2023年银行业法律法规与综合能力考试过关必做真题汇总.docx

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1、2023年银行业法律法规与综合能力考试过关必做真题汇总1.以下关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违 约损失率无疑都是十分重要的D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品 的风险缓释效应，将有抵押品的和未获抵押的风险暴露分开处理E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，计量违约损失率的方法主要有两种：市场价值法，主要适用 于已经在市场上发行并且可交易的大

2、企业、政府、银行债券。根据所 采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法 （采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率 是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约 频率是事后检验的结果。题中的3%是对第一年选定的100个客户进 行观测后计算得到的，即为事后检验的结果，属于违约频率。12.对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，以下 说法不正确的选项是（）oA.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险 缓释工具覆盖的局部，每一局部分别计算加权风险资产B

3、.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供， 但有不同的期限，那么可不进行细分C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提 高对风险暴露的回收率，那么鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术 （即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效 性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法【答案】：B【解析】： 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法 初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部 分，每一局部分别计算加权风险资产。如信用保护由一个信用保护者 提供

4、，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。13.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）0A.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿【答案】：A|D|E【解析】：BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选 择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、 经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险 是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变 动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同 资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。14 .商业银行资本管理方法（试行）是何时正

5、式施行的？（）2018 年 12 月 31 日A. 2013年1月1日2012年7月1日B. 2012年6月7日【答案】：B【解析】：2012年6月7日，原中国银监会正式发布商业银行资本管理方法 （试行），自2013年1月1日开始施行。15 .在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行 局部支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险 成因是（）oA.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】：D【解析】：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事 件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通 事故、外包商不履责等。在业

6、务外包过程中由于供应商的过错造成的 损失属于外部事件。16.商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措 施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.高级管理层D.风险管理委员会【答案】：D【解析】:大局部银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立 了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审 议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政 策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。17 .多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直 接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素

7、 冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A. Credit Metrics 模型Credit Portfolio View 模型B. Credit Risk+模型Credit Monitor 模型【答案】：B【解析】：A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出 在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最 大损失；C项，Credit Risk +模型根据针对火险的财险精算原理，对贷 款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型, 不属于信用风险组合模型。18 .客户评级必须具有（）的功能。A.能够

8、有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等 级的下降而呈加速上升的趋势B,能够有效防止违约风险C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内【答案】：A|C|E【解析】：客户评级必须具有两大功能：能够有效区分违约客户，即不同信用 等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；能够 准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估 计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。19 .以下哪项不属于适应监管底线的风险预警管理？（）A.资本充足率预

9、警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】：C【解析】：适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定 和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监 管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测 预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预 警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。20 .商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构 成状况。A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E,流动性资产数

10、量与流动性负债数量【答案】:A|D【解析】：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，到期资产（现 金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。21.（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性 质。A.识别风险B.制作风险清单C.感知风险D.分析风险【答案】：C【解析】：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统 化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入 理解各种风险的成因及变化规律。22 .根据商业银行资本管理方法（试行），我国系统重要性银行的 资本充足率不得低于（）o11.5%A. 11%8%B. 10.5%【答案】：A【解析】：2013

11、年1月1日，商业银行资本管理方法（试行）正式施行后， 我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低 于 11.5% 和 10.5%。23 .商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.按照模型计值B.按照市场价格计值C.按照公允价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】：A|B【解析】：商业银行在进行市值重估时通常采用的两种方法分别是：盯市，按 照市场价格计值，按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好 处是收盘价往往有独立的信息来源，并且很容易得到；盯模，按照 模型计值，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确 定的价值计值。24.信用评

12、分模型的关键在于（）。A.区分分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的C.借款人特征变量的选择和各自权重确实定 项，直接根据信用价差计量LGD）。回收现金流法。2.商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中 的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动 后，仍然保存的那局部风险是（）oA.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】：C【解析】：风险与控制自我评估是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然， 对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商 业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风 险，再通过分析

13、现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控 制优化措施的工作。C项，剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能 性和影响强度的管理控制活动后，仍然保存的风险。3.以下关于违约的说法，正确的有（）oD.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率确实定【答案】：C【解析】：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款 人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将 借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的 选择和各自权重确实定。25.风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不 包括()oA.限额管理B.制定应急预案C.风险定价

