证券投资基金年度最新模拟试题invu.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2008年年证券投资资基金最新新模拟试题题1.积极极的债券组组合管理策策略？D？D应急免免疫和骑乘乘收益率曲曲线 如果果要求债券券组合的最最低价值为为200万万元，剩余余时间为22年，市场场利率8%，则应急急免疫的触触发点为（）。 1:16万元元错 2:1100万元元错 3:1171.446万元对对 44:2333.288万元错 2.证券投投资基金发发展的趋势势与特点 目前，证证券投资基基金在世界界上的发展展表现出以以下趋势与与特点（）。 1:AA：快速发发

2、展，市场场地位和影影响不断提提高对 2:B：封闭闭式基金成成为主流产产品错 3:C：基金金行业集中中趋势突出出对 4:DD：个人投投资者成为为主要资金金来源错 3.封闭式式基金的发发售 目前前，我国封封闭式基金金发行价格格的构成主主要包括（）。 1:基金面值值对 2:预预期分红错错 33:发行行费用对 4:发起人人利润错 4.资产配配置基本步步骤 资产产组合管理理决策的各各项步骤中中，最重要要的是（）。 1:资产配置对 2:分散经经营错 3:风险与税税收定位错错 44:收益益生成错 5.证券投投资基金市市场营销的的特点、内内容及意义义 证券投投资基金市市场营销与与有形产品品营销相比比其特殊性性

3、体现在（）。 1:无形性对对 22:专业业性对 3:多样性对对 44:易消消失性对 6.在岸基基金和离岸岸基金 于于在岸基金金相比较，离离岸基金的的不同表现现在以下方方面（）。 1:A：只在在本国以外外发行基金金份额对 2:B：募募集资金只投资资于第三国国证券市场场错 3:CC：募集资资金也可投投资于本国国证券市场场对 4:DD：投资风风险更大错错 77.我国国证券投资资基金的发发展 （）年年10月88日，中国国证监会颁颁布了开开放式证券券投资基金金试点办法法。 11:A：19977错 2:BB：19998错 3:C：20000对 4:D：22001错错 88.资产产配置的主主要类型的的含义

4、积积极型股票票投资战略略的重要标标志之一是是（）。 1:指指数化投资资错 2:长长期持有错 3:时机抉抉择对 4:以上都不不是错 9.詹森指数数 在下列列有关詹森森指数所描描述中,正正确的是（）. 1:A:詹森森指数是建建立在CAAPM测算算基础上的的绝对收益益率测度对对 22:B:詹森指数数是每单位位风险的收收益率,它它是通过标标准差来计计算的错 3:C:詹詹森指数是是每单位风风险的收益益率,它是是通过贝塔塔值来计算算的错 4:D:衡量量基金组合合收益率与与处于通风风险水平的的组合期望望收益率的的差额对 100.基金金份额持有有人大会的的决定事项项 依照证证券投资基基金法的的规定，下下列应当

5、由由基金份额额持有人大大会审议决决定的事项项有（）。 1:A：基金金合同的提提前终止对对 22:B：确定基金金红利分配配错 3:CC：封闭式式基金转为为开放式对对 44:D：基金扩募募对 11.现代投资资理论的产产生与发展展 对威廉廉?夏普（WWilliiamSSharppe）的资资本资产定定价模型（CCAPM）的的检验性提提出质疑的的是（）。 1:法玛（FFama）错错 22:马科科维兹（MMarkoowitzz）错 3:詹森（JJenseen）错 4:罗斯（RRoss）对对 112.股股票投资组组合目标 证券X的的期望收益益率为122%,标准准差为200%.证券券Y期望收收益率为115%,

6、标标准差为227%.如如果两个证证券的相关关系数为00.7,则则它们的协协方差为（）. 1:A:0.038对对 22:B:0.0770错 3:C:0.018错错 44:D:0.0554错 13.定期信信息披露 目前，我我国封闭式式证券投资资基金（）。 1:每日错 2:每周对对 3:每个月月错 4:每每个季度错错 114.基基金投资监监督依据及及结果处理理方式 在在我国，11只基金投投资于国家家债券的比比例不得低低于基金资资产净值的的（）。 1:110%错 2:20%对 3:330%错 4:40%错 15.无差异曲曲线的含义义 对一个个追求收益益而厌恶风风险的投资资者来说（）。 1:他的偏好好无

7、差异曲曲线可能是是一条水平平直线对 2:他的偏偏好无差异异曲线可能能是一条垂垂直线对 3:他的偏偏好无差异异曲线可能能是一条向向右上方倾倾斜的曲线线对 4:他他的偏好无无差异曲线线之间互不不相交对 16.股股票投资风风格分类 鉴于小型型股票的流流动性偏低低,因此,从长期来来看,小型型资本股票票的回报率率（）大型型资本股票票. 1:A:大大于对 2:B:小于于错 3:CC:等于错错 44:D:可能大于于也可能小小于错 17.基金份份额持有人人大会的决决定事项 依照证证券投资基基金法的的规定，提提高基金管管理人报酬酬应当召开开基金份额额持有人大大会审议，并并取得参加加大会的基基金份额持持有人所表表

