上海期货交易所风险控制制度42725.docx

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1、附件2：上海期货交易易所风险控制制管理办法修正案第四条 交易所所实行交易保保证金制度。阴阴极铜（以下下简称铜）、铝铝、锌、天然然橡胶期货合合约的最低交交易保证金为为合约价值的的5%，黄金金期货合约的的最低交易保保证金为合约约价值的7%，燃料油期期货合约的最最低交易保证证金为合约价价值的8%。在某一期货合约约的交易过程程中，当出现现下列情况时时，交易所可可以根据市场场风险调整其其交易保证金金水平：（一）持仓量达达到一定的水水平时；（二）临近交割割期时；（三）连续数个个交易日的累累计涨跌幅达达到一定水平平时；（四）连续出现现涨跌停板时时；（五）遇国家法法定长假时；（六）交易所认认为市场风险险明显增

2、大时时；（七）交易所认认为必要的其其他情况。交易所根据市场场情况决定调调整交易保证证金的，应公公告，并报中中国证监会备备案。第五条 交易所所根据某一期期货合约持仓仓的不同数量量和上市运行行的不同阶段段（即：从该该合约新上市市挂牌之日起起至最后交易易日止）制定定不同的交易易保证金收取取标准。具体体规定如下：（一）交易所根根据合约持仓仓大小调整交交易保证金比比例的方法。表一 铜、铝、锌锌期货合约持持仓量变化时时的交易保证证金收取标准准从进入交割月前前第三月的第第一个交易日日起，当持仓总量（XX）达到下列列标准时铜、铝、锌交易易保证金比例例X12万5%12万X114万6.5%14万X116万8%X1

3、6万10%注：X表示某一一月份合约的的双边持仓总总量，单位：手。表二 黄金期货货合约持仓量量变化时的交交易保证金收收取标准从进入交割月前前第三月的第第一个交易日日起，当持仓总量（XX）达到下列列标准时黄金交易保证金金比例X8万7%8万X100万8%10万X112万10%X12万12%注：X表示某一一月份合约的的双边持仓总总量，单位：手。表三 天然橡胶胶期货合约持持仓量变化时时的交易保证证金收取标准准从合约新上市挂挂牌之日起，当持仓总量（XX）达到下列列标准时天然橡胶交易保保证金比例X12万5%12万X116万7%16万X220万9%X20万11%注：X表示某一一月份合约的的双边持仓总总量，单位

4、：手。表四 燃料油期期货合约持仓仓量变化时的的交易保证金金收取标准从合约新上市挂挂牌之日起，当持仓总量（XX）达到下列列标准时燃料油交易保证证金比例X100万8%100万X150万10%150万X200万12%X200万15%注：X表示某一一月份合约的的双边持仓总总量，单位：手。交易过程中，当当某一期货合合约持仓量达达到某一级持持仓总量时（详详见表一、二二、三、四），暂不不调整交易保保证金收取标标准。当日结结算时，若某某一期货合约约持仓量达到到某一级持仓仓总量，则交交易所对该合合约全部持仓仓收取与持仓仓总量相对应应的交易保证证金，保证金金不足的，应应当在下一个个交易日开市市前追加到位位。（二）

5、交易所根根据期货合约约上市运行的的不同阶段（临临近交割期）调调整交易保证证金的方法。表五 铜期货合合约上市运行行不同阶段的的交易保证金金收取标准交易时间段铜交易保证金比比例合约挂牌之日起起5%交割月前第二月月的第十个交交易日起7%交割月前第一月月的第一个交交易日起10%交割月前第一月月的第十个交交易日起15%交割月份的第一一个交易日起起20%最后交易日前二二个交易日起起30%表六 铝期货合合约上市运行行不同阶段的的交易保证金金收取标准交易时间段铝交易保证金比比例合约挂牌之日起起5%交割月前第二月月的第十个交交易日起7%交割月前第一月月的第一个交交易日起10%交割月前第一月月的第十个交交易日起1

6、5%交割月份的第一一个交易日起起20%表七 锌期货合合约上市运行行不同阶段的的交易保证金金收取标准交易时间段锌交易保证金比比例合约挂牌之日起起5%交割月前第二月月的第十个交交易日起7%交割月前第一月月的第一个交交易日起10%交割月前第一月月的第十个交交易日起15%交割月份的第一一个交易日起起20%表八 黄金期货货合约上市运运行不同阶段段的交易保证证金收取标准准交易时间段黄金交易保证金金比例合约挂牌之日起起7%交割月前第二月月的第十个交交易日起10%交割月前第一月月的第一个交交易日起15%交割月前第一月月的第十个交交易日起20%交割月份的第一一个交易日起起30%最后交易日前二二个交易日起起40%

