2023年银行业风险管理（中级）考试电子版资料及题库.docx

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试电子版资料及题库1 .以下关于商业银行风险偏好的表述，错误的选项是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成局部B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】：C【解析】：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成局部，是董事会在 考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确 定的风险管理的底线。商业银行在制定战略时需要充分考虑和反映各 类相关利益人的期望以确定如何经营银行，而不是主要考虑监管者期 口一.在总体组

2、合限额管理中，“资本分配”中的资本是（）,是商业银【解析】:新发生不良贷款的外部原因包括：企业经营管理不善或破产倒闭； 企业逃废银行债务；企业违法违规；地方政府行政干预等。内 部原因包括：违反贷款“三查”制度；违反贷款授权授信规定; 银行员工违法等。12.以下最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：B【解析】：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特 征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通 常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。13.以下关于商业银行账面资本的表述，正确的有（）。

3、A.是银行持股人的永久性资本投入B.是资产负债表上的所有者权益C.等于银行资产负债表上总资产减去总负债后的余额D.反映商业银行应该拥有的资本水平E.是对银行资本的动态反映【答案】：A|B|C【解析】：DE两项，账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有 的资本水平。14 .以下关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.风险管理信息系统是商业银行的重要“有形资产”，必须设置严格 的平安保障C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险

4、管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程,与业务人员的日常工作紧密联系【答案】:A|C|D|E【解析】：风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT 构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作 规程，与业务人员的日常工作紧密联系。风险管理信息系统需要收集 的风险信息/数据通常分为内部数据和外部数据。风险管理信息系统 作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的平安保障，确保 系统能够长期、不间断地运行，应该针对风险管理组织体系、部门职 能、岗位职责等设置不同的登录级别，以保证系统的平安。15 .商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。A.风险

5、评估结果B.资本可获得性C.未来资本需求D.压力测试结果E.资本监管要求【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、 资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。对 于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补 充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计 资本补充渠道。16 .以下关于市场约束参与方的作用，错误的选项是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过提取存款或把存款转入其他银行，增加银行的竞争压 力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利

6、益，提高银行经 营管理水平，有效控制风险C.评级机构能够引导公众选择资金平安性高的金融机构，并起到市场 监督的作用D.股东的市场约束作用在于通过股票的购买和出售，对银行的资金调 度施加压力，催促银行改善经营，控制风险【答案】：D【解析】：D项，债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对 银行的资金调度施加压力，催促银行改善经营，控制风险。银行股东 拥有银行经营的决策权、投票权和转让股份等权利，股东通过行使权 利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的 市场约束。17 .以下关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的选项是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营

7、状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理本钱的有效途径之一【答案】：B【解析】： 银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营 透明度，有利于社会群众及监管机构对银行的监督管理，提高银行治 理水平和风险控制意识。18 .以下不属于操作风险的特点的是（）oA.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】：D【解析】：D项，周期性属于信用风险的特征之一。19.根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下 列说法不正确的选项是（）oA.期初正常类贷款余

8、额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】：B【解析】：正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初 关注类贷款中转为不良贷款的金额）/ （期初正常类贷款余额一期初 正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款 期间减少金额）X1OO%。由此可知，其他条件不变的情况下，期初 正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。20.以下方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。A.标准法B.历

9、史模拟法C.内部模型法D.单一国别最大敞口法E.现期风险暴露法【答案】：A|C|E【解析】：巴塞尔协议II提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，分别是现期 风险暴露法、标准法和内部模型法。21.根据商业银行资本管理方法（试行），我国商业银行一级资本 充足率的最低要求为（）。A. 6%4.5%B. 5%3%【答案】：A【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），资本监管要求分为四个层次: 第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率 和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储藏资本要求和逆 周期资本要求，分别为2.5%和0-2.5%；第三层次为系统重要性银行 附加资本要求，

10、国内系统重要性银行附加资本为1%;第四层次为第 二支柱资本要求。22.Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违 约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代【答案】：C【解析】：Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充， 因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观 经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率 那么还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概 率进行了调整而已。23.信用评分模型的关键在于（）。A.区分

11、分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的C.借款人特征变量的选择和各自权重确实定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率确实定【答案】：C【解析】：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款 人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将 借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的 选择和各自权重确实定。24.相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议ni突出表现在（）。A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期

