关于期货异常交易行为风险揭示书（四交易所）doc-唐山期19411.docx

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1、北京中期期货经纪有限公司关于期货异常交易行为风险揭示书尊敬的客户：根据中国金金融期货货交易所所、郑州州商品交交易所、上上海期货货交易所所、大连连商品交交易所日日前下发发的中中国金融融交易所所期货异异常交易易监控指指引（试试行）、郑郑州商品品交易所所异常交交易行为为监管工工作指引引（试行行）、上海海期货交交易所异异常交易易监控暂暂行规定定和大大连商品品交易所所异常交交易管理理办法（试试行）等相关规定，我公司现特向您揭示期货异常交易行为的风险如下：投资者参与与期货交交易应当当遵守法法律法规规和交易易所业务务规则的的规定，必须接受交易所监管及期货公司对其交易行为的合法合规性管理和监控，自觉规范交易行

2、为。当投资者的期货交易出现以下情形之一的，将被认定为异常交易行为：(一) 以自己为交交易对象象，大量量或者多多次进行行自买自自卖；(二) 委托、授权权给同一一机构或或者同一一个人代代为从事事交易的的投资者者之间，大大量或者者多次进进行互为为对手方方交易；(三) 大笔申报、连连续申报报、密集集申报或或者申报报价格明明显偏离离申报时时的最新新成交价价格，可可能影响响期货交交易价格格；(四) 大量或者多多次申报报并撤销销申报可可能影响响期货交交易价格格或者误误导其他他投资者者进行期期货交易易；(五) 日内撤单次次数过多多；(六) 日内频繁进进行回转转交易或或者日内内开仓交交易量较较大；(七) 两个或

3、者两两个以上上涉嫌存存在实际际控制关关系的交交易编码码合并持持仓超过过交易所所持仓限限额规定定；(八) 大量或者多多次进行行高买低低卖交易易；(九) 通过计算机机程序自自动批量量下单、快快速下单单影响交交易所系系统安全全或者正正常交易易秩序；(十) 利用对倒、对对敲等手手段交易易，影响响交割结结算价；(十一) 利用盗取他他人交易易密码进进行交易易等手段段转移资资金或扰扰乱交易易管理秩秩序；(十二) 自然人投资资者在交交割月前前一月最最后交易易日闭市市时仍保保留该交交割月份份持仓；(十三) 致使交易风风险、交交割风险险或结算算风险明明显增大大；(十四) 交易所认定定的其他他情形。相关行为的的认定

4、标标准及处处理程序序详见附附件一关于中国金融期货交易所期货异常交易监控指引（试行）有关监管标准及处理程序的通知、附件二关于郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）有关认定标准及处理程序的通知、附件三关于上海期货交易所异常交易监控暂行规定有关处理标准及处理程序的通知和附件四关于大连商品交易所异常交易管理办法（试行）有关监管标准及处理程序的通知。请您根据交交易所上上述规定定，自觉觉规范您您的期货货交易行行为，合合法合规规地参与与期货交交易。若若您的账账户出现现异常交交易行为为的情况况，按照照交易所所的相关关规定，我我公司可可以对您您采取提提高交易易保证金金、限制制开仓、强行平仓、拒绝投资者委

5、托或者终止经纪关系等措施；交易所可以对您采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话、发布警示函、发布风险提示函等措施；情节严重的，交易所可以根据相关办法和规定采取限期平仓、强行平仓、限制开仓等相应监管措施或者纪律处分措施；涉嫌违反法律、法规、规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。由此产生的损失，须您自行承担。以上关于期期货异常常交易行行为的风风险，请请充分知知晓。 北京中中期期货货经纪有有限公司司 二二一年十一一月一日日附件一：关关于中中国金融融期货交交易所期期货异常常交易监监控指引引（试行行）有有关监管管标准及及处理程程序的通通知附件二：关关于郑郑州商品品交

6、易所所异常交交易行为为监管工工作指引引（试行行）有有关认定定标准及及处理程程序的通通知附件三：关关于上上海期货货交易所所异常交交易监控控暂行规规定有有关处理理标准及及处理程程序的通通知附件四：关关于大大连商品品交易所所异常交交易管理理办法（试试行）有有关监管管标准及及处理程程序的通通知附件一：关于中国国金融期期货交易易所期货货异常交交易监控控指引（试试行）有关监管标标准及处处理程序序的通知知各会员单位位：为加强对股股指期货货市场异异常交易易行为的的监管，发发挥会员员对客户户交易行行为的管管理作用用，现将将中国国金融期期货交易易所期货货异常交交易监控控指引（试试行）第第五条关关于异常常交易行行为