14、D.风险转移【答案】：D【解析】:商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预 案等；常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的 重新分配、提高风险资本水平等。26.以下关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的选项是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】：C【解析】：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影 响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久 期，VA表示总资产，VL表示总负债，贝IJ：久期缺口=资产

15、加权平均 久期一（总负债/总资产）义负债加权平均久期= DA （VL/VA） DLO 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度 就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。27.根据银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会在风险 管理中的职责包括（）oA.承当全面风险管理的最终责任B.负责建立风险文化C.制定清晰的执行和问责机制D.聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员E.承当全面风险管理的监督责任【答案】：A|B|D【解析】：银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会承当全面风险管 理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏 好和确保风险限额的设立，审

16、批重大风险管理政策和程序，监督高级 管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和 各类重要风险的信息披露，聘任风险总监（首席风险官）或其他高级 管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下 设的风险管理委员会履行其全面风险管理的局部职责。c项，高级管 理层负责制定清晰的执行和问责机制，确保风险管理策略、风险偏好 和风险限额得到充分传达和有效实施；E项，监事会承当全面风险管 理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的 履职尽责情况并催促整改。28.信用风险预警的程序包括（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险处置D.后评价E.制定和实施

17、不同的预警管理机制【答案】：A|B|C|D【解析】：E项是需要进行预警的内容。29 .以下关于VaR的描述，正确的选项是（）oA.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是即将发生的真实损失C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失【答案】：D【解析】：A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值 并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。30 .日常国别风险信息监测应遵循的原那么不包括（）。A.完整性B.独立性C.及时性D.相关性【答案】：D【解析】： 日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原那么。完整性 是指应该收

18、集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高 银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理提供的信息时， 应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公 允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一 时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。31.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）oA.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向多元化企业集团D.有限责任企业集团E.综合企业集团【答案】：B|C17.商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于 集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）oA.易货交易B.发生处理方式异常的交易C

19、.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易【答案】：A|B|D|E【解析】：除ABDE四项外，商业银行发现企业客户以下行为/情况时，应当着重 分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否 属于关联方之间的关联交易：与无正常业务关系的单位或个人发生 重大交易；进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；进 行实质与形式不符的交易；进行明显缺乏商业理由的交易；资产 负债表日前后发生的重大交易；存在有关控制权的秘密协议；除 股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。32 .授信集中度限额可以按不同维度进

20、行设定，其中最常用的组合限 额设定维度包括（）。A.行业B.产品C.风险等级D.担保E.国家信用风险【答案】:A|B|C|D【解析】：行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚 开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限 额；在积累了相应的经验而且数据更为充分后，可再考虑设定其他维 度上的组合集中度限额。E项属于国家风险限额管理范畴。33 .风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）oA.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，那么会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并

21、不大【解析】:风险因素考虑得愈充分，风险识别与分析也会愈加全面和深入。但随 着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所 产生的边际收益呈递减趋势。34.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略 规划，并定期进行修正。战略规划应当（）oA.清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的 风险水平B.说明与其他竞争对手战略实施方案的比拟C.反映商业银行的经营特色D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行 层面【答案】：A|C|D|E【解析】： 战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的

22、战略规划，并定期 进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因 素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失 和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实 际情况和未来的开展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后, 战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理 层面和微观执行层面。35.战略风险属于一种（）。A.短期的显性风险B,短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】：D【解析】：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很 长时间才能显现。战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察 力，

23、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互A.违约的定义是内部评级法的重要定义B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的 评级进行检查C.违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险 暴露（EAD）等信用风险参数的基础D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信， 集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认 定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度【答案】:A|C|D|E【解析】：B项，如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人所有关联债务

24、 人的评级进行检查。4.商业银行的以下风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级 作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。36.如下表所示，GI1-9表示各业务条线当年的总收入，B 1-9表示各业务条线对应的B系数。表产品线数据表（亿元）用标准法计算，那么2010年操作风险资本为（）亿元。A. 510B. 1520【答案】：A【解析】：在标准法中，操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘 上一个固定比例（用Bi表示）再加总，根据其计算公式，可得：37.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A. 一年B.两年C.三年D.五年【答案】：C【解析】：商业银

25、行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、 资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资 本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。38.非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成局部，主要从 管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环 境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（）oA.历史经营记录及其经验B.品德与诚信度C.行业特征及定位D.领导后备力量和中层主管人员的素质E.行业竞争力及替代性分析【答案】：A|B|D【解析】：除ABD三项外，管理层风险分析的内容还有：经营者相对于所有 者的独立性；影响其决策的相关人员的情况；决策过程

26、；所有 者关系、内控机制是否完备及运行正常；管理的政策、计划、实施 和控制等。CE两项属于行业风险分析的具体内容。39.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成局部 和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、 审计的频率为（）oA.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】：C【解析】： 银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个 组成局部和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。40.以下各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的选项是（）。A.

