2022年浙江省期货从业资格模考题型.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员向投资者隐瞒重要事项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（ ）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A2. 【问题】 李某获取期货交易内幕信息，该信息在对期货交易价格有重大影响，在信息尚未公开前，李某利用该内幕信息从事期货交易，应被没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上3倍以下B.1倍以上5倍以下C.1倍以上7倍以下D.3倍以上5倍以下【答案】 B3. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，（）负责对客

2、户交易编码进行分配、发放和管理。?A.期货公司B.期货交易所C.中国期货保证金监控中心D.中国期货业协会【答案】 B4. 【问题】 6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手（25吨手）执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元吨，则该交易者的净损益为（）。A.-20000美元B.20000美元C.37000美元D.37000美元【答案】 B5. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、

3、规章、政策等规定的承诺或保证。A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】 D6. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当接受（ ）的监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.期货业协会C.证券交易所D.期货交易所【答案】 A7. 【问题】 期货从业人员违反国家法律、法规的执业行为，需要中国证监会给予（ ）的，协会应当及时移送中国证监会处理。A.行政处罚B.民事处罚C.刑事处罚D.警告【答案】 A8. 【问题】 如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B9.

4、 【问题】 甲期货公司共有10家营业部现有净资产6000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。甲期货公司的净资本是（ ）万元。A.6100B.6300C.5700D.5900【答案】 A10. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，期货从业人员自律管理的具体办法应报( )核准。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证券业协会D.期货交易所【答案】 B11. 【问题】 当经济周期开始如时钟般转动时，所对应的理想资产类也开始跟随转换。具体而言，当经济处于衰退

5、期，（）。A.商品为主，股票次之B.现金为主，商品次之C.债券为主，现金次之D.股票为主，债券次之【答案】 C12. 【问题】 保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用之于市场的原则。C.遵循安全、稳健的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】 D13. 【问题】 期货经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，收录投资者信息并及时更新。数据库中应当至少包含（）。A.证券期货投资者适当性管理办法第六条所规定的投资者信息B.投资者申请成为普通投资者的申请及审核记录C.投资者在本经营机构从事投资活动所产生的失败投资记录D.投资者

6、最近一次次风险承受能力评估问卷内容、评级时间、评级结果等【答案】 A14. 【问题】 当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103【答案】 C15. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当（）。A.不少于5年B.不少于15年C.不少于20年D.不少于10年【答案】 A16. 【问题】 期货从业人员涉嫌违法违规需要给予行政处罚的，中国期货业协会应当（） .A.及时向期货交易所发出行政

7、处罚建议书B.做出行政处罚C.给予最严厉的纪律处分，以代替行政处罚D.及时移送中国证监会处理【答案】 D17. 【问题】 连日来，强麦交易活跃，持仓不断增加，多空双方严重对峙，市场风险骤然加大。期货交易所临时召开紧急会议商讨如何控制风险，期货从业人员韩某是会议成员之一。会议临近结束时，韩某借机出去给其好友朱某打电话，告知交易所将采取严格的风险控制措施，预料强麦价格将会大跌。朱某得知消息后，立即卖空强麦期货合约100手。当天晚上，期货交易所公布风险控制措施，第二天强麦期货价梏果然暴跌，朱某平仓获利20万元。在该案例中，朱某违反了下列（ ）规定。 A.期货交易管理条例第七十二条B.期货交易管理条例

8、第六十九条C.期货交易管理条例第八十条D.期货交易管理条例第八十一条【答案】 B18. 【问题】 下列关于客户资产保护的表述中，错误的是( )。A.严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金B.期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况C.客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户D.客户开立期货保证金账户的，应当在当日向期货保证金安全存管监控机构备案【答案】 D19. 【问题】 在多元回归模型中，使得（）最小的0，1，k就是所要确定的回归系数。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.回归平方和减去残差平方和的差【答案】 C

9、20. 【问题】 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为（）。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于经济周期对价格波动的影响，以下描述正确的有（ ）。A.在复苏阶段，生产的恢复和需求的增加促使价格逐渐回升B.在高涨阶段，供给满足不了日益增长的需求，从而刺激价格快速上涨C.在萧条阶段，社会购买力仍然很低，商品销售仍然困难，但价格处在较高的水平上D.在衰退阶段，需求萎缩，供给大大超过需求，库存增加导致了价格的猛烈下降【答案】 AB2. 【问题】 在计算金

10、融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据【答案】 AB3. 【问题】 持有成本理论模型的基本假设包括（）。A.借贷利率（无风险利率）相同且维持不变B.无信用风险C.无税收D.无交易成本【答案】 ABCD4. 【问题】 金融机构提供一揽子服务时，应该具备的条件有（ ）。A.金融机构具有足够的资金提供融资B.金融机构有足够的交易能力来对冲期权和远期融资合约中利率互换带来的多方面风险C.金融机

11、构具备良好的信誉D.金融机构可以自由选择交易对手【答案】 AB5. 【问题】 下列（ ）情形下，期货公司董事会可以免除首席风险官的职务。 A.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责B.对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告C.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务，或者从事可能影响其独立履行职责的活动D.利用职务之便牟取私利【答案】 ABCD6. 【问题】 当期货市场出现异常情况时，期货交易所可以采取的紧急措施有（）。A.暂时停止交易B.限制会员或客户的最大持仓量C.调整涨跌停板幅度D.提高保证金【答案】 ABCD7. 【问题】