7、的监监管标准准及处理理程序通通知如下下：一、自成交交、频繁繁报撤单单行为的的监管标标准及处处理程序序（一）监管管标准1、客户单单日的自自成交次次数超过过5次的，构构成“以自己己为交易易对象，大大量或者者多次进进行自买买自卖”的异常常交易行行为。2、客户单单日在某某一合约约上的撤撤单次数数超过5500次次的，构构成“日内撤撤单次数数过多”的异常常交易行行为。客户单日在在多个合合约上频频繁报撤撤单达到到交易所所处理标标准的，按按照一次次认定。（二）处理理程序1、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第一次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所于于当日要要求会员员及时对对客户进进行教育育、引导导、劝阻阻

8、和制止止。2、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第二次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所将将该客户户列入重重点监管管名单，同同时向客客户所在在会员通通报。3、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第三次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所于于当日收收市后对对客户采采取限制制开仓的的监管措措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月，并并向市场场公告。4、客户自自成交、频频繁报撤撤单行为为第一次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所对对会员首首席风险险官进行行电话提提示。客户自成交交、频繁繁报撤单单行为第第二次达达到交易易所处理理标准，发发生在同同一会员员的，交交易所约约见会员员的总经经理

9、及首首席风险险官谈话话，无正正当理由由缺席约约见谈话话的，交交易所向向会员下下发监管管警示函函；未发发生在同同一会员员的，交交易所于于当日对对客户第第二次所所在会员员的首席席风险官官进行电电话提示示。客户自成交交、频繁繁报撤单单行为第第三次达达到交易易所处理理标准，发发生在同同一会员员的，交交易所对对该会员员下发监监管意见见函，并并向中国国证监会会提请减减少会员员分类评评价分值值；未发发生在同同一会员员的，交交易所向向客户第第三次所所在会员员下发监监管警示示函。5、客户达达到交易易所处理理标准的的自成交交、频繁繁报撤单单行为发发生在不不同会员员，且在在任一会会员处均均未达到到交易所所处理标标准

10、的，交交易所对对自成交交、频繁繁报撤单单行为发发生次数数最多的的会员参参照上述述规定采采取相关关措施，并并对其他他会员下下发监查查关注函函。6、交易所所认定的的关联账账户组发发生的自自成交行行为，视视为同一一客户的的异常交交易行为为，按照照上述规规定处理理。7、由于客客户自成成交、频频繁报撤撤单行为为，已向向会员下下发两次次监管警警示函的的，第三三次向该该会员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请减少少会员分分类评价价分值。二、关联账账户合并并持仓超超限行为为的监管管标准及及处理程程序（一）监管管标准“两个或者者两个以以上涉嫌嫌存在实实际控制制关系的的交易编编码合并并持仓超超过交易易所

11、持仓仓限额规规定”中的实实际控制制关系是是指，行行为人虽虽不是交交易编码码的名义义持有人人，但对对该交易易编码具具有实际际管理、使使用或者者处分等等权限。具具有但不不限于以以下情形形之一的的，应当当认定行行为人对对相关交交易编码码构成实实际控制制：1、行为人人作为他他人期货货交易的的委托代代理人，包包括但不不限于行行为人作作为他人人的指定定下单人人、资金金调拨人人、结算算单确认认人，但但证券公公司、基基金公司司等因从从事资产产管理业业务而作作为他人人期货交交易委托托代理人人的除外外；2、行为人人与交易易编码名名义持有有人之间间存在配配偶关系系；3、交易所所根据实实质重于于形式的的原则认认定的存

12、存在实际际控制关关系的其其他情形形。如有相反证证据，且且行为人人与他人人之间不不存在交交易行为为趋同情情形的，不不构成实实际控制制。（二）处理理程序1、关联账账户组第第一次出出现合并并持仓超超限行为为的，交交易所将将该组关关联账户户列入重重点监管管名单，并并在当日日收市后后通知所所在会员员首席风风险官，要要求客户户自行平平仓。客户在次日日上午收收市前未未自行平平仓的，交交易所对对客户持持仓进行行强行平平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额，同时时于强行行平仓当当日收市市后对其其采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月。2、关联账账户组第第二次

