2023年银行业法律法规与综合能力考试模拟试卷含答案.docx

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1、2023年银行业法律法规与综合能力考试模拟试卷含答案L假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷 款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦 敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，那么该银行主要面临哪两种市 场风险？（）A.基准风险B.收益率曲线风险C.期权性风险D.重新定价风险E.汇率风险【答案】：A|D【解析】：该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和 贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照 的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风【解析】:当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，那么资产与

2、负债 的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大， 银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，那么资产与负债的价值都 将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市 场价值将减少。12 .以下对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充 足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】:A|B|D【解析】：C项，商业银行开发的风险模型要准确

3、，并且能够在未来一定时期内 满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑 变化的市场环境和政策；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术 随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。13 .以下关于信贷审批的说法，不正确的选项是（）0A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的 所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】：A【解析】：信贷审批或信贷决策应遵循的原那么包括：审贷别离原那么，信贷审批 应当完全独立于贷款的营销

4、和贷款的发放；统一考虑原那么，在进行 信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险 暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、逆回购协议、 信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；展期重审原那么，原有 贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需 要经过正常的审批程序。14 .以下对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（）oA.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉B.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成 声誉风险的因素C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和 现代信息技术的综合能力表达D.声誉

5、风险是一种多维的风险E.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测【答案】:A|B|C|D【解析】：商业银行所面临的风险，不管是正面的还是负面的，都必须通过系统 化方法管理。因为几乎所有风险都可能影响商业银行的声誉，因此声 誉风险也被视为一种多维风险。有效的声誉风险管理是有资质的管理 人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。E 项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。15 .根据良好的公司治理和内部控制原那么，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）oA.由承当风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市 场风险报告B,由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场

6、风险限 额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算 和款项收付D.做到各部门职能恰当别离，防止潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承当风险的业务经营部门保持相对独立【答案】:B|D|E【解析】：A项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承当风险的业务经 营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报 告；C项，交易部门应当与中台、后台严格别离，前台交易人员不得 参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付。16 .商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况， 模型开发应做到（）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.

7、采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的 风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难 以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多 么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准 确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险 状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局 限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法

8、作为补充。17 .记入交易账簿的头寸应当满足以下哪些基本要求？（）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】：A|C|D【解析】：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他工程的风险而持有的 金融工具和商品头寸。交易账簿中的金融工具和商品头寸原那么上应满 足以下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；能够完 全对冲以规避风险；能够准确估值；能够进行积极的管理。18 .对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用（）能 够适度降低风险加权资产、节约资本。A.权重法B.蒙特卡洛模拟法C.资本计量

9、的高级方法D.标准法【答案】：c【解析】：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更 加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业 银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、 节约资本。19 .商业银行经济资本是指（）0A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所 需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所 需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失 所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款 所需的资本【答案】：C【解析】:经济资本又称为

10、风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖 和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本 数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。20 .以下关于商业银行压力测试的描述，错误的选项是（）oA.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】：C【解析】：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方 法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用 定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合

11、反映各个条线、领 域专家意见。21 .即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A邛艮制B,降低C.分散D.消除【答案】：D【解析】：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础 上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。22 .根据我国商业银行资本管理方法（试行），符合条件的优先股 属于（）oA.资本扣除项B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本【答案】：c【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），监管资本包括一级资本和二 级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其他一 级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数 股东资本可计入

12、局部。23.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银 行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）oA.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能 造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和 现代信息技术共同作用的结果【答案】：B险。2.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（ ）oA.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款归还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.提高银行对法人客户的指

13、导能力E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源【答案】：A|B|C|E【解析】：担保有助于维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款归还的可 能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响 或控制的潜在还款来源。3.关于商业银行内部评级体系的验证，以下说法错误的选项是（）。A.银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测 试、返回检验等不同的验证方法【解析】:B项，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法，截至目前，国内外 金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。24.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概 率很小且相互独

14、立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.正态B.泊松C.指数D.均匀【答案】：B【解析】：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约 率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的，且相互独立， 因此贷款组合的违约率服从泊松分布。25.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）oA.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】：C【解析】：主权违约指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或 本金。26.信用评分模型的关键在于（）。A.区分分析技术的运用B.借款人特征变量

