计量经济学实验手册xer.docx
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1、计量经济学实验手册统计学院数量经经济研究所2010年4月月第三版前言计量经济学作作为经济学专专业的核心课课程之一,在在我校已开设设多年。多年年的教学实践践活动中,我我们深感计量量经济学软件件在帮助同学学们更好地学学习、理解计计量经济学基基本思想、加加强具体操作作等方面有着着重要的作用用,我们也在在过去的教学学活动中采用用了多种版本本的计量经济济学软件,包包括TSP、EViewws、SPSS、SAS等。从从1998年年以来,在我我们的计量量经济学教教学活动中,EViews逐渐成为了计量经济学本科教学的基本使用软件。实践证明,EViews在辅助教学、科研等方面具有自身的特色和优良的性能。为此,统计
2、学院数量经济科研所第三次组织人员再次编写了这本实验手册,目的在于加强对西南财经大学国家精品课程计量经济学的建设,完善计量经济学的课程体系,为同学们提供更好的教学服务产品。本手册是配合我我们所新编写写的计量经经济学教材材(科学出版版社,20007年)的体体系和教学大大纲专门编写写的。手册分为为两个部分,第第一部分是关关于EVieews的基本本操作和EVViews在在计量经济学学中的基本应应用,以达到到帮助同学们们更好的学习习、理解计计量经济学之之目的。第二二部分是依据据教学要求所安排的6个实验的说说明和各个试试验的报告,期期望同学们能能够试验前认认真复习准备备,试验中积极极参与试验,试试验后按照
3、要要求认真完成成实验报告,并并上交给试验验老师,作为为平时成绩的的依据之一。本手册由我院数数量经济研究究所教师周游游、鲁万波、喻喻开志、龚金金国等人编写写,由黎实老师审稿稿。尽管是再再次编写,但但由于我们才才疏学浅,领领悟EVieews的精髓髓不深,手册册中肯定存在在不足与错误误,所有这些些不足与谬误误完全由我们们负责。因此此,还是恳请请各位同学、各各位老师批评评指正,帮助助我们进一步步修订、完善善实验手册。 西西南财经大学学统计学院 数量经济科研所所2010年4月月 第二版前言经过几年来的教教学实践,我我们在摸索计计量经济学课课程实践性教教学的过程中中,逐步地积积累了一些经经验,也感到到对计
4、量经经济学上机机手册有必要要进行修订与与补充完善。基基于多方面的的考虑,在借借鉴兄弟院校校相应的教材材基础上,结结合我们自己己的教学经验验与体会,数数量经济教研研室组织相关关教师对计计量经济学上上机手册进行行了修订,并并补充完善了了一些章节的的内容,期望望对计量经经济学的实实践性教学环环节的改革,对对同学们学好好计量经济济学课程、领领会其基本思思想、基本方方法,能够有有所帮助。修订后的计量量经济学上上机手册主要要增加了第七七、八、九章章的内容,并并对其余的章章节进行了调调整修改。整整个修订工作作主要由郭建建军讲师完成成,黎实教授最后后进行了总纂纂。尽管我们们从主观上力力求完善,但但在这本修订订
5、后的上机手手册中也不可可避免会存在在这样或那样样一些不足与与错误。因此此,再次恳请请各位同学、各各位老师对这这本手册批评评指正,以帮帮助我们更好好地充实完善善上机指导手手册。 西南财经大大学统计学院院 数量经济济教研室 2004年3月月第一版前言计量经济学作作为经济学专专业的核心课课程之一,在在我校已开设设多年。多年年的教学实践践活动中,我我们深感计量量经济学软件件在帮助同学学们更好地学学习、理解计计量经济学基基本思想、加加强具体操作作等方面有着着重要的作用用,我们也在在过去的教学学活动中采用用了多种版本本的计量经济济学软件,包包括TSP、Eviewws、SPSS、SAS等。从从1998年年以
6、来,在我我们的计量量经济学教教学活动中,Eviews逐渐成为了计量经济学本科教学的基本使用软件。实践证明,Eviews在辅助教学、科研等方面具有自身的特色和优良的性能。为此,统计学院数量经济教研室组织人员编写了这本上机指导手册,目的在于加强对西南财经大学重点课程计量经济学的建设,完善计量经济学的课程体系,为同学们提供更好的教学服务产品。本手册的基本框框架是由两部部分组成:一一部分为Evviews的的基本操作,主主要介绍Evviews的的基本功能和和基本操作;另一部分则则是配合我们们所编写的计计量经济学教教材,按照教教材的体系和和教学大纲的的要求,对若若干计量经经济学知识识的重点、难难点和基本点
7、点、对一些具具体的案例、练练习等进行了了具体的上机机示范说明,以以达到帮助同同学们更好的的学习、理解解计量经济济学之目的的。本手册主要由周周惠彬副教授授、谢小燕副副教授、郭建建军讲师、黎黎实教授编写写。由于我们们才疏学浅,领领悟Evieews的精髓髓不深,手册册中肯定存在在不足与错误误,所有这些些不足与谬误误完全由我们们负责。因此此,恳请各位位同学、各位位老师批评指指正,对这本本手册(初稿稿)进行品头头论足,帮助助我们进一步步修订、完善善上机指导手手册。 西西南财经大学学统计学院 数量经济教研研室 2002年100月 实验室教学项目目表课程名称: 计量经经济学 实验类别:专业序号实验名称内 容