13、出出现合并并持仓超超限行为为的，交交易所在在当日收收市后通通知所在在会员首首席风险险官，要要求客户户自行平平仓。客客户自行行平仓的的，对该该组关联联账户采采取限制制开仓的的监管措措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于10个交交易日。客户在次日日上午收收市前未未自行平平仓的，交交易所对对客户持持仓进行行强行平平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额，同时时于强行行平仓当当日收市市后对其其采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月。3、关联账账户组第第三次出出现合并并持仓超超限行为为的，交交易所对对客户持持仓进行行强行平平仓，直直至合并并持仓不不

14、高于交交易所规规定的持持仓限额额，并对对该组关关联账户户采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于6个月，并并视情况况采取进进一步措措施。4、交易所所对客户户采取限限制开仓仓的监管管措施后后，向市市场公告告。5、关联账账户组合合并持仓仓超限行行为发生生在同一一会员的的，第一一次出现现时，交交易所对对会员首首席风险险官进行行电话提提示；第第二次出出现时，交交易所约约见会员员的总经经理及首首席风险险官谈话话；无正正当理由由缺席约约见谈话话的，交交易所向向会员下下发监管管警示函函；第三三次出现现时，交交易所对对会员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请减少少会员分分类

15、评价价分值。6、关联账账户组合合并持仓仓超限行行为发生生在不同同会员，且且在任一一会员处处均未达达到交易易所处理理标准的的，交易易所对持持仓分布布最大的的会员参参照上述述规定采采取相关关措施，并并对其他他会员下下发监查查关注函函。三、日内过过度交易易行为的的监管标标准及处处理程序序（一）监管管标准客户单日开开仓交易易量超过过5000手的，构构成“日内开开仓交易易量较大大”的异常常交易行行为。日内开仓交交易量是是指客户户单日在在所有合合约上的的买开仓仓数量与与卖开仓仓数量之之和，套套期保值值交易开开仓数量量不受此此限。（二）处理理程序1、客户日日内过度度交易行行为第一一次达到到交易所所处理标标准

16、的，交交易所于于当日要要求会员员及时对对客户进进行教育育、引导导、劝阻阻和制止止。2、客户日日内过度度交易行行为第二二次达到到交易所所处理标标准的，交交易所将将该客户户列入重重点监管管名单，向向客户所所在会员员通报。3、客户日日内过度度交易行行为第三三次达到到交易所所处理标标准的，交交易所于于当日收收市后对对客户采采取限制制开仓的的监管措措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不得低低于1个月。4、客户日日内过度度交易行行为发生生在同一一会员的的，第一一次出现现时，交交易所对对会员首首席风险险官进行行电话提提示；第第二次出出现时，交交易所向向会员下下发监查查关注函函；第三三次出现现时，交交易所对对会

17、员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请减少少会员分分类评价价分值。5、客户达达到交易易所处理理标准的的日内过过度交易易行为发发生在不不同会员员，且在在任一会会员处均均未达到到交易所所处理标标准的，交交易所对对开仓交交易量分分布最大大的会员员参照上上述规定定采取相相关措施施，并对对其他会会员下发发监查关关注函。我所将根据据市场情情况及相相关监管管要求调调整并公公布相关关异常交交易行为为的监管管标准及及处理程程序。特此通知。中国金融期期货交易易所二一年年十月二二十二日日附件二：关于郑州州商品交交易所异异常交易易行为监监管工作作指引（试试行）有关认定标标准及处处理程序序的通知知各会员单位位

18、：为加强对异异常交易易行为的的监管，明明确有关关异常交交易行为为的认定定标准和和处理程程序，郑郑州商品品交易所所（以下下简称“交易所所”）现将将郑州州商品交交易所异异常交易易行为监监管工作作指引（试试行）的的有关认认定标准准和处理理序程通通知如下下。一、认定标标准（一）异常常交易行行为认定定标准1.自成交交行为：客户单单日自成成交5次次以上（含含本数，下下同）。2.频繁报报撤单行行为：客客户单日日在某一一合约撤撤销定单单笔数5500笔笔以上，但但因套利利指令由由系统派派生且被被自动撤撤销的定定单不计计算在内内。客户户单日在在多个合合约上撤撤销定单单笔数5500笔笔以上的的，按照照一次认认定。3

