计量经济学第一章(1)word版本.ppt

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1、计量经济学第一章(1)三、本课程的先修课程 经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计。参考书：参考书：经济计量学经济计量学，张保法，经济科学出版，张保法，经济科学出版社，社，20032003年年1 1月月计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版，李子奈，高等教育出版社，社，20002000年年7 7月月Basic EconometricsBasic Econometrics,Damodar N.,Damodar N.GujarratiGujarrati，20012001计量经济学计量经济学理论、方法与模型理论、方法与模型，唐，唐国兴，复旦大学出版社，国兴，复旦大学出版社，19881988年

2、年 几点要求：几点要求：1 1、“出勤出勤”：本课程内容具有连贯性与：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄希望于期末突击，必须渐进性，决不可寄希望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门课。保证出勤，循序渐进，才能学好这门课。2 2、“出力出力”：课上认真听课、思考，：课上认真听课、思考，课下及时复习、作业。课下及时复习、作业。3 3、“几分耕耘几分耕耘 ，几分收获，几分收获”，平时打，平时打好基础。好基础。第一节第一节什么是计量经济学什么是计量经济学一、计量经济学的产生、发展一、计量经济学的产生、发展二、计量经济学的定义、性质二、计量经济学的定义、性质三、计量经济学与其它学科的关系

3、三、计量经济学与其它学科的关系第二节第二节计量经济学的研究步骤计量经济学的研究步骤一、一、模型设定模型设定二、二、参数估计参数估计三、三、模型检验模型检验四、四、模型应用模型应用 第三节第三节变量、参数、数据与模型变量、参数、数据与模型一、数据的类型一、数据的类型二、变量二、变量三、模型三、模型四、参数及其判别准则四、参数及其判别准则一、计量经济学的一、计量经济学的产生、发展产生、发展（一）计量经济学的（一）计量经济学的产生产生17世纪世纪英国经济学家、统计学家英国经济学家、统计学家威廉威廉.配弟配弟在在政治算术政治算术中中开始用开始用统计方法统计方法研究社会经济问题。以后很长一段时间，经济学

4、家研究社会经济问题。以后很长一段时间，经济学家们力图用们力图用数学方法数学方法研究经济问题。研究经济问题。但直至但直至20世纪世纪30年代年代计量经计量经济学济学才被确定为一门独立学科。才被确定为一门独立学科。20世纪世纪20年代年代，一些经济学者，一些经济学者不满足不满足于对经济问题的于对经济问题的定性研定性研究究。认为纯定性研究不可能说明任何实际问题，是。认为纯定性研究不可能说明任何实际问题，是“乌托邦乌托邦”理论。理论。挪威经济学家、第一届挪威经济学家、第一届（1969年）诺贝尔经济学奖得主年）诺贝尔经济学奖得主弗瑞希弗瑞希认认为：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设法定量测度不同因素为

5、：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论结论”。第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学1、沿于、沿于对经济问题的对经济问题的定量研究定量研究例如例如：在一次经济衰退中，有人说：需要：在一次经济衰退中，有人说：需要1）削减工资削减工资，因为那将增加企业的利润，并因而，因为那将增加企业的利润，并因而刺激生产刺激生产；2）增加工资增加工资，因为那将刺激消费者的需求，因而，因为那将刺激消费者的需求，因而刺激生产刺激生产；3）削减利息率削减利息率，因为那将，因为那将刺激开设新企业刺激开设新企业；

6、4）提高利息率提高利息率，因为那将增加银行存款，并因而给予银行，因为那将增加银行存款，并因而给予银行增加增加贷款的能力贷款的能力“增工资增工资”与与“减工资减工资”、“削减利息率削减利息率”与与“提高利息率提高利息率”相互矛盾，如何选择？相互矛盾，如何选择？（分开看，四种措施都有其道理，但决策者却无所分开看，四种措施都有其道理，但决策者却无所适从适从.因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相对力度）。对力度）。说明：说明：经济问题的经济问题的定量化定量化是非常必要的是非常必要的.正是在以上思考的推动正是在以

