2022年全省期货从业资格深度自测试卷37.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列单位或者个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。A.国有企业B.事业单位C.期货交易所的工作人员D.国家机关【答案】 A2. 【问题】 某期货公司营业部经理甲某，因某种原因辞职。后在另一期货公司开户从事期货交易，但由于行情走势不利而亏损，于是甲某提出期货公司在开户时未向其提示期货交易风险说明书内容，并由其签字或盖章，因此要求期货公司赔偿其损失。根据司法解释的相关规定，本案例中的民事责任应由( )。A.开户的期货公司承担B.原从业的期货公司承担C.甲某本人承担D.甲某与期

2、货公司共同承担【答案】 C3. 【问题】 在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（）元。A.95B.100C.105D.120【答案】 C4. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司按照有关规定应当公示信息内容的是（）。A.咨询服务收费标准B.业务资格C.从业人员资格D.服务内容和投诉方式【答案】 A5. 【问题】 特有期货公司5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公两应当自开户之日起（ ）个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。 A.1B.3C.5D.10【答案】 C6. 【问题】

3、 期货公司首席风险官管理规定（试行）第六条规定，期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准。A.半年B.一年C.三年D.七年【答案】 C7. 【问题】 关于多元线性回归模型的说法，正确的是()。A.如果模型的R2很接近1，可以认为此模型的质量较好B.如果模型的R2很接近0，可以认为此模型的质量较好C.R2的取值范围为R21D.调整后的R2测度多元线性回归模型的解释能力没有R2好【答案】 A8. 【问题】 根据

4、期货交易管理条例的规定，期货公司可以接受( )委托为其进行期货交易。A.某事业单位的工作人员B.期货市场禁止进入者C.中国期货业协会的工作人员D.某国家机关【答案】 A9. 【问题】 期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由是（ ）。 A.期货公司内部发生重大人事调整B.期货公司发生亏损C.由于市场原因延误D.期货公司发生合并重组【答案】 C10. 【问题】 （）依照法律、行政法规、证券期货投资者适当性管理办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。A.中国金融期货交易所B.中国期货业协会C.监控中心D.中国证监会及其派出机构【答案】 D11. 【问题】 侵权与违约

5、竞合的期货纠纷案件，当事人既以违约又以侵权起诉的，以（）确定管辖。A.当事人起诉状中在先的诉讼请求B.侵权诉讼请求C.违约诉讼请求D.标的额较大的诉讼请求【答案】 A12. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，下列不属于专业投资者的是（）A.最近1年末金融资产为900万元的法人或者其他组织B.经有关金融监管部门批准设立的财务公司C.慈善基金D.社会保障基金【答案】 A13. 【问题】 证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上（）倍以下的罚款。A.1B.2C.3D.6【答案】 C14. 【问题】 关于咨询业务信息

6、的报送，下列说法正确的是（ ）。A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C15. 【问题】 期货公司应当对客户进行（）审核。A.注册制B.登记制C.实名制D.资料一致登记【答案】 C16. 【问题】 下一年2月12日，该饲料厂实施点

7、价，以2500元吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓，此时现货价格为2540元吨。则该饲料厂的交易结果是（ ）(不计手续费用等费用)。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2250元吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60元吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元吨D.期货市场盈利500元吨【答案】 C17. 【问题】 期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金监控中心D.期货保证金存管银行【答案】 C18. 【问

8、题】 出口企业为了防止外汇风险，要（）。A.开展本币多头套期保值B.开展本币空头套期保值C.开展外本币多头套期保值D.开展汇率互换【答案】 A19. 【问题】 广义货币供应量M2不包括（）。A.现金B.活期存款C.大额定期存款D.企业定期存款【答案】 C20. 【问题】 期货公司先后分别收到客户王某和李某的指令，均要求购买同一手期货，李某出具的价格比王某高，并且承诺如果这笔期货能够买到，期货公司可以从中收取10%的劳务费，则期货公司应当先传递（ ）的指令。 A.王某B.李某C.同时传递D.通知二人协商解决，否则均不予传递指令【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合

9、题意)1. 【问题】 在险价值风险度量方法中，=95意味着（）。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值【答案】 AD2. 【问题】 未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得（ ）。 A.从事信托投资B.从事股票投资C.从事非自用不动产投资D.间接参与期货交易【答案】 ABCD3. 【问题】 下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（ ）。A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B.盈亏比小于1，胜率必须高于50，策略才有价值C.盈亏

10、比大于1，胜率必须高于50，策略才有价值D.盈亏比大于3，胜率只需高于25，策略就有价值【答案】 BD4. 【问题】 在期货行情分析中，（ ）适用于描述较长时间内的期货价格走势。 A.价格B.交易量C.需求D.供给【答案】 CD5. 【问题】 期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，其用途包括( )。A.依据客户的要求支付可用资金B.为客户交存保证金C.为客户支付手续费、税款D.提取期货公司活动经费【答案】 ABC6. 【问题】 下列选项中属于期货从业人员管理办法规定的期货从业人员的是（）。A.期货公司的管理人员和专业人员B.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人

11、员C.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员D.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员【答案】 ABCD7. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序第二十四条规定,决定书应载明以下事项:（ ）A.做出惩戒决定的日期B.违反自律规则的事实和证据C.提起申诉的权利、期限D.惩戒结论和依据【答案】 ABCD8. 【问题】 货币互换的特点包括（ ）。A.是多个远期外汇协议的组合B.可用于锁定汇率风险C.交易双方在约定期限内交换约定数量两种货币的本金D.可以发挥不同货币市场的比较优势，降低融资成本【答案】 ABCD9. 【问题】 串换费用由（ ）组成。A

