2023年银行专业人员职业《公共科目＋银行管理》考试模拟练习（含答案及解析）.docx

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1、2023年银行专业人员职业公共科目+ 银行管理考试模拟练习（含答案及解 析）.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A. 10%15%18%20%【答案】：D【解析】：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率=（次级 类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额义100%。该商业 银行的不良贷款率=（10 + 7 + 3） / （50 + 30+10+7 + 3）义100% = 20% o【答案】：D【解析】：商品风险定义中的商品主要是指可以在场内自由

2、交易的农产品、矿产 品（包括石油）和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属，黄金价格波 动是被纳入商业银行汇率风险范畴的。12.市场约束参与方主要包括（）oA.监管部门B.公众存款人C.评级机构D.其他债权人E.股东【答案】：A|B|C|D|E【解析】：市场约束参与方主要有：监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、 外部中介机构（评级机构）和其他参与方。13.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，为 提高日常解决问题的能力，以下做法可行的有（）oA.预先识别潜在危机，并制定相应的反响策略B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回 应C.改变业务部门处理问题的方式，

3、尽可能防止将问题升级为危机D.定期测试危机沟通方案以及应对措施E.采用压力测试和敏感性分析法进行声誉危机评估【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，应当采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。14.以下关于收益率曲线的描述，错误的选项是（）。A.债券的到期收益率通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D,收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲【答案】：B【解析】：B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲 线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况 的判断，以及对未来经济走势预期(包

4、括经济增长、通货膨胀、资本 回报等)的结果。15 .关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，以下描述正确的有 ()。A.损失是一个事后概念B,承当高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.通常情况下，当期收益较高的业务所承当的风险也相对较高E.风险是一个事前概念【答案】：A|D|E【解析】:B项，因管理不善承当的高风险不一定能够带来高收益；C项，预期 损失是指商业银行业务开展中基于历史数据分析可以预见到的损失， 通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），预期损 失不等同于不确定性风险。16 .在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业

5、务”产品 线的B值为（）o8%12%18%A. 15%【答案】：D【解析】：商业银行各业务条线的B系数为：“公司金融”“交易和销售” “支付 和清算”条线为18%； “商业银行业务”“代理服务”条线为15%； “零 售银行业务”“资产管理”“零售经纪”条线为12%。.在计算流动性匹配率时，（）天以内的存放同业、拆放同业及买 入返售的折算率为0。A. 371428【答案】：B【解析】：流动性匹配率的计算公式为：流动性匹配率=加权资金来源/加权资 金运用义100%。其中，加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆 放同业、买入返售（不含与中央银行的交易）、投资同业存单、其他 投资等工程。7天以内的存放

6、同业、拆放同业及买入返售的折算率为 0o18.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（）0A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用【答案】：D【解析】：监管部门的作用除了 ABC三项之外还包括建立风险处置和退出机制, 促进市场约束机制最终发挥作用。19 .根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个 人住房抵押贷款的风险权重为（）。A. 70%50%100%0【答案】：B【解析】:在权重法下，不同资产类别分别对

7、应不同的风险权重/信用转换系数。 例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我 国政策性银行的债权（不包括次级债券），风险权重为0；对一般企 业的债权，风险权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权, 风险权重为75%；对个人住房抵押贷款债权，风险权重为50%；对个 人其他债权，风险权重为75%。20 .在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（）,是商业银 行用来承当所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）【答案】：D【解析】： 组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限

8、额两类。其中，总体组 合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限 额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确 定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行 资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承当所有损失、 防止破产的真实的资本。21.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）oA.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本【答案】：A【解析】：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经 济资本和监管资本三个概念。其

9、中，账面资本是银行持股人的永久性 资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御 银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额； 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平 相匹配的资本。22 .关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述 错误的选项是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流 动性困难C.承当过多的信用风险会同时增加流动性风险D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动【答案】：A【解析】：A项，流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不

10、完善之 外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流 动性缺乏，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。23 .假设违约损失率（LGD）为14%,商业银行估计预期损失率最大值 （BEEL）为10%,违约风险暴露（EAD）为20亿元，那么根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A. 1014.518.520【答案】：A【解析】：资本要求K=Max0, (LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA) =KX 12.5XEAD = Max0, (LGD-BEEL)X12.5XEAD = Max0, (14%-10%) X 12.5X20 = 10 (亿元)。2

11、4.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的 有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A. 322.5D. 52.目前国际上应用比拟广泛的信用风险组合模型包括()oA. Credit Metrics 模型B.死亡率模型Credit Risk+模型C. KPMG模型Credit Portfolio View 模型【答案】:A|C|E【解析】：BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。3.商业银行对同时符合以下哪些条件的微型和小型企业债权的风险 权重为75%?()A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例 不高于0.

