2022年山东省期货从业资格高分预测考试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D2. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C3. 【问题】 如果投资者非常看好后市，将50的资金投资于股票，其余50的资金做多股指期货，则投资组合的总为( )。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】 C4. 【问题】 期货交易

2、所联网交易的，应当于决定之日起（）日内报告中国证监会。A.5B.10C.15D.30【答案】 B5. 【问题】 从事期货业务（ ）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。A.3B.5C.8D.10【答案】 D6. 【问题】 某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。A.342B.340C.400D.402【答案】 A7. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元。根据材

3、料，甲期货公司的净资本是( )。A.4100万元B.5100万元C.3900万元D.4000万元【答案】 B8. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（ ）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A9. 【问题】 假设检验的结论为（）。A.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是80

4、0克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B10. 【问题】 （）是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。A.战略性资产配置B.战术性资产配置C.指数化投资策略D.主动投资策略【答案】 A11. 【问题】 下列单位或者个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。A.国有企业B.事业单位C.期货交易所的工作人员D.国家机关【答案】 A12. 【问题】 期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级，分别为（）级。A.A1、A2、A3、A4

5、、A5B.B1、B2、B3、B4、B5C.C1、C2、C3、C4、C5D.R1、R2、R3、R4、R5【答案】 D13. 【问题】 点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（）的角色。A.基差空头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差空头D.基差多头，基差多头【答案】 A14. 【问题】 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73【答案】 A15. 【问题】 期货公

6、司进行混码交易的，客户不承担责任，但（）的，客户应当承担相应的交易结果。A.客户存在过错B.客户交易指令未指明有效期限C.期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易D.客户交易指令未指明成交价格和开仓方向【答案】 C16. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构按其风险承受能力至少划分为（ ）。A.六类B.五类C.四类D.三类【答案】 B17. 【问题】 下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】 D18. 【问题

7、】 下列有关信用风险缓释工具说法错误的是( )。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证，是指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证。D.信用风险

8、缓释合约（CRMA）是CRM的一种。【答案】 B19. 【问题】 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D20. 【问题】 使用支出法计算国内生产总值(GDP)是从最终使用的角度衡量核算期内货物和服务的最终去向，其核算公式是（）。A.最终消费+资本形成总额+净出口+政府购买B.最终消费+资本形成总额+净出口-政府购买C.最

9、终消费+资本形成总额-净出口-政府购买D.最终消费-资本形成总额-净出口-政府购买【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。A.适用于国债期货合约间价差低估的情形B.适用于国债期货合约间价差高估的情形C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利【答案】 BD2. 【问题】 当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅度达到一定程度时，交易所可以采取的措施有（ ）。A.对全部会员双边提高交易

10、保证金B.对全部会员单边提高交易保证金C.对部分会员不同比例地提高交易保证金D.对部分会员同比例地提高交易保证金【答案】 ABCD3. 【问题】 期货程序化交易中，选择合适的市场需要考虑( )。A.市场的流动性B.基本交易规则C.开仓限制D.波动幅度【答案】 ABCD4. 【问题】 以下属于1年期限以上利率的期货品种的有( )。A.债券价格指数期货B.债券期货C.利率互换期货D.银行间回购定盘利率期货【答案】 BC5. 【问题】 下列关于期货公司业务的说法，正确的有（）。A.期货公司业务实行许可制度B.期货公司业务实行报告制度C.由国务院商务主管部门按照业务种类颁发许可证D.由国务院期货监督管

11、理机构按照业务种类颁发许可证【答案】 AD6. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则（修订），期货从业人员要合规执业，应当遵守（）A.期货交易管理条例B.中国证监会的规章、 规范性文件C.中国期货业协会的自律规则D.期货交易所的自律规则【答案】 ABCD7. 【问题】 期货公司允许客户开仓透支交易，结果发生损失，对透支造成的损失，以下表述正确的是（ ）。 A.期货公司与客户约定分享利益，共担风险的，属于无效约定B.期货公司与客户约定分享利益，共担风险的，对透支交易造成的损失，期货公司承担相应的赔偿责任C.由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%D.由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿

12、额不超过损失的60%【答案】 BC8. 【问题】 孙某是某期货公司的期货从业人员，一日他对其客户吴某讲，近期土豆行情表现良好,价格肯定会上涨，吴某不相信，为了使其相信，孙某谎称该信息是内部消息，绝对准确，于是客户将其财产交由孙某代宵买人期货，但事实上孙某并没有买该期货，而是拿这笔资金去买股票，结果亏损，给吴某造成了重大损失，根据该案例，孙某的行为违反了（ ）的规定。 A.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易B.不得代理客户从亊期货交易C.不得挪用客户的期货保证金或者其他资产D.不得为客户提供期货相关信息【答案】 AC9. 【问题】 期货公司非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应当及时向（

13、）提出。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.全面结算会员期货公司【答案】 AD10. 【问题】 关于会员制期货交易所理事会，下列说法正确的是（ ）。A.每届任期5年B.是会员大会的常设机构，对会员大会负责C.由会员理事和非会员理事组成D.设理事长1人. 副理事长1至2人【答案】 BCD11. 【问题】 做市交易是算法交易的一种策略，若一个合约当前市场价格为3600元/吨，以下指令中，（ ）符合做市交易策略。A.以3580元/吨挂限价买单B.以3570元/吨挂限价卖单C.以3620元/吨挂限价买单D.以3610元/吨挂限价卖单【答案】 AD12. 【问题】 根据套利者对相关合约中价