27、监管部门将对资本充足率的监管分为四个层次，其中，第四个层次 是最低资本要求B.根据商业银行资本管理方法（试行），我国商业银行资本信息披 露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=（总资本一对应资本扣减项）/ （信用风险加权资产 + 12.5X市场风险资本要求+操作风险资本要求）X100%D.一级资本充足率=（一级资本一对应资本扣减项）/ （信用风险加 权资产+ 12.5义市场风险资本要求+操作风险资本要求）X100%【答案】：A【解析】：A项，商业银行资本管理方法（试行）明确提出了四个层次的监管 资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储藏资本要求 和逆周期资本要求；第三个层次是系统重

28、要性银行附加资本要求；第 四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特 定资本要求，即第二支柱资本要求。41.商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（）。A.充分考虑压力测试B.银行需考虑该行愿意承当的风险，以及承当风险的能力C.监管要求D.竞争对手的情况【答案】：D【解析】：D项，银行在制定战略时需要充分考虑和反映各类相关利益人的期望 以确定如何经营银行，这些期望划定了银行经营所应遵循的界限，并 通过风险偏好的形式加以明确。42.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风 险，主要包括（）oA.信用风险B.银行账簿利率风险C.集中度风险D.市场风险E.

29、操作风险【答案】:A|B|C|D|E【解析】：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性 风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账簿利率 风险、流动性风险、集中度风险。43.()是描述只有两种可能结果的屡次重复事件的离散型随机变量 的概率分布。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布【答案】：A【解析】:B项，泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间 内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。 C项，如果连续型随机变量X在一个区间a, b里以相等的可能性取 a, b中的任何一个实数值，即分布密度函数在区间里是一个常数， 那

30、么称X在区间a, b上服从均匀分布。D项，假设随机变量x的概率密 度函数为：其中，。0, 口与。均为常数，那么称x服从参数为以、。的正态分 布，记为N（u,。2）； U是正态分布的均值；。2是方差。44.以下关于信贷审批的说法，不正确的选项是（）。A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的 所有风险暴露和债项做统一考虑和计量【答案】：A【解析】:信贷审批或信贷决策应遵循的原那么包括：审贷别离原那么，信贷审批 应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放

31、；统一考虑原那么，在进行 信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险 暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、逆回购协议、 信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等；展期重审原那么，原有 贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需 要经过正常的审批程序。45.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员 需要的是（）oA.最正确避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】：C【解析】： 风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况 的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台 交易人员期待

32、的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会那么通常要求 风险管理部门提供最正确避险报告，以协助制定风险管理策略。46.以下关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.风险管理信息系统是商业银行的重要“有形资产”，必须设置严格 的平安保障C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须 设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程， 与业务人员的日常工作紧密联系【答案】：A|C|D|E【解析】：风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，

33、需要良好的IT 构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。风险管理信息系统需要收集 的风险信息/数据通常分为内部数据和外部数据。风险管理信息系统 作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的平安保障，确保 系统能够长期、不间断地运行，应该针对风险管理组织体系、部门职 能、岗位职责等设置不同的登录级别，以保证系统的平安。47.系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A.宏观经济因素的变动B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业状况D.借款人竞争能力状况【答案】：A【解析】：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素

34、的 变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组 合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款 人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款 组合的信用风险识别和分析的重要内容。C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】：A【解析】：国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制 度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。5.影响贷款最低定价的风险本钱的因素不包括（）oA.违约概率B.盈利率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】：B【解析】：48 .商业银行制定资本规划需要考虑的因素有()。A.风险评估结果B.资本

35、可获得性C.未来资本需求D.压力测试结果E.资本监管要求【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、 资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。对 于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补 充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计 资本补充渠道。49 .()属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或 破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损 失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生

