银行业法律法规与综合能力考试2023年考点习题及答案解析.docx

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1、银行业法律法规与综合能力考试2023年考点习题及答案解析1 .有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银 行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】：B【解析】：战略风险涵盖了商业银行的开展愿景、战略目标以及当前和未来的资 源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取 从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标, 并据此制定切实可行的实施方案，表达在商业银行的日常风险管理活 动中。2 .中国银行监管应当遵循的基本原那么包括以下哪几项？（）【答案】：A【解析】：在数据治理架

2、构方面，要求银行业金融机构应当建立组织架构健全、 职责边界清晰的数据治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层和 相关部门的职责分工，建立多层次、相互衔接的运行机制。董事会应 当制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项，催促 高级管理层提升数据治理有效性，对数据治理承当最终责任。13.以下关于声誉危机管理规划的说法，正确的选项是（）0A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便 为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规

3、划没有给商业银行创 造附加价值【答案】：C【解析】:A项，制定危机管理规划是声誉风险管理的具体做法之一；B项，传 统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸 责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处 理方法是“化敌为友”；D项，无论声誉危机何时发生，商业银行在 系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得 到有效处理，因此，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观 的附加价值。14 .商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此， 以下描述最不恰当的是（）oA.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行

4、应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入开掘自身潜在的风险【答案】：C【解析】：商业银行在运营和开展过程中，出现某些错误是不可防止的，但及时 改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产 品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声 誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上， 通过接受利益持有者的投诉和批评，深入开掘商业银行的潜在风险， 才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经 验。C项，风险管理人员应当有能力分

5、析和判断投诉的起因、规模、 趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。15 .缺口分析的局限性包括（）。A.未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不 同而带来的利率风险，即基准风险B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的 差异C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E.考虑了利率变动对银行整体经济价值的影响【答案】：A|B|D【解析】：C项，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 （即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因 基准利率的调整幅度不同产生的

6、利率风险（即基准风险）；E项，缺 口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对 银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此, 缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。16 .信用风险报告的职责有（）oA.应实施并支持一致的风险语言/术语B,使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间提供风险信息C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，风险报告的职责还包括：利用内部数据和外部 事件、活动、状况的信息，

7、为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。17 .关于商业银行常用的风险规避策略，以下表达不正确的选项是（）。A.采取授信额度B.“收软付硬”“借硬贷软”的币种选择原那么C.设立非常有限的风险容忍度D.使用交易限额【答案】：B【解析】：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银 行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风 险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限 额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对 其配置非常有限的经济资本，并设立非常

8、有限的风险容忍度，迫使业 务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。B项，“收 硬付软”“借软贷硬”的币种选择原那么属于风险规避的原那么之一，即 在国际业务中，对将要收入或构成债权的工程选用汇价稳定趋升的“硬”货币，对将要支付或构成债务的工程选用汇价明显趋跌的“软” 货币。18.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流 动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。A,流动性风险与信用风险B.流动性风险与市场风险C.流动性风险与操作风险D.流动性风险与战略风险【答案】：A【解析】：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹 配等因素引发的直接风险，也可能是

9、由于信用风险、市场风险、操作 风险及其他风险引发的次生风险。如果银行承当了过度的信用风险， 那么其本身的信用将出现问题，对银行信用敏感的资金提供者将重新考 虑给予融资的条件和金额。银行的融资能力将受到较大的损害。19 .以下哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】：C【解析】：适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定 和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监 管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测 预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险

10、预警管理、重大风险事件预 警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。20 .以下关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的选项是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造 成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必 须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】：A【解析】：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到 股票市场，而借款人

11、可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低 利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。21.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债 期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】：D【解析】:商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负 债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的 流动性风险。22.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余 是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,那么该 笔贷款的预期损失是（）万元。A. 87.2B. 4.83.2【答案】：D【解析】：预期损

12、失（EL）=违约概率（PD） X违约风险暴露（EAD） X违约损 失率（LGD）。那么该题中，预期损失= 1%X （2000-1200） X40% = 3.2（万元）。23.关联交易是指发生在集团内（）之间的有关转移权利和义务的事 项安排。A.控股股东B.高级管理层C.关联方D.董事会成员【答案】：C【解析】：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事 项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间 接控制关系或重大影响关系的企事业法人。24.2017年12月，巴塞尔委员会发布巴塞尔HI最终方案，其主要 内容包括（）oA.限制内部模型方法的使用B.引入杠杆率缓冲资