7、表九 天然橡胶胶期货合约上上市运行不同同阶段的交易易保证金收取取标准交易时间段天然橡胶交易保保证金比例合约挂牌之日起起5%交割月前第二月月的第十个交交易日起10%交割月前第一月月的第一个交交易日起15%交割月前第一月月的第十个交交易日起20%交割月份的第一一个交易日起起30%最后交易日前二二个交易日起起40%表十 燃料油期期货合约上市市运行不同阶阶段的交易保保证金收取标标准交易时间段燃料油交易保证证金比例合约挂牌之日起起8%交割月前第二月月的第十个交交易日起10%交割月前第一月月的第一个交交易日起15%交割月前第一月月的第十个交交易日起20%交割月份的第一一个交易日起起30%最后交易日前二二个

8、交易日起起40%当某一期货合约约达到应该调调整交易保证证金的标准时时（详见表五五、六、七、八八、九、十），交易易所应在新标标准执行前一一交易日的结结算时对该合合约的所有历历史持仓按新新的交易保证证金标准进行行结算，保证证金不足的，应应当在下一个个交易日开市市前追加到位位。在进入交交割月份后，卖卖方可用标准准仓单作为与与其所示数量量相同的交割割月份期货合合约持仓的履履约保证，其其持仓对应的的交易保证金金不再收取。（下略）。第七条 当某铜铜、铝、锌期期货合约连续续三个交易日日（即D1、DD2、D3交交易日）的累累计涨跌幅（NN）达到7.5%；或连连续四个交易易日（即D11、D2、DD3、D4交交易

9、日）的累累计涨跌幅（NN）达到9%；或连续五五个交易日（即即D1、D22、D3、DD4、D5交交易日）的累累计涨跌幅（NN）达到100.5%时，交交易所可以根根据市场情况况，采取单边边或双边、同同比例或不同同比例、部分分会员或全部部会员提高交交易保证金，限限制部分会员员或全部会员员出金，暂停停部分会员或或全部会员开开新仓，调整整涨跌停板幅幅度，限期平平仓，强行平平仓等措施中中的一种或多多种措施，但但调整后的涨涨跌停板幅度度不超过200%。当某黄金期货合合约连续三个个交易日（即即D1、D22、D3交易易日）的累计计涨跌幅（NN）达到100%；或连续续四个交易日日（即D1、DD2、D3、DD4交易

10、日）的的累计涨跌幅幅（N）达到到12%；或或连续五个交交易日（即DD1、D2、DD3、D4、DD5交易日）的的累计涨跌幅幅（N）达到到14%时，交交易所可以根根据市场情况况，采取单边边或双边、同同比例或不同同比例、部分分会员或全部部会员提高交交易保证金，限限制部分会员员或全部会员员出金，暂停停部分会员或或全部会员开开新仓，调整整涨跌停板幅幅度，限期平平仓，强行平平仓等措施中中的一种或多多种措施，但但调整后的涨涨跌停板幅度度不超过200%。当某天然橡胶期期货合约连续续三个交易日日（即D1、DD2、D3交交易日）的累累计涨跌幅（NN）达到9%；或连续四四个交易日（即即D1、D22、D3、DD4交易

11、日）的的累计涨跌幅幅（N）达到到12%；或或连续五个交交易日(即DD1、D2、DD3、D4、DD5交易日）的的累计涨跌幅幅（N）达到到13.5%时，交易所所可以根据市市场情况，采采取单边或双双边、同比例例或不同比例例、部分会员员或全部会员员提高交易保保证金，限制制部分会员或或全部会员出出金，暂停部部分会员或全全部会员开新新仓，调整涨涨跌停板幅度度，限期平仓仓，强行平仓仓等措施中的的一种或多种种措施，但调调整后的涨跌跌停板幅度不不超过20%。当某燃料油期货货合约连续三三个交易日（即即D1、D22、D3交易易日）的累计计涨跌幅（NN）达到122% ；或连连续四个交易易日（即D11、D2、DD3、D