12、5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元【答案】：c【解析】：商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外， 其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评 级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下, 债项的有效期限越短，信用风险就越小。25.巴塞尔委员会在有效银行监管核心原那么中要求银行监管者可 以视检查人员资源状况，全部或局部地使用外部审计师对商业银行实 施检查并到达一些目的。关于有效银行监管核心原那么要求到达的 目的，以下说法正确的有（）oA.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估

13、其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】：A|B|C|D|E【解析】：有效银行监管核心原那么要求到达的目的，除ABCDE五项外，还 包括：评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；评价银行 各项资产组合的质量和准备金的充足程度；其他历次监管中发现的 问题。26.以下属于其他个人零售贷款的有（）。A.个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款C.个人经营贷款D.信用卡消费贷款E.助学贷款【答案】：A|C|D|E【解析】：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人 零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费

14、贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。27.主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】：B【解析】：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基 准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失， 主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现 大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。28.以下关于商业银行风险限额的描述，错误的选项是（）oA.风险限额是风险偏好传导的重要手段B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度C.风险限额是根据宏观经济形势和整体开展战略所设

15、定的主要风险指标的控制上（下）限D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准【答案】：D【解析】：在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定 的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线， 并在此之上设置一定的缓冲。29.客户评级必须具有（）的功能。A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等 级的下降而呈加速上升的趋势B.能够有效防止违约风险C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内【答案】：A|C|E【解析】：客户评级

16、必须具有两大功能：能够有效区分违约客户，即不同信用 等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；能够 准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估 计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。30.商业银行进行风险加总，假设考虑风险分散化效应，应基于 实证数据，且数据观察期至少覆盖 完整的经济周期。（）A.短期；一个B.长期；两个C.长期；一个D.短期；两个【答案】：C【解析】：商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互 传染。假设考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期 至少覆盖一个完整的经济周期。否那么，商业银行应对风险加总方法

17、和 假设进行审慎调整。31.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风 险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】：C【解析】：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量， 也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的 资本。32.某商业银行今年共发放了 1万笔长期个人住房贷款，假设该1万 笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、 1%,那么该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（）oA. 7.25%9%10.14%B. 8.77%【答案】：D【解析】：贷款存活率=(1-5%) X (

18、1 3%) X (1-1%) =91.23%,累计 死亡率=1 91.23% = 877%。33.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英 镑= 1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇 率波动基本符合正态分布，那么预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率 有95%的可能性处于()美元之间。A.【解析】：假设随机变量X的概率密度函数为：其中，。0, U与。均为常数，那么称X服从参数为11、。的正态分 布，记为N （ U ,。2）, U是正态分布的均值，。2是方差。P （ U -2。X 口 +2。）%95%,表示正态随机变量X有95%的可能落 在均值左右两个标准差

19、之间。此题中，口 =1.64； 一个基点表示0.01%, 那么。=0.025,那么该题英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于1.59- 1.69美元之间。34.贷款重组应当注意的事项包括（）。A.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组，重组本钱与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】：A|B|C|E【解析】:贷款重组应当注意的事项包括：是否属于可重组的对象或产品，通 常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；为何 进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；是否值得 重

20、组，重组的本钱与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客 户必须进行细致科学的本钱收益分析；对抵押品、质押物或保证人 一般应重新进行评估。35.巴塞尔协议in有关市场风险监管新规的内容，说法正确的选项是（）oA.首次明确了详细的账簿划分标准B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理 C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管 要求D.首次提出剩余风险资本附加要求E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，巴塞尔协议III内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）替代 风险价值（VaR）指标，提出全新的市场风险

21、内部模型法管理流程和 计量方法。36.2004年，巴塞尔委员会发布统一资本计量和资本标准的国际协 议（修订框架），提出了以（）三大支柱为特色的新资本协议框架。A.治理结构B.内部控制C.最低资本充足率要求D.市场约束E.监管当局的监督检查【答案】：C|D|E【解析】：2004年，巴塞尔委员会发布统一资本计量和资本标准的国际协议 （修订框架），提出了以最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束三大支柱为特色的新资本协议框架。2006年发布的巴塞 尔新资本协议（巴塞尔协议H）增加了对交易账户和双重违约的处E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】：B|C|E【解析】：商业银行资本

