2022年山西省期货从业资格高分题型7.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（ ）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 B2. 【问题】 申请期货公司财务负责人的任职资格，应当具备的条件不包括（ ）。 A.具有期货从业人员资格B.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C.具有会计师以上职称或者注册会计师资格D.具有从事期货业务2年以上经验【答案】 D3. 【问题】 期货公司主要股东为法人

2、或者非法人组织的，实收资本和净资产均不低于人民币（ ）元。A.1000万B.2000万C.3000万D.1亿【答案】 D4. 【问题】 期货交易所实行（），交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C5. 【问题】 以下（）可能会作为央行货币互换的币种。A.美元B.欧元C.日元D.越南盾【答案】 D6. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序第三十九条规定，诉委员会集体讨论做出审议决定。会议至少应由（）以上委员出席，决定应由出席会议委员的（）以上通过。A.1/3；2/3B

3、.1/2；1/3C.1/2；2/3D.1/3；1/3【答案】 C7. 【问题】 期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准，并应当( )。A.划入期货公司自有资金B.将客户保证金共同存放C.与自有资金分开，将客户保证金共同存放D.与自有资金分开，专户存放【答案】 D8. 【问题】 （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90的资金持有现货头寸。形成零头寸。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A9. 【问题】 国有以及国有控股企业违反期货交易管理条例和国务院国有资产监督管理机构以

4、及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予（）。A.直接开除的处分B.降级直至判刑的处罚C.降级的纪律处分D.降级直至开除的纪律处分【答案】 D10. 【问题】 某监控中心在管理中发现客户杨某的资料出现错误，监控中心便登录开户系统中对其进行了修改。期货公司在为杨某进行交易时发现资料与原资料内容不符，后经向监控中心进行询问才得知客户资料已修改。发现客户资料有错误，应（）。A.由监控中心通知期货公司，期货公司登录统一开户系统进行修改B.由监控中心进行修改C.不必修改D.由监管

5、机构进行修改【答案】 A11. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B

6、12. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应当向（ ）报告。 A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A13. 【问题】 期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所也未代期货公司履行，造成交易对方损失的，（）。A.期货交易所应当承担赔偿责任B.期货公司应当承担赔偿责任C.期货交易所应当承担不超过80的赔偿责任D.期货公司应当承担不超过60的赔偿责任【答案】 A14. 【问题】 下列不属于期货交易所职责的是( )。A.制定并实施交易规则及其实施细则B.对保证金安全存管实施监控C.发布市场信息D.监管

7、指定交割仓库的期货业务【答案】 B15. 【问题】 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（ ）可以责令公司更换或调整经理层人员。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.期货业协会D.财政部【答案】 A16. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责( )。A.期货公司的日常经营管理B.审议期货公司的对外投资计划C.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查D.监督期货公司其他高级管理人员【答案】 C17. 【问题】 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2

8、050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（ ）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A18. 【问题】 下列选项中，不属于公司制期货交易所会员义务的有（ ）。A.遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策B.执行会员大会、理事会的决议C.按规定缴纳各种费用D.遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定【答案】 B19. 【问题】 下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是（）A.监事长提议B.中国证监会提议C.总经理提议D.1/4

9、以上理事联名提议【答案】 B20. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.3B.5C.7D.10【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户（ ）。 A.提示潜在的市场变化和投资风险B.明示有无利益冲突C.不得就市场行情做出确定性判断D.单方面突出提示损失的可能性E【答案】 ABC2. 【问题】 下列操作中属于价差套利的情

10、形有（ ）。A.买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出1期货交易所8月份铜合约B.卖出C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约C.买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约D.买入L期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约【答案】 AC3. 【问题】 下列关于标的资产支付收益对期权价格影响的说法中，不正确的有（ ）。A.期权有效期内标的资产支付收益会降低看涨期权的价格B.期权有效期内标的资产支付收益会增加看涨期权的价格C.期权有效期内标的资产支付收益会降低看跌期权的价格D.期权有效期内标的资产支付收益会增加看跌期权的价格【答案】 BC4. 【问题】 对

11、于交易所交易基金(ETF)，以下说法正确的有（ ）。A.是一种封闭式基金B.是一种开放式基金C.可以作为期权交易的标的物D.是一种上市交易的基金【答案】 BCD5. 【问题】 假设股票的值为s=110，股指期货(保证金率为12)的值为?=105，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A.90的资金投资于股票，10的资金做多股指期货B.50的资金投资于股票，50的资金做多股指期货C.90的资金投资于股票，10的资金做空股指期货D.50的资金投资于股票，50的资金做空股指期货【答案】 AB6. 【问题】 每日价格最大波动限制的确定，取决于该种标的物（）。A.交易者的多寡B.市场价格波幅的大小C

12、.市场价格波动的频繁程度D.所在地区的生产或消费集中程度【答案】 BC7. 【问题】 下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。A.内涵价值由期权合约的执行价格与标的资产价格的关系决定B.看涨期权的内涵价值=标的资产价格执行价格C.期权的内涵价值有可能小于0D.期权的内涵价值总是大于等于0【答案】 ABD8. 【问题】 期货公司办理的下列事项中，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定的有（）。A.变更注册资本B.合并. 分立. 停业. 解散或者破产C.变更5以上的股权D.设立. 收购. 参股或者终止境外期货类经营机构【答案】 BCD9. 【问题】 期货交