12、4交交易日）的累累计涨跌幅（NN）达到144%；或连续续五个交易日日（即D1、DD2、D3、DD4、D5交交易日）的累累计涨跌幅（NN）达到166%时，交易易所可以根据据市场情况，采采取单边或双双边、同比例例或不同比例例、部分会员员或全部会员员提高交易保保证金，限制制部分会员或或全部会员出出金，暂停部部分会员或全全部会员开新新仓，调整涨涨跌停板幅度度，限期平仓仓，强行平仓仓等措施中的的一种或多种种措施，但调调整后的涨跌跌停板幅度不不超过20%。的计算公式如下下： =3，4，55为交易日前一交交易日结算价价为 交易日结算算价，=3，44，5为交易日结算价价为交易日结算价价为交易日结算价价交易所采

13、取本条条规定措施的的，须事先报报告中国证监监会。第十二条 当当某期货合约约在某一交易易日（该交易易日称为D11交易日，以以下几个交易易日分别称为为D2、D33、D4、DD5、D6交交易日）出现现单边市，则D1交易易日结算时该该合约交易保保证金按下述述方法调整：铜、铝、锌锌和天然橡胶胶期货合约交交易保证金比比例为7%，收收取比例已高高于7%的按按原比例收取取；黄金期货货合约交易保保证金比例为为8%，收取取比例已高于于8%的按原原比例收取；燃料油期货货合约的交易易保证金比例例为10%，收收取比例已高高于10 %的按原比例例收取。D22交易日铜、铝铝期货合约的的涨跌停板为为5%，锌、天天然橡胶期货货

14、合约的涨跌跌停板为6%，黄金、燃料油油期货合约的的涨跌停板为为7%。第十三条 该该期货合约若若D2交易日日未出现单边边市，即：铜铜、铝期货合合约的涨跌幅幅度未达到55%，锌、天然橡橡胶期货合约约的涨跌幅度度未达到6%，黄金、燃料油油期货合约的的涨跌幅度未未达到7%，则则D3交易日日涨跌停板、交交易保证金比比例恢复到正正常水平。若D2交易日出出现反方向单单边市， 则视作新新一轮单边市市开始，该日日即视为D11交易日，下下一日交易保保证金和涨跌跌停板参照本本办法第十二二条规定执行行。若D2交易日出出现同方向单单边市，则当日收盘盘结算时该合合约交易保证证金按下述方方法调整：铜铜、铝、锌和和天然橡胶期

15、期货合约的交交易保证金比比例为9%，收收取比例已高高于9%的按按原比例收取取；黄金期货货合约的交易易保证金比例例为10%，收收取比例已高高于10%的的按原比例收收取；燃料油油期货合约的的交易保证金金比例为155%，收取比比例已高于115%的按原原比例收取。DD3交易日铜铜、铝、锌和和天然橡胶期期货合约的涨涨跌停板为66%，黄金期期货合约的涨涨跌停板为77%，燃料油期货货合约的涨跌跌停板为100%。第十四条 若若D3交易日日未出现单边边市，即：铜铜、铝、锌和和天然橡胶期期货合约的涨涨跌幅度未达达到6%，黄黄金期货合约约的涨跌幅度度未达到7%，燃料油期货货合约的涨跌跌幅度未达到到10%，则则D4交

16、易日日涨跌停板、交交易保证金比比例恢复到正正常水平。若D3交易日出出现反方向单单边市， 则视作新新一轮单边市市开始，该日日即视为D11交易日，下下一日交易保保证金和涨跌跌停板参照本本办法第十二二条规定执行行。若D3交易日期期货合约出现现同方向单边边市（即连续续三天达到涨涨跌停板），则当日收盘盘结算时，该该铜、铝、锌锌和天然橡胶胶期货合约按按9%收取交交易保证金，收收取比例已高高于9%的按按原比例收取取；该黄金期期货合约按110%收取交交易保证金，收收取比例已高高于10%的的按原比例收收取；该燃料油期期货合约按220%收取交交易保证金，收收取比例已高高于20%的的按原比例收收取，并且交交易所可以

17、对对部分或全部部会员暂停出出金。当D3交易日期期货合约出现现同方向单边边市（即连续续三天达到涨涨跌停板）时时，若D3交交易日是该合合约的最后交交易日，则该该合约直接进进入交割；若若D4交易日日是该合约的的最后交易日日，则D4交交易日该合约约按D3交易易日的涨跌停停板和保证金金水平继续交交易；除上述述两种情况之之外，D4交交易日该铜、铝铝、锌、黄金金、天然橡胶、燃燃料油期货合合约暂停交易易一天。交易易所在D4交交易日根据市市场情况决定定对该铜、铝铝、锌、黄金金、天然橡胶、燃燃料油期货合合约实施下列列两种措施中中的任意一种种：措施一：D4交交易日，交易易所决定并公公告在D5交交易日采取单单边或双边