12、期货公司有下列（ ）情形的，应当立即书面通知全体股东或进行公告，并向住所地中国证监会派出机构报告。A.风险监管指标不符合规定标准B.中国证监会对期货公司作出行政处罚C.客户发生重大透支. 穿仓，可能影响期货公司持续经营D.发生突发事件，对期货公司产生重大不利影响【答案】 ACD8. 【问题】 期货公司不得运用（ ）等方式欺诈客户。 A.公开宣传资产管理业务的预期收益B.夸大资产管理业绩C.公布资管规模D.收取费用或者报酬E【答案】 AB9. 【问题】 期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括（ ）。 A.诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B.保守客户的商业秘密，维护客户的合法

13、权益C.向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D.坚持客户合法利益优先的原则【答案】 ABCD10. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格时，应当符合中国证监会规定的风险控制指标标准有（ ）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产的70【答案】 BCD11. 【问题】 就看涨期权而言，期权合约标的资产价格（ ）期权的执行价格时，内涵价值为零。 A.大于B.等于C.小于D.无关【答案】 B

14、C12. 【问题】 下列关于基差的说法中，正确的是（ ）。A.基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差B.不同的交易者所关注的基差不同C.基差的大小会受到时间差价的影响D.基差变大称为“走弱”【答案】 ABC13. 【问题】 期货交易过程中，出现（ ）情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险。 A.由于地震、水灾、火灾等不可抗力导致交易无法正常进行B.会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响C.由于计算机系统故障的原因导致交易无法正常进行D.期货价格出现同方向连续涨跌停板，期货交易所采取相应措施后仍未化解风险

15、的【答案】 ABCD14. 【问题】 下列属于我国期货中介与服务机构的有（）。A.期货公司B.期货保证金存管银行C.介绍经纪商D.交割仓库【答案】 ABCD15. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定(试行)，期货公司首席风险官履行职务要做到( )。A.保持充分的独立性B.独立、审慎、及时地作出判断C.主动回避与本人有利害冲突的事项D.保守期货公司的商业秘密和客户信息【答案】 ABCD16. 【问题】 如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过（ ）进行套利，我们称这种套利为卖出套利。A.买入其中价格较高的合约B.买入其中价格较低的合约C.卖出其中价格较高的合约D.

16、卖出其中价格较低的合约【答案】 BC17. 【问题】 在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（）。A.标的物价格大于行权价格B.标的物价格在损益平衡点以下C.标的物价格在执行价格以下D.标的物价格在损益平衡点以上【答案】 AD18. 【问题】 期货公司应当针对客户期货投资咨询具体服务需求（）。A.揭示期货市场风险B.揭示期货交易所规则C.明确告知客户共同承担交易风险D.明确告知客户独立承担期货市场风险【答案】 AD19. 【问题】 能源化工产品的供给特点包括( )A.产品供给相对集中B.价格走势受田际原油价格影响较大C.与经济的景气程度关联度高D.进口依赖性较强，进口因素对国

17、内市场影响较大【答案】 ABD20. 【问题】 在面对侵害客户或者期货公司合法权益的指令时，首席风险官应当（）。A.主动回避B.予以拒绝C.向中国期货业协会报告D.必要时及时向监管部门报告【答案】 BD20. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（ ）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待

18、其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】 D21. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（ ）。A.100万元属于非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D22. 【问题】 在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期

19、货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头【答案】 A23. 【问题】 期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在（ ）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】 B24. 【问题】 从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（ ）。A.公开谴责B.暂停其从业资格6个月至12个月C.撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】 D25. 【问题】 期货经营机构应当妥善保存与履行投资者适当性管理职责有关的信息和资料，包括但不限于匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查

20、报告等，保存期限不得少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 D26. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】 D27. 【问题】 对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由（）根据期货公司风险状况确定。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 B28. 【问题】 ISM采购经理人指数是在每月第( )个工作日定期发布的一项经济指标。A.1B.2C.8D

21、.15【答案】 A29. 【问题】 期货执业人员在执业中应当（ ）。A.诚实守信，恪尽职守B.向客户承诺或保证最低收益C.当自身利益与客户利益发生冲突时应先满足自身利益D.以本人或者他人名义从事期货交易【答案】 A30. 【问题】 根据下面资料，回答82-84题 A.76616.00B.76857.00C.76002.00D.76024.00【答案】 A31. 【问题】 甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（ ）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案

22、】 C32. 【问题】 会员制期货交易所设会员大会，会员大会是期货交易所的权力机构，由（）组成。A.全体会员B.控股10的股东C.全体股东推举的会员D.中国证监会核准的会员【答案】 A33. 【问题】 对于期货公司风险监管指标管理办法规定的“不得低于”定标准的风险监管指标，当风险监管指标达到规定标准的（ ）时，就属于中国证监会设置的预警标准。 A.80%B.120%C.150%D.180%【答案】 B34. 【问题】 依法负责期货从业人员资格的认定，管理及撤销的机构是（ ）。 A.中国期货业协会B.中国证监会C.期货交易所D.期货公司【答案】 A35. 【问题】 （）是确定股票、债券或其他资产

23、的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。A.战略性资产配置B.战术性资产配置C.指数化投资策略D.主动投资策略【答案】 A36. 【问题】 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（ ）。 A.期货交易所应当及时将结算结果通知客户B.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算C.期货交易所实行当日无负债结算制度D.客户应当及时查询结算结果并作出妥善处理【答案】 A37. 【问题】 期货从业人员向投资者隐瞒重要事项，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并且（ ）拒绝受理其从业人员资格申请。A.3年内B.6个月至12个月C.3年内或永久性D.永久性【答案】 A38. 【问题】 下列人员中，属于期货公司高级管理人员的是（ ）。A.监事会主席B.独立董事C.董事长D.营业部负责人【答案】 D39. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法第五条规定，交易结算会员期货公司可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A.3B.5C.7D.10【答案】 B