15、的当前市场数据的C.借款人特征变量的选择和各自权重确实定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率确实 定【答案】：c【解析】：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款 人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将 借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的 选择和各自权重确实定。27 .监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险 的外部保障。A.公司治理B,资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】：C【解析】：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风 险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、

16、金融形势，有效银行 监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机 构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披 露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重 要性必将进一步提升。28 .根据商业银行公司治理原那么，商业银行的战略目标应由（）审核 批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】：A【解析】：巴塞尔委员会发布的第四版银行公司治理原那么强调董事会对银行 负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框 架和公司文化。29 .以下各项不属于单币种敞口头寸的是（）oA.期权敞口头寸B,远期净敞口头寸C.即期净敞口头

17、寸D.总敞口头寸【答案】：D【解析】：外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口 头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头 寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。30 .以下属于商业银行核心一级资本的有（）oA.优先股B,资本公积C.损失准备缺口D.盈余公积E.实收资本或普通股【答案】：B|D|E【解析】：核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般 风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入局部。A项，优先股属 于其他一级资本；C项，商业银行在计算资本充足率时，应当从核心 一级资本中全额扣除贷款损失准备缺口。31 .在市场风险管理

18、过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁 变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值【答案】：A【解析】： 名义价值是指金融资产根据历史本钱所反映的账面价值。在市场风险 管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值 一般不具有实质性意义。32 .对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）0A.不同开展时期的现金流特征B.正常经营活动的现金流量是否能够及时归还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以归还贷款本 息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得 所需的现金流量以归还贷款本息E.正常经营活动的现金流量是否

19、能够足额归还贷款【答案】：A|C|D【解析】：对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的 现金流量以归还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足 够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以归还贷款利息。此 外，由于企业开展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行 现金流量分析时需要考虑不同开展时期的现金流特性。BE两项属于 短期贷款应该考虑的内容。33 .以下关于银行资产计价的说法，不正确的选项是（）。A.交易账簿中的工程通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推 算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.国内商业银行的

20、存贷款业务，通常采用摊余本钱法计价【答案】：A【解析】：A项，交易账簿中的工程通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场 价格时，可以按模型定价。34 .在计算流动性匹配率时，（）天以内的存放同业、拆放同业及买 入返售的折算率为0。A. 37B. 1428【答案】：B【解析】：流动性匹配率的计算公式为：流动性匹配率=加权资金来源/加权资 金运用X 100%。其中，加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆 放同业、买入返售（不含与中央银行的交易）、投资同业存单、其他 投资等工程。7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为 0o35.商业银行的限额管理体系通常包括（）。A.区域限额B.国家风险限额

21、C.集团客户限额D.行业限额E.单一客户限额【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行的限额管理体系通常包括：单一客户授信限额管理；集 团客户授信限额管理；国家风险与区域风险限额管理；组合限额 管理。36.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架主要由下 列哪些层次的法律规范构成？（）A.法律B.行政法规C.国际金融条约D.规章E.司法解释【答案】：A|B|D【解析】：按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架主要包括:法律,B.验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的 设计和实施部门统一C.验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、 可靠性D.银行

22、内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时， 相关验证活动应尽快实施【解析】：B项，验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验 证工作的设计和实施部门。4.以下不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或拒绝战略合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当指由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程 序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成局部，效力等级最 高；行政法规，指由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各 种有关活动的法律规范，其效力低于法律；规章，指

23、银行监督管理 部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。CE两 项是法律框架的有效补充。37.由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对 其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D,资产证券化【答案】：A【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为 了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、 利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。38.声誉危机管理规划的主要内容包括（）oA.危机现场处理B.提高日常解决问题的能力C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的

24、信息交流E.预先制定战略性的危机管理规划【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，声誉危机管理规划的主要内容还包括：模拟训 练和演习；提高发言人的沟通技能。39 .以下关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。A.战略风险管理本钱高，且未来收益难以确定，得不偿失B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益C.战略风险管理是一种长期性管理D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力E.战略风险管理是一种短期性管理【答案】:B|C|D【解析】：战略风险管理能够最大限度地防止经济损失、持久维护和提高商业银 行的声誉和股东价值。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略 投资，实施效