19、.大额报报撤单行行为：客客户单日日在某一一合约每每笔撤单单量5000手以以上且撤撤单笔数数10笔笔以上，客客户单日日在多个个合约上上每笔撤撤单量5500手手以上且且撤单笔笔数100笔以上上的，按按照一次次认定。4.关联帐帐户合并并持仓超超限行为为：一组组客户在在股权结结构、交交易执行行人、交交易一致致性等方方面存在在明显的的关联关关系，交交易所可可认定其其为关联联帐户。关关联帐户户持仓合合并计算算。合并并持仓达达到交易易所客户户持仓限限额以上上。5.影响交交割结算算价行为为：客户户利用对对倒、对对敲等手手段交易易，造成成交割月月合约价价格异常常波动幅幅度达到到该合约约涨跌停停板幅度度20%以上

20、，影影响该合约交交割结算算价。6.盗码交交易行为为：客户户盗取他他人交易易密码进进行违法法违规交交易并转转移资金金。7.自然人人客户违违规持仓仓行为：自然人人客观存存在户在在交割月月前一月月最后一一个交易易日闭市市时仍保保留该交交割月份份持仓。（二）市场场异常状状况认定定标准1.交易风风险明显显增大状状况：某某一合约约按结算算价计算算，连续续四个交交易日累累计涨（跌跌）幅达达到期货货合约规规定涨（跌跌）幅的的3倍或或者连续续五个交交易日累累计涨（跌跌）幅达达到期货货合约规规定涨（跌跌）幅的的3.55倍。2.交割风风险明显显增大状状况：可可以明显显预见将将有600%以上上的持仓仓无法实实现交割割

21、。3.结算风风险明显显增大状状况：导导致结算算准备金金0的会会员达到到会员总总数100%以上上。4.交易所所认定的的其他市市场异常常状况。二、处理程程序（一）自成成交行为为、频繁繁报撤单单行为、大大额报撤撤单行为为处理程程序1.客户第第一次达达到处理理标准的的，交易易所于当当日对客客户所在在会员的的首席风风险官进进行电话话提示，要要求会员员及时将将交易所所提示转转达客户户，对客客户进行行教育、引引导、劝劝阻及制制止，并并报送书书面报告告及相关关材料：（1）客户户对异常常交易情情况的说说明；（2）会员员处理意意见报告告；（3）客户户开户材材料；（4）客户户结算单单据；（5）交易易所要求求的其他他

22、材料。2.同一客客户第二二次达到到处理标标准的，交交易所将将该客户户列入重重点监管管名单，将将其异常常交易行行为通过过会员服服务系统统通报全全体会员员。同时时，交易易所对会会员采取取以下措措施：（1）客户户两次达达到处理理标准的的交易行行为均发发生在同同一会员员的，交交易所于于次日闭闭市前约约见会员员总经理理及首席席风险官官谈话，要要求及时时制止客客户不当当交易行行为，会会员总经经理及首首席风险险官无正正当理由由缺席约约见谈话话的，交交易所向向会员发发出监管管警示函函。（2）客户户两次达达到处理理标准的的交易行行为未发发生在同同一会员员的，交交易所于于当日对对客户第第二次所所在会员员的首席席风

23、险官官进行电电话提示示，要求求会员及及时制止止客户不不当交易易行为，并并要求会会员报送送书面报报告及相相关材料料。3.同一客客户第三三次达到到处理标标准的，交交易所于于当日闭闭市后对对该客户户给予暂暂停开仓仓交易不不低于11个月的的纪律处处分。同同时，交交易所对对会员采采取以下下措施：（1）客户户三次达达到处理理标准的的交易行行为均发发生在同同一会员员的，交交易所向向该会员员发出监监管意见见函，并并提请中中国证监监会分类类监管扣扣分。（2）客户户三次达达到处理理标准的的交易行行为未发发生在同同一会员员的，交交易所向向客户第第三次达达到处理理标准所所在会员员发出监监管警示示函，并并要求会会员报送