22、管理方法（试行）第六十四条规定，商业银行对同 时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%：企业符 合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家 企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家 企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高 于 0.5%o4.对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用（）能 够适度降低风险加权资产、节约资本。A.权重法B.蒙特卡洛模拟法C.资本计量的高级方法D.标准法理。37.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流 动性，一般的限度为()。A. 60%80%100%120%【答案】：C

23、【解析】：应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金 的流动性，一般的限度为100%o高于这个限度说明该国的长期资金 流动性差，因而风险也较高。38用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是 ()oA.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】：D【解析】：风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、 汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头 寸或组合造成的潜在最大损失。39.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元， 关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失 类贷款3亿元，那

24、么该商业银行的不良贷款率等于（）。A. 10%15%18%20%【答案】：D【解析】：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率=(次级 类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额X100%。该商业 银行的不良贷款率=(10+7 + 3) / (50+30+10+7 + 3) X100% = 20% o40.证券的()越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此 风险也越大。A.久期B.敞口C,现值D.终值【答案】：A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的 衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。41 .风险分散的

25、原理是（）oA.两种资产之间的收益率变化完全正相关B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和【答案】：B【解析】：因为相关系数一1WP W1,所以有：那么根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关 （即PV1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之 和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。42 .巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备 首席风险官，关于首席风险官，以下说法中错误的选项是（）。A.首席风险官必须具备独立性

26、B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线别离，不负管理和财务职责【答案】：C【解析】：商业银行公司治理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经 营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并 可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。43.关于商业银行常用的风险规避策略，以下表达不正确的选项是（）oA.采取授信额度B. “收软付硬”“借硬贷软”的币种选择原那么C.设立非常有限的风险容忍度D.使用交易限额【答案】：B【解析】： 风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银 行首先将所有业务面临的风险进行量化

27、，然后依据董事会所确定的风 险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限 额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承当风险的业务，商业银行对 其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业 务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。B项，“收 硬付软”“借软贷硬”的币种选择原那么属于风险规避的原那么之一，即 在国际业务中，对将要收入或构成债权的工程选用汇价稳定趋升的 “硬”货币，对将要支付或构成债务的工程选用汇价明显趋跌的“软” 货币。44.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划 通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A. 一年或三年B.三年或

28、五年C.两年或三年D,三年或四年【答案】：B【解析】：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常 的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往 往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为 后几年的预测提供了基础信息。45.核心负债比中核心负债的定义为（）0A.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债 券B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券C.活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债 券D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券【答案】：A【解析】：根据商业银行风险监

29、管核心指标，核心负债是指距到期日三个月 以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。46.以下未表达商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的 渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事 会报告业务的风险状况【答案】：C【解析】：C项，对于控制职能的员工（如风险、合规及内部审计），薪酬制定 应独立于其所监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身 目标的实现，防止影响他们的独立性。47.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设

30、分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一 事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）oA.信用风险B.国别风险C.法律风险D.声誉风险E.市场风险【答案】：A|B|C【解析】：“一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出”属于国别风 险；而该风险因监管措施产生又属于法律风险；”开设分支机构的一 家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失”，即导致该国的信用 状况下降，这又属于信用风险。48.以下关于资本转换因子的说法，正确的选项是（）oA.某组合风险越小，其资本转换因子越高B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高C.设定组合限额步骤的第五步是根据资本转换因子，将以计划授信

31、额 表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授 信的风险【答案】：D【解析】：A项，某组合风险越大，其资本转换因子越高；B项，同样的资本， 风险高的组合计划的授信额就越低；C项，设定组合限额步骤的第五 步是根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以 计划授信额表示的组合限额。49.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共 同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质） 押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C.商用房

32、地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款【答案】：A【答案】：c【解析】：与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更 加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业 银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、 节约资本。5.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在 到期日之前支付的金额越大，那么久期的绝对值（）oA.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】：C【解析】：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并【解析】:内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式

33、的抵（质）押品共同担 保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的局部，分别 计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居 住用房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行。50.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷 款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D,中等国别风险【答案】：D【解析】：国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中, 中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国 家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。51.在标准法中，商业银行的所有业务可

34、划分成九大类业务条线，主要包括（）oA.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行【答案】:A|B|C|E【解析】：标准法以各业务条线的总收入为计量基础，总收入是个广义的指标， 代表业务经营规模，因此也大致代表了各业务条线的操作风险暴露。 业务条线分为9个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银 行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他、业务。 52.关于外部审计和监督检查的关系，以下说法正确的有（）。A.外部审计侧重于风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审B.外部审计和银行监管统一采用非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记