8、 提提 要学时面向专业实验要求实验类别每组人数1实验一:掌握EEviewss软件基本操操作初步及一一元回归分析析与检验推断断熟练Eviewws软件的基基本操作方法法,一元回归归估计、T检验、拟合合优度检验,预预测。2全校经济管理类类各本科专业业必修专业1-2人2实验二:多元回回归分析与检检验推断;多多重共线性检检验及弥补;重点为 F检检验、逐步回归分分析,多重共共线性的综合合检验。23实验三:自相关关性与异方差差性自相关性重点为为DW检验、图图示法检验;CORC法法和GLS思思想初步;异异方差性重点点为综合判断断法、ARCCH法、Whhite法;加权最小二二乘法。24实验四:分布滞滞后与自回归
9、归分析有限分布滞后的的Almonn法,无限分分布滞后的kkoyck法法、自适应法法、局部调整整法; H-检验。25实验五:时间序序列单位根检验、协协整分析、误误差校正模型型26实验六:联立方方程组突出方程识别,TSLS法法27自选实验一:模模型设定与测测量误差变量设定误差检检验(包括DDW 检验、LLM检验)自定8自选实验二结合课程论文,自自拟上机内容容(不低于110学时上机机)。目 录第一部分 EEViewss基本操作 1第一章 预备知知识 1第二章 EViiews的基本操作 10第二部分 上机机实验16实验一 166实验二 255实验三 333实验四 455实验五 533实验六 577实验
10、七 60096第一部分 EEViewss基本操作第一章 预备知知识一、什么是EVViewsEViews (Econommetricc Viewws)软件是QMMS(Quaantitaative Microo Softtware)公公司开发的、基基于Winddows平台台下的应用软软件,其前身身是DOS操操作系统下的的TSP软件件。EVieews具有现现代Winddows软件件可视化操作作的优良性。可可以使用鼠标标对标准的WWindowws菜单和对对话框进行操操作。操作结结果出现在窗窗口中并能采采用标准的WWindowws技术对操操作结果进行行处理。EVViews还还拥有强大的的命令功能和和批处
11、理语言言功能。在EEViewss的命令行中中输入、编辑辑和执行命令令。在程序文文件中建立和和存储命令,以以便在后续的的研究项目中中使用这些程程序。EViews是是Econoometriics Viiews的缩缩写,直译为为计量经济学学观察,通常常称为计量经经济学软件包包,是专门从事事数据分析、回回归分析和预预测的工具,在科学数据据分析与评价价、金融分析析、经济预测测、销售预测测和成本分析析等领域应用用非常广泛。应用领域 应用经济计计量学 总体经经济的研究和和预测 销售售预测 财务分分析 成本分析和和预测 蒙特卡罗模拟 经济模型的的估计和仿真真 利率率与外汇预测测EViews引引入了流行的的对象
12、概念,操操作灵活简便便,可采用多多种操作方式式进行各种计计量分析和统统计分析,数数据管理简单单方便。其主主要功能有:(1)采用统一一的方式管理理数据,通过过对象、视图图和过程实现现对数据的各各种操作;(2)输入、扩扩展和修改时时间序列数据据或截面数据据,依据已有有序列按任意意复杂的公式式生成新的序序列;(3)计算描述述统计量:相相关系数、协协方差、自相相关系数、互互相关系数和和直方图;(4)进行T 检验、方差差分析、协整整检验、Grrangerr 因果检验验;(5)执行普通通最小二乘法法、带有自回回归校正的最最小二乘法、两两阶段最小二二乘法和三阶阶段最小二乘乘法、非线性性最小二乘法法、广义矩估
13、估计法、ARRCH 模型型估计法等;(6)对选择模模型进行Prrobit、Logit 和Gompit 估计;(7)对联立方方程进行线性性和非线性的的估计;(8)估计和分分析向量自回回归系统;(9)多项式分分布滞后模型型的估计;(10)回归方方程的预测;(11)模型的的求解和模拟拟;(12)数据库库管理;(13)与外部部软件进行数数据交换EViews可可用于回归分分析与预测(regreessionn and foreccastinng)、时间间序列(Tiime Seeries)以及横截面面数据(crross-ssectioonal ddata )分析。与其其他统计软件件(如EXCCEL、SAAS
14、、SPSSS)相比,EViews功能优势是回归分析与预测,其功能框架见表1.1.1。本手册以EViiews5.1版本为蓝本本介绍该软件件的使用。表1.1.1 EVieews功能框框架Descriptive statistics描述统计Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series一个变量或多个变量的统计与图形主要有:图形包括线型图、条形图、多种散点图等;指标有均值、方差、偏度(Skewness)、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic(雅克-贝拉统计量)Correlogram Vie
15、w(相关分析)主要有:Autocorrelations(自相关)、Partial Autocorrelations(偏自相关)、Cross Correlation(交叉相关)、Q-Statistics(Q统计量)等Regression回归Standard Regression Output标准回归输出Regression Coefficients(回归系数)t-Statistics(T统计量)(判定系数)等Actual and Fitted Values and Residuals实际值、拟合值、残差Actual Values(实际值)、Fitted Values(拟合值)、Residuals