24、送书面报报告及相相关材料料。4.同一客客户达到到处理标标准的自自成交行行为、频频繁报撤撤单行为为、大额额报撤单行为为发生在在不同会会员的，交交易所对对发生自自成交交交易量分分布最大大、频繁繁报撤单单发生次次数最多多或大额额报撤单单发生次次数最多多的会员员参照上上述规定定采取相相关措施施。5.一组客客户已被被交易所所认定为为关联账账户的，视视为同一一客户，其其自成交交行为、频频繁报撤撤单行为为，大额额报撤单单行为按按照上述述认定标标准管理理，参照照上述规规定采取取相关措措施。6.关联账账户自成成交行为为、频繁繁报撤单单行为、大大额报撤撤单行为为情节恶恶劣的，不不受资数数限制，交交易所可可直接依依

25、据郑郑州商品品交易所所违规处处理办法法（以以下简称称“违规规处理办办法”）第二二十八条条对关联联账户所所有或实实际控制制人予以以警告、强强行平仓仓等纪律律处理分分。7.非期货货公司会会员参与与交易，出出现自成成交行为为、频繁繁报撤单单行为、大大额报撤撤单行为为，第一一次达到到处理标标准的，交交易所对对会员的的指定联联系人进进行电话话提示。第第二次达达到处理理标准的的，交易易所约见见会员总总经理谈谈话。第第三次达达到处理理标准的的，交易易所给予予该会员员暂停开开仓交易易不低于于3个月月的纪律律处分。8.由于自自成交行行为、频频繁报撤撤单行为为、大额额报撤单单行为，交交易所已已向同一一会员发发出二

26、次次监管警警示函的的，第三三次向该该会员发发出监管管意见函函，并提提请中国国证监会会分类监监管扣分分。（二）关联联账户合合并持仓仓超限行行为处理理程序1.一组客客户已被被交易所所认定为为关联账账户，且且发生合合并持仓仓超限行行为，交交易所于于当日闭闭市后通通知客户户所在会会员首席席风险官官，要求求客户自自行平仓仓。客户户在次日日第一小小节前未未自行平平仓的，交交易所对对客户持持仓进行强行平仓仓，直至至合并持持仓不高高于交易易所规定定的持仓仓限额，同同时于强强行平仓仓当日闭闭市后对对该组关关联账户户给予暂暂停开仓仓交易不不低于11个月的的纪律处处分。2.一组关关联账户户合并持持仓超限限，交易易所

27、除按按上款要要求进行行处理外外，第一一次出现现的，交交易所将将该组关关联账户户列入重重点监管管名单，第第二次出出现的，交交易所于于次日对对该组关关联账户户给予暂暂停开仓仓交易不不低于110个交交易日的的纪律处处分。第第三次出出现的，交交易所对对该组关关联帐户户的持仓仓进行强强行平仓仓，直至至合并持持仓不高高于交易易所规定定的持仓仓限额，并并对该组组关联账账户给予予暂停开开仓交易易6个月月的纪律律处分。3.一组关关联账户户合并持持仓超限限，且在在同一会会员的，出出现第一一次，交交易所对对客户所所在会员员首席风风险官进进行电话话提示。出出现第二二次，交交易所于于次日闭闭市前约约见该会会员的总总经理

28、及及首席风风险官谈谈话，出出现第三三次，交交易所向向该会员员发出监监管意见见函，并并提请中中国证监监会分类类监管扣扣分。4.一组关关联账户户合并持持仓超限限，但持持仓分布布在不同同会员的的，交易易所对持持仓分布布最大的的会员参参照上述述规定采采取相关关监管措措施。5.非期货货公司关关联会员员合并持持仓超限限的，参参照上述述规定采采取相关关监管措措施。（三）影响响交割结结算价行行为、盗盗码交易易行为处处理程序序1.对于客客户或非非期货公公司会员员利用对对倒、对对敲交易易影响交交割结算算价的，交交易所对对影响交交割结算算价的相相关客户户或非期期货公司司会员给给予暂停停开仓交交易不低低于3个个月的纪