12、.串换价差B.期货升贴水C.提货运输费用D.仓单串换库生产计划调整费用【答案】 ABD10. 【问题】 期货交易所工作人员不得( )。A.泄露内幕信息B.通过同业银行购买开放式基金C.从事期货交易D.购买商业银行发售的纸黄金产品【答案】 AC11. 【问题】 下列不属于跨期套利的有（）。A.在同一交易所，同时买入、卖出不同商品相同交割月份的期货合约B.在同一交易所，同时买入、卖出同一商品不同交割月份的期货合约C.在不同交易所，同时买入、卖出相关商品相同交割月份的期货合约D.在不同交易所，同时买入、卖出同一商品相同交割月份的期货合约【答案】 ACD12. 【问题】 与股票组合指数化策略相比，股指

13、期货指数化策略的优势表现在（ ）。A.手续费少B.市场冲击成本低C.指数成分股每半年调整一次D.跟踪误差小【答案】 ABD13. 【问题】 期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时的禁止行为包括（ ）。A.向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险B.以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务C.以个人名义收取服务报酬D.利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息【答案】 ABCD14. 【问题】 期货公司应当建立研究分析报告和资讯信息的（）及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查。A.批改B.审阅C.咨询D.管

14、理【答案】 BD15. 【问题】 期货交易所办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A.修改期货交易规则B.恢复此前中止的交易品种C.修改期货合约D.终止期货合约【答案】 AB16. 【问题】 关于期货合约最小变动值，以下表述正确的是（ ）。A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位交易单位【答案】 CD17. 【问题】 量化交易中的不当交易行为主要包括（）。A.自成交B.幌骗C.内幕交易D.抢跑【答案】 BD18

15、. 【问题】 由于股指期货具有（）的特点，因此它常常被用来作为组合管理的工具。A.交易成本低B.可消除风险C.流动性好D.预期收益高【答案】 AC19. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。结算担保金包括（ ）。A.基础结算担保金B.结算准备金C.变动结算担保金D.交易保证金【答案】 AC20. 【问题】 期货从业人员必须（）。A.遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定B.遵守协会和期货交易所的自律规则C.不得从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为D.不得协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等违法违规行为【答案】

16、 ABCD20. 【问题】 点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（）的角色。A.基差空头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差空头D.基差多头，基差多头【答案】 A21. 【问题】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出

17、交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C22. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（ ）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D.每1年【答案】 D23. 【问题】 一般理解，当ISM采购经理人指数超过（ ）时，制造业和整个经济都在扩张；当其持续低于（ ）时生产和经济可能都在衰退。A.20%：10%B.30%；20%C.50%：43%D.60%；50%【答案】 C24. 【问题】 下列关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司承担违约责任后收得对该非结算会员的相应追

18、偿权B.非结算会员保证金不足，无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险准备金和结算担保金代为承担违约责任C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任【答案】 B25. 【问题】 甲期货公司取得了期货交易所交易结算会员的资格，下列选项中，可以委托其进行货币结算业务的是（ ）。A.乙是甲期货公司的客户B.丙是交易所结算会员C.丁是非结算会员D.戊是全面结算会员期货公司【答案】 A26. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8

19、元人民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。购买期货合约（ ）手。A.10B.8C.6D.7【答案】 D27. 【问题】 假设某期货交易所截至2015年第一季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额79亿元，该期货交易所2015年第一季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。则该期货投资者保障基金由( )集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.基金管理公司【答案】 B28. 【问题】 根据证券公司为期货

20、公司提供中间介绍业务试行办法,证券公司介绍其实际控制人开户时，应当由（）将证券公司实际控制人的期货账户信息报相关监管机构备案。A.证券公司B.期货公司C.控股股东D.证券公司和期货公司【答案】 A29. 【问题】 推荐人每年最多只能推荐（）人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。A.1B.2C.3D.5【答案】 C30. 【问题】 产品中嵌入的期权是( )。A.含敲入条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权【答案】 D31. 【问题】 某期货公司于2015年9月18日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后

21、（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。?A.3个工作日B.5个工作日C.一周D.一个月【答案】 B32. 【问题】 假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C33. 【问题】 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系

22、数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入预测区间（8142.45，10188.87）的概率为95%【答案】 A34. 【问题】 证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改正，给予警告，没

23、收违法所得，并处违法所得1倍以上（ ）倍以下的罚款。 A.1B.2C.3D.6【答案】 C35. 【问题】 张某是某期货公司的从业人员，其接受客户王某的委托进行某项期货交易，后张某发现其妻子也在进行同一期货交易。张某应当（）。A.主动辞去该期货交易委托B.以妻子的利益为主C.以社会公共利益为主D.确保王某的利益得到公平的对待【答案】 D36. 【问题】 期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循（）优先的原则予以处理。A.期货公司B.客户利益C.期货公司从业人员D.期货交易所【答案】 B37. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），普通投资者按其风险承受能力从低到高划分类别后，最高的类别是（）。A.C4B.C5C.C3D.C7【答案】 B38. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D39. 【问题】 下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动有（ ）。A.为客户设计套期保值、套利等投资方案B.研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素C.帮助客户拟定期货交易策略，并代客户进行期货投资交易D.提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务【答案】 C