12、资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力行用来承当所有损失、防止破产的真实的资本。A.银行股本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本（包括所有计划的资本注入）【答案】：D【解析】：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组 合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限 额的基础上计算得出的。设定组合限额的第一步，是按某组合维度确 定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行 资本（包括所有计划的资本注入），是商业银行用来承当所有损失、 防止破产的真实的资本。3.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）

13、oA.区域准入B.机构准入E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应到达7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议H,巴塞尔协议HI突出表现在：重新界定监管资本 的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量 方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机 制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经 济之间的正反应循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下 普通商业银行的普通股充足率应到达7%,总资本充足率不得低于 10.5%。c项属于巴塞尔协议n的内容。25 .以下哪个业务条线的

14、B系数等于15%?()A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】：c【解析】：A项的B系数等于18%； BD两项的6系数均等于12%。26 .以下各项不属于单币种敞口头寸的是()oA.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸【答案】：D【解析】：外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口 头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头 寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。27 .()是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B,发行优先股C.留存利润D.次级债券【答案】：C【解析】：一级资本的来源最常用的方式是

15、发行普通股和提高留存利润。普通股 是银行核心一级资本主要内容，但发行普通股本钱通常较高，且银行 不能经常采用；留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于 发行股票来说，其本钱相对要低得多。28 .影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先 性属于()oA.工程因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素【答案】：A【解析】：工程因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特 性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降 低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务 合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算 时，债权人从

16、企业剩余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和 股东的先后顺序。29 .以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）oA.在我国，区域限额管理包括国家限额管理B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 C.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额 D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等） 因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、 区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控 制【答案】:B|C|D|E【解析】：区域风险限额管理与国家风

17、险限额管理有所不同。国外银行一般不对 一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区 域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。我国 幅员辽阔、各地经济开展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域 风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为 指导性的弹性限额，但当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、 社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营 管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、 刚性地加以控制。30 .以下关于风险监管的说法，不正确的选项是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状

18、况 和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险 状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险 八大类D.银行机构自身风险状况不包括分支机构的风险水平【答案】：D【解析】：D项，银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险 水平，还包括其单一或局部分支机构的风险水平。31 .商业银行贷款定价中的资本本钱主要是指用来覆盖该笔贷款的信 用风险所需要的（）的本钱。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】：C【解析】:资本本钱主要是指用

19、来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成 本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。32.以下关于信用风险的说法，不正确的选项是（）oA.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于 信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义 价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损 失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合 带来损失【答案】：B【解析】：B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存 在于信用担保

20、、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。33.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可 以表达为（）oA.违约概率下降B.风险损失降低C.违约损失率下降D.违约风险暴露下降E.组合限额降低【答案】：A|C|D【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运 用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移 或降低信用风险。信用风险缓释功能表达为违约概率（如保证的替代 效果）、违约损失率如抵（质）押和保证的减轻效果或违约风险暴露 （如净额结算）的下降。34 .商业银行资本的作用主要有（）。A.吸收损失B.承当风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提

21、供融资E.维持市场信心【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行资本的作用主要表达在以下几个方面：为银行提供融资；吸 收和消化损失；限制业务过度扩张和承当风险，增强银行系统的稳 定性；维持市场信心。35 .商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益 率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均 收益率为0.1%,标准差为0.15%,那么在下一个市场交易日，该外汇投 资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）o-0.05%-0.1%A. 一0.05%0.25%0.1%0.25%B. 0.2% 0.4%【答案】：D【解析】：正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1

22、倍、2倍、2.5倍标 准差范围内的概率分别如下：P （ U 。X P +。）仁68%； P （ U -2。X U +2。）%95%； P （ 口 -2.5。X H +2.5。）比99%。 那么当概率为95%时，可得一0.2%X0.4%。36.巴塞尔协议HI为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其 中不包括（）o10 天A. 20 天30 天B. 40 天【答案】：C【解析】：C.高级管理人员准入D.业务准入E.行业准入【答案】:B|C|D【解析】：根据国务院银行业监督管理机构的监管规那么，银行机构的市场准入包 括三个方面：机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其 分支机构的设立；业务