7、上思考的推动下，或者说，在下，或者说，在“不能解决的问题的吸引力不能解决的问题的吸引力”的影响下产生了计量的影响下产生了计量经济学。经济学。20世纪世纪30年代西方的经济大危机，使年代西方的经济大危机，使西方经济学西方经济学关于资关于资本主义市场经济能够本主义市场经济能够自行调节和保持自行调节和保持“均衡均衡”的经济理论的经济理论陷入破产，陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究、预测经济波动和防止经济危机的垄断资本及其政府迫切需要研究、预测经济波动和防止经济危机的理论方法理论方法。市场经济发达国家，企业、政府重视：以计量经济方法为基础市场经济发达国家，企业、政府重视：以计量经济方法为基础的关于

8、的关于经济景气经济景气、循环周期循环周期的研究，的研究，经济政策的模拟经济政策的模拟、预测预测分析。分析。各个各个企业、部门企业、部门（竞争、生存（竞争、生存市场预测）；市场预测）；政府政府（干预国民经济运行（干预国民经济运行分析经济动态）。分析经济动态）。从从20世纪世纪30年代起，特别是二次世界大战以后，计量经济学年代起，特别是二次世界大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大在西方各国的影响迅速扩大（萨谬尔森萨谬尔森（P.A.Samuelson)P.A.Samuelson)（美国著名经济美国著名经济学家）学家）曾说：曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代二次世界大战以后的经

9、济学是计量经济学的时代”）。）。2、顺应了、顺应了社会化大生产的需要社会化大生产的需要七十多年来，计量经济学取得了长足的进展。七十多年来，计量经济学取得了长足的进展。1、二十世纪二十世纪30年代，主要用于研究年代，主要用于研究微观经济微观经济（主要（主要研究生产者、消费者、家庭或厂商的经济行为）研究生产者、消费者、家庭或厂商的经济行为）如如：H.舒尔兹在舒尔兹在消费理论与市场行为消费理论与市场行为方面的研究；方面的研究；P.道格拉斯对道格拉斯对边际生产力边际生产力的研究；的研究；J.丁伯根在丁伯根在景气循环景气循环方面的研究；方面的研究；R.费里希以统计学和经济理论为基础来测定费里希以统计学和

10、经济理论为基础来测定需求弹性、边需求弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性际生产力以及总体经济的稳定性.（二）（二）计量经济学的计量经济学的发展发展例例1：研究研究个人消费支出个人消费支出对对可支配实际个人收入可支配实际个人收入的依赖关系。的依赖关系。估计估计：边际消费倾向边际消费倾向（实际收入每变化一个单位引起消费支出的平均变化）（实际收入每变化一个单位引起消费支出的平均变化）例例3 3 研究研究货币工资变化率货币工资变化率与与失业率失业率、物价上涨率物价上涨率的关系的关系（菲利（菲利普曲线）普曲线）例例2 2 研究人们对公司产品的研究人们对公司产品的需求需求与与广告费开支广告费开支的关系。的

11、关系。预测预测：相对于广告费支出的需求弹性：相对于广告费支出的需求弹性（广告费的预算每变化（广告费的预算每变化1%的的需求百分比变化）需求百分比变化）例例5 5 生产函数（生产函数（Q为产量，为产量，K为资本、为资本、L为劳动力投入，为劳动力投入，A反映反映技术进步的效益技术进步的效益（和和反映生产的结构，其和为反映生产的结构，其和为1）例例4 4 研究研究利润利润与与科研支出科研支出的关系的关系例例6 6 研究研究利润利润与与甲、乙两种产品销售量甲、乙两种产品销售量的关系的关系例例7 7 研究研究储蓄储蓄与与居民收入居民收入的关系的关系例例8 8 研究研究工业总产值工业总产值与与固定资产投资

12、固定资产投资的关系的关系 2、4070年代，计量经济学的研究重点是年代，计量经济学的研究重点是宏观经济宏观经济计算机的广泛应用，模型由计算机的广泛应用，模型由微观微观到到宏观、宏观、由由地区经济地区经济到到国家国家（世界世界）经济；经济；模型的模型的规模也越来越大。规模也越来越大。例如例如：英国剑桥大学的多部门动态模型有英国剑桥大学的多部门动态模型有2759个方程、个方程、7484个变量个变量美国的联结（美国的联结（Link)计划的宏观模型（包括计划的宏观模型（包括18个国家）个国家），有有7447个方程、个方程、3368个外生变量。个外生变量。计量经济学方法具有很大的计量经济学方法具有很大的