29、纪律处分分。情节节严重的的，交易易所报告告中国证监会相关关情况并并提请立立案稽查查。2.对于盗盗码交易易行为，交交易所立立即电话话通知涉涉及会员员停止相相关客户户账户的的出金，并在第一时间报告中国证监会相关情况，由期货监管一部提请稽查局协助支持。相关情况报告包括：简要交易描述、交易双方的名称、证件号码、资金账户所在地、涉及会员名称等。（四）自然然人客户户违规持持仓行为为处理程程序1.自然人人客户发发生违规规持仓行行为，交交易所按按照违违规处理理办法第第二十八八条第（十十）项或或第三十十四条规规定，给给予客户户警告、强强行平仓仓、通报报批评或或暂停开开仓交易易1个月月等纪律律处分。2.自然人人客

30、户发发生违规规持仓行行为，其其所在会会员未按按风险险控制办办法第第四十八八条规定定时限平平仓的，交交易所向向会员发发出监管管意见函函，按照照违规规处理办办法第第二十二二条对会会员给予予警告或或通报批批评等纪纪律处分分，并提提请中国国证监会会分类监监管扣分分。（五）市场场异常状状况处理理程序当市场出现现异常状状况时，为为警示和和化解风风险，交交易所可可采取下下列处理理描施：1.要求报报告情况况。2.发布风风险提示示函。3.约见会会员单经经理谈话话。4.调整涨涨跌停板板幅度。5.调整交交易保证证金标准准。6.限制出出入金。7.暂停开开、平仓仓。8.限期平平仓。9.强行平平仓。交易所可根根据市场场运

31、行情情况及相相关法规规，调整整异常交交易行为为的认定定标准及及处理程程序。特此通知。二O一O年年十月二二十五日日附件三：关于上海海期货交交易所异异常交易易监控暂暂行规定定有关关处理标标准及处处理程序序的通知知各会员单位位： 为加强对期期货市场场异常交交易行为为的监管管，遏制制过度交交易，严严厉打击击各类违违法违规规行为，根根据上上海期货货交易所所异常交交易监控控暂行规规定的的相关内内容，就就异常交交易行为为的处理理标准及及处理程程序通知知如下： 一、自成交交、频繁繁报撤单单、大额额报撤单单异常交交易行为为的处理理标准及及处理程程序 （一）处理理标准 1、客户异异常交易易行为达达到以下下情形之之

32、一的，视视作达到到交易所所自成交交、频繁繁报撤单单、大额额报撤单单异常交交易行为为处理标标准，交交易所启启动异常常交易行行为处理理程序： （1）客户户单日自自成交次次数超过过5次（含含5次），构构成“以以自己为为交易对对象，大大量或者者多次进进行自买买自卖”的的。 （2）客户户单日在在某一合合约上的的撤单次次数超过过5000次（含含5000次），构构成“日日内出现现频繁申申报并撤撤销申报报，可能能影响期期货交易易价格或或误导其其他客户户进行期期货交易易的行为为”的。 （3）客户户单日在在某一合合约上的的大额撤撤单次数数超过550次（含含50次次），构构成“日日内出现现大量或或多次大大额申报报并

33、撤销销申报，可可能影响响期货交交易价格格或误导导其他客客户进行行期货交交易的行行为”的的。 单笔撤单的的撤单量量达到3300手手以上（含含3000手），视视作大额额报撤单单。 2、客户单单日在多多个合约约上因频频繁报撤撤单、大大额报撤撤单达到到交易所所处理标标准的，按按照一次次认定。 （二）处理理程序 1、客户自自成交、频频繁报撤撤单、大大额报撤撤单行为为达到交交易所处处理标准准的，交交易所按按照以下下处理程程序进行行处理： 客户第一次次达到交交易所处处理标准准的，交交易所于于当日对对客户所所在会员员的首席席风险官官进行电电话提示示，要求求会员及及时将交交易所提提示转达达客户，责责令其对对客户

34、进进行教育育、引导导、劝阻阻及制止止。 同一客户第第二次达达到交易易所处理理标准的的，交易易所将该该客户列列入重点点监管名名单，同同时将客客户异常常交易行行为向会会员通报报。如客客户两次次达到交交易所处处理标准准的交易易行为均均发生在在同一会会员的，交交易所将将于次日日闭市前前约见该该会员的的总经理理及首席席风险官官谈话，要要求会员员及时制制止客户户不当交交易行为为，会员员总经理理及首席席风险官官无正当当理由缺缺席约见见谈话的的，交易易所向会会员下发发监管警警示函；如客户户两次达达到交易易所处理理标准的的交易行行为未发发生在同同一会员员的，交交易所于于当日对对客户第第二次所所在会员员的首席席风

