交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金年度报告7347.docx
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1、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金2012年年度报告交银施罗罗德荣安安保本混混合型证证券投资资基金20122年年度度报告20122年122月311日基金管理理人:交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司基金托管管人:中中信银行行股份有有限公司司报告送出出日期: 二一三年年三月二二十八日日第 1 页 共 59 页1 重要提提示及目目录1.1 重要提提示基金管理理人的董董事会、董事保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或重大大遗漏,并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性承担担个别及及连带的的法律责责任。本本年度报报告已经经三分之之二以上上独立董董事签字字同意,并并由董事事
2、长签发发。基金托管管人中信信银行股股份有限限公司(以以下简称称“中信银银行”)根据据本基金金合同规规定,于于20113年33月277日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现、利润润分配情情况、财财务会计计报告、投资组组合报告告等内容容,保证证复核内内容不存存在虚假假记载、误导性性陈述或或者重大大遗漏。基金管理理人承诺诺以诚实实信用、勤勉尽尽责的原原则管理理和运用用基金资资产,但但不保证证基金一一定盈利利。基金的过过往业绩绩并不代代表其未未来表现现。投资资有风险险,投资资者在做做出投资资决策前前应仔细细阅读本本基金的的招募说说明书及及其更新新。本报告期期自20012年年6月220日起起至
3、122月311日止。1.22 目录录1 重要提提示及目目录21.1 重要提提示22 基金简简介52.1 基金基基本情况况52.2 基金产产品说明明52.3 基金管管理人和和基金托托管人52.4 信息披披露方式式62.5 其他相相关资料料63 主要财财务指标标、基金金净值表表现及利利润分配配情况63.1 主要会会计数据据和财务务指标63.2 基金净净值表现现73.3过过去三年年基金的的利润分分配情况况94 管理人人报告94.1 基金管管理人及及基金经经理情况况94.2 管理人人对报告告期内本本基金运运作遵规规守信情情况的说说明104.3 管理人人对报告告期内公公平交易易情况的的专项说说明104.
4、4 管理人人对报告告期内基基金的投投资策略略和业绩绩表现的的说明114.5 管理人人对宏观观经济、证券市市场及行行业走势势的简要要展望124.6 管理人人内部有有关本基基金的监监察稽核核工作情情况124.7 管理人人对报告告期内基基金估值值程序等等事项的的说明134.8 管理人人对报告告期内基基金利润润分配情情况的说说明135 托管人人报告135.1 报告期期内本基基金托管管人遵规规守信情情况声明明135.2 托管人人对报告告期内本本基金投投资运作作遵规守守信、净净值计算算、利润润分配等等情况的的说明145.3 托管人人对本年年度报告告中财务务信息等等内容的的真实、准确和和完整发发表意见见14
5、6 审计报报告147 年度财财务报表表157.1 资产负负债表157.2 利润表表167.3 所有者者权益(基基金净值值)变动动表177.4 报表附附注188 投资组组合报告告368.1 期末基基金资产产组合情情况368.2 期末按按行业分分类的股股票投资资组合368.3 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比例大小小排序的的所有股股票投资资明细378.4 报告期期内股票票投资组组合的重重大变动动388.5 期末按按债券品品种分类类的债券券投资组组合398.6 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比例大小小排名的的前五名名债券投投资明细细408.7 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比
6、例大小小排名的的所有资资产支持持证券投投资明细细408.8 期末按按公允价价值占基基金资产产净值比比例大小小排名的的前五名名权证投投资明细细408.9 投资组组合报告告附注409 基金份份额持有有人信息息419.1 期末基基金份额额持有人人户数及及持有人人结构419.2 期末基基金管理理人的从从业人员员持有本本基金的的情况4110 开放式式基金份份额变动动4111 重大事事件揭示示4211.11基金份份额持有有人大会会决议4211.22 基金金管理人人、基金金托管人人的专门门基金托托管部门门的重大大人事变变动4211.33 涉及及基金管管理人、基金财财产、基基金托管管业务的的诉讼4211.44
7、 基金金投资策策略的改改变4211.55 为基基金进行行审计的的会计师师事务所所情况4211.66 管理理人、托托管人及及其高级级管理人人员受稽稽查或处处罚等情情况4211.77 基金金租用证证券公司司交易单单元的有有关情况况4211.88其他重重大事件件4312 影响投投资者决决策的其其他重要要信息4413 备查文文件目录录4413.11 备查查文件目目录4413.22 存放放地点4413.33 查阅阅方式442 基金简简介2.1 基金基基本情况况基金名称称交银施罗罗德荣安安保本混混合型证证券投资资基金基金简称称交银荣安安保本混混合基金主代代码5197710交易代码码 5197710基金运作