18、、同比例或不不同比例、部分会员或或全部会员提提高交易保证证金，暂停部部分会员或全全部会员开新新仓，调整涨涨跌停板幅度度，限制出金金，限期平仓仓，强行平仓仓等措施中的的一种或多种种化解市场风风险，但调整整后的涨跌停停板幅度不超超过20%。在在交易所宣布布调整保证金金水平之后，保保证金不足者者须在D5交交易日开市前前追加到位。若若D5交易日日该期货合约约的涨跌幅度度未达到当日日涨跌停板，则则D6交易日日该期货合约约的涨跌停板板和交易保证证金比例均恢恢复正常水平平；若D5交交易日该期货货合约的涨跌跌幅度与D33交易日同方方向再达到当当日涨跌停板板，则交易所所宣布为异常常情况，并按按有关规定采采取风险

19、控制制措施；若DD5交易日该该期货合约的的涨跌幅度与与D3交易日日反方向达到到当日涨跌停停板，则视作作新一轮单边边市开始，该该日即视为DD1交易日，下下一日交易保保证金和涨跌跌停板参照本本办法第十二二条规定执行行。措施二：在D44交易日结算算时，交易所所将D3交易易日闭市时以以涨跌停板价价申报的未成成交平仓报单单，以D3交易易日的涨跌停停板价，与该合约净净持仓盈利投投资者（或非非经纪会员，下下同）按持仓仓比例自动撮撮合成交。同同一投资者持持有双向头寸寸，则首先平自自己的头寸，再按上述方方法平仓。具具体操作方法法如下：（一）申报平仓仓数量的确定定在D3交易日收收市后，已在计算机机系统中以涨涨跌停

20、板价申申报无法成交交的，且投资资者该合约的的单位净持仓仓亏损大于或或等于D3交交易日结算价价6%（天然橡橡胶、燃料油油为8%）的的所有申报平平仓数量的总总和为平仓数数量。若投资资者不愿按上上述方法平仓仓可在收市前前撤单，则已撤报单单不再作为申申报的平仓报报单。（二）投资者单单位净持仓盈盈亏的计算方方法投资者该合约净净持仓盈亏的的总和(元)投资者该合约单单位净持仓盈盈亏 = 投资者该合约的的净持仓量(重量单位)上式中铜、铝、锌锌、天然橡胶胶、燃料油的的重量单位为为吨，黄金的的重量单位为为克。投资者该合约净净持仓盈亏的的总和，是指在投资资者该合约的的历史成交库库中从当日向向前找出累计计符合当日净净

21、持仓数的开开仓合约的实实际成交价与与当日结算价价之差的总和和。（三）持仓盈利利投资者平仓仓范围的确定定根据上述方法计计算的投资者者单位净持仓仓盈利的投机机头寸以及投投资者单位净净持仓盈利大大于或等于DD3交易日结结算价6%（天然橡胶胶、燃料油为为8%）的保保值头寸都列列入平仓范围围。（四）平仓数量量的分配原则则及方法1、平仓数量的的分配原则（1）在平仓范范围内按盈利利的大小和投投机与保值的的不同分成四四级，逐级进行分分配。首先分配给属平平仓范围内单单位净持仓盈盈利大于或等等于D3交易易日结算价66%（天然橡胶胶、燃料油为为8%）的投投机头寸（以以下铜、铝、锌锌、黄金简称盈利利6%以上的投机机头

22、寸，天然然橡胶、燃料料油简称盈利利8%以上的的投机头寸）；其次分配给单位位净持仓盈利利大于或等于于D3交易日日结算价3%（天然橡胶胶、燃料油为为4%），小小于6%（天天然橡胶、燃燃料油为8%）的投机头头寸（以下铜、铝铝、锌、黄金金简称盈利33%以上的投机机头寸，天然然橡胶、燃料料油简称盈利利4%以上的的投机头寸）；再次分配给单位位净持仓盈利利小于D3交交易日结算价价3%（天然橡胶胶、燃料油为为4%）的投投机头寸（以下铜、铝铝、锌、黄金金简称盈利33%以下的投机机头寸，天然然橡胶、燃料料油简称盈利利4%以下的的投机头寸）；最后分配给单位位净持仓盈利利大于或等于于D3交易日日结算价6%（天然橡胶胶