35、险官官进行电电话提示示，要求求会员及及时制止止客户不不当交易易行为。 同一客户第第三次达达到交易易所处理理标准的的，交易易所于当当日闭市市后对客客户采取取限制开开仓的监监管措施施，限制制开仓的的时间原原则上不不低于11个月。如如客户三三次达到到交易所所处理标标准的交交易行为为均发生生在同一一会员的的，交易易所对该该会员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请分类类监管扣扣分；如如客户三三次达到到交易所所处理标标准的交交易行为为未发生生在同一一会员的的，交易易所向客客户第三三次所在在会员下下发监管管警示函函。 被采取限制制开仓监监管措施施的客户户，交易易所将向向市场公公告。 2、客户达达到

36、交易易所处理理标准的的自成交交、频繁繁报撤单单、大额额报撤单单行为发发生在多多个会员员的，交交易所对对自成交交、频繁繁报撤单单、大额额报撤单单行为发发生次数数最多的的会员参参照上款款采取相相关措施施。 3、非期货货公司会会员参与与交易，出出现自成成交、频频繁报撤撤单、大大额报撤撤单行为为，达到到交易所所处理标标准的，交交易所对对非期货货公司会会员采取取以下措措施： 第一次达到到交易所所处理标标准的，交交易所对对该会员员的指定定联系人人进行电电话提示示。 第二次达到到交易所所处理标标准的，交交易所约约见该会会员的高高级管理理人员谈谈话。 第三次达到到交易所所处理标标准的，交交易所对对该会员员采取

37、限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于3个月月。 4、交易所所认定的的一组关关联账户户，其关关联客户户之间发发生成交交的，视视作同一一客户的的自成交交行为。达达到交易易所处理理标准的的，按照照上述规规定处理理。 5、由于客客户自成成交、频频繁报撤撤单、大大额报撤撤单行为为，已向向会员下下发两次次监管警警示函的的，第三三次向该该会员下下发监管管意见函函，并向向中国证证监会提提请分类类监管扣扣分。 二、关联账账户合并并持仓超超限异常常交易行行为的处处理标准准及处理理程序 （一）处理理标准 1、两个或或者两个个以上涉涉嫌存在在实际控控制关系系的交易易编码合合并持仓仓超过交交易

38、所持持仓限额额的规定定，视作作达到交交易所关关联账户户合并持持仓超限限异常交交易行为为处理标标准，交交易所启启动异常常交易行行为处理理程序。 2、“两个个或者两两个以上上涉嫌存存在实际际控制关关系的交交易编码码合并持持仓超过过交易所所持仓限限额的规规定”中中的实际际控制关关系是指指，行为为人虽不不是交易易编码的的名义持持有人，但但对该交交易编码码具有实实际管理理、使用用或处分分等权限限。具有有但不限限于以下下情形之之一的，应应当认定定行为人人对相关关交易编编码构成成实际控控制： （1）行为为人作为为他人期期货交易易的委托托代理人人，包括括但不限限于行为为人作为为他人的的联系人人、开户户代理人人

39、、指定定下单人人、资金金调拨人人、结算算单确认认人等； （2）行为为人与交交易编码码名义持持有人之之间存在在配偶关关系； （3）交易易所根据据实质重重于形式式的原则则认定的的存在实实际控制制关系的的其他情情形。 如有相反证证据，且且行为人人与他人人之间不不存在交交易行为为趋同情情形的，不不构成实实际控制制。 （二）处理理程序 1、一组关关联账户户发生合合并持仓仓超限行行为的，交交易所对对客户采采取以下下措施： 第一次达到到交易所所处理标标准的，交交易所将将该组关关联账户户列入重重点监管管名单，并并在当日日闭市后后通知所所在会员员首席风风险官，要要求客户户自行平平仓。 客户在次日日上午第第一节交

40、交易时间间内未自自行平仓仓的，交交易所按按有关强强行平仓仓规定对对该组关关联账户户客户的的持仓进进行强行行平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额。同时时，于强强行平仓仓当日闭闭市后对对该组关关联客户户采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月月。 第二次达到到交易所所处理标标准的，交交易所在在当日收收市后通通知所在在会员首首席风险险官，要要求客户户自行平平仓。并并对该组组关联账账户采取取限制开开仓的监监管措施施，限制制开仓的的时间原原则上不不低于110个交交易日。 客户在次日日上午第第一节交交易时间间内未自自行平仓仓的，交交易所按按有关强强行平