23、准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业 务范围和开办新业务；高级管理人员准入，指对银行机构高级管理 人员任职资格的核准或认可。4.根据商业银行资本管理方法（试行）规定，市场风险资本计量 范围包括（）oA.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险 和商品风险等四大类别市场风险B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险 和商品风险等四大类别市场风险C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险 巴塞尔协议ni为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为 10天、20天、40天、60天、120天五档，取代现行10天持有期的 规定。新内部模型法

24、体系下，流动性调整后的压力期ES计量将涉及 银行市场风险系统基础架构的改造升级。37.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内 控状况撰写的综合性风险报告o综合报告应反映的主要内容包括（）OA.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.分类风险状况及变化原因分析C.风险应对策略及具体措施D.加强风险管理的建议E.开展趋势及风险因素分析【答案】:A|B|C|D【解析】：E项为风险报告的专题报告所反映的内容。38 .良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期 战略目标，以下事件可能引发商业银行声誉风险的有（）oA.内控缺失导致违规案件层出不穷B,违反用工法C.缺乏经营特色D.

25、金融产品/服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】：A|B|C|D|E【解析】：良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/ 服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的平安性和稳定性）， 或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感， 那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理，也难以弥补对 商业银行声誉造成的实质性损害。39 .现金流分为（）。A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.休闲活动的现金流E.投机活动的现金流【答案】：A|B|C【解析】：现金流是指现金在企业内的流入和流出。现金流分为三个局部：经 营活动的现金流；投资活动的

26、现金流；融资活动的现金流。40.以下关于风险计量的说法中，错误的选项是（）。A.风险计量就是对单笔交易承当的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】：A【解析】：A项，风险计量既需要对单笔交易承当的风险进行计量，也要对组合 层面、银行整体层面承当的风险水平进行评估，也就是通常所说的风 险加总。41.以下各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。A.区域法律法规明显调整B.区域经济整体下滑C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域内客户的资信状况普遍降低E.区域产

27、业集中度高，区域主导产业出现衰退【答案】:B|D|E【解析】：AC两项属于区域政策法规重大变化的警示信号。除BDE三项外，区 域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反 映质量差、购买者对该区域生产的产品失去信心等。42 .为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债 期限结构。A,借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】：D【解析】：商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负 债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的 流动性风险。43 .银行体系的流动性主要表达为商业银行整体在中央银行的（）oA.各项贷款总额B.各

28、项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】：D【解析】：银行体系的流动性主要表达为商业银行整体在中央银行的超额备付 金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、 节假日因素等。44.假设其他条件保持不变，以下关于商业银行利率风险的表述，正 确的是（）oA.购买票面利率为3%的国债，当期资金本钱为2%,那么该交易不存在 利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，那么利率上升有助于增 加收益【答案】：B【解析】：A项，资金本钱属于机会本钱，不可用于比拟利

29、率风险；C项，浮动 利率债券参照3个月LIBOR,可能存在基准风险；D项，资产以固定 利率为主，负债以浮动利率为主，那么利率上升使得在利息收入不变的 情况下利息支出增加，这将减少收益。45 .在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用 风险溢价和相应的违约率。A. Credit Metrics 模型Credit Portfolio View 模型B. Credit Monitor 模型Credit Risk+模型【答案】：C【解析】：KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关 系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而 通过应用

30、期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期 违约频率(Expected Default Frequency, EDF)。46 .商业银行对同时符合以下哪些条件的微型和小型企业债权的风险 权重为75%?()A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例 不高于0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】：B|C|E【解析】：商业银行资本管理方法（试行）第六十四条规定，商业银行对同 时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%：企业符 合国家相

31、关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家 企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家 企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高 于 0.5%。47 .贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）oA.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境【答案】：D【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞 争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约 能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区 域风险应关注的因素。48

32、.根据商业银行资本管理方法（试行）的规定，商业银行在资本 规划中，应优先考虑补充（）oA.其他一级资本B.核心一级资本C.储藏资本D.二级资本【解析】：商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力， 完善资本结构，提高资本质量。49.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信 用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）oA.增加B.降低C.不变D.负相关【答案】：B【解析】：如果资产组合中各资产存在相关性，那么风险分散的效果会随着各资产 间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数 为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。和商

33、品风险等四大类别市场风险D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】：A【解析】：商业银行资本管理方法（试行）规定，第一支柱下市场风险资本 计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行 账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险。5.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（）。A.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿【答案】：A|D|E50.核心负债比中核心负债的定义为（）oA.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券C.