13、本要求C.显著提高资本充足率监管标准A.公正原那么B,公开原那么C.效率原那么D.公平原那么E.依法原那么【答案】：A|B|C|E【解析】：监管原那么是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定, 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、 公正和效率四项基本原那么。3.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约D.提高信用风险与操作风险标准法的稳健性和风险敏感性E.重新校准资本底线要求【答案】：A|B|D|E【解析】：2017年12月，巴塞尔委员会发布巴塞尔IH：危机后改革的最终方 案（简称巴塞尔III最终方案

14、），新监管规那么将于2022年1月1日 起实施，其主要内容包括：提高信用风险与操作风险标准法的稳健 性和风险敏感性，从而提高银行资本比率的可比性；限制内部模型 方法的使用；在信用估值调整（CVA）风险计量中引入市场隐含的 风险暴露参数，同时取消内部模型法，简化为标准法（SA-CVA）和基 本法（BA-CVA）；引入杠杆率缓冲资本要求；重新校准资本底线 要求。C项属于巴塞尔协议HI对资本监管的重要改进之一。25.以下哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

15、D.局部员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。26.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分 析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。A.区域风险B.行业风险C.宏观经济因素D.客户的偿债意愿E.客户的偿债能力【答案】：A|B|C【解析】： 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷 款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响， 主要包括：宏观

16、经济因素；行业风险；区域风险。27 .以下关于商业银行压力测试的描述，错误的选项是()。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】：C【解析】：C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方 法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用 定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领 域专家意见。28 .以下对市场风险内部模型法资本计量公式K = Max (VaRt-1, me XV

17、aRavg) +Max (sVaRt1, msXsVaRavg)的表述正确的有()。A. sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值 (sVaRavg)乘以ms, ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以 me, me最小为3【答案】：A|D【解析】：B项，VaRt1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项, 压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：根据内部模型计量 的上一交易

18、日的压力风险价值(sVaRt-1)；最近60个交易日压力 风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms, ms最小为3。E项，一般风险 价值(VaR)为以下两项中的较大值：根据内部模型计量的上一交 易日的风险价值(VaRt -1)；最近60个交易日风险价值的均值 (VaRavg)乘以me, me最小为3。29 .对于正态曲线，假设固定。的值，随同值不同，曲线位置()。A.不同B,相同C.不动D.不确定【答案】：A【解析】：正态曲线由。和U决定其形状：U为均值决定了曲线中心，。为标准 差决定了曲线的离散程度。假设固定。的值，随P值不同，曲线位置将 不同。30 .()是对投资成果的直接衡量，反映投资行

19、为得到的增值局部的 绝对量。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.期望收益率【答案】：A【解析】：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值局部的 绝对量。不管初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值局部就是 投资所得到的绝对收益。31.为提高特定资产组合的资本要求，国务院银行业监督管理机构可 采取以下哪些方法？（）A.调整风险权重、相关性系数、有效期限B.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款 的集中度风险资本要求C.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求D.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人 住房抵押贷款资本要求E.针对贷

20、款行业集中度风险状况，确定局部行业的贷款集中度风险资 本要求【答案】：A|B|C|D|E【解析】:国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有 效期限等方法，提高特定资产组合的资本要求，包括但不限于以下内 容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台 贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款 的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定局部行业的贷款 集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房 的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。32.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限 额设定维度包括（）oA.行业B.