41、仓仓规定对对该组关关联账户户客户的的持仓进进行强行行平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额。同时时，于强强行平仓仓当日闭闭市后对对该组关关联客户户采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于1个月月。 第三次达到到交易所所处理标标准的，交交易所在在次日开开市后按按有关强强行平仓仓规定对对该组关关联账户户客户的的持仓进进行强行行平仓，直直至合并并持仓不不高于交交易所规规定的持持仓限额额，并对对该组关关联账户户采取限限制开仓仓的监管管措施，限限制开仓仓的时间间原则上上不低于于6个月月。 被采取限制制开仓监监管措施施的客户户，交易易所将向向市场公公告。 2、

42、一组关关联账户户发生合合并持仓仓超限行行为的，且且在同一一会员的的，交易易所对会会员采取取以下措措施： 第一次达到到交易所所处理标标准的，交交易所于于当日闭闭市后对对该会员员首席风风险官进进行电话话提示。 第二次达到到交易所所处理标标准的，交交易所于于次日闭闭市前约约见该会会员的总总经理及及首席风风险官谈谈话。会会员总经经理及首首席风险险官无正正当理由由缺席约约见谈话话的，交交易所向向该会员员下发监监管警示示函。 第三次达到到交易所所处理标标准的，交交易所对对该会员员下发监监管意见见函，并并向中国国证监会会提请分分类监管管扣分。 3、一组关关联账户户合并持持仓超限限行为发发生在不不同会员员的，

43、交交易所对对持仓分分布最大大的会员员参照上上款采取取相关措措施。 交易所将根根据市场场变化情情况及监监管要求求，适时时调整并并提前公公布相关关异常交交易行为为的处理理标准及及处理程程序。 特此通知。 二一年年十一月月五日附件四：关于大连连商品交交易所异异常交易易管理办办法（试试行）有有关监管管标准及及处理程程序的通知各会员单位位：为加强强对期货货市场异异常交易易行为的的监管，发发挥期货货公司会会员对客客户交易易行为的的管理作作用，现现将大大连商品品交易所所异常交交易管理理办法（试试行）第第五条关关于异常常交易行行为的监监管标准准及处理理程序通通知如下下：一、自自成交、频频繁报撤撤单、大大额报撤

44、撤单行为为的监管管标准及及处理程程序（一）监监管标准准11客户户或非期期货公司司会员单单日在某某一合约约上的自自成交次次数超过过5次的的，构成成“以自自己为交交易对象象，多次次进行自自买自卖卖”的异异常交易易行为。交交易所认认定的实实际控制制关系账账户组内内发生成成交的，按按照自成成交行为为进行处处理。2客户或或非期货货公司会会员单日日在某一一合约上上的撤单单次数超超过5000次的的，构成成“频繁繁报撤单单”的异异常交易易行为。3. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。4客户或非期货公司会

45、员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。在统计客户和非期货公司会员撤单次数时，市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）指令属性的撤单次数不计入在内。（二）处理程序1客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程（1）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所要求期货公司会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。（2）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。（

46、3）客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次及以上达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于1个月。2客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，对客户所在期货公司会员的处理流程（1）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在同一期货公司会员的，第一次出现时，交易所对该会员首席风险官进行电话提示，会员应及时将交易所提示转达客户；第二次出现时，交易所约见会员的总经理及首席风险官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；第三次及以上出现时，交易所对会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。（2）客

47、户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在不同期货公司会员的，交易所按照客户异常交易行为在某一期货公司会员处发生的次数，根据上述规定采取相关监管措施。（3）客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单行为、大额报撤单行为发生在不同期货公司会员，且在任一期货公司会员处均未达到交易所处理标准的，交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司会员参照上述规定采取相关措施。（4）客户发生自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，交易所已向期货公司会员下发两次监管警示函的，第三次向该会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。3非期货公司会员出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程非期货公司会员参与交易，出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，第一次达到处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示；第二次达到处理标准的，交易所约见会员的高级管理人员谈话；第三次及以上达到处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的