2022年四川省期货从业资格自测题41.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C2. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元吨，4月份该厂以2770元吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元吨，该厂（）

2、。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元吨【答案】 A3. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（ ）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A4. 【问题】 对于金融机构而言，假设期权的v=05658元，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%

3、时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失【答案】 D5. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.融券交易B.个股期货上市交易C.限制卖空D.个股期权上市交易【答案】 C6. 【问题】 有权批准期货交

4、易所设立的机关是( )。A.国家发展和改革委员会B.中国银保监会C.国家工商行政管理总局D.国务院期货监督管理机构【答案】 D7. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A8. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A9.

5、 【问题】 某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B10. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法中的风险控制指标标准不包括（）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产

6、的70【答案】 A11. 【问题】 下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是（ ）。A.期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理B.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金C.期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资D.中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报【答案】 D12. 【问题】 备兑看涨期权策略是指（）。A.持有标的股票，卖出看跌期权B.持有标的股票，卖出看涨期权C.持有标的股票，买入看跌期权D.持有标的股票，买入看涨期权【答案】 B13. 【问题】 净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20，期货

7、公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在( )个工作日内向全体董事提交书面报告。A.1B.2C.3D.5【答案】 D14. 【问题】 期货公司应当按照（ ）的有关规定计算风险监管指标。A.中国证监会B.期货交易所C.企业会计准则D.期货业协会【答案】 A15. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，期货公司首席风险官应向（）负责。A.股东大会B.监事会C.董事会D.中国证监会【答案】 C16. 【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法， 期货公司投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，应当做出必要的岗位独立信息隔离和人员回避等工作安排。期货公司

8、（）应当对上述事项进行检查落实。A.总经理指定的副总经理B.总经理C.董事长D.首席风险官【答案】 D17. 【问题】 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务（ ）年以上经验，或者经济管理工作（ ）年以上经验。 A.3;3B.3;5C.5;7D.5;10【答案】 B18. 【问题】 期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起（）个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。A.2B.3C.5D.7【答案】 C19. 【问题】 通过期货从业资格考试的人员，可以取得（） .A.中国期货业协会颁发的从业资格证书B.

9、中国期货业协会颁发的从业资格考试合格证明C.中国证监会颁发的从业资格考试合格证明D.中国证监会颁发的从业资格证书【答案】 B20. 【问题】 为确定大豆的价格(y)与大豆的产量(x1)及玉米的价格(x2)之间的关系，某大豆厂商随机调查了20个月的月度平均数据，根据有关数据进行回归分析，得到表3-1的数据结果。 A.y=42.38+9.16x1+0.46x2B.y=9.16+42.38x1+0.46x2C.y=0.46+9.16x1+42.38x2D.y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货公司及其

10、从业人员在开展期货投资咨询服务时的禁止行为包括（）。A.向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险B.以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务C.以个人名义收取服务报酬D.利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息【答案】 ABCD2. 【问题】 套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有（ ）。(不计手续费等费用)A.当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值B.对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值C.当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利D.对卖出套期保

11、值来说，价格下跌可以实现完全套期保值【答案】 AC3. 【问题】 商品期货合约交割月份的确定一般受该合约标的商品的（ ）等方面的特点影响。A.储藏B.使用C.流通D.生产【答案】 ABCD4. 【问题】 中国证监会或者其派出机构对拟任人的能力、品行和资历进行审查的方式有（ ）。A.审核材料B.考察谈话C.调查从业经历D.公开选举【答案】 ABC5. 【问题】 实行全员结算制度的期货交易所会员由( )组成。A.期货公司会员B.非期货公司会员C.结算会员D.非结算会员【答案】 AB6. 【问题】 下列关于中央银行货币政策工具的说法正确的有（）。A.运用法定存款准备金率调节银根不仅灵活机动，而且较为

12、中性B.运用回购政策既能够保证经济稳增长对流动性的需求，又能够稳定市场对房价和物价反弹的预期C.从长远来看，SLO的推出有助于货币市场利率的下行，从而降低社会融资成本D.MLF能够发挥利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行【答案】 BCD7. 【问题】 下列对于不同期权的时间价值说法正确的有（）。A.平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0B.平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0C.美式期权的时间价值总是大于等于0D.实值欧式期权的时间价值可能小于0【答案】 ACD8. 【问题】 期货市场的风险按其来源可以划分为()。A.法律风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案

13、】 ABCD9. 【问题】 下列关于我国期货交易所对持仓限额制度具体规定的说法中，正确的有（ ）。A.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制C.同一客户在不同期货公司开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额D.交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额【答案】 ABCD10. 【问题】 申请营业部负责人的任职资格。需要提交下列哪些材料?（ ）A.申请书、任职资格申请表B.身份、学历、学位证明C.期货从业人员资格证书D.中国证监会规定的其他材料【答案】 ABCD11. 【问题】 对于持有固定收益