21、产品C.风险等级D.担保E.国家信用风险【答案】：A|B|C|D【解析】:行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚 开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限 额；在积累了相应的经验而且数据更为充分后，可再考虑设定其他维 度上的组合集中度限额。E项属于国家风险限额管理范畴。33.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）oA.哲学B.公司治理原那么C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】：A|D|E【解析】：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲 学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管

22、理行为表现出来的一种企业文化。34.以下信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关 的是（）oA.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】：B【解析】：A项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资 产质量从前期到本期变化的比率；C项，不良贷款拨备覆盖率是指贷 款损失准备与不良贷款余额之比；D项，不良贷款率为不良贷款与贷 款总额之比。CD两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资 产质量。35.国际银行业开展风险评估的基本原那么有（）。A.符合监管要求B.符合银行实际C.符合存款者要求D.保证一定的前瞻性E.采用先进技术指标【答案】

23、:A|B|D【解析】：银行在建立风险评估体系时，一般要坚持三个基本原那么：符合监管 要求，即实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求；符 合银行实际，即评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需 要；保证一定的前瞻性，即在建立风险评估体系时需要充分借鉴世 界各国监管机构和银行同业的先进经验。36.如下表所示，GI1-9表示各业务条线当年的总收入，B 1-9表示各 业务条线对应的B系数。表产品线数据表（亿元）用标准法计算，那么2010年操作风险资本为（）亿元。A. 510B. 15【答案】：c【解析】：主权违约指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或 本金。4.监管机构对于商

24、业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适 应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风 险管理报告的需要【答案】：C【解析】：对于商业银行数据的灵活性，巴塞尔委员会要求：银行生成的汇总风D. 20【答案】：A【解析】：在标准法中，操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用Bi表示）再加总，根据其计算公式，可得：37.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平

25、相匹配的 资本称为（）oA.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】：C【解析】： 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平 相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的 资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保 障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。38.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的 差额。A.收益率B.资产负债率C.现金率D.市场利率【答案】:B【解析】：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘 积的差额，即：久期缺口 =资产加权平均久期一（总负债/总资产） X负债加权

26、平均久期。39.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】：C【解析】：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。因此， 声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声 誉的风险因素。40.以下关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）oA.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】：D【解析】：A项，银行应

27、根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基 准测试、返回检验等不同的验证方法；B项，内部评级体系的验证应 评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性；C项，验 证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部 评级体系是否符合监管要求的重要方式。41.商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（）。A.充分考虑压力测试B.银行需考虑该行愿意承当的风险，以及承当风险的能力C.监管要求D.竞争对手的情况【答案】：D【解析】：D项，银行在制定战略时需要充分考虑和反映各类相关利益人的期望以确定如何经营银行，这些期望划定了银行经营所应遵循的界限，并通过风险偏好的形式加以

28、明确。42 .银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B,资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】：A【解析】：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力 测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超 出，银行需采取行动降低风险水平。43 .影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先 性属于（）oA.工程因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素【答案】：A【解析】：工程因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特 性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降 低信用风险的努力，包括清

29、偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务 合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算 时，债权人从企业剩余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和 股东的先后顺序。44.某国家外汇储藏中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来 损失，可以（）。A.卖出一局部美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储藏货币B.买入美元，卖出一局部英镑、欧元等其他国际主要储藏货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储藏货币D.卖出一局部美元，同时卖出一局部英镑、欧元等其他国际主要储藏 货币【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资 产或衍生产品，来抵消标的资

30、产潜在损失的一种策略性选择。题目中, 为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一局部美元的同时买入英镑、 欧元等其他国际主要储藏货币，从而降低风险。45.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市 场有关的因素。以下属于与借款人有关的因素的是（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D,利率水平E.宏观经济政策【答案】：A|B|C【解析】:DE属于专家系统在分析信用风险时，考虑的与市场有关的因素。46.根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）oA.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健开展【答案】：B|C|D|E

31、【解析】：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金 融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体 经营水平，实现持续、稳健开展。无论是从保护公众知情权和公众利 益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营 均具有重要意义。47 .系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A.宏观经济因素的变动B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况【答案】：A【解析】：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的 变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组 合中所有借款人的履约能力下降并造成

32、信用风险损失。因此，对借款 人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款 组合的信用风险识别和分析的重要内容。48 .一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.商品价格风险【解析】：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不 利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险，按风险类别可 分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。49.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保 险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作 用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。A. 30%20%B.