13、实用性实用性，各国政府都不同程度地采，各国政府都不同程度地采用计量经济学方法，建立本国的用计量经济学方法，建立本国的宏观经济宏观经济模型模型进行经济预测，模拟进行经济预测，模拟政策效果等。政策效果等。其中：其中：Ct=消费支出；消费支出；It=投资额；投资额；Gt=政府购买支出政府购买支出注：这个简单的模型是大多数西方宏观经济模型的原型（当今注：这个简单的模型是大多数西方宏观经济模型的原型（当今的西方宏观经济模型，即使是成百上千个方程的大型模型，基本上的西方宏观经济模型，即使是成百上千个方程的大型模型，基本上都是在该模型的基础上的扩充）都是在该模型的基础上的扩充）.例例1以凯恩斯的以凯恩斯的有

14、效需求理论有效需求理论为基础构造的宏观计量经济模型为基础构造的宏观计量经济模型克莱因为了分析第一、二次世界大战之间的经济情况，对例克莱因为了分析第一、二次世界大战之间的经济情况，对例1的的模型进行了简单的扩充）建立了克莱因战争之间模型：模型进行了简单的扩充）建立了克莱因战争之间模型：例例2 2克莱因战争之间模型克莱因战争之间模型 例例3 收入决定模型（收入决定模型（其中：消费支出其中：消费支出C；投资投资I；进口进口IM；税收税收T；收入收入Y；政府支出政府支出G；出口出口E）例例4中国宏观调控经济模型中国宏观调控经济模型（王潼（王潼中国实用宏观经济模型中国实用宏观经济模型1999，中国财政经

15、济出版社，中国财政经济出版社，1999）我国我国宏观调控经济模型宏观调控经济模型的理论基础既不是计划经济理论，也不是的理论基础既不是计划经济理论，也不是凯恩斯经济学，凯恩斯经济学，而是而是社会主义市场经济理论社会主义市场经济理论。模型主要用于分析研究我国宏观调控目标的可组合性，验证决策者设定的调控目标组模型主要用于分析研究我国宏观调控目标的可组合性，验证决策者设定的调控目标组和实际经济发展轨迹间的距离，提出调控政策和调控手段的倾向性意见，以使经济发展尽和实际经济发展轨迹间的距离，提出调控政策和调控手段的倾向性意见，以使经济发展尽量接近调控目标。量接近调控目标。静态模型静态模型（包括以下（包括以

16、下8个组、共有个组、共有17个方程）个方程）国内生产总值组（国内生产总值组（2个方程）个方程）（其中：其中：RGDP-实际国内生产总值；实际国内生产总值；3588亿元是亿元是1978年国内生产总值；年国内生产总值；P1-国国内生产总值指数；内生产总值指数；MI居民收入总额；居民收入总额；GFR政府的财政收入）政府的财政收入）从收入形态看，国内生产总值组分配的从收入形态看，国内生产总值组分配的“大头大头”是城、乡居民，政府得了是城、乡居民，政府得了“小头小头”价格组（价格组（2个方程）个方程）财政组财政组金融组金融组投资组投资组消费组消费组人口就业与工资组人口就业与工资组对外贸易组对外贸易组动态

17、模型动态模型（20个方程）个方程）例例5：收入分配差距、消费需求与转移支付的实证研究：收入分配差距、消费需求与转移支付的实证研究数量经济技术经济研究数量经济技术经济研究20022002、4 4（国家社会科学青年基金资助项目）（国家社会科学青年基金资助项目）一、一、收入分配差距的扩大制约了消费需求的增长收入分配差距的扩大制约了消费需求的增长年份年份 城镇居民城镇居民 农村居民农村居民人均可支人均可支配收入配收入（元）（元）人均消人均消费支出费支出（元）（元）平均平均消费消费倾向倾向边际边际消费消费倾向倾向人均可支人均可支配收入配收入（元）（元）人均消费人均消费支出（元）支出（元）平均平均消费消费

18、倾向倾向边际边际消费消费倾向倾向19975160.304185.640.810.852090.101617.150.770.0519985425.104331.610.800.582161.981590.330.74-0.1219995854.004615.910.790.662210.301577.420.71-0.27 1997年以来城乡居民的平均消费倾向和边际消费倾向年以来城乡居民的平均消费倾向和边际消费倾向其中：收入分配差距的扩大会导致消费率的降低；收入分配差距的扩大会导致消费率的降低；随着收入的增长，居民消费率也会由于边际消费倾向的降低而降低。随着收入的增长，居民消费率也会由于边际消

