计量经济学ppt课件复习过程.ppt

《计量经济学ppt课件复习过程.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学ppt课件复习过程.ppt（59页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、计量经济学PPT课件3.1 模型的假定3.2最小二乘估计 3.2最小二乘估计 3.3最小二乘估计的性质 3.3最小二乘估计的性质 3.3最小二乘估计的性质3.3最小二乘估计的性质 3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数

2、3.4模型的离差形式和决定系数3.4模型的离差形式和决定系数3.53.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质式中C是一等幂矩阵，且存在一正交变换矩阵P使 3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参数估计的分布性质3.5参数估计的分布性质参

3、数估计的分布性质3.6多重共线性多重共线性 一、多重共线性存在的后果一、多重共线性存在的后果 二、多重共线性的判别尺度二、多重共线性的判别尺度三、多重共线性的解决方法三、多重共线性的解决方法 3.6多重共线性多重共线性一、多重共线性存在的后果一、多重共线性存在的后果 3.6多重共线性多重共线性由上机实验数据表1、2 3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性存在产生的后果：多重共线性存在产生的后果：1.估计精度下降。估计精度下降。2.估计结果（包括方差、协方差）对数据估计结果（包括方差、协方差）对数据 的极小变化很敏感。的极小变化很敏感。3.可以得到一个较高的决定系数可以得到一个较高

4、的决定系数R R2 2，但系，但系 数估计在统计上很少显著。数估计在统计上很少显著。3.6多重共线性多重共线性二、多重共线性的判别尺度二、多重共线性的判别尺度 分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以至于不得不考虑它们的存在。3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性 VIF称为方差扩大因子（Variance Inflation Factor）,利用它来描述变量之间的共线程度3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性三、多重共线性的解决方法三、多重共线性的解决方法 1岭回归（岭回归（Ridge Regression）2对模型不作任何调整对模型不作任何调整 3增

5、加样本信息增加样本信息 4对数据作变换对数据作变换 3.6多重共线性多重共线性1岭回归（岭回归（Ridge Regression）3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性2对模型不作任何调整对模型不作任何调整现有库存调整模型的估计结果：3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性3增加样本信息增加样本信息Brown消费函数估计结果如下：3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性3.6多重共线性多重共线性4对数据作变换对数据作变换此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