33、25%15%【答案】：B【解析】： 险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情 境下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指 能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业 务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能 力，例如敞口的国别、行业分布，同时强调了 “指定日期”，也就变 相要求了数据的灵活性。C项属于数据完整性的要求。5.新发生不良贷款的外部原因包括（）。A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违法违规E.地方政府行政干预【答案】：B|C|D|E【解析】：新发生不良贷款的外部原

34、因包括：企业经营管理不善或破产倒闭； 企业逃废银行债务；企业违法违规；地方政府行政干预等。内 部原因包括：违反贷款“三查”制度；违反贷款授权授信规定;国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加 以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯 罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险 理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风 险监管资本要求的20%o50 .以下关于战略风险管理的说法，正确的选项是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略

35、规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】：A【解析】：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以 有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项，董事会和高级管理 层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来 开展的行动指南；C项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划 和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸 取教训；D项，与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所 有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等 交织在一起。51 .假设某商业银行存在负债敏感型缺口，那么市场利率

36、上升会导致银 行的净利息收入（）oA.上升B.下降C.不变D.无法判断【答案】：B【解析】：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负 缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息 收入下降。52 .在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一 法人客户的非财务因素分析的是（）oA.客户的企业管理者的人品B,客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库 存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体 特征等【答案】：B【解析】：对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险

37、分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项 属于管理层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属 于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。53 .商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的 有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A. 32B. 2.55【答案】：C【解析】：商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外， 其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评 级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下, 债项的有效期限越短，信用风险就越小。54.直接表达商业银行的风险管

38、理水平和研究/开发能力的是（）oA.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【解析】:建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业 银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接表达了商业银 行的风险管理水平和研究/开发能力。55.以下关于市场准入的说法，不正确的选项是（）。A.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以 进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设C.业

39、务准入是指按照盈利性原那么，批准银行机构的业务范围和开办新 的业务品种D.高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核 准或认可【答案】：C【解析】： 根据国务院银行业监督管理机构的监管规那么，银行机构的市场准入包 括三个方面：机构准入、业务准入、高级管理人员准入。其中，业务 准入是指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务。56 .在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述, 最不恰当的是（）oA.对不擅长且不愿意承当风险的业务可提高风险容忍度和经济资本 配置B,经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险

40、战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承当风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并 配置非常有限的经济资本【答案】：A【解析】：A项，对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对其配置非常有 限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该 业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。57 .以下各项不属于商业银行常见业务外包种类的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D,资金交易业务外包【答案】：D【解析】：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来 管理，用于转移操作风险。商业银行常见外包种类包括：技术外包; 程序外包；业务营销外包；专业性服务外包；后勤性事

41、务外 包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。58.在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区 敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】：c【解析】：国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制 某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地 区。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用 的经济资本，以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可 以承受的范围。59.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。A.明确在危机情况下各

42、部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量缺乏的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系【答案】：A|B|C|D|E【解析】:流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案，规定各部门 沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措 施，以及制定在危机情况下资产和负债的处置措施；弥补现金流量 缺乏的工作程序。流动性应急计划具体应包括六局部内容：职能分工、 预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。A项属于职 能分工；BD属于应急措施；CE属于沟通披露。60WR值的局限性不包括()。A.

43、无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素【答案】：D【解析】：VaR值是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。银行员工违法等。6.流动性风险是（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.策略风险E.外汇风险【答案】:A|B|C|D【解析】：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹 配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作 风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生 风险。7 .商业

44、银行资本的作用主要有（）。A.吸收损失B.承当风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行资本的作用主要表达在以下几个方面：为银行提供融资；吸 收和消化损失；限制业务过度扩张和承当风险，增强银行系统的稳 定性；维持市场信心。8 .通常，战略风险识别可以从（）入手。A.宏观战略层面.技术层面C.中观管理层面D.微观执行层面E.战术层面【答案】：A|C|D【解析】:战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识 别：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估 商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；在中观管理层

45、面， 业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地 防止投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战 略风险；在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗 位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。8 .小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于 ()oA.风险规避B.损失控制C.风险自留D.风险转移【答案】：D【解析】：风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转 移，即以缴纳保险费为代价将风险转移给承保人。10.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有 ()oA.外部市场的开展变化B.自身业务性质、规模和复杂程

46、度C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力D.业务经营部门的既往业绩E.从业人员的专业水平和经验【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、 估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。11.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观 察这组客户，发现有3个客户违约，那么3%是()oA.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】：A【解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率 是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约 频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进 行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。12.根据银行业金融机构数据治理指引规定，在数据治理结构方 面，（）对数据治理承当最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.业务部门