14、资产的投资者来说，理论上（ ）。A.市场利率下降，投资者资产价值上升B.市场利率上升，投资者资产价值上升C.市场利率下降，投资者资产价值下降D.市场利率上升，投资者资产价值下降【答案】 AD12. 【问题】 对期货交易所的下列哪些行为，国务院期货监督管理机构依法给予行政处罚( )。A.违反规定收取手续费的B.不按照规定建立、健全结算担保金制度的C.违反规定接纳会员的D.不按照规定提取、管理和使用风险准备金的【答案】 ABCD13. 【问题】 中国证监会诚信监督管理机构履行的职责包括（ ）。 A.界定、组织采集证券期货市场诚信信息B.建立、管理诚信档案，组织、督促诚信信息的记入C.组织办理诚信信

15、息的公开、查询和共享D.建立、协调实施诚信监督、约束与激励机制【答案】 ABC14. 【问题】 下列对套期保值的理解，说法不正确的有（ ）。A.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损B.所有企业都应该进行套期保值操作C.套期保值尤其适合中小企业D.风险偏好程度越高的企业，越适合套期保值操作【答案】 ABCD15. 【问题】 下列属于不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易的单位和个人的是（ ）。A.国家机关和事业单位B.国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员C.证券、期货市场禁止进入者D.未能提供开户证明材料的单位和个人【答

16、案】 ABCD16. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述，正确的有( )。A.对非结算会员的所有结算科目的内容应当与期货交易所保持一致B.根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告C.确保交易结算报告真实. 准确和完整D.建立并执行当日无负债结算制度【答案】 ABCD17. 【问题】 下列（ ）适用证券期货投资者适用性管理办法。 A.向投资者销售公开或者非公开发行的证券B.公开或者非公开募集的证券投资基金和股权投资基金（包括创业投资基金，以下简称基金）C.公开或者非公开转让的期货及其他衍生产品D.为投资者提供相关业务服务【答案】 ABCD18. 【问题

17、】 下列主体中应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定的是（ ）。A.客户B.非期货公司结算会员C.期货公司D.期货保证金存管银行【答案】 ABCD19. 【问题】 期货期权的价格，是指（）。A.权利金B.是期货期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用C.对于期货期权的买方，可以立即获得的收入D.对于期货期权的卖方，可能遭受损失的最高限度【答案】 AB20. 【问题】 下列（）行为可能构成操纵期货市场价格的行为。A.爱农公司是一家大型农产品进出口贸易公司，为了在期货市场获利，大量囤积大豆B.李某利用内幕人员的信息优势，在一个交易日内连续买卖合约，数额巨大C.

18、甲乙约定，甲于某月的第一个交易日以约定的价格大量买进乙的期货合约D.违反规定收取保证金，或者挪用保证金的【答案】 ABC20. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.80%B.60%C.20%D.40%【答案】 A21. 【问题】 美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B.3个月后起3个月期利率

19、协议的成交价格为4.75%C.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%【答案】 C22. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B23. 【问题】 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格

20、单调递减【答案】 D24. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C25. 【问题】 取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续( )未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】 A26. 【问题】 期货公司应当对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的代理人开户，即对客户进行( )审核。A

21、.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C27. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（ ），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】 D28. 【问题】 经营机构在销售产品或者提供服务的过程中，应当（），全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险。A.勤勉尽责，审慎履职B.诚实信用，勤勉尽责C.公平对待，审慎履职D.以上都不对【答案】 A

22、29. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。A.3B.5C.10D.15【答案】 A30. 【问题】 期货公司（ ）限制、阻挠首席风险官正常开展工作的，首席风险官可以向中国证券监督管理委员会派出机构报告，中国证券监督管理委员会派出机构依法进行调查和处理。 A.一般业务人员B.风险控制人员C.中层管理人员D.股东、董事和经理层【答案】 D31. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（）。A.从业资格注册.诚信记录等信息B.从业人员注册，客户服务等信息C.从业人员注册.工作业

23、绩等信息D.从业资格注册.考试成绩等信息【答案】 A32. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B33. 【问题】 下列关于任某挪用期货交易保证金的刑事责任的表述中，正确的是（?）。A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪D.如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事

24、责任【答案】 B34. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 A35. 【问题】 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（ ）该标准仓单对应晶种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。 A.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】 A36. 【问题】 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.中国期货业协会B.期货保证金安全存管监控机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 A37. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。A.期货交易所B.中国证监会C.从事期货经营业务的机构D.中国期货业协会【答案】 D38. 【问题】 （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】 D39. 【问题】 期货公司应当按照（）的有关规定计算风险监管指标。A.中国证监会B.期货交易所C.企业会计准则D.期货业协会【答案】 A