36、违约的 风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】：B【解析】：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、 表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票 风险和商品风险。50 .以下事件可能引发商业银行声誉风险的有（）oA.银行大量挪用客户存款B.银行投资衍生产品遭受巨额损失C.网银系统出现故障，引发客户平安质疑D.在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失【答案】：A|B|C|D|E【解析】：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益 相关方对商业银行作出负面评价的风险

37、。商业银行一旦被发现其金融 产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的平安性和稳定 性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责 任感，均可能引发声誉风险。51.以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B.局部营业场所系统故障造成客户损失C.柜员错误收取外币汇款手续费D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低【答案】：D【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 四大类别分类。A项属于内部流程；B项属于系统缺陷；C项属于人 员因素。52.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一 法

38、人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库 存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体 特征等【答案】：B【解析】：对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险 分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项 属于管理层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属 于对单一法人客户财务状况分析中的财务比率分析。53 .商业银行计量信用风险资本时，以下可以起到信用风险缓释作用 的方式有（）oA.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.

39、抵押【答案】：B|C|D|E【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运 用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移 或降低信用风险。54 .重大声誉事件发生后（）内向国务院银行业监督管理机构或其派 出机构报告有关情况。A. 6小时12小时B. 1天D.3天【答案】：B【解析】：商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后12小时内 向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。55.商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间 的相关性。那么以下说法最恰当的是（）oA.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定

40、会同时违约C.非预期违约的借款人一定不会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】：A【解析】:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如 果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，那么两笔 贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比拟大；如果一个风 险下降而另一个风险上升，那么两笔贷款就是负相关的，即同时发生风 险损失的可能性比拟小。56.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（）oA.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门【答案】:A|D【解析】：风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部

41、门负 责监督和评估业务部门承当风险的业务活动。合规部门负责定期监控 银行对于法律、公司治理规那么、监管规定、行为规范和政策的执行情 况。C项属于第一道防线；BE两项属于第三道防线。57.商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款 结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重 新组织，其目的主要在于（）oA.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】：C【解析】：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为 了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、 利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重

42、新组织的过程。ABD 三项属于贷款转让的主要目的。58.以下可被商业银行认定违约的情形有（）oA.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上【答案】：A|B|C|E【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），当以下一项或多项事件发生 时，债务人即被视为违约：债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90天以上，假设债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限 额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。银行认定，除非采取 变现抵（质）押品等追索措施，债务人可能无法全额归还对银行的债 务。

43、出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额 归还对银行的债务”：a.银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计 利息纳入表外核算；b.发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化, 银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备；c.银行将贷款 出售并承当一定比例的账面损失；d.由于债务人财务状况恶化，银 行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整；e.银行 将债务人列为破产企业或类似状态；f.债务人申请破产，或者已经 破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债 务；g.银行认定的其他可能导致债务人不能全额归还债务的情况。59.以下可能对商业银行的声誉产生不利影响的

44、事件有（）oA.商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷B.商业银行缺乏经营特色和社会责任感C.商业银行受到监管处分D.商业银行流动性状况恶化，出现支付困难E.商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷【答案】:A|B|C|D|E【解析】：声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的 无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事 件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。几乎所有风险都可能 影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。60.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此 风险也越大。贷款最低定价=（资金本钱+经营本钱+风险本钱+资本

45、本钱）/贷 款额。其中，风险本钱指预期损失和非预期损失，预期损失=违约概 率X违约损失率X违约风险暴露。6 .声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排 序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】：A【解析】：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧 迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者 所承当的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。7 .关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）oA.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告A.久期.敞口C.现值D.终值【答案】：

46、A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的 衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因 此风险也越大。B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和 董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时， 给商业银行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风 险状况的影响和传导【答案】：A|C|D|E【解析】：商业银行公司治理指引规定，商业银行风险管理部门应当承当但 不限于以下职责：对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、 分析与报告；持续监控风险并测

47、算与风险相关的资本需求，及时向 高级管理层和董事会报告；了解银行股东特别是主要股东的风险状 况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试, 并制定应急预案；评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境 发生显著变化时，给商业银行带来的风险。8 .全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构(G-SIFIs)带来的“大 而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，()于2011年提出 了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】：A【解析】：金融稳定理事会（FSB）于2011年11月提出了一揽子加强系统重要 性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。9 .根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，以下 说法不正确的选项是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