25、果需要很长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银 行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险 之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效 遏制。40 .()是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B,发行优先股C.留存利润D.次级债券【答案】：C【解析】：一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。普通股 是银行核心一级资本主要内容，但发行普通股本钱通常较高，且银行 不能经常采用；留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于 发行股票来说，其本钱相对要低得多。41 .对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析， 以下不属于对个人

26、客户的基本信息进行分析的是（）oA.调查借款人的资信情况B.调查借款人的资产与负债情况C.调查贷款用途及还款来源D.调查借款人的经济状况变动风险【答案】：D【解析】：对个人客户的基本信息进行分析包括：调查借款人的资信情况； 调查借款人的资产与负债情况；调查贷款用途及还款来源；调查 借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容 之一。42.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险 监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评 价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】:A|B

27、|C【解析】：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉 及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价 一家银行经营管理状况的监管模式。这种监管模式重点关注银行的业 务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个 方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。43 .根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】：D【解析】：高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风 险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。44 .下表

28、为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，那么以下投资组合中风险最低的是（）oA. 60% 的 A 和 40%的 B40%的 B 和 60%的 CB. 40%的 A 和 60%的 B40%的 A 和 60% 的 C【解析】：如果资产组合中各资产存在相关性，那么风险分散的效果会随着各资产 间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数 为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 由表可知只有BC组合的相关系数为-0.5,所以风险最低。45 .以下各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的选项是（

29、）。A.风险分析一信用信息的收集和传递一风险处置一后评价B.风险分析一后评价一信用信息的收集和传递一风险处置C.信用信息的收集和传递一风险分析一风险处置一后评价D.信用信息的收集和传递一后评价一风险分析一风险处置【答案】：C【解析】： 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动 态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级依次完成信用信 息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价的预警程序。46 .与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分 析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。A.区域风险B.行业风险C.宏观经济因素D.客户的偿债意愿E.

30、客户的偿债能力【答案】：A|B|C【解析】：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷 款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响， 主要包括：宏观经济因素；行业风险；区域风险。47.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监 测。关于商业银行组合风险监测，以下说法错误的选项是（）oA.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模 型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重， 得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进 行分析监测D.组合监测能够表达

31、多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行 业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【答案】：C【解析】：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结 构进行分析监测。48 .()是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常 运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.法律风险B.监管风险C.国别风险D.违规风险【答案】：B【解析】：A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反 法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造 成经济损失的风险；C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、 政治、社会变化及事件，导致该国家或地

32、区借款人或债务人没有能力 或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存 在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险；D项，违规风险是 指商业银行由于违反监管规定和原那么，而招致法律诉讼或遭到监管机 构处分，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。49 .违约的定义是估计以下哪些信用风险参数的基础？（）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】：A【解析】：通常，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面 进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、 深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进 入或退出市场、提供

33、新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立 企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并 有助于支持短期目标的实现。A项属于战略风险识别的中观管理层面 的内容。5.不良资产处置手段包括（）。A.清收处置B.贷款重组C.贷款转让D.不良资产证券化E.债转股【答案】：A|B|C|D|EE.违约风险利息率【答案】：B|C|D【解析】：违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约 损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。50.以下各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有（）oA.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意

34、愿、信用记录等品质类指标B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类 指标C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标D.长期、短期偿债能力指标E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业【答案】：A|B|C|D【解析】:E项，主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业属于客 户风险的外生变量。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经 营和信用状况造成影响。51.2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的 通信和业务受到影响。这表达的是（）引发的风险。A.监管规定B,自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】：B【解析】：

35、商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外 包商不履责等。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行 的财产损失的风险，包括火灾、洪水、地震等。52.在国内商业银行的管理中，流动性储藏的最主要形式是分级流动 性储藏体系，其中二级流动性储藏一般配置（）oA.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】：B【解析】：一家股份制银行的流动性储藏分为三级，其中二级流动性储藏建立专 门的流动性投资组合。该组合属于交易账户，主要配置流动性最好的 国债。53.关于强化信息披露监控机制，以下表述不正确的选项是（）。A.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至 重新进行