8、作方式契约型开开放式基金合同同生效日日20122年6月月20日日基金管理理人交银施罗罗德基金金管理有有限公司司基金托管管人中信银行行股份有有限公司司报告期末末基金份份额总额额1,4445,7748,2588.244份基金合同同存续期期不定期2.2 基金产产品说明明投资目标标本基金在在追求保保本周期期到期时时本金安安全的基基础上,通通过稳健健资产与与风险资资产的动动态配置置和有效效的组合合管理,力力争实现现保本周周期内基基金资产产的稳定定增长。投资策略略本基金运运用恒定定比例组组合保险险(CPPPI,CConsstannt PPropporttionn Poortffoliio IInsuura
9、nnce)原原理,动动态调整整稳健资资产与风风险资产产在基金金组合中中的投资资比例,以以确保本本基金在在保本周周期到期期时的本本金安全全,并实实现基金金资产在在保本基基础上的的保值增增值目的的。业绩比较较基准三年期银银行定期期存款税税后收益益率风险收益益特征本基金是是一只保保本混合合型基金金,在证证券投资资基金中中属于低低风险品品种。2.3 基金管管理人和和基金托托管人项目基金管理理人基金托管管人名称交银施罗罗德基金金管理有有限公司司中信银行行股份有有限公司司信息披露露负责人人姓名陈超朱义明、方韡联系电话话021-6100550050010-6555568899010-6555568812电子
10、邮箱箱xxplljyysldd.coom,ddiscclossureejyysldd.coomzhuyyimiingcitticbbankk.coom客户服务务电话400-7000-50000,0021-6100550000955558传真021-6100550054010-6555508832注册地址址上海市浦浦东新区区银城中中路1888号交交通银行行大楼二二层(裙裙)北京东城城区朝阳阳门北大大街8号号富华大大厦C座座办公地址址上海市浦浦东新区区世纪大大道2001号渣渣打银行行大厦110楼北京东城城区朝阳阳门北大大街8号号富华大大厦C座座邮政编码码20011201000027法定代表表人钱文
11、挥田国立2.4 信息披披露方式式本基金选选定的信信息披露露报纸名名称中国证证券报、上海海证券报报和证证券时报报登载基金金年度报报告正文文的管理理人互联联网网址址,基金年度度报告备备置地点点基金管理理人的办办公场所所2.5 其他相相关资料料项目名称办公地址址会计师事事务所普华永道道中天会会计师事事务所有有限公司司上海市湖湖滨路2202号号普华永永道中心心11楼楼注册登记记机构中国证券券登记结结算有限限责任公公司北京市西西城区太太平桥大大街177号基金保证证人中国投资资担保有有限公司司北京市海海淀区西西三环北北路1000号金金玉大厦厦写字楼楼9层3 主要财财务指标标、基金净净值表现现及利润润分配情
12、情况3.1 主要会会计数据据和财务务指标金额单位位:人民民币元3.1.1 期期间数据据和指标标20122年6月月20日日(基金金合同生生效日)至至20112年112月331日本期已实实现收益益25,5546,3533.222本期利润润36,4407,4300.100加权平均均基金份份额本期期利润0.02232本期加权权平均净净值利润润率2.300%本期基金金份额净净值增长长率2.400%3.1.2 期期末数据据和指标标20122年末期末可供供分配利利润23,8855,6244.299期末可供供分配基基金份额额利润0.0117期末基金金资产净净值1,4880,8895,5755.499期末基金金
13、份额净净值1.02243.1.3 累累计期末末指标20122年末基金份额额累计净净值增长长率2.400%注:1、本基金金基金合合同生效效日为220122年6月月20日日,基金金合同生生效日至至本报告告期期末末,本基基金运作作时间未未满一年年; 2、本本基金业业绩指标标不包括括持有人人认购或或交易基基金的各各项费用用,计入入费用后后的实际际收益水水平要低低于所列列数字。 3、本本期已实实现收益益指基金金本期利利息收入入、投资资收益、其他收收入(不不含公允允价值变变动收益益)扣除除相关费费用后的的余额,本本期利润润为本期期已实现现收益加加上本期期公允价价值变动动收益。3.2 基金净净值表现现3.2
14、.1 基金份份额净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较阶段份额净值值增长率率份额净值值增长率率标准差差业绩比较较基准收收益率业绩比较较基准收收益率标标准差过去三个个月1.899%0.100%1.099%0.011%0.800%0.099%过去六个个月1.799%0.099%2.188%0.011%-0.339%0.088%自基金合合同生效效起至今今2.400%0.100%2.322%0.011%0.088%0.099%注:本基基金的业业绩比较较基准为为三年期期银行定定期存款款税后收收益率,每每日进行行再平衡衡过程。3.2.2 自自基金合合同生效效以来基基金份额额累计净净值增
15、长长率变动动及其与与同期业业绩比较较基准收收益率变变动的比比较注:本基基金基金金合同生生效日为为20112年66月200日,基基金合同同生效日日至报告告期期末末,本基基金运作作时间未未满一年年。本基基金建仓仓期为自自基金合合同生效效日起的的6个月月。截至至建仓期期结束,本本基金各各项资产产配置比比例符合合基金合合同及招招募说明明书有关关投资比比例的约约定。3.2.3 自基金金合同生生效以来来基金每每年净值值增长率率及其与与同期业业绩比较较基准收收益率的的比较注:图示示日期为为20112年66月200日至220122年122月311日。基基金合同同生效当当年的净净值增长长率按照照当年实实际存续续
