2022年山西省期货从业资格高分通关考试题41.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A2. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元De1ta、C41000合约对冲325.5元De1taB.C40000合约对冲1200元De1ta、C39000合约对冲700元De1ta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元De1taD.C40000合约对冲1000元De1ta、C39000合

2、约对冲500元De1ta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B3. 【问题】 期货交易所可以接受充抵保证金的有价证券是（）。A.公司债券B.股票C.大额可转让存单D.可流通的国债【答案】 D4. 【问题】 产品中嵌入的期权是( )。A.含敲入条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权【答案】 D5. 【问题】 假设货币互换协议是以浮动利率计算利息，在项目期间美元升值，则该公司的融资成本会怎么变化?( )A.融资成本上升B.融资成本下降C.融资成本不变D.不能判断【答案】 A6. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应当向（

3、 ）报告。 A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A7. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D8. 【问题】 某会员制期货交易所欲召开会员大会，期货交易所管理办法规定，会员大会有（ ）以上会员参加方

4、为有效。 A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】 D9. 【问题】 基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0.237+1.068X，回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将（）。A.上涨1.068点B.平均上涨1.068点C.上涨0.237点D.平均上涨0.237点【答案】 B10. 【问题】 期货交易所的所得收益不能用于（ ）。 A.装修期货交易大厅B.引进先进的期货交易系统软件C.进行期货投资D.购置期货交易监控设备【答案】 C11. 【问题】 期货公司

5、董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职( )年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 A12. 【问题】 风险监管报表是（）编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。A.期货交易所B.会计师事务所C.期货公司D.中国证监会【答案】 C13. 【问题】 期货公司应当聘请（ ）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D14. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深30

6、0指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B15. 【问题】 下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是（）。A.先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B.先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C.中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D.在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并

7、变现处置【答案】 A16. 【问题】 在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，合同履行地应为（ ） A.期货公司总部住所地B.交割仓库所在地C.分公司、营业部住所地D.受理法院住所地【答案】 C17. 【问题】 关于多元线性回归模型的说法，正确的是()。A.如果模型的R2很接近1，可以认为此模型的质量较好B.如果模型的R2很接近0，可以认为此模型的质量较好C.R2的取值范围为R21D.调整后的R2测度多元线性回归模型的解释能力没有R2好【答案】 A18. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期

8、货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A19. 【问题】 通过期货从业人员资格考试后，即可取得（ ）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】 B20. 【问题】 张某曾在美国留学，并在华尔街从事投资银行工作十余年，目前在国内开设一家互联网公司。某期货公司拟将其开发为金融期货客户。下列做法中，正确的是( )。A.因张某在华尔街有工作经历，已经具备金融知识，期货公司无需向张某充分揭示金融期货风险B.虽然张某在华尔街有工作经历，仍应当全面评估其自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承

9、受能力等C.因张某在华尔街有工作经历，已具有金融知识，无须通过相关测试D.虽然张某在华尔街有工作经历，期货公司仍应当向其全面客观介绍金融期货法律法规，业务规则和产品特征【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 持有5以上股权的股东为法人或者其他组织的，应当具备的条件有（）。A.实收资本和净资产均不低于人民币3000万元B.净资产不低于实收资本的50，或有负债低于净资产的50，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险C.没有较大数额的到期未清偿债务D.近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚【答案】 ABCD2. 【问题】 下列（

10、）情况普通投资者可以申请转化成为专业投资者。 A.最近1年末净资产不低于1000万元，最近1年末金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；B.金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于30万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。C.金融资产不低于200万元或者最近2年个人年均收入不低于20万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。D.最近2年

11、末净资产不低于2000万元，最近2年末金融资产不低于1000万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；【答案】 AB3. 【问题】 下列关于期货交易双向交易和对冲了结的说法，正确的有（）。A.既可以买入，也可以卖出作为交易的开端B.合约到期不必进行实物交割C.它使投资者获得了双向的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买D.通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性【答案】 ABCD4. 【问题】 设立期货交易所可以采用（ ）的组织形式。A.会员制B.合伙制C.公司制D.个人独资制【答案】 AC5. 【问题】 评价交易模型性能优劣的指标有（）

12、。A.年化收益率B.最大资产回撤C.平均盈亏比D.夏普比率【答案】 ABCD6. 【问题】 期货公司、证券公司违反期货市场客户开户管理规定的，中国证监会可以采取的监管措施有（ ）。A.刑事拘留B.监管谈话C.出具警示函D.责令限期整改【答案】 BCD7. 【问题】 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，应如何处理（ ）。A.收取的佣金应当返还给客户B.机构不承担返还责任C.该机构应“恢复原状”，返还客户全部保证金D.交易结果由客户承担【答案】 AD8. 【问题】 当外汇期货价格（ ），投资者适合进行期现套利。A.低于无套利区间下界B

13、.高于无套利区间下界C.低于无套利区间上界D.高于无套利区间上界【答案】 AD9. 【问题】 境内交易所持仓分析主要分析内容有（）。A.多空主要持仓量的大小B.“区域”会员持仓分析C.“派系”会员持仓分析D.跟踪某一品种主要席位的交易状况，持仓增减【答案】 ABCD10. 【问题】 期货公司监督管理办法中所称金融资产包括（ ）等。 A.银行存款B.基金份额C.资产管理计划D.信托计划【答案】 ABCD11. 【问题】 外汇掉期交易的特点包括（ ）。 A.前后买卖货币使用不同汇率B.不进行利息交换C.一般为1年以内的交易D.进行利息交换【答案】 ABC12. 【问题】 在无套利市场，无分红标的资