36、信息披露B.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、 稳定的信息披露监督C.法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越 小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大D.为了到达有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机 制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任【答案】:C【解析】：c项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业 银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越 小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。54.当久期缺口为正值时，以下说法正确的选项是（）oA.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘

37、积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加【答案】:A|B|D【解析】：久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平 均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期。当久期缺口为正 值时，如果市场利率下降，那么资产与负债的价值都会增加，但资产价 值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如 果市场利率上升，那么资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的 幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。55 .以下关于贷款组合信用

38、风险的说法，不正确的有（）oA.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统 性风险因素可能造成的影响【答案】：A|D【解析】：A项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如 果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，那么两笔 贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比拟大；如果一个风 险下降而另一个风险上升，那么两笔贷款就是负相关的，即同时发生风 险损失的可能性比拟小。正是由于这种

39、相关性，贷款组合的整体风险 通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。D项，贷款资产过于集中易 引发集中度风险。56 .根据商业银行资本管理方法（试行），以下关于商业银行第二 支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本 规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程 序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成局部 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】：D【解析】：D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，如银行经营情 况、风险状况和外部环境发生重大变化，要及时进行调整和更

40、新。57 .以下关于远期和期货产品的说法，正确的选项是（）oA.远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定 数量的标的物的金融市场业务交易产品B.远期合约和期货合约通常在交易所内进行交易C.期货合约是非标准化合约D.远期合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融 产品E.在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动 风险【答案】：A|D|E【解析】：B项，远期合约通常在场外市场进行交易，期货合约通常在交易所内 进行交易；C项，期货合约是具有标准期限、标准单位的标准化合约。 58.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A.损失概率B,持有期C.概率分布

41、D.损失事件【答案】:B【解析】：风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：置信水平；持有 期。59.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断开展变化 的市场环境。以下哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划？（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行 不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】：B【解析】：战略规划应当定期审核或修正，以适应不断开展变化的市场环境和满 足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。 B项

42、，产品的计划推行不如预期，其原因可能是经济环境不允许、经 济政策不支持或规划方向有误等，如果仅是短期内的货币政策影响， 房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划 进行调整。60.关于专有信息和保密信息披露的内容，以下表述错误的选项是（）。A.专有或保密信息的有限披露免除，不得与会计准那么的披露要求产生 冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品 和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原那么以及保护专有及

43、保密信息的需要【答案】：C【解析】：C项，在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的 竞争地位，这种情况下银行可以不披露具体的工程，但必须对要求披 露的信息进行一般性披露，并解释某些工程未对外披露的事实和原 因。【解析】:不良资产处置手段包括清收处置、贷款重组/债务重组、贷款核销、 贷款转让、不良资产证券化、债转股等。近年来，监管政策一直积极 鼓励加大不良资产处置力度，如关于进一步做好信贷工作提升服务 实体经济质效的通知要求，充分利用拨备充足的有利条件，在严格 资产分类基础上，综合运用核销、现金清收、批量转让等方式，加大 不良贷款处置力度；鼓励商业银行等积极参与市场化法治化债转股，

44、 推动已签约工程尽快落地。6.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存 在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因 属于（）类别。A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷【答案】：B【解析】： 操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。 其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告 不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与 客户纠纷等。7 .银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位.最大限度地防止经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知 名

45、度C.最大限度地防止经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东 价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面 临的市场风险【答案】：C【解析】：战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别 所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在 危机真实发生前就将其有效遏制。简而言之，战略风险管理能够最大 限度地防止经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。8.以下关于中央交易对手的说法正确的选项是（）oA.金融危机后要弱化中央交易对手8 .中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算 D.中央机

46、构作为交易对手【答案】：C【解析】：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔 交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对 手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风 险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央 交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。9 .以下关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的选项是（）oA.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基 于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告

47、后，不需要再对银行内部资本充足评 估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】：C【解析】：C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监 测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。10 .商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保 险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作 用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A. 30%20%B. 25%15%【解析】：国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加 以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯 罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险 理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风 险监管资本要求的20%o11.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时， 以下关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A.市场利率上升