16、期计算算。3.3过过去三年年基金的的利润分分配情况况单位:人人民币元元年度每10份份基金份份额分红红数现金形式式发放总总额再投资形形式发放放总额年度利润润分配合合计备注20122年-合计-4 管理人人报告4.1 基金管管理人及及基金经经理情况况4.1.1 基基金管理理人及其其管理基基金的经经验本基金的的基金管管理人为为交银施施罗德基基金管理理有限公公司。交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司是经中中国证监监会证监监基字200051128号号文批准准,于220055年8月月4日成成立的合合资基金金管理公公司。公公司总部部设于上上海,注注册资本本为2亿亿元人民民币。截截止到220122年122月31
17、1日,公公司已经经发行并并管理的的基金共共有二十十四只:交银施施罗德精精选股票票证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20005年99月299日)、交银施施罗德货货币市场场证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20006年11月200日)、交银施施罗德稳稳健配置置混合型型证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20006年66月144日)、交银施施罗德成成长股票票证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20006年110月223日)、交银施施罗德蓝蓝筹股票票证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20007年88月8日日)、交交银施罗罗德增利利债券证证券投资资基金(基基金合同同生效日日:20008年
18、年3月331日)、交银施施罗德环环球精选选价值证证券投资资基金(基基金合同同生效日日:20008年年8月222日)、交银施施罗德优优势行业业灵活配配置混合合型证券券投资基基金(基基金合同同生效日日:20009年年1月221日)、交银施施罗德先先锋股票票证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20009年44月100日)、上证1180公公司治理理交易型型开放式式指数证证券投资资基金(基基金合同同生效日日:20009年年9月225日)、交银施施罗德上上证1880公司司治理交交易型开开放式指指数证券券投资基基金联接接基金(基基金合同同生效日日:20009年年9月229日)、交银施施罗德主主题优选选灵活
19、配配置混合合型证券券投资基基金(基基金合同同生效日日:20010年年6月330日)、交银施施罗德趋趋势优先先股票证证券投资资基金(基基金合同同生效日日:20010年年12月月22日日)、交交银施罗罗德信用用添利债债券证券券投资基基金(基基金合同同生效日日:20011年年1月227日)、交银施施罗德先先进制造造股票证证券投资资基金(基基金合同同生效日日:20011年年6月222日)、深证3300价价值交易易型开放放式指数数证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20111年99月222日)、交银施施罗德双双利债券券证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20111年99月266日)、交银施施罗德深深
20、证3000价值值交易型型开放式式指数证证券投资资基金联联接基金金(基金金合同生生效日:20111年99月288日)、交银施施罗德全全球自然然资源证证券投资资基金(基基金合同同生效日日:20012年年5月222日)、交银施施罗德荣荣安保本本混合型型证券投投资基金金(基金金合同生生效日:20112年66月200日)、交银施施罗德阿阿尔法核核心股票票型证券券投资基基金(基基金合同同生效日日:20012年年8月33日)、交银施施罗德理理财211天债券券型证券券投资基基金(基基金合同同生效日日:20012年年11月月5日)、交银施施罗德沪沪深3000行业业分层等等权重指指数证券券投资基基金(基基金合同同
21、生效日日:20012年年11月月7日)和和交银施施罗德纯纯债债券券型发起起式证券券投资基基金(基基金合同同生效日日:20012年年12月月19日日)。4.1.2 基基金经理理(或基基金经理理小组)及及基金经经理助理理的简介介姓名职务任本基金金的基金金经理(助助理)期期限证券从业业年限说明任职日期期离任日期期项廷锋本基金的的基金经经理、公公司投资资总监20122-066-200-13年项廷锋先先生,上上海交通通大学管管理学博博士。历历任华安安基金管管理有限限公司研研究员、固定收收益投资资经理和和基金经经理。其其中20003年年12月月至20007年年5月担担任华安安现金富富利投资资基金基基金经理
22、理。20007年年加入交交银施罗罗德基金金管理有有限公司司,历任任固定收收益部总总经理。注:1、本表所所列基金金经理(助助理)任任职日期期和离职职日期均均以基金金合同生生效日或或公司作作出决定定并公告告(如适适用)之之日为准准。 2、本本表所列列基金经经理(助助理)证证券从业业年限中中的“证券从从业”的含义义遵从中中国证券券业协会会证券券业从业业人员资资格管理理办法的的相关规规定。4.2 管理人人对报告告期内本本基金运运作遵规规守信情情况的说说明本报告期期内,本本基金管管理人严严格遵循循中华华人民共共和国证证券投资资基金法法、基基金合同同和其他他有关法法律法规规、监管管部门的的相关规规定,本本
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