14、产期权的价格估值范围合理的有（ ）。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数【答案】 BCD13. 【问题】 证券公司可以接受下列（ ）期货公司的委托从事中间介绍业务。A.与本公司受同一机构参股的期货公司B.与本公司受同一机构控股的期货公司C.本公司控股的期货公司D.本公司全资拥有的期货公司【答案】 BCD14. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，中国期货业协会制订期货从业

15、人员自律管理的具体办法，内容包括（）。A.纪律惩戒和申诉B.从业资格考试、注册和公示C.后续执业培训、执业检查D.执业行为准则【答案】 ABCD15. 【问题】 场外期权交易中，提出需求的一方的需求基本上分为（）。A.对冲风险B.规避风险C.通过承担风险来谋取收益D.通过规避风险来谋取收益【答案】 AC16. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则(修订)的规定，为期货公司提供中间介绍业务机构的期货从业人员不得从事的行为包括（ ）。A.代理客户从事期货交易B.划转期货保证金C.存取期货保证金D.收付期货保证金【答案】 ABCD17. 【问题】 期货交易所解散的情形有（ ）。A.章程规定的营业期

16、限届满B.会员大会或者股东大会决定解散C.中国证监会决定关闭D.经营不善【答案】 ABC18. 【问题】 期货交易所应履行的职责有（ ）。 A.发布市场信息B.查处违规行为C.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则D.监管会员及其客户、指定交割仓库的期货业务【答案】 ABCD19. 【问题】 假设玉米期货价格在1600元/吨处获得支撑，反弹至2500元/吨遇到阻力，根据江恩回调法则，我们可以判断，股价下跌途中可能会在（）价位获得强大支撑。?A.2156B.2050C.1933D.1600【答案】 BCD20. 【问题】 进行交叉套期保值关键是要把握（ ）。A.正确选择承担保值任务的另外一种

17、期货，只有相关程度高的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具B.正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配C.正确选择时间D.正确选择交易场所【答案】 AB20. 【问题】 公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置，应当按照（ ）有关规定进行事前报告。A.国务院B.中国证监会C.期货业协会D.理事会【答案】 B21. 【问题】 期货公司申请设立分支机构，应当未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近（ ）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。 A.2年B.6个月C.1年D.3个月【答案】 C22. 【问题】 一般认为，交易模型的收益风险比在

18、（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答案】 A23. 【问题】 下列属于会员制期货交易所应当召开理事会临时会议情形的是（）A.监事长提议B.中国证监会提议C.总经理提议D.1/4以上理事联名提议【答案】 B24. 【问题】 期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，可以给予的纪律惩戒不包括（ ）。A.暂停从业资格3个月B.公开谴责C.训诫D.3年内拒绝受理从业资格申请【答案】 A25. 【问题】 期货公司申请期货投资咨询业务资格应提交申请日前（）个月的期货公司风险监管报表。A.1B.2C.3D.6【答案】 D26. 【问题】 ( )与买方叫价交易正好是相对的

19、过程。A.卖方叫价交易B.一口价交易C.基差交易D.买方点价【答案】 A27. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（）。A.期货中间介绍业务委托协议B.期货经纪合同C.委托理财协议D.期货交易合同【答案】 A28. 【问题】 期货业协会的权力机构为（）。A.主任会议B.主席会议C.特定会员组成的会员大会D.全体会员组成的会员大会【答案】 D29. 【问题】 如果在第一个结算日，股票价格相对起始日期价格下跌了30，而起始日和该结算日的三个月期Shibor分别是56和49，则在净额结算的规则下，结算时的现金流情况应该是( )。A.乙方向甲方支付l0.47亿元B.乙方向甲方支

20、付l0.68亿元C.乙方向甲方支付9.42亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B30. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不得低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的( )。A.50B.70C.120D.150【答案】 D31. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元De1ta、C41000合约对冲325.5元De1taB.C40000合约对冲1200元De1ta、C39000合约对冲700元De1ta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元De1taD.

21、C40000合约对冲1000元De1ta、C39000合约对冲500元De1ta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B32. 【问题】 根据期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（）A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构D.国务院财政部门【答案】 C33. 【问题】 关于客户开户及交易编码的申请，当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于( )允许客户使用。A.当日B.下一交易日C.两天内D.一周后【答案】 B34. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（ ）垫付 A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资

22、金D.风险准备金和自有资金【答案】 D35. 【问题】 城镇登记失业率数据是以基层人力资源和社会保障部门上报的社会失业保险申领人数为基础统计的，一般每年调查（）次。A.1B.2C.3D.4【答案】 C36. 【问题】 为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(X1，单位：百元)、居住面积(X2，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示： A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由

23、解释变量X1和X2决定的【答案】 A37. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；20B.15；20C.10；30D.15；30【答案】 D38. 【问题】 期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范不包括（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D39. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；30B.15；30C.10；20D.15；40【答案】 B