16、(残差)Collinearity(共线性)、Heteroskedasticity(异方差性)、Weighted Least Squares(加权最小二乘法)、Two-Stage Least Squares(二段最小二乘法)、 Polynomial Distributed Lags(多项式分布滞后)、Nonlinear Least Squares(非线性最小二乘法)、Logit and Probit Models(对数概率单位模型)、Granger Causality(葛兰杰因果检验)、Forecast Variances(预测方差)、Exponential Smoothing(指数平滑)等Se
17、rial Correlation序列相关Durbin-Watson Statistic(德宾-沃森统计量)ARIMA Models(自回归求积移动平均模型)Unit Root Tests(单位根检验)Estimation of Difference Models(差分模型的估计)Two-Stage Least Squares With Serial Correlation(有自相关的二段最小二乘法)Systems 系统方法System Estimation(系统估计法)Vector Autoregression(VAR向量自回归)Vector Error Correction Models a
18、nd Cointegration Tests(向量误差校正模型与协整检验)等Specification and Diagnostic Tests模型设定与诊断检验Test on Coefficient (对系数的检验)Wald Test of Coefficient Restriction(Wald检验) Omitted Variable(遗漏变量的检验) Redundant Variable(冗余的检验)等Tests on Residuals (对残差的检验)Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test(
19、拉格朗日乘数检验)、White Hereoskedasticity Test(怀特检验)等Specification and Stability Tests (模型设定与稳定性检验)如Chows Breakpoint Test(邹氏检验) Ramseys RESET Test(拉姆齐RESETJ检验)Recursive Least Squares(递归最小二乘)二、EViewws安装打开EViewws5.1文文件所在文件件夹,点击SSetup安安装,安装过过程与其他软软件安装类似似。安装完毕毕后,电脑桌桌面和文件安安装位置都有有EViewws5图标。双击击EViewws5图标即即可启动该软软件
20、,如下图图(图1.1.1)。菜单栏命令窗口主显示窗口图1.1.1三、EViewws工作特点点(一) EViiews软件件的具体操作作是在Worrkfilee中进行。如如果想用EVViews进进行某项具体体的操作,必须先先新建一个Woorkfille或打开一个个已经存在硬硬盘(或软盘盘)上的Woorkfille,然后才能够够定义变量、输输入数据、建建造模型等操操作;(二) EViiews处理理的对象及运运行结果都称称之为Objject(对对象),如序序列(Serries)、方方程(Equatiion)、如如表格(Sppreadssheet)、图图(Grapph)、描述述统计(Deescrippt
21、ive Statisstics)、模模型(Moddels)、系系数(Coeefficiients)等等Objecct,可以用用不同形式查查看(Vieew)Objecct,比如表表格(Sprreadshheet)、图图(Grapph)、描述述统计(Deescripptive Statisstics)等等,但这些查查看(Vieew)结果不不是独立的OObjectt,他们随原原变量序列的的改变而改变变。如果想将将某个查看(VView)结果果转换成一个个独立的Obbject,可可使用Freeeze命令令将该结果“冻结”,从而形成成一个独立的的Objecct,然后可可对其进行编编辑或存储。(三)EVie
22、ews中建立立的Objeect的命名名不区分大小小写,其中cc、resiid为参数向向量和残差序序列两Objject的专专用名称,不不能用来对其其他对象命名名。四、一个示例在这里,我们通通过一个简单单的回归分析析例子来显示示一个EViiews过程,不对对EViewws的详细功功能展开讨论论,目的是使使读者先对EEViewss有个概括了了解。该例子子是四川省人人均可支配收收入与人均年年消费支出的的数量关系分分析(数据见下表表1.1.22),共分九步。表1.1.2 年份人均年消费支出出Y人均可支配收入入X19783143381979340369198036439119813964121982407
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