14、格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。A.高位套利B.买入套利C.低位套利D.卖出套利【答案】 BD13. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后行为的表述，错误的有( )。A.于下一个交易日转发给相关期货交易所B.进行审核，审核通过后在统一开户系统中直接注销C.于当日转发给相关期货交易所D.进行审核，审核通过后由期货公司注销【答案】 ABD14. 【问题】 下列属于中长期利率期货品种的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro-SwapFutures【答案】 ACD15. 【问

15、题】 证券期货经营机构私募资产管理业劳管理办法所称的证券期货经营机构，包括（）A.证券公司B.期货公司C.商业银行依法设 立的从事理财业务的子公司D.期货公司依法设立的从事私募资产管理业务的子公司【答案】 ABD16. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当（ ） A.予以撤销B.对负有责任的公司和人员予以警告并处以3万元以下罚款C.追究刑事责任D.对负有责任的公司和人员予以警告并处以3万元以上罚款【答案】 AB17. 【问题】 保障基金的后续资金缴纳比例，由（ ）和（ ）确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。 A.中国证监会B.财政部C.

16、中国人民银行D.期货投资者保障基金管理机构【答案】 AB18. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，普通投资者申请成为专业投资者，经营机构应当通过以下方式对投资者进行谨慎评估，确认其符合转化为专业投资者的要求（ ）。 A.投资知识测试B.模拟交易C.追加了解信息D.风险承受评估报告【答案】 ABC19. 【问题】 国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施有( )。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C.查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户D.对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全

17、存管监控机构和交割仓库进行现场检查【答案】 ABCD20. 【问题】 4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨，1360元/吨和1436元/吨，套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大，套利者应（）。 （价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）A.卖出5月焦炭期货合约，同时买入10月焦炭期货合约B.买入7月焦炭期货合约，同时卖出10月焦炭期货合约C.买入5月焦炭明货合约，同时卖出10月焦炭期货合约D.卖出5月焦炭期货合约，同时买入7月焦炭期货合约【答案】 AD20. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备

18、的比例不得低于（）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C21. 【问题】 下列对信用违约互换说法错误的是（）。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿【答案】 C22. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有下列（）行为。A.提供期货市场信息B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.不以本人名义从事期货交易D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【答案】 B23. 【问题】 投资者对结

19、构化产品的发行者的要求不包括（）。A.净资产达到5亿B.较高的产品发行能力C.投资者客户服务能力D.融资竞争能力【答案】 A24. 【问题】 客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对（）的确认A.该日之前所有持仓和交易结算结果B.该日之后所有持仓和交易结算结果C.该日之前部分持仓D.该日之前部分交易结算结果【答案】 A25. 【问题】 未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）罚金。A.三年；一万元以上十万元以下B.三年；二万元以上二十万元以下C.五年；一万元以上十万元以下

20、D.五年；二万元以上二十万元以下【答案】 B26. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务应（ ）了解客户身份、财务状况等。A.事前B.事后C.事中D.无需【答案】 A27. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C28. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间可以存在（ ）关系。A.兄弟姐妹B.父母C.朋友D.配偶【答案】 C29. 【问题】 利用以上回归模

21、型对黄金价格做出预测。对于各自变量给出预测假设：原油价格为50美元桶，黄金ETF持有量为700吨，美国标准普尔500指数为1800点，将其代人模型，得到纽约黄金价格的预测值约为( )美元盎司。A.990.812B.967.679C.990.822D.990.842【答案】 B30. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序规定，是否回避，由所在部门或机构负责人在收到回避申请的（ ）个工作日内做出决定。A.1B.3C.5D.7【答案】 C31. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表74所示。 A.95B.95.3C.95.7D.96.2【答案】 C32. 【问题】

22、 证券公司的下列（ ）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A33. 【问题】 金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务【答案】 D34. 【问题】 期货公司应当以（ ）的原则传递客户交易指令。 A.平仓优先B.资金优先C.价格优先D.时间优先【答案】 D35. 【问题】 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交

23、易时，除非经过中国证监会的批准，暂停交易的时间不得超过( )交易日。A.1个B.2个C.3个D.5个【答案】 C36. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能。以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务。并（）。A.维护投资者的合法权益B.满足投资者的各项要求C.量大限度维护投资者利益D.为投资者创造最大收益【答案】 A37. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表77所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。 A.4.5B.14.5C.3.5D.94.5【答案】 C38. 【问题】 下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（ ）。A.专户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】 C39. 【问题】 国内股市恢复性上涨，某投资者考虑增持100万元股票组合，同时减持100万元国债组合。为实现上述目的，该投资者可以（）。A.卖出100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货B.买入100万元国债期货，同时卖出100万元同月到期的股指期货C.买入100万元国债期货，同时买人100万元同月到期的股指期货D.卖出100万元国债期货，同时买进100万元同月到期的股指期货【答案】 D