23、、燃料油为为8%）的保保值头寸（以下铜、铝铝、锌、黄金金简称盈利66%以上的保值值头寸，天然然橡胶、燃料料油简称盈利利8%以上的的保值头寸）。（2）以上各级级分配比例均均按申报平仓仓数量（剩余申报平平仓数量）与各级可平平仓的盈利头头寸数量之比比进行分配。2、平仓数量的的分配方法及及步骤（见附件）（1）铜、铝、锌锌、黄金品种平仓仓数量的分配配方法及步骤骤若盈利6%以上上的投机头寸寸数量大于或或等于申报平平仓数量，则根据申报报平仓数量与与盈利6%以上的投机机头寸数量的的比例，将申报平仓仓数量向盈利利6%以上的投机机投资者分配配实际平仓数数量；若盈利6%以上上的投机头寸寸数量小于申申报平仓数量量，则

24、根据盈利利6%以上的投机机头寸数量与与申报平仓数数量的比例，将盈利6%以上投机头头寸数量向申申报平仓投资资者分配实际际平仓数量。再再把剩余的申申报平仓数量量按上述的分分配方法向盈盈利3%以上的投机机头寸分配；若还有剩余余，则再向盈利利3%以下的投机机头寸分配；若还有剩余余，则再向盈利利6%以上的保值值头寸分配。若若还有剩余则则不再分配。（2）天然橡胶胶、燃料油品品种平仓数量量的分配方法法及步骤若盈利8%以上上的投机头寸寸数量大于或或等于申报平平仓数量，则根据申报报平仓数量与与盈利8%以以上的投机头头寸数量的比比例，将申报平仓仓数量向盈利利8%以上的的投机投资者者分配实际平平仓数量；若盈利8%以

25、上上的投机头寸寸数量小于申申报平仓数量量，则根据盈利利8%以上的的投机头寸数数量与申报平平仓数量的比比例，将盈利8%以上投机头头寸数量向申申报平仓投资资者分配实际际平仓数量。再再把剩余的申申报平仓数量量按上述的分分配方法向盈盈利4%以上上的投机头寸寸分配；若还还有剩余，则再向盈利利4%以下的的投机头寸分分配；若还有有剩余，则再向盈利利8%以上的的保值头寸分分配。若还有有剩余则不再再分配。（五）平仓数量量尾数的处理理方法首先对每个投资资者编码所分分配到的平仓仓数量的整数数部分分配后后再按照小数数部分由大到到小的顺序进进行排序，然然后按照该排排序的顺序进进行分配，每每个投资者编编码1手；对对于小数

26、部分分相同的投资资者，如果分分配数量不足足，则随机进进行分配。采取措施二之后后，若风险化化解，则下一一个交易日的的涨跌停板和和交易保证金金比例均恢复复正常水平；若还未化解解风险，交易易所则宣布为为异常情况，并并按有关规定定采取风险控控制措施。因采取措施二平平仓造成的经经济损失由会会员及其投资资者承担。第十七条 同一一投资者在不不同经纪会员员处开有多个个交易编码，各各交易编码上上所有持仓头头寸的合计数数，不得超出出一个投资者者的限仓数额额。交割月前第一月月的最后一个个交易日收盘盘前，会员及及投资者铜、铝铝、锌期货合合约的持仓应应当调整为55手的整倍数数（遇市场特特殊情况无法法按期调整的的，可顺延

27、一一天）；进入入交割月后，会会员及投资者者铜、铝、锌锌期货合约持持仓应当是55手的整倍数数，新开、平平仓也应是55手的整倍数数。交割月前第一月月的最后一个个交易日收盘盘前，会员及及法人投资者者黄金期货合合约的持仓应应当调整为33手的整倍数数，自然人投资资者黄金期货货合约持仓应应当调整为0手。进入交割月月后，会员及及法人投资者者黄金期货合合约持仓应当当是3手的整整倍数，新开仓、平仓也应应是3手的整整倍数；自然然人投资者不不允许新开仓仓。交割月前第二月月的最后一个个交易日收盘盘前，会员及及投资者燃料料油期货合约约的持仓应当当调整为100手的整倍数数（遇市场特特殊情况无法法按期调整的的，可顺延一一天

