价格优先【答案】 C7. 【问题】 有权批准期货交易所设立的机关是( )。A.国家发展和改革委员会B.中国银保监会C.国家工商行政管理总局D.国务院期货监督管理机构【答案】 D8. 【问题】 期货公司应当按( )缴纳保障基金。A.月度B.年度C.半年度D.季度【答案】 B9. 【问题】 某期货公司于2015年9月18日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。?A.3个工作日B.5

4、个工作日C.一周D.一个月【答案】 B10. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B11. 【问题】 假如某国债现券的DV01是00555，某国债期货合约的CTD券的DV01是00447，CTD券的转换因子是102，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。(参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子期货合约的DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896【答案】 B12. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深3

5、00指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B13. 【问题】 风险监管报表是（）编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。A.期货交易所B.会计师事务所C.期货公司D.中国证监会【答案】 C14. 【问题】 对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由（ ）根据

6、期货公司风险状况确定。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 B15. 【问题】 期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于( )。A.缴纳国家税款B.发放工作人员的工资和福利C.扩大期货交易所的营业规模D.保证期货交易场所、设施的运行和改善【答案】 D16. 【问题】 期货公司拟免除（）职务的,应当在作出决定前向中国证监会派出机构报告。A.首席风险官B.董事长C.独立董事D.监事会主席【答案】 A17. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性.风险管理方面问题的，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理

7、或者相关负责人D.期货公司【答案】 C18. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（ ）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A19. 【问题】 假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表85所示。 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C20. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法自（）起施行。A

8、.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 列关于BSM模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率用无风险利率r替代D.资产的价格波动率于度量资产所提供收益的不确定性【答案】 ABCD2. 【问题】 在期货交易中，（ ）是两类重要的机构投资者。 A.生产者B.对冲基金C.共同基金D.商品投资基金【答案】 BD

9、3. 【问题】 IB证券公司应提供的服务包括（ ） A.协助办理开户手续B.代期货公司、客户收付期货保证金C.提供期货行情信息、交易设施D.代理客户进行期货交易、结算或者交割【答案】 AC4. 【问题】 下列关于期货业协会的描述，正确的是（）。A.期货业协会是国家政府机关B.期货业协会是期货业的自律性组织C.期货业协会是以盈利为目的D.期货业协会是社会团体法人【答案】 BD5. 【问题】 在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（ ）。A.国民生产总值B.消费者物价指数C.零售业销售额D.耐用品订单【答案】 BCD6. 【问题】 实物交割必不可少的环节包括（ ）。A

10、.交易所对交割月份持仓合约进行交割配对B.买卖双方通过交易所进行标准仓单与货款交换C.卖方会员将标准仓单分配给买方会员D.增值税发票流转【答案】 ABD7. 【问题】 下列期货合约中，在大连商品交易所上市交易的有（ ）。 A.黄大豆合约B.玉米合约C.小麦合约D.棉花合约【答案】 AB8. 【问题】 投资者申请开立交易编码从事股指期货交易，期货公司对投资者拥有的金融类资产及收入等财务状况进行评估，下列描述正确的有（ ）。A.投资者提供的银行存款证明，应当是加盖中国境内银行业务章的本外币定. 活期存折. 存单等证明文件B.投资者同时提供本人金融类资产. 年收入材料作为财务情况证明的，期货公司应当

11、在分别评分后，取其最高评分作为投资者财物状况评估得分C.投资者金融类资产包括银行存款. 股票. 期货权益. 债券. 黄金. 理财产品(计划)等资产D.期货公司应当从投资者本人的金融类资产或者年收入等方面对其财务情况进行评估，分值上限为50分【答案】 ABCD9. 【问题】 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将会有价证券充抵保证金。第二天，有价证券未能如期交付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。根据相关法律规定，可以充抵期货保证金的有价证券是（ ）。A.国债B.经期货交易所认定的标准仓单C.股票D.公司债券【答案】 AB10. 【问题】 在我国，当会员出现（ ）情况

12、时，期货交易所可以对其全部或部分持仓实施强行平仓。 A.持仓量超出其限仓标准的80以上B.结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的C.因违规受到交易所强行平仓处罚D.根据交易所的紧急措施应予以强行平仓【答案】 BCD11. 【问题】 首席风险官存在下列（ ）情形时，期货公司董事会可以免除其职务。 A.滥用职权，干预公司正常经营B.利用职务便利牟取个人利益C.不能胜任本职工作D.在期货公司兼任合规部门负责人【答案】 ABC12. 【问题】 在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（ ）。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格的波动率增加D.无风险利率