34、活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券【答案】：A【解析】：根据商业银行风险监管核心指标，核心负债是指距到期日三个月 以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。51 .以下关于商业银行针对资产负债币种结构进行流动性风险管理的 说法，不正确的选项是（）oA.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、 监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银

35、行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】：C【解析】：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加 了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时， 外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场开展做 出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下, 商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可防止地陷入 外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国 际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。52 .纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条

36、件包括（）。A.该项金融工具不可赎回B.该项金融工具不属于发行方的债务C.对发行方资产或收入具有剩余索取权D.发行方的年销售额不超过3亿元人民币E.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益【答案】:A|B|C|E【解析】：股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。纳入股权风 险暴露的金融工具应同时满足如下条件：持有该项金融工具获取收 益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。该项 金融工具不可赎回，不属于发行方的债务。对发行方资产或收入具 有剩余索取权。53 .根据我国商业银行资本管理方法(试行)，符合条件的优先股 属于()oA.资本扣除项

37、B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本【答案】：c【解析】：根据商业银行资本管理方法（试行），监管资本包括一级资本和二 级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其他一 级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数 股东资本可计入局部。54 .以下关于历史模拟法的说法，正确的有（）。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统计规律【答案】：A|D|E【解析】： 历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过一定历史期限内全部 的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反 映了风险因素统计规

38、律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动 率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本 身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因 素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。55 .商业银行的战略风险主要表达在（）oA.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷【答案】:B|C|D|E【解析】：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期开展目标的过程 中，因不适当的开展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响 的风险。

39、战略风险主要表达在四个方面：商业银行战略目标缺乏整 体兼容性；为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现 战略目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。56.商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】：D【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期 进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因 素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失 和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实

40、 际情况和未来的开展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后, 战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理 层面和微观执行层面。57.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）0A. 25%30%B. 50%75%【答案】：A【解析】：根据商业银行风险监管核心指标（试行）第八条，流动性比率为 流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体 水平，不应低于25%O58.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监 测。关于商业银行组合风险监测，以下说法错误的选项是（）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模

41、 型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进 行分析监测D.组合监测能够表达多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行 业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【答案】：C【解析】：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结 构进行分析监测。59.关于市场约束，以下表述正确的有（）oA.公众存款人是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股

42、东等D.市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度E.债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，催促银行改善经营，控制风险【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，监管部门是市场约束的核心。60.某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率 为50%,那么贷款实际计提准备为（）亿元。A. 330550B. 11001875【答案】：B【解析】：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X100%,因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备X贷款损失准备充足率=1100X 50% = 550 （亿元）。

43、【解析】:BC两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选 择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、 经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险 是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变 动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同 资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。6.以下关于Risk Calc模型的说法，正确的选项是（）oA.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中

44、立者【答案】：B【解析】：Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上开展起来的一种适用于非 上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选 择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回 归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的Credit Monitor模型的 核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。7 .某国家外汇储藏中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损 失,可以（）oA.卖出一局部美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储藏货币8 .买入美元，卖出一局部英镑、欧元等其他国际主要储藏货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国

45、际主要储藏货币D.卖出一局部美元，同时卖出一局部英镑、欧元等其他国际主要储藏 货币【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资 产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中, 为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一局部美元的同时买入英镑、 欧元等其他国际主要储藏货币，从而降低风险。8 .以下关于商业银行资本规划的表述，错误的选项是（）oA.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资 本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因 素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补

46、充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】：C【解析】：C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应 的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化， 合理设计资本补充渠道。9 .商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风 险，主要包括（）oA.信用风险B.银行账簿利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险【答案】：A|B|C|D|E【解析】：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性 风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账簿利率 风险、流动性风险、集中度风险。10.商业银行风险计量模型

47、应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）oA.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的 风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难 以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多 么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准 确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险 状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局 限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。11.新发生不良贷款的外部原因包括（）。