28、）；进入入交割月前第第一月后，会会员及投资者者燃料油期货货合约持仓应应当是10手手的整倍数，新新开、平仓也也应是10手手的整倍数。第十八条 经纪纪会员、非经纪会员员和投资者的的各品种期货货合约在不同同时期的限仓仓比例和持仓仓限额具体规规定如下：表十一：铜、铝铝、锌、黄金、天然橡橡胶期货合约约在不同时期期的限仓比例例和持仓限额额规定（单位：手）合约挂牌至交割割月前第二月月的最后一个交易日日交割月前第一月月交割月份某一期货合约持仓量限仓比例（%）经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者铜12万手15105800012008003000500300铝12万手15105

29、10000150010003000500300锌12万手15105800012008003000500300黄金8万手15105900300903009030天然橡胶10万手15105500015003001500250100注1：表中某一一期货合约持持仓量为双向向计算，经纪纪会员、非经纪会员员、投资者的持持仓限额为单单向计算；经经纪会员的持持仓限额为基基数。注2：黄金期货货合约在进入入交割月份后后，自然人投投资者该黄金金期货合约的的持仓应当为为0手。表十二：燃料油油期货合约在在不同时期的的限仓比例和和持仓限额规规定（单位：手）合约挂牌至交割割月前第三月月的最后一个交易日日交割月前第二月月交割

30、月前第一月月某一期货合约持仓量限仓比例（%）经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者燃料油50万手151052000010000100050002000300表中某一期货合合约持仓量为为双向计算，经经纪会员、非经纪会员员、投资者的持持仓限额为单单向计算；经经纪会员的持持仓限额为基基数。附件：平仓数量的分配配方法及步骤骤（铜、铝、锌锌、黄金）步骤分 配配 条 件分 配 数分 配 比 例例分配对象结果1盈利6%以上的的 投机头寸数量申报平仓数数量申报平仓数量 申报平平仓数量 盈利6%以上的的投机头寸数数量盈利6%以上的的投机投资者 分配完毕2盈利6%以上的的 投机头

31、寸数量申报平仓数数量盈利6%以上的的投机头寸数数量 盈利6%以上的投机头头寸数量 申报平仓数量申报平仓投资者者有剩余再按步骤骤3,4分配3盈利3%以上的的 投机头寸数量剩余申报平平仓数量1剩余申报平仓数数量1 剩余申申报平仓数量量1 盈利3%以上的的投机头寸数数量盈利3%以上的的投机投资者分配完毕4盈利3%以上的的 投机头寸数量剩余申报平平仓数量1盈利3%以上的的投机头寸数数量 盈利33%以上的投机头头寸数量 剩余申报平仓数数量1剩余申报平仓投投资者有剩余再按步骤骤5,6分配5盈利3%以下的的 投机头寸数量剩余申报平平仓数量2剩余申报平仓数数量2 剩余申报平平仓数量2 盈利3%以下的的投机头寸

32、数数量盈利3%以下的的投机投资者分配完毕6盈利3%以下的的 投机头寸数量剩余申报平平仓数量2盈利3%以下的的投机头寸数数量 盈利利3%以下的投机头头寸数量 剩余申报平仓数数量2剩余申报平仓投投资者有剩余再按步骤骤7,8分配7盈利6%以上的的 保值头寸数量剩余申报平平仓数量3剩余申报平仓数数量3 剩剩余申报平仓仓数量3 盈利6%以上的的保值头寸数数量盈利6%以上的的保值投资者者分配完毕 8盈利6%以上的的 保值头寸数量剩余申报平平仓数量3盈利6%以上的的保值头寸数数量 盈利利6%以上的保值头头寸数量 剩余申报平仓数数量3剩余申报平仓投投资者有剩余不再分配配注：1. 剩余余申报平仓数数量1=申报平仓仓数量盈利6%以上的投机头头寸数量；2. 剩余申报报平仓数量22=剩余申报报平仓数量11盈利3%以上的投机头头寸数量；3. 剩余申报报平仓数量33=剩余申报报平仓数量22盈利3%以下的投机头头寸数量；4. 投机头寸寸数量和保值值头寸数量是是指在平仓范范围内盈利投投资者的持仓仓数量。注：1、灰色底底纹部分为已已作修订的内内容；2、未列入条款款为未作修订订；3、涉及风险管管理办法条款款、表格的序序号依次变动动，不再详列列。