19、费倾向的降低而降低。为为定量研究定量研究收入增长收入增长与与收入分配收入分配对对消费消费的影响，我们选取城、的影响，我们选取城、乡居民基尼系数、乡居民基尼系数、人均人均GDPGDP基尼系数以及城、乡人均收入增长率建基尼系数以及城、乡人均收入增长率建立模型进行实证分析。立模型进行实证分析。模型的相关数据模型的相关数据年份年份 GDPGDP（亿元）城镇城镇居民居民基尼基尼系数系数 农村农村 居民居民 基尼基尼 系数系数人均人均GDP基尼基尼系数系数 城镇城镇 居民居民 消费消费（亿元）（亿元）农村农村 居民居民 消费消费（亿元）（亿元）城镇城镇居民居民人均人均收入收入农村农村居民居民人均人均收入收

20、入 财政财政 转移转移 支付支付（亿元）（亿元）19814901.40.150.24060.24060.3460.346973.3973.31630.81630.8 NA NA181.13181.131999199982429.782429.70.2950.2950.33610.3361 NA21304.921304.918093.718093.7360.6360.6473.5473.5877.52877.52注：借助于洛伦兹曲线进行分析的基尼系数可反映收入差别的总水平，基尼系数越大注：借助于洛伦兹曲线进行分析的基尼系数可反映收入差别的总水平，基尼系数越大（小）说明收入分配差别越大（小）。（小

21、）说明收入分配差别越大（小）。（基尼系数的计算方法和角度有多种，陈宗胜在其专著（基尼系数的计算方法和角度有多种，陈宗胜在其专著经济发展中的收入分配经济发展中的收入分配中中就居民收入分配的基尼系数提出了就居民收入分配的基尼系数提出了8种测算方法，如：分别按户数划分及按人数划分的；种测算方法，如：分别按户数划分及按人数划分的；按等分的，不等分的；按全部收入分类的及按生活费收入分类的组合）。按等分的，不等分的；按全部收入分类的及按生活费收入分类的组合）。而而城镇居民城镇居民基尼系数基尼系数、城镇居民人均收入增长率城镇居民人均收入增长率、人均人均GDP基基尼系数尼系数对对居民消费率居民消费率的拟合较好

22、。模型如下：的拟合较好。模型如下：回归结果表明：回归结果表明：农村居民农村居民基尼系数、基尼系数、农村居民人均收入增长率农村居民人均收入增长率对居民消费率的影响不显著。对居民消费率的影响不显著。二、转移支付是调节收入分配、扩大消费需求的有效途径二、转移支付是调节收入分配、扩大消费需求的有效途径转移支付是经济的转移支付是经济的“自动稳定器自动稳定器”，通过政府对低收入者进行直接的财富，通过政府对低收入者进行直接的财富转移，实现收入的再分配，可以起到缩小贫富差距的作用。转移，实现收入的再分配，可以起到缩小贫富差距的作用。（转移支付（转移支付=社会保障社会保障+价格补贴；价格补贴；居民消费率居民消费

23、率=（农村居民消费（农村居民消费+城镇居民消费城镇居民消费/GDP）为定量研究转移支付对减小收入分配差距、扩大消费需求的作用，我们利为定量研究转移支付对减小收入分配差距、扩大消费需求的作用，我们利用用转移支付占转移支付占GDPGDP的比例的比例TRTR分别对分别对居民消费率居民消费率CTCT和和城镇居民基尼系数城镇居民基尼系数GINIUGINIU进行回进行回归分析，模型如下：归分析，模型如下：从拟合结果看：转移支付占从拟合结果看：转移支付占GDP的比例的比例TR与居民消费率与居民消费率正相关正相关；与城镇居民基尼系；与城镇居民基尼系数数负相关负相关，即增加转移支付可以起到减小收入分配差距并增加

24、居民消费需求的作用。，即增加转移支付可以起到减小收入分配差距并增加居民消费需求的作用。三、三、3、国内外国内外前沿学科研究前沿学科研究有新突破有新突破过去几十年，面对来自实践的桃战，计量经济学在建模理论、过去几十年，面对来自实践的桃战，计量经济学在建模理论、估计方法、数据处理等各方面都不断有重要研究成果问世，其中有估计方法、数据处理等各方面都不断有重要研究成果问世，其中有不少成果已经成熟，并编入中、高级计量经济学教科书中；有些不少成果已经成熟，并编入中、高级计量经济学教科书中；有些是是目前计量经济学的新课题。目前计量经济学的新课题。例如例如：T.哈威勒莫、哈威勒莫、A.瓦尔德将瓦尔德将统计推断