13、提高【答案】 CD13. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有的行为包括（ ）。 A.收付、存取或者划转期货保证金B.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C.挪用客户的期货保证金或者其他资产D.代理客户从事期货交易【答案】 BC14. 【问题】 下列不属于跨期套利的有（ ）。A.在同一交易所，同时买入、卖出不同商品相同交割月份的期货合约B.在同一交易所，同时买入、卖出同一商品不同交割月份的期货合约C.在不同交易所，同时买入、卖出相关商品相同交割月份的期货合约D.在不同交易所，同时买入、卖出同一商品相同交割月份的期货合约【答案】 ACD15. 【问题】 下列影响市场利率变化的因素有（ ）。A.政

14、策因素B.经济因素C.政治因素D.全球主要经济体利率水平【答案】 ABD16. 【问题】 最具影响力的PMI包括（ ）。A.ISM采购经理人指数B.中国制造业采购经理人指数C.0ECD综合领先指标D.社会消费品零售量指数【答案】 AB17. 【问题】 关于公司制期货交易所的独立董事和董事会秘书，下列表述正确的有（ ）。A.独立董事和董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过B.董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过C.独立董事由中国证监会提名，股东大会通过D.独立董事和董事会秘书由中国证监会任免【答案】 BC18. 【问题】 下列关于美林投资时钟理论的说法中，正确的是（ ）。A.美林投资时钟理论形

15、象地用时钟来描绘经济周期周而复始的四个阶段B.过热阶段最佳选择是现金C.股票和债券在滞涨阶段表现都比较差，现金为王，成为投资者的首选D.对应美林时钟的9-12点是复苏阶段，此时是股票类资产的黄金期【答案】 ACD19. 【问题】 关于远期利率协议的说法，正确的有（ ）。A.买卖双方按照协议利率与参照利率的差额及名义本金额支付结算金B.买卖双方不需要交换本金C.卖方为名义贷款人D.买方为名义借款人【答案】 ABCD20. 【问题】 下面对商品持仓费的描述，正确的有（ ）。 A.持仓费的高低与持有商品的时间长短有关B.到达交割月时，持仓费将升至最高C.距离交割的期限越近，持仓费就越低D.持仓费等于

16、基差E【答案】 AC20. 【问题】 下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】 C21. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会不能行使的职权是 （）。A.审定期货交易所章程，交易规则及其修改草案B.审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告C.选举和更换会员理事D.任免期货交易所总经理【答案】 D22. 【问题】 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于

17、是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A23. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B24. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起( )个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。A.2B.3C.5D.7【答案】

18、 C25. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元。监管机构发现该公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（假设申购新股资金的风险调整比例为10）。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）万元。A.6100B.6200C.5800D.6000【答案】 C26. 【问题】 期货交易所对期货公司强行平仓数额应当与期货公司（）。A.需追加的保证金数额完全相同B.持仓占用的保证金数额完全相同C.需追加的保证金数额基本相当D.持仓占用的保证金数额基本相当【答案】 C27. 【问题】 下列单位或者

19、个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。A.国有企业B.事业单位C.期货交易所的工作人员D.国家机关【答案】 A28. 【问题】 如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】 C29. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，（）应当以风险准备金和自有资金垫付。A.期货公司B.期货业协会C.财务部D.证监会【答案】 A30. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462【答案】 C31. 【问题】

20、 会员制期货交易所理事会会议应至少每（ ）召开一次。A.两个月B.三个月C.半年D.一年【答案】 C32. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D33. 【问题】 下列关于客户资产保护的表述中，错误的是( )。A.严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金B.期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况C.客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户D.客户开立期货保证金账户的，应当在当日向期货保

21、证金安全存管监控机构备案【答案】 D34. 【问题】 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过（）交易日。A.4个B.5个C.3个D.2个【答案】 C35. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.26B.34C.12D.14【答案】 D36. 【问题】 对于金融机构而言，期权的p=-06元，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水

22、平下降1时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失【答案】 D37. 【问题】 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D38. 【问题】 期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。?A.总经理B.董事长C.监事D.首席风险官【答案】 D39. 【问题】 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3，无风险利率为6，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A.9240B.8933C.9068D.9328【答案】 B