13、易所会员资格的获得方式主要有（ ）。 A.以交易所创办发起人的身份加入B.接受发起人的转让加入C.依据期货交易所的规则加入D.接受期货交易所其他会员的资格转让加入【答案】 ABCD10. 【问题】 期货公司（ ）的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。A.伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的B.伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的C.任用不具备资格的期货从业人员的D.进行混码交易的【答案】 ABCD11. 【问题】 下列关于跨品种套利的说法，正确的有（ ）。A

14、.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利B.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利C.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常价差水平时，可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利D.当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利【答案】 AB12. 【问题】 某投资者持有10个Delta=06的看涨期权和8个Delta=-05的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变

15、动风险，应进行的操作为（）。A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权【答案】 BCD13. 【问题】 在套期保值操作上，企业面临（ ）等各种风险。A.基差变动B.流动性风险C.现金流风险D.操作风险【答案】 ABCD14. 【问题】 下列属于完全垄断市场的特征的有( )。A.市场上只有唯的个企业生产和销售产品B.该企业生产和销售的产品没有任何相近的替代品C.存在许多卖者，每个企业都认为自己行为的影响很小D.其他任何企业进入该行业都极为困难或不可能【答案】 ABD15. 【问题】 客户下达的交

16、易指令没有（ ）的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.品种B.数量C.买卖方向D.价格【答案】 ABC16. 【问题】 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（ ）客户将收到追加保证金通知书。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】 BD17. 【问题】 对于境外短期融资企业而言，可以（ ）作为风险管理的工具。A.外汇期货B.外汇期权C.股指期货D.汇率互换【答案】 AB18

17、. 【问题】 关于期货交易所的理事会理事长，下列说法正确的是( )。A.理事会设理事长1人B.理事长的任免，由中国证监会提名，理事会通过C.理事长不得兼任总经理D.理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权【答案】 ABCD19. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，发生重大事项时期货交易所应当及时向中国证监会报告，下列各项中属于重大事项的是( )。A.发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为B.期货交易所涉及占其净资产5以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼C.期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务

18、或者经营风险的重大财务决策D.中国证监会规定的其他事项【答案】 ACD20. 【问题】 乙是某期货公司的客户，持有多头合约。合约到期后，乙向期货公司申请交割。但乙在交割仓库提货时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向（ ）主张权利。A.交割仓库B.期货公司C.乙的交易对手方D.期货交易所【答案】 AD20. 【问题】 下列（ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D21. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪

19、深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C22. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，不属于期货从业人员的是( )。A.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员B.期货交易所自营会员中的工作人员C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员D.期货公司的管理人员【答案】 B23. 【问题】 期货从业人员自律管理的具体办法由（ ）制定。A.期货业协会B.中国证监会C.公安机关D.期货交易所【答案】 A24. 【问题】 对回归

20、方程的显著性检验F检验统计量的值为( )。A.48.80B.51.20C.51.67D.48.33【答案】 A25. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（ ）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】 D

21、26. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。 A.10%B.60%C.80%D.20%【答案】 C27. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲

22、的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A28. 【问题】 根据下面资料，回答80-81题 A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B29. 【问题】 公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（）通过。A.会员大会B.理事会C.董事会D.股东大会【答案】 D30. 【问题】 期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保（）优先。A.公司利益B

23、.社会利益C.客户利益D.国家利益【答案】 C31. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】 B32. 【问题】 某投资者佣有股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%和22%，系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5其投资组合系数为（ ）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C33. 【问题】 某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。若该期货公司因透支交易造成损失，对该损

24、失的承担说法正确的是（）。A.由期货公司自行承担B.由期货交易所承担全部的赔偿责任C.由期货交易所承担次要的赔偿责任D.由期货交易所承担相应的赔偿责任【答案】 D34. 【问题】 甲是期货公司客户，持有小额期货多头合约，甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请，如果因未及时交割造成损失 ，则甲可以（）A.要求期货交易所对期货公司承担担保责任B.要求期货公司承担侵权责任C.要求期货交易所承担违约责任D.要求期货公司承担违约责任【答案】 D35. 【问题】 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性B.回归模型存在异方差问题C.回归模型存在一阶负自相关问题D

25、.回归模型存在一阶正自相关问题【答案】 D36. 【问题】 根据期货交易所管理办法，会员制期货交易所的注册资本划分为（ ），由会员出资认缴。A.按会员注册资本比例确定的份额B.不等份额C.均等份额D.均等股份【答案】 C37. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司因风险监管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（）个工作日。A.5B.10C.20D.30【答案】 C38. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A39. 【问题】 某期货公司的期末财务报表和风险监管报表中显示，其净资本为6000万元，中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时，发现存在以下问题：第一，公司未充分计提资产减值准备，按照规定应补提300万元；第二，公司未准备计提预计负债，按照规定应补提150万元。在针对上述问题进行调整后，该公司的股东净资本为( )万元。A.6000B.6450C.5550D.5700【答案】 C