25、应用统计推断应用于计量经济学；于计量经济学；H.泰尔（在泰尔（在50年代）发表了年代）发表了二阶段最小二乘法二阶段最小二乘法；60年代后提出了年代后提出了有关有关分布滞后的新处理分布滞后的新处理方法；方法；由线性模型为主发展到非线性模由线性模型为主发展到非线性模型型。例如例如：协整理论协整理论；对策论对策论；贝叶斯方法贝叶斯方法；理论在该学科中理论在该学科中的应用等是目前计量经济学研究的新课题的应用等是目前计量经济学研究的新课题。计量经济学家致力于经济理论与模型化与数学化的研究计量经济学家致力于经济理论与模型化与数学化的研究（数学化（数学化为经济学分析提供新的思维工具；在一定程度上能减少实证分

26、析中存在的主观随为经济学分析提供新的思维工具；在一定程度上能减少实证分析中存在的主观随意性的影响；数学语言比普通语言有更强的通用性；数学语言简明扼要）。意性的影响；数学语言比普通语言有更强的通用性；数学语言简明扼要）。）协整理论）协整理论协整理论是格兰杰（协整理论是格兰杰（Granger)和恩格尔（和恩格尔（Engle)于八十年代末正式提出。于八十年代末正式提出。协整：意味着变量之间存在长期的均衡关系协整：意味着变量之间存在长期的均衡关系。例如，从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例，消费与收入的关系虽例如，从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例，消费与收入的关系虽然常常会偏离这个比例，但

27、这种偏离只是随机的、暂时的。消费与收入的这种关然常常会偏离这个比例，但这种偏离只是随机的、暂时的。消费与收入的这种关系就是协整关系。系就是协整关系。讨论协整理论的讨论协整理论的重要意义重要意义：（1）避免伪回归避免伪回归（如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这（如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这一组变量构造的模型就是伪回归）；一组变量构造的模型就是伪回归）；（2）估计量的估计量的“超一致性超一致性”（非平稳时间序列之间是协整的，可以直（非平稳时间序列之间是协整的，可以直接进行接进行OLSOLS，且参数的，且参数的OLSOLS量具有超一致性（即以更快的速度收敛于参数的真实值）

28、量具有超一致性（即以更快的速度收敛于参数的真实值）（3）区分变量之间的长期均衡关系和短期动态关系区分变量之间的长期均衡关系和短期动态关系（格兰杰和（格兰杰和格尔已经证明：如果变量之间存在长期均衡关系，则均衡误差将显著影响变量之格尔已经证明：如果变量之间存在长期均衡关系，则均衡误差将显著影响变量之间的短期动态关系）间的短期动态关系）2）时间序列与截面结合数据模型（简称）时间序列与截面结合数据模型（简称TS/CS模型）模型）对时间序列与截面结合数据的分析是计量经济学最活跃的领对时间序列与截面结合数据的分析是计量经济学最活跃的领域之一。域之一。抽取一个容量为抽取一个容量为N的截面样本，对样本中每一个

29、体观测的截面样本，对样本中每一个体观测T个时个时间单位（间单位（T1），就形成了一个容量为），就形成了一个容量为NT的新样本。这就是时间的新样本。这就是时间序列与截面结合数据（简称序列与截面结合数据（简称TS/CS数据）。数据）。如：如：1988年至年至1997年我国年我国30个省市的国民收入就是个省市的国民收入就是T=10，N=30的的TS/CS数据数据.优点：优点：（1）可以解决）可以解决样本容量不足的问题。样本容量不足的问题。（2）可以估计）可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响。某些难以度量的因素对被解释变量的影响。（3）有助于正确理解）有助于正确理解经济变量之间的关系。经济变量

30、之间的关系。3）非均衡计量经济分析）非均衡计量经济分析非均衡理论认为：非均衡理论认为：自由市场经济并不总是完美的，非志自由市场经济并不总是完美的，非志愿失业和商品过剩或短缺的持续存在表明供求不平衡是市场愿失业和商品过剩或短缺的持续存在表明供求不平衡是市场的常态，而供求平衡只是市场的特殊形态。的常态，而供求平衡只是市场的特殊形态。1、弗弗瑞瑞希希在在创创刊刊号号中中指指出出：计计量量经经济济学学是是“统统计计学学、经经济济学学和和数数学学的的结结合合”“这这三三者者结结合合起起来来，就就是是力力量量，这这种种结结合合便便构构成成了了计量经济学计量经济学”；2、美美国国现现代代经经济济词词典典：“