35、 录D.外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重 要依据E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和 准那么也是实施外部审计所依据和关注的重点，二者互相配合并形成合 力能促进银行机构完善管理，防范金融风险【答案】:C|D|E【解析】：A项，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计 侧重于财务报表审计；B项，外部审计和银行监管都采用现场检查的 方式。53 .商业银行的战略风险主要表达在（）。A.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的

36、经营战略存在缺陷【答案】：B|C|D|E【解析】：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期开展目标的过程 中，因不适当的开展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响 的风险。战略风险主要表达在四个方面：商业银行战略目标缺乏整 体兼容性；为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现 战略目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。54 .商业银行以下情形中，主要面临汇率风险的有（）oA.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B.外币贷款的借款人出现违约行为C.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D.银行资产与负债之间的币种不匹配E,为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的

37、外币头寸【答案】：A|D|E【解析】：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。 汇率风险通常源于以下业务活动：商业银行为客户提供外汇交易服 务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、 期货、互换和期权等交易；银行账簿中的外币业务，如外币存款、 贷款、债券投资、跨境投资等。BC两项，外币贷款的借款人出现违 约行为、外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约主要面临信用风 险而非汇率风险。55 .巴塞尔新资本协议中，风险加权资产的计算公式为（）。A.信用风险加权资产+市场风险资本要求B,信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求C.（信用风险加权资产+市

38、场风险资本要求+操作风险资本要求）X 12.5D.信用风险加权资产+ （市场风险资本要求+操作风险资本要求）X12.5【答案】：D【解析】：D项，风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操 作风险加权资产。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍, 即市场风险加权资产=市场风险资本要求X 12.5；操作风险加权资产 为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产=操作风险资 本要求X12.5。56 .以下有关违约概率和违约频率的说法，正确的选项是（）oA.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求归还贷款 本息或履行相关义务的可能性B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率

39、被具体定义为借款人一年内的累 计违约概率与0.05%中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】：C【解析】：A项所述为违约概率的概念；B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概 率被具体定义为借款人一年期违约概率与0.03%中的较高者；D项， 违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。57 .商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益 率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均 收益率为0.1%,标准差为0.15%,那么在下一个市场交易日，该外汇投 资组合的当日收益率有95%的

40、可能性落在（）。A. 0.05%0.1%0.05%0.25%0.1%0.25%0.2%0.4%【答案】：D【解析】：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下：P （ U 。X U +。）%68%； P （ 口-2。X U +2。)心95%； P ( H -2.5。X U +2.5。)仁99%。那么当概率为95%时，可得一0.2%VXV0.4%。58.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（）。A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.整合评估成果【答案】：A|B|C【解析】：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备

41、阶段，包括制 定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、收集评估背景信息；评 估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制定改进方案； 报告阶段，包括整合结果和双线报告。59 .以下关于商业银行风险偏好的表述，错误的选项是（）。A,风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成局部B,商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】：C【解析】：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成局部，是董事会在 考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确 定的风险管理的底

42、线。商业银行在制定战略时需要充分考虑和反映各 类相关利益人的期望以确定如何经营银行，而不是主要考虑监管者期 望。60 .与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分 析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。A.区域风险B.行业风险C.宏观经济因素D.客户的偿债意愿E.客户的偿债能力【答案】:A|B|C【解析】：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷 款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响， 主要包括：宏观经济因素；行业风险；区域风险。且在到期日之前支付的金额越小，那么久期的绝对值越高，说明利率变动将会对银行的经济价值产生较

43、大的影响；反之那么相反。6 .VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A.损失概率B,持有期C.概率分布D.损失事件【答案】：B【解析】：风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：置信水平；持有 期。7 .以下哪项不属于声誉风险管理流程的内容？（）A.外部审计.声誉风险监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】：A【解析】：商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、 评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流 程包括：声誉风险识别；声誉风险评估；声誉风险监测和报告; 声誉风险控制和缓释。8.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）

44、。A.风险转移.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿【答案】：A|D|E【解析】：BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选 择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、 经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险 是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变 动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同 资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。8 .国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（） 等几个方面。A.金融环境B.经商环境C.国际收支D.居住环境E.旅游环境【答案】：A|C【

45、解析】：国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制 度运营等的综合风险程度。10 .以下关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的选项是（）oA.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计 事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、 业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展 审计工作【答案】：A【解析】：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独 立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内 部审计

46、部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指 内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业 务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻 挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审 计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A项, 客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事 物的判断之上。11 .以下哪一项为哪一项由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）A.股票风险B.折算风险C.交易风险D.信用风险【答案】：A17.商品风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而 给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。A.小麦B.石油C.棉花D.黄金