8、决权的（）以以上通过。 1:A:300%错 2:B:500%对 3:C:1/3错 4:D:2/3错 18.基金投投资的税收收 关于基基金托管人人和基金管管理人的税税收，说法法正确的是是（）。 1:对对企业管理理人、托管管人从事基基金管理活活动取得的的收入，依依照税法的的规定征收收营业税对对 22:对基基金管理人人、托管人人从事基金金管理活动动取得的收收入，在22003年年底前暂不不征收营业业税错 3:对基金管管理人、托托管人从事事基金管理理活动取得得的收入，依依照税法的规定定征收所得得税对 4:对基金管管理人、托托管人从事事基金管理理活动取得得的收入，在在20033年底前暂暂不征收所所得税错

9、199.两种种风险证券券组合的可可行集与有有效边界 马可维兹兹的投资组组合理论的的主要精神神在于（）。 1:确立了市市场投资组组合与有效效边界的相相对关系错错 22:以因因素模型解解释资本资资产的定价价错 3:以以均值与方方差为基础础进行证券券分析与组组合构造对对 44:降低低了建构有有效投资组组合的计算算复杂性与与所费时间间错 20.证监会的的监管 对对注册地和和主要办公公地不在同同一城市的的基金管理理公司，中中国证监会会派出机构构分工原则则是（）。 1:A：主要要办公场所所所在地派派出机构监监管为主，注注册地派出出机构协助助监管对 2:B：注注册地派出出机构监管管为主，主主要办公场场所所在

10、地地派出机构构协助监管管错 3:CC：只由主主要办公场场所所在地地派出机构构监管错 4:D：只只由注册地地派出机构构监管错 211.三大大经典风险险收益率调调整方法的的问题 夏夏普指数、特瑞诺指指数、詹森森指数与CCAPM模模型之间有有如下（）关关系. 11:A:夏普指数数并非以CCAPM为为基础错 2:B:詹森森指数并非非以CAPPM为基础础错 3:CC:特瑞诺诺指数并非非以CAPPM为基础础错 4:DD:三种指指数均以CCAPM为为基础对 222.其他他1 开放放式基金名名称显示投投资方向的的,基金的的非现金资资产应当至至少有（）属属于该基金金名称所显显示的投资资内容. 1:AA:90%错

11、 2:BB:80%对 3:CC:70%错 4:DD:60%错 23.封闭式基基金交易的的规则 在在我国，封封闭式基金金的交割与与资金交收收实行（）制度度。 1:T+00错 2:TT+1对 3:T+22错 4:TT+7错 244.基金金销售渠道道与促销手手段 在英英国，目前前基金销售售最主要的的渠道是（）。 1:银行错 2:投资顾顾问公司对对 33:基金金公司直销销中心错 4:保险公公司错 25.基金绩绩效衡量的的考虑因素素 下列关关于收益、风险、风风险调整收收益指标的的说法,正正确的是（）. 1:A:收益益指标有绝绝对与相比比之,但风风险指标没没有绝对与与相对之分分错 2:BB:收益指指标没有

12、绝绝对与相对对之分,但但风险指标标有绝对与与相对之分分错 3:CC:风险调调整收益指指标是相对对衡量指标标错 4:DD:收益、风险、风风险调整收收益指标均均有绝对与与相对之分分对 26.基金指数数 下列关关于上证基基金指数和和深证基金金指数的陈陈述正确的的是（）。 1:以基金份份额总额为为权数对 2:采用派派许指数计计算公式对对 33:基日日指数为11000点点对 4:选选样范围为为所有上市市的封闭式式基金错 277.恒定定混合策略略 与战术术性资产配配置相比，恒恒定混合资资产配置策策略假定（）。 1:资产的收收益情况没没有大的改改变对 2:资产的收收益情况有有大的改变变错 3:投投资者偏好好

13、没有大的的改变对 4:投资者者的偏好有有大的改变变错 28.其他1 目前,我我国开放式式基金的主主要代销机机构是（）. 1:A:商业业银行对 2:B:证证券公司错错 33:C:保险公司司错 4:DD:投资顾顾问公司错错 229.证证券投资基基金信息披披露的原则则 目前对对基金信息息披露进行行监管的部部门主要是是（）。 1:AA：中国证证监会对 2:B：证证券交易所所对 3:CC：证券业业协会错 4:D：中中国人民银银行错 30.计算题题 关于简简单净值收收益率与时时间加权收收益率的关关系的描述述正确的是是（）。 1:简简单净值收收益率一定定大于时间间加权收益益率错 2:时间加权权收益率一一定大

14、于简简单净值收收益率错 3:时间加加权收益率率比简单净净值收益率率更能准确确反映基金金的真实表表现对 4:时间加权权收益率与与简单净值值收益率在在大小上没没有必然关关系对 31.影影响债券收收益率的因因素期期限 在其其他条件不不变的情况况下，债券券到期期限限越短，市市场利率变变动所导致致的价格波波动幅度（）。 1:越大错 2:不变错错 33:越小小对 4:不不一定错 322.其他他1 我国国封闭式基基金每个发发起人的实实收资本应应不少于（）亿亿人民币. 1:A:1错错 22:B:2错 3:C:3对对 44:D:4错 33.消极型型股票投资资策略的分分类 使用用指数投资资去管理股股票投资组组合,