31、计计量量经经济济学学是是用用数数学学语语言言来来表表述述经经济济理论理论，以便，以便通过统计方法通过统计方法来论述这些理论的一门来论述这些理论的一门经济学经济学分支分支”；3、萨谬尔逊、库普曼斯、斯通三位经济学家在萨谬尔逊、库普曼斯、斯通三位经济学家在1954年计量经济年计量经济学家评审委员会的报告学家评审委员会的报告：“根据理论和观测的事实，运用合适的推根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析”（一）（一）计量经济学的计量经济学的定义定义 4、计量经济学可以定义为这样的社会科学计量经济学

32、可以定义为这样的社会科学：它把它把经济理论经济理论、数数学学和和统计推断统计推断作为工具，应用于作为工具，应用于经济现象经济现象的分析。的分析。5、计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种行乃计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种行乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。而得以联系。二、二、计量经济学的计量经济学的定义、性质定义、性质计量经济学是以计量经济学是以统计为统计为基础基础，数学方法为数学方法为手段手段，经济理论为经济理论为指指导导，考察现代经济社会中的，考察现代经济社会中的各种

33、经济数量关系各种经济数量关系、预测经济发展趋势预测经济发展趋势、检验经济政策效果检验经济政策效果的工具。的工具。注：注：1926年挪威经济学家、第一届（挪威经济学家、第一届（1969年）诺贝尔经济学年）诺贝尔经济学奖得主弗瑞希奖得主弗瑞希（R.FrischR.Frisch）仿照仿照“生物计量学生物计量学”（BiometricsBiometrics）一词提出了一词提出了“计量经济学计量经济学”或或“计量经济学计量经济学”（EconometricsEconometrics）之之名。名。19301930年年1212月月由弗瑞希、丁伯根由弗瑞希、丁伯根（J.TibergenJ.Tibergen）等经济

34、学家发等经济学家发起，在美国成立了世界起，在美国成立了世界“计量经济学会计量经济学会”，1933正式出版了学术正式出版了学术刊物刊物计量经济学计量经济学。计量经济学产生的时间计量经济学产生的时间：一般认为是：一般认为是20世纪世纪30年代。年代。1、从、从“计量经济学计量经济学”的的定义定义看看定定义义表表述述虽虽不不同同，但但可可看看出出：“计计量量经经济济学学”不不是是对对经经济济的的一一般般度度量量，它它与与经经济济理理论论、统统计计学学、数数学学都都有有密密切切关关系系（是是以以经经济济理理论论和和经经济济数数据据为为依依据据，运运用用数数学学和和统统计计学学的的方方法法，通通过过建建

35、立立数数学学模型模型来研究来研究经济数量经济数量关系和规律关系和规律的一门经济学科）。的一门经济学科）。（二）计量经济学的二）计量经济学的性质性质是一门是一门经济学经济学2、从、从“计量经济学计量经济学”在西方国家在西方国家经济学科中的地位经济学科中的地位看看在西方国家，在西方国家，“计量经济学已经在经济学科中居于计量经济学已经在经济学科中居于最重要最重要的地的地位位”；“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分学课程表中最有权威的一部分”；-。注注：1969年第一届诺贝尔经济学奖获奖者，是创立年第一届诺贝尔

36、经济学奖获奖者，是创立“计量经计量经济学济学”的弗瑞希和推广应用的弗瑞希和推广应用“计量经济学计量经济学”、建立了第、建立了第个用于研个用于研究究经济周期理论经济周期理论的计量经济学模型的丁伯根；的计量经济学模型的丁伯根；2000年诺贝尔经济学奖颁发给了因在年诺贝尔经济学奖颁发给了因在“微观计量经济学微观计量经济学”方方面作出突出贡献的芝加哥大学赫克曼教授。面作出突出贡献的芝加哥大学赫克曼教授。3、还可用、还可用诺贝尔经济学奖诺贝尔经济学奖获得者为例：获得者为例：19692001年有年有40多位多位经济学家获奖，覆盖了经济学的各个经济学家获奖，覆盖了经济学的各个分支学科分支学科.其中：约有其中

37、：约有1/4的获奖者是因为对计量经济学的创立和的获奖者是因为对计量经济学的创立和发展作出了贡献，发展作出了贡献，居经济学各分支学科之首居经济学各分支学科之首（其他获奖者，即使其其他获奖者，即使其主要贡献不在计量经济学领域，但大多数的研究中都普遍应用了计主要贡献不在计量经济学领域，但大多数的研究中都普遍应用了计量经济学方法）。量经济学方法）。注注：经济理论在经济分析中处于核心地位：经济理论在经济分析中处于核心地位：数量分析方法必数量分析方法必须有经济理论作为指导；所建模型必须符合经济意义；只有正确的须有经济理论作为指导；所建模型必须符合经济意义；只有正确的模型才能用于分析现实经济。模型才能用于分

38、析现实经济。例例,诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 5151位获奖者中位获奖者中8 8位直接因为对计量经济学发展位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2000 J.J.He

39、ckman D.L.McFadden 16 16位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 3030位左右在获奖成果中应用了计量经济学位左右在获奖成果中应用了计量经济学 “二战以后的经济学是计量经济学的时代二战以后的经济学是计量经济学的时代”-SamuelsonSamuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分中最有权威的一部分”-Klein-Klein2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadde

40、n1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaave

41、lmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,Tja

42、llingC.Koopmans1974GunnarMyrdal,FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicproc

43、essesRagnarFrishJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo,NorwayRotterdam,TheNetherlands1895-19731903-1994TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWass

44、ilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-TheBankofSw

45、edenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991TheBankofSwedenPrizeinEconomicScien

46、cesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryforhisdevelopme

47、ntofandmethodsforanalyzingtheoryandmethodsforselectivesamples”analyzingdiscretechoiceJamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-三、计量经济学与其他学科的关系三、计量经济学与其他学科的关系（一）（一）计量经济学计量经济学与与经济学经济学的联系与区别的联系与区别联系：联系：经济学经济学理论理论理论与实际结合的理论与实际结合的分析成

48、果，可以分析成果，可以充实、充实、完善经济理论完善经济理论，促进其，促进其发展发展数理经数理经济学济学是是“计量经济学计量经济学”分分析经济数量关系的析经济数量关系的基本出基本出发点和理论依据发点和理论依据提供的提供的函数式函数式、经济关系经济关系的方程体系的方程体系，为建立计量经济模，为建立计量经济模型提供了型提供了理论准备理论准备1、2、计量经计量经济学济学理论经理论经济学济学数理数理经济经济学学计量经计量经济学济学大多有大多有定性的性质定性的性质（有时也说明有时也说明经济现象间的经济现象间的数量关系）数量关系）。例例人均消费额人均消费额（y）与）与人均可支配收入人均可支配收入(x)之间成

49、正之间成正相关关系，但它相关关系，但它不能提供不能提供现象关系间现象关系间数量上的度量数量上的度量，即，即不能说明收入的某一变动将会使消费额具体增加多少不能说明收入的某一变动将会使消费额具体增加多少区别：区别：1、2、虽把经济关系用数学式表示出来，且以此推理虽把经济关系用数学式表示出来，且以此推理.但式中的变量、参数只是用数学符号表达，虽但式中的变量、参数只是用数学符号表达，虽有数有数量概念量概念，但，但无具体的无具体的数值估计数值估计，本质上说仍是一种，本质上说仍是一种定性分析（定性分析（或只讨论精确的函数关系（没有考虑影响经济关系发或只讨论精确的函数关系（没有考虑影响经济关系发生随机变化的

50、随机因素）；生随机变化的随机因素）；根据实际的统计数据估计式中根据实际的统计数据估计式中参数的参数的具体值具体值，以说明，以说明经济关系的经济关系的数量特征数量特征（以数理经济模型为基础，也用数学式表达经济关系。以数理经济模型为基础，也用数学式表达经济关系。但不认为这种关系是确定性的。故把误差项作为随机变但不认为这种关系是确定性的。故把误差项作为随机变量引入模型中（以反映不确定因素的影响）量引入模型中（以反映不确定因素的影响）计量经计量经济学济学要对经济理论所确定的经要对经济理论所确定的经济关系作出济关系作出定量的估计定量的估计（二）计量经济学与经济统计学的联系与区别（二）计量经济学与经济统计