15、市场场交易成本本低（）. 1:A:有利利于管理者者缩小股票票投资组合合的跟踪误误差对 2:B:不利利于管理者者缩小股票票投资组合合的跟踪误误差错 3:C:有利利于用市值值法构造投投资组合错错 44:D:有利于用用分层法构构造投资组组合错 34.其他11 基金持持有人费用用包括（）. 1:A:申购购费用对 2:B:红红利再投资资费用对 3:C:转转换费对 4:D:赎赎回费对 355.封闭闭式基金的的发售 目目前，我国国封闭式基基金发行时时，主要采采用（）的的方式。 1:固固定价格发发行对 2:集合竞价价发行错 3:撮合价价格发行错错 44:折扣扣定价发行行错 36.基金托管管费与运作作费 基金金

16、运作费包包括（）。 1:审计费对对 22:律师师费对 3:持有人大大会费用对对 44:经手手费错 37.证监会会的监管 对于基金金管理公司司及其有关关当事人未未履行规定定义务的，中中国证监会会派出机构构示不同情情况可采取取下列措施施（）。 1:AA：口头谴谴责并予以以记录对 2:B：书书面谴责对对 33:C：辖区内通通报批评对对 44:D：向中国证证监会书面面报告并提提出处理意意见对 38.成长型型基金、收收入型基金金和平衡基基金 成长长型基金的的基本目标标为（）。 1:A：追求求稳定的经经常性收入入错 2:BB：追求资资本增值对对 33:C：追求超越越市场表现现的投资业业绩错 4:D：经常常

17、性收入与与资本增值值兼顾错 399.证券券投资基金金的特征 证券投资基基金的基本本特征主要要有（）。 1:A：严格格监管，高高度透明对对 22:B：专业理财财对 3:CC：组合投投资对 4:D：分散散风险对 400.基金金当事人的的信息披露露义务 下下列关于基基金当事人人信息披露露职责说法法正确的是是（）。 1:基基金发行协协调人就基基金发行具具体事宜编编制并公布布发行公告告对 2:发发行协调人编制并并公告基金金招募说明明书错 3:基金管理理人编制公公开说明书书并经基金金托管人复复核后公告告对 4:基基金临时报报告书均由由基金管理理人编制并并公告对 411.股票票投资风格格分类 增增长类股票票

18、往往具有有较低的红红利收益率率和较高的的盈余保留留率. 对 42.证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别 股票、债券和基金的投资风险和收益程度相比较，股票的收益不确定，风险较大；基金的收益相对稳定，风险相对较低；债券的收益相对确定，风险较小。 对 43.基金收入来源 现金股息可以在除息日直接计入基金收益。 对 44.证券投资基金的当事人及当事人之间的关系 基金托管人的职责之一是对基金管理人的投资运作进行监督,所以,除政府监管机构和基金持有人以外,托管人不接受管理人的监督. 错 45.投资者投资基金的税收 基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，须再扣缴10%的个人所得税。（） 错 46.

19、投资组合保险策略 如果风险资产市场由降转升，则投资组合保险策略的结果劣于买入并持有策略的结果 对 47.投资者投资基金的税收 目前在我国，对投资者（包括个人和企业）买卖基金单位，暂不征收印花税。 对 48.证券投资基金估值 基金管理人的职责之一是计算、公告基金资产净值，因此，因基金估值错误给投资者造成的损失应由基金管理人承担。 错 49.风险调整收益的其他方法 M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异. 错 50.证券投资组合理论的基本假设 投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。 错 51.募集申请文件 我国证券投资基

20、金法规定，依法设立并取得基金托管资格的证券公司才能出任基金托管人。 错 52.证券投资基金的起源与发展 证券投资基金初创阶段，在类型上以封闭式基金为主。 对 53.基金投资的税收 基金管理人运用基金买卖股票按照2的税率征收印花税。 对 54.现代投资理论的产生与发展 投资组合管理以实现投资组合整体的收益-风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。 对 55.开放式基金的清算 基金清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。 对 56.开放式基金的转托管、非交易过户、基金转换和基金份额冻结 基金转换是否收费主要取决于基金契约的规定。 对 57.封闭式基金的折价率 封闭式基金的折价率反应了基金份额净值与二级市场价格之间的关系，当折价率较高时是购买封闭式基金的好时机。 错58.买入并持有策略 买入并持有资产配置策略的投资者通常重视市场的短期波动，着眼于短期投资。 错 59.开放式基金的转托管、非交易过户、基金转换和基金份额冻结 不同基金间的转换通常发生在伞型基金内不同予基金、同一基金管理公司管理的不同开放式基金这间。 对 60.其他2 期货基金的证券组合主要以本国的证券